Фондовый рынок на среду
- Автор темы Aquarius
- Дата начала
спасибо
это я смотрела, даже пересматривала....не меньше трёх раз))
зы
убегла, дела мирские...дела насущные призывают какбэ)
Последнее редактирование:
Rodeo
Well-known member
В Конституции есть статья, когда основной гарант не может ничего гарантировать управление государством переходит к Премьеру. Без всяких революций и Болотных площадей. А Хамовнический суд создает прецедент, когда доказательства не нужны. Не иначе рука Госдепа ).
ну и хорошо, а то я тут уже $100 приготовил...
нда..может ты Nora,даже и выиграть.
12го олимпиада,пока прилетят,в кремль сходят..потом можно и приговор.
чего то я Путина\пока еще с большой буквы\перестал понимать.
а чего,жены у меня больше нет,"отпустил"все таки,от как антагонисты говорят "оперативного контроля" над шайкой-лейкой,отошел.
Заберу Матушку и в грузию.
одно держит,младшая дочь.
nightcarrier
New member
Рановато, Лель - раскоряка в Вашу пользу. А так денек чудесный! В плюсе и лонг на мамбе и шорты на фортсе.
Баттл со Смартлабом, Владимир? Пишете меня в команду - шорт VBU
nightcarrier
New member
Закартвело ?
ну да,тока С-первая.
nightcarrier
New member
Извиняюсь. Так друзья-грузины ничему и не научили
Не ожидал, признаться, теперь аву понял.фуега..
nightcarrier
New member
Ржунимагу :-D Лукич, зачот! Готов признать - пазитифф гоните до боли в печени. Тока не надо теперь утверждать, что амеры нам враги.
nightcarrier
New member
Перекрестная проверка
Cross-validationСинонимы: Кросс-валидация
Метод формирования обучающего и тестового множеств для обучения аналитической модели в условиях недостаточности исходных данных или неравномерного представления классов. Для успешного обучения аналитической модели необходимо, чтобы классы были представлены в обучающем множестве примерно в одинаковой пропорции. Однако, если данных недостаточно или процедура сэмплинга при формировании обучающего множества была произведена неудачно, один из классов может оказаться доминирующим. Это может вызвать «перекос» в процессе обучения, и доминирующий класс будет рассматриваться как наиболее вероятный. Метод перекрестной проверки позволяет избежать этого.
В его основе лежит разделение исходного множества данных на k примерно равных блоков, например k = 5. Затем на k - 1, т.е. на 4-х блоках, производится обучение модели, а 5-й блок используется для тестирования. Процедура повторяется k раз, при этом на каждом проходе для проверки выбирается новый блок, а обучение производится на оставшихся.
Перекрестная проверка имеет два основных преимущества перед применением одного множества для обучения и одного для тестирования модели. Во-первых, распределение классов оказывается более равномерным, что улучшает качество обучения. Во-вторых, если при каждом проходе оценить выходную ошибку модели и усреднить ее по всем проходам, то полученная ее оценка будет более достоверной.На практике чаще всего выбирается k = 10 (10 - проходная перекрестная проверка), когда модель обучается на 9/10 данных и тестируется на 1/10. Исследования показали, что в этом случае получается наиболее достоверная оценка выходной ошибки модели.
Как я понял: берём, например, случайным образом 6-7 недель из любой выборки ценовых данных. Оптимизируем систему. Тес тируем на столь же случайным образом выбранной другой 1 неделе. Круто. Если готовишь Грааль, идеальный на все времена.
Вопрос: а как быть со свойством связанности рынка? В моем представлении, ИМХО, это не стационарная система – а некая эволюционирующая, между квазистабильными состояниями. В этом и смысл стандартной, линейной walk-forward процедуры. А тут?
Утренний комментарий на четверг @}->---
Мои объемо-оценивающие ТА-индикаторы в большинстве бумаг выросли сильнее, чем цены самих инструментов. ТА-индикаторы обьемов достигли апрельских уровней. Считаю, что относительная "слабость" цен означает не слабость рынка, а напротив, что в ближайшие дни/недели на ФР РФ состоится сильное ралли вверх. Или просто продолжится рост. Даже в Лукойле с конца июля эти обьемные индикаторы начали расти.
Мои объемо-оценивающие ТА-индикаторы в большинстве бумаг выросли сильнее, чем цены самих инструментов. ТА-индикаторы обьемов достигли апрельских уровней. Считаю, что относительная "слабость" цен означает не слабость рынка, а напротив, что в ближайшие дни/недели на ФР РФ состоится сильное ралли вверх. Или просто продолжится рост. Даже в Лукойле с конца июля эти обьемные индикаторы начали расти.
Последнее редактирование: