volhedgefund
New member
На параллельном форуме мы недавно обсудили эту тему.
Так как мы считаем что тема наверняка будет интересна и участникам данного ресурса, то я просто скопирую некоторые выдержки и утверждения.
Ждем Ваши возражения, дополнения и вопросы.
Трейдеры,
открывая эту тему мы преследуем три цели:
1. Обратить Ваше внимание на наш сервис Live Trading Room (как бы это не было банально)
2. Попытаться разрушить миф о том что невозможно 10 000 долларов за какой то относительно короткий срок, превратить в 1 000 000 $, торгуя только одним инструментом ES и соблюдая только одно правило — жесткий риск менеджмент.
3. Донести до новичков Грааль торговли на любых рынках: риск менеджмент + железная дисциплина.
Мы попытаемся если это будет возможным ответить на все вопросы относительно Грааля. Мы попытаемся все вместе сформулировать правила риск менеджмента и определить что же многим мешает эти правила соблюдать при каждой сделке.
Итак начнем.
Ответьте пожалуйста на вопрос: за какой промежуток времени Вы допускаете возможность того что, любой трейдер с опытом торговли не менее 1 года (это тот срок, когда трейдер начинает осознано смотреть на график) мог бы 10 000 $ превратить в 1 000 000$?
Ну чтож,
Итак у нас есть первый ответ (наобум) — возможно за 2 года.
Давайте посмотрим на цифрах и фактах возможно ли это, за какой срок, и при каких условиях.
Наши утверждения что это возможно за короткий срок (позже уточним период), лишь соблюдая 2 условия:
1 риск менеджмент
2 жесткая дисциплина
Для начала попробуем формулизовать общепринятое высказывание — «на рынках нет ничего нового и все работает по тому же принципу как и 100 лет назад».
Так это или не так?
Давайте проанализируем правила принятия решений одного из общепризнанных исторических Гуру Ричарда Денниса (учителя и создателя черепах).
Рынки- что покупать или продавать
Размер позиции — сколько покупать или продавать
Входы — когда покупать или продавать
Стопы — когда выходить из проигрышной позиции
Выходи — когда выходить из выигрышной позиции
Тактика — как покупать или продавать.
Наше утверждение — это и есть Грааль. Соблюдение этого Грааля и есть жесткая дисциплина.
В следующих топиках разберем все по пунктам,
а пока что Ваши возражения пожалуйста
У каждого рынка своя цель и своя публика.
И для того чтобы понять почему, когда и на сколько может продвинуться цена в ту или иную сторону, необходимо изучить публику и ее цели.
Ну давайте для примера рассмотрим 4 рынка
Форекс и фьючерсы на валюты
Металлы
Энергетика
Индексы
Рынок Форекс
Это межбанковский валютный рынок, целью которого является выполнение текущих межбанковских операций связанных с конвертацией валют.
Участники рынка — 5 крупнейших международных банков. Все остальные участники подключены к системе ликвидности предоставляемые этими банками.
Ценовой импульс «ложный след» по любой торгуемой валютной паре составляет от 20 до 100 пунктов. Зависмость импульса от многих непредсказуемых факторов в том числе и политическая составляющая и интервенции центробанков.
«Ложный след» возникает неожиданно и на экстремально малом объеме торгов. причины возникновения «ложного следа» арбитражные операции на валютных свопах или интервенции.
Рынок не стабилен и на протяженнии торгового дня способен несколько раз краткосрочно менять направление не подтвержденное объемами.
Вывод — подходит для позиционной торговли большими объемами с элементами хэджирования или для новичков жаждущих быстрой наживы на моментальных движениях.
Валютные фьючерсы торгуемые на СМЕ
Полностью повторяют движения рынка Форекс
Созданы для хэджирования спота банками.
Цена ценового движения от 6 до 12,5 $ при попадании на «ложный след» убыток колосальный, способный перечеркнуть недельную прибыль.
При попытках интрадей торговли со стопом, вероятность закрытия по стопу выше 50% так как за торговую сессию очень много «ложных следов»
Для нашего депозита 10 000 $ — рынок не подходит и депозит обречен на слив.
Рынок Валют это внебиржевой рынок — значит это рынок на котором не применяется основной принцип торговли — аукцион.
На этом рынке нет жадности нет страха нет желаний составляющих понятия аукцион.
Этот рынок описывается только одним правилом, текущие межбанковские операции.
На этом рынке нет объемных уровней. Любой уровень двигается небольшим объемом по отношению к емкости рынка. Все уровни только психологические.
На том рынке даже нет спекулятивных участников рынка, есть только участники со своими потребностями.
Это 100 казино.
Рынок не подчиняется ни каким системам в долгосрочном плане.
Можно провести всю жизнь пытаясь понять как он работает и не понять вообще, потому что на нем не работет ни один закон который работает на других рынках.
Именно по этому все форекс конторы Вам щедро предлагают большие плечи и маленький депозит для старта (ниже своих операционных расходов на обслуживание этого депозита). Они точно знают что Вы 100 процентов сольетесь. Нельзя выигрывать в казино постоянно.
«Ложный след» — это краткосрочное импульсное ложное движение цены без объемов. Другими словами провал или подьем цены на несколько порядков в моменты нарушения основной движущей силы аукциона. Эти моменты возникают на всех рынках по разному и обусловлены разными причинами. В эти моменты на каких то уровнях просто отсутствует торговля и цена пролетает эти уровни не встретив никакого сопротивления. Но потом всегда возвращается назад
В рамках нашего грааля мы выяснили что с помощью рынка форекс мы не сможем разогнать депозит из 10К до 1М. по той причине что «ложный след» на рынке составляет практически 50 процентов от истинных ценовых движений. В таком рынке мы не можем работать интрадэй с небольшим стопом. Самая большая ошибка работать без стопа. Об этом даже не стоит вообще думать.
Если мы пойдем по пути увеличения стопа для того чтобы не попасть на «ложный след» мы должны пропорционально увеличить и свою норму прибыли. В противном случае математика будет работать против нас.
Но если просчитать динамику движения цен дневного диапазона к «ложному следу» то мы поймем что в этом случае норма прибыли должна быть не менее 80 пунктов. Именно по этой причине средний диапазон цен на валютных парах и составляет 80 пунктов
При таком раскладе нам и всей жизни не хватит для того чтобы из 10 сделать милион, но при этом многие новички использовав огромные плечи чисто случайным образом (при совпаденнии многих факторов) делают из 100$ одну тысячу а иногда и 10 000$ и продолжают пытаться делать милион в том же духе свято веря в удачу. Ведь раньше у меня все получалось!
Другие новички усовершенствовав свою торговлю переходят на следующий уровень — валютные фьючерсы.
Валютные фьючерсы — изначально заложено большое плечо которое регулируется только вашим брокером лимитирующим маржинальное обеспечение. Здесь новичкам уже приходится начинать знакомство с мани менеджментом, потому что как раньше на форекс он уже не может управлять плечом, он может только управлять размером своей позиции по отношению к депозиту.
И начинается другая борьба на выживание, другие познания рынка и сути его работы. Но ни один новичек так и не задумывается что рынок то не изменился по своей сути.
На нем все те же игроки все тот же «ложный след» все те же препятствия к которым еще добавляется научится управлять своей позицией. На это могут уйти годы и окончательное разочарование в биржевой торговле.
Итак вывод — если мы хотябы раз в своей торговой системе применяем торговлю интрадей на валютных фьючерсах со стопом не менее 20 пунктов (величина ложного следа) это действие дает нам возможность 50/50 как увеличить свою прибыль значительно так и сократить на значительную величину. С каждым последующим сжиманием стопа в сторону уменьшения убытка мы увеличиваем вероятность в геометрической прогрессии попадания на «ложный след».
Тем самым разрушая прочность своей системы торговли.
Расширение стопа нам дает другой эффект — нарушение положительной математической составляющей — чем больше стоп, тем больше оно стремится к нулю и наша система торговли в долгосроке обречена на провал. Отсюда возникает и еще одна немаловажная составляющая успешной торговли — психологический фактор, или просто — постоянное желание досиживать до стопа и резать свою прибыль.
Давайте чтобы сократить наш путь к граалю рассмотрим рынок металов и рыное энергетики вместе. Иначе это уже целая книга получится.
Итак, ктоже играет и зачем на этих рынках? И каковы задачи этих рынков? Можно ли на них из 10 сделать милион?
Золото — чисто спекулятивный рынок в прошлом, совершенно не привязан к спотовому рынку по своей сути но не по динамике движения цен. Сегодня соотношение бумажного золота к споту составляет 5 к 1. При этом до ноября 11 года мы имели четкую классическую коррекционно трендовую составляющую, позволяющую спекулятивную торговлю практически в безубыток. Другими словами рынок четко следовал всем классическим законам и тенденциям. С ноября 11 года динамика рынка сильно изменилась в связи с тем что крупными игроками были выработанны и начали применяться алгоритмы работающие не по классическим правилам. При этом большинство участников рынка не изменило своих правил торговли на рынке золота до сих пор.
Давайте посмотрим на «ложный след» на этом рынке. Он на порядок больше чем на форексе! К тому же практически все крупные игроки ушли из фьючерсного золота в биржевые фонды. Золото перестало быть спекулятивным рынком и превратилось в рынок ностальгии и надежд на светлое будущее. Ну а дальше следуют все те же выводы как и в предыдущих постах.
Серебро. метал четко привязан к споту. Есть наличие значительных «ложных следов» но они встречаются намного реже. При некоторой корректировке торговой системы мы берем рынок серебра как потенциально возможный для выполнения поставленой цели из 10 сделать милион.
Медь — Самый скорелированный рынок со спотом. Незря сюда пришли такие крупные игроки как Голдман Сакс и Морган стенли и даже зарегистрировали собственные биржевые фонды в последний год. Рынок меди по нашему мнению в ближайшие годы станет самым привлекательным рынком для крупных игроков среди всех рынков металлов.
Диапазон цен несколько выше чем у серебра это связано с большим объемом потребления на споте.
Очень хорошо просчитывается и очень сильная кореляция со спотом. «Ложный след» практически отсутствует.
принимаем этот рынок как номер два для решения нашей задачи.
Нефть — возмем за пример CL.
До ноября 09 года в нефти была заложена политическая составляющая + курсовая долларовая составляющая. Доминирующим игроком на рынке нефти был Фэдрезерв США, в конце 09 года нефть была отпущена в свободное плавание и с этого момента на рынке доминируют сами нефтяные компании со спотовыми ценами и различные хэджеры. Лишь изредка ФЭД вмешивается в политику формирования цены на ключевых уровнях.
Крупные игроки зная диапазон установленный ФЭДОМ используют этот инструмент как элемент хэджа. Плюс арбитраж на ценовой разнице двух марок. Для ручной торговли в данный момент рынок не предназначен вообще. Так как на нем нет объемных уровней, на нем работают только один закон — закон хэджирования.
Рынок газа — примерно тоже самое + сезонность + политическая составляющая.
Продолжение следует
Так как мы считаем что тема наверняка будет интересна и участникам данного ресурса, то я просто скопирую некоторые выдержки и утверждения.
Ждем Ваши возражения, дополнения и вопросы.
Трейдеры,
открывая эту тему мы преследуем три цели:
1. Обратить Ваше внимание на наш сервис Live Trading Room (как бы это не было банально)
2. Попытаться разрушить миф о том что невозможно 10 000 долларов за какой то относительно короткий срок, превратить в 1 000 000 $, торгуя только одним инструментом ES и соблюдая только одно правило — жесткий риск менеджмент.
3. Донести до новичков Грааль торговли на любых рынках: риск менеджмент + железная дисциплина.
Мы попытаемся если это будет возможным ответить на все вопросы относительно Грааля. Мы попытаемся все вместе сформулировать правила риск менеджмента и определить что же многим мешает эти правила соблюдать при каждой сделке.
Итак начнем.
Ответьте пожалуйста на вопрос: за какой промежуток времени Вы допускаете возможность того что, любой трейдер с опытом торговли не менее 1 года (это тот срок, когда трейдер начинает осознано смотреть на график) мог бы 10 000 $ превратить в 1 000 000$?
Ну чтож,
Итак у нас есть первый ответ (наобум) — возможно за 2 года.
Давайте посмотрим на цифрах и фактах возможно ли это, за какой срок, и при каких условиях.
Наши утверждения что это возможно за короткий срок (позже уточним период), лишь соблюдая 2 условия:
1 риск менеджмент
2 жесткая дисциплина
Для начала попробуем формулизовать общепринятое высказывание — «на рынках нет ничего нового и все работает по тому же принципу как и 100 лет назад».
Так это или не так?
Давайте проанализируем правила принятия решений одного из общепризнанных исторических Гуру Ричарда Денниса (учителя и создателя черепах).
Рынки- что покупать или продавать
Размер позиции — сколько покупать или продавать
Входы — когда покупать или продавать
Стопы — когда выходить из проигрышной позиции
Выходи — когда выходить из выигрышной позиции
Тактика — как покупать или продавать.
Наше утверждение — это и есть Грааль. Соблюдение этого Грааля и есть жесткая дисциплина.
В следующих топиках разберем все по пунктам,
а пока что Ваши возражения пожалуйста
У каждого рынка своя цель и своя публика.
И для того чтобы понять почему, когда и на сколько может продвинуться цена в ту или иную сторону, необходимо изучить публику и ее цели.
Ну давайте для примера рассмотрим 4 рынка
Форекс и фьючерсы на валюты
Металлы
Энергетика
Индексы
Рынок Форекс
Это межбанковский валютный рынок, целью которого является выполнение текущих межбанковских операций связанных с конвертацией валют.
Участники рынка — 5 крупнейших международных банков. Все остальные участники подключены к системе ликвидности предоставляемые этими банками.
Ценовой импульс «ложный след» по любой торгуемой валютной паре составляет от 20 до 100 пунктов. Зависмость импульса от многих непредсказуемых факторов в том числе и политическая составляющая и интервенции центробанков.
«Ложный след» возникает неожиданно и на экстремально малом объеме торгов. причины возникновения «ложного следа» арбитражные операции на валютных свопах или интервенции.
Рынок не стабилен и на протяженнии торгового дня способен несколько раз краткосрочно менять направление не подтвержденное объемами.
Вывод — подходит для позиционной торговли большими объемами с элементами хэджирования или для новичков жаждущих быстрой наживы на моментальных движениях.
Валютные фьючерсы торгуемые на СМЕ
Полностью повторяют движения рынка Форекс
Созданы для хэджирования спота банками.
Цена ценового движения от 6 до 12,5 $ при попадании на «ложный след» убыток колосальный, способный перечеркнуть недельную прибыль.
При попытках интрадей торговли со стопом, вероятность закрытия по стопу выше 50% так как за торговую сессию очень много «ложных следов»
Для нашего депозита 10 000 $ — рынок не подходит и депозит обречен на слив.
Рынок Валют это внебиржевой рынок — значит это рынок на котором не применяется основной принцип торговли — аукцион.
На этом рынке нет жадности нет страха нет желаний составляющих понятия аукцион.
Этот рынок описывается только одним правилом, текущие межбанковские операции.
На этом рынке нет объемных уровней. Любой уровень двигается небольшим объемом по отношению к емкости рынка. Все уровни только психологические.
На том рынке даже нет спекулятивных участников рынка, есть только участники со своими потребностями.
Это 100 казино.
Рынок не подчиняется ни каким системам в долгосрочном плане.
Можно провести всю жизнь пытаясь понять как он работает и не понять вообще, потому что на нем не работет ни один закон который работает на других рынках.
Именно по этому все форекс конторы Вам щедро предлагают большие плечи и маленький депозит для старта (ниже своих операционных расходов на обслуживание этого депозита). Они точно знают что Вы 100 процентов сольетесь. Нельзя выигрывать в казино постоянно.
«Ложный след» — это краткосрочное импульсное ложное движение цены без объемов. Другими словами провал или подьем цены на несколько порядков в моменты нарушения основной движущей силы аукциона. Эти моменты возникают на всех рынках по разному и обусловлены разными причинами. В эти моменты на каких то уровнях просто отсутствует торговля и цена пролетает эти уровни не встретив никакого сопротивления. Но потом всегда возвращается назад
В рамках нашего грааля мы выяснили что с помощью рынка форекс мы не сможем разогнать депозит из 10К до 1М. по той причине что «ложный след» на рынке составляет практически 50 процентов от истинных ценовых движений. В таком рынке мы не можем работать интрадэй с небольшим стопом. Самая большая ошибка работать без стопа. Об этом даже не стоит вообще думать.
Если мы пойдем по пути увеличения стопа для того чтобы не попасть на «ложный след» мы должны пропорционально увеличить и свою норму прибыли. В противном случае математика будет работать против нас.
Но если просчитать динамику движения цен дневного диапазона к «ложному следу» то мы поймем что в этом случае норма прибыли должна быть не менее 80 пунктов. Именно по этой причине средний диапазон цен на валютных парах и составляет 80 пунктов
При таком раскладе нам и всей жизни не хватит для того чтобы из 10 сделать милион, но при этом многие новички использовав огромные плечи чисто случайным образом (при совпаденнии многих факторов) делают из 100$ одну тысячу а иногда и 10 000$ и продолжают пытаться делать милион в том же духе свято веря в удачу. Ведь раньше у меня все получалось!
Другие новички усовершенствовав свою торговлю переходят на следующий уровень — валютные фьючерсы.
Валютные фьючерсы — изначально заложено большое плечо которое регулируется только вашим брокером лимитирующим маржинальное обеспечение. Здесь новичкам уже приходится начинать знакомство с мани менеджментом, потому что как раньше на форекс он уже не может управлять плечом, он может только управлять размером своей позиции по отношению к депозиту.
И начинается другая борьба на выживание, другие познания рынка и сути его работы. Но ни один новичек так и не задумывается что рынок то не изменился по своей сути.
На нем все те же игроки все тот же «ложный след» все те же препятствия к которым еще добавляется научится управлять своей позицией. На это могут уйти годы и окончательное разочарование в биржевой торговле.
Итак вывод — если мы хотябы раз в своей торговой системе применяем торговлю интрадей на валютных фьючерсах со стопом не менее 20 пунктов (величина ложного следа) это действие дает нам возможность 50/50 как увеличить свою прибыль значительно так и сократить на значительную величину. С каждым последующим сжиманием стопа в сторону уменьшения убытка мы увеличиваем вероятность в геометрической прогрессии попадания на «ложный след».
Тем самым разрушая прочность своей системы торговли.
Расширение стопа нам дает другой эффект — нарушение положительной математической составляющей — чем больше стоп, тем больше оно стремится к нулю и наша система торговли в долгосроке обречена на провал. Отсюда возникает и еще одна немаловажная составляющая успешной торговли — психологический фактор, или просто — постоянное желание досиживать до стопа и резать свою прибыль.
Давайте чтобы сократить наш путь к граалю рассмотрим рынок металов и рыное энергетики вместе. Иначе это уже целая книга получится.
Итак, ктоже играет и зачем на этих рынках? И каковы задачи этих рынков? Можно ли на них из 10 сделать милион?
Золото — чисто спекулятивный рынок в прошлом, совершенно не привязан к спотовому рынку по своей сути но не по динамике движения цен. Сегодня соотношение бумажного золота к споту составляет 5 к 1. При этом до ноября 11 года мы имели четкую классическую коррекционно трендовую составляющую, позволяющую спекулятивную торговлю практически в безубыток. Другими словами рынок четко следовал всем классическим законам и тенденциям. С ноября 11 года динамика рынка сильно изменилась в связи с тем что крупными игроками были выработанны и начали применяться алгоритмы работающие не по классическим правилам. При этом большинство участников рынка не изменило своих правил торговли на рынке золота до сих пор.
Давайте посмотрим на «ложный след» на этом рынке. Он на порядок больше чем на форексе! К тому же практически все крупные игроки ушли из фьючерсного золота в биржевые фонды. Золото перестало быть спекулятивным рынком и превратилось в рынок ностальгии и надежд на светлое будущее. Ну а дальше следуют все те же выводы как и в предыдущих постах.
Серебро. метал четко привязан к споту. Есть наличие значительных «ложных следов» но они встречаются намного реже. При некоторой корректировке торговой системы мы берем рынок серебра как потенциально возможный для выполнения поставленой цели из 10 сделать милион.
Медь — Самый скорелированный рынок со спотом. Незря сюда пришли такие крупные игроки как Голдман Сакс и Морган стенли и даже зарегистрировали собственные биржевые фонды в последний год. Рынок меди по нашему мнению в ближайшие годы станет самым привлекательным рынком для крупных игроков среди всех рынков металлов.
Диапазон цен несколько выше чем у серебра это связано с большим объемом потребления на споте.
Очень хорошо просчитывается и очень сильная кореляция со спотом. «Ложный след» практически отсутствует.
принимаем этот рынок как номер два для решения нашей задачи.
Нефть — возмем за пример CL.
До ноября 09 года в нефти была заложена политическая составляющая + курсовая долларовая составляющая. Доминирующим игроком на рынке нефти был Фэдрезерв США, в конце 09 года нефть была отпущена в свободное плавание и с этого момента на рынке доминируют сами нефтяные компании со спотовыми ценами и различные хэджеры. Лишь изредка ФЭД вмешивается в политику формирования цены на ключевых уровнях.
Крупные игроки зная диапазон установленный ФЭДОМ используют этот инструмент как элемент хэджа. Плюс арбитраж на ценовой разнице двух марок. Для ручной торговли в данный момент рынок не предназначен вообще. Так как на нем нет объемных уровней, на нем работают только один закон — закон хэджирования.
Рынок газа — примерно тоже самое + сезонность + политическая составляющая.
Продолжение следует
))Это не от фьючерсов,чел торговал всем акциями и форвардными контрактами в том числе.Я диву давался как в инете его стратегии извратили,между прочим,сайт где можно скачать бесплатных советников для проги форекса,вообще лохотрон.