Фондовый рынок на пятницу

[Aquarius]

08:30 мск - Япония - Промышленное производство, м/м - май Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,7%
08:30 мск - Япония - Индекс загрузки производственных мощностей, м/м - май Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,6%
13:00 мск - Еврозона - Промышленное производство, м/м - май Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0,3%
13:00 мск - Еврозона - Промышленное производство, г/г - май Прогноз: -1,3% Предыдущее значение: -0,6%
16:30 мск - США - Индекс цен производителей, м/м - июнь Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0,5%
16:30 мск - США - Индекс цен производителей, г/г - июнь Прогноз: 2,1% Предыдущее значение: 1,7%
16:30 мск - США - Базовый индекс цен производителей, м/м - июнь Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,1%
17:55 мск - США - Индекс потребительского доверия от университета Мичигана - июль Прогноз: 85 Предыдущее значение: 84,1
17:55 мск - США - Инфляционные ожидания от университета Мичигана - июль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 3,2%
21:00 мск - США - Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
22:45 мск - США - Выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера
США - Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса (после закрытия NYSE)
http://www.forexpros.ru/economic-calendar/

Отчёты американских корпораций:
http://investfuture.ru/earnings/date/2013-07-12
http://www.streetinsider.com/ec_earnings.php?ec_month=07&ec_day=12&ec_year=2013

Совет директоров: Банк России, ЧТПЗ, НМТП, ЮТэйр,
Отчетность: О'кей 2 кв 2013

Хирург:

Быки вчера без особых проблем дожали медведей и подняли Ришку до сопротивления в районе 131500 пунктов. Так что первую цель быки выполнили успешно. Теперь им нужно закрепиться выше этого уровня и идти до следующего сопротивления в районе 137К пунктов. Ну а медведям нужно пытаться опустить Ришку ниже 131К пунктов, только тогда они смогут умерить пыл быков. Я вчера открыл лонг максимальным объёмом, который теперь держу.

 

[Aquarius]

Вчера, на момент закрытия ММВБ (18:45 мск):
фьючерс SP500 - 1662
нефть Brent - $108,1

Здравствуйте, всем!

 

[pampa]

День добрый.

 

[Incroyable]

основного лося пришлось вчера освежевать, сдав шорты от стаха наказания( оставила маааленькую дольку в качестве интеллектуального пончика, если вдруг была права...)
Какой контртренд? Дакс жестоко растут и так же абсолютно жестоко сливают... все последние три недели... Сливы такой силы как-будто штепсель в ванной кто-то открывает... Ну на моих таймфреймах)))
Вообще пошла бы поучиться на какие-нить квалифицированные курсы по дериватам... Но чего-то по близости пока не нашла ничего, а для вебинаров сила дачного интернета не та... Правда, мой немецкий форум оказался очень полезным... Но хочется чёт системное послушать...

 

[Incroyable]

а кстати, куда ушли Лукич и Петя? не на тот же аудио-сигнальный форум-чат что и Лёлик?

 

[Incroyable]

Эдик, выходи! Ты уже прочел "Теорию и практику жиросжигания"?)

 

[Эдди Морра]

Эдик, выходи! Ты уже прочел "Теорию и практику жиросжигания"?)

ээ - если вопрос ко мне - то нет, не читал такую книгу я ..
всем доброе утро..

внешний фон не слился вниз.. что меня лично не радует.

 

[Бганга]

Российские аналитики ненамного эффективнее монетки.

Сотрудник Международной лаборатории анализа и выбора решений ВШЭ Генрих Пеникас по просьбе BFM.ru и Business FM составил рейтинг эффективности аналитиков. По итогам анализа 1572 рекомендаций оказалось, что лишь в 56% случаев аналитики оказывались правы.

http://www.bfm.ru/news/221708?doctype=article

 

[Бганга]

Но почему роботы, которым не ведомы человеческие пороки, не могут обыграть рынок? Практически. Ну 1-2 из ста наверно могут...
Вот где собака прылась...

http://www.wave-trading.ru/post/o-skeptitsizme-po-povodu-nauchnogo-ponimaniya-finansovyh-rynkov-338

Недавно в нескольких группах LinkedIn я задал один вопрос. Для каждой группы он был сформулирован немного по-разному, чтобы соответствовать тематике группы. Но по существу вопрос звучал так: «Когда изучение научных исследований наиболее полезно для понимания финансовых рынков»?

Те, кто отвечал на вопрос, были в основном профессионалами в финансовой сфере; и в результате этого завязалось много содержательных дискуссий. Предлагались реальные советы. Многие приходят в восторг, копаясь глубоко в узкой литературе по финансовым рынкам. Однако я был удивлен тем, что была также и группа отвечающих, которая очень скептически относились ко всей научной деятельности. Вот выборка некоторых комментариев из этой группы:

«Никогда. Будущее никогда не похоже на прошлое, и неизменных результатов в течение любого отрезка времени в инвестиционной сфере почти не бывает.»

«Я удивлен вашему незнанию того, что прогнозирование событий на финансовых рынках невозможно. Это игра в дурака.»

«Никогда. Нет ни одного пригодного исследования. В ту же самую минуту, когда такое исследование (открытое для широкой публики, как говорится в вопросе), оно немедленно будет включено в финансовые рынки, что сделает это исследование больше не пригодным.»

«Большинство из нас, включая меня, очень интересуется данными, но, как сказали другие, никакие опытные результаты – прошлые, настоящие или будущие, независимо от прилагаемого усилия – не могут быть основанием для долгосрочной успешной торговли. К сожалению, даже реальные результаты не могут сформировать такую основу, поскольку реальное неотличимо от случайного.»

«Бэктестирование играет важную роль, но большая часть результата – иллюзия, подогнанная под кривую… От форвардного тестирования также мало пользы; особенно для долгосрочной торговли…. Боюсь, что изучение научных исследований не приведет вас к Эльдорадо. Инвесторы должны помнить, что в конечном итоге Кандид бросил скитания и посвятил себя спокойному возделыванию сада. Большинство трейдеров преуспеет, если сделает то же самое.»

«Конструирование моделей, содержащих по-настоящему объективные данные в вероятностной цепи решений – интересное занятие. Однако никто не знает того, что произойдет дальше, особенно внутри некоторого отрезка времени. Поиск полезной прогнозирующей модели, которая эффективна на краткосрочный период, является тренировкой в тщетности.»

«Разве финансовые рынки достаточно последовательны (имея в виду все части обоснованного научного исследования, которые должны входить в эту работу) в этом мире, который так быстро изменился за последние 200 лет, чтобы дать исследование, которое все еще актуально сегодня?»

«Можно до скончания века заниматься количественным анализом социальной реальности, но поскольку мы имеем дело с людьми и манипуляциями, я бы не особо верил в «научное и основанное на опыте» исследование по финансовым рынкам.»

 

[RT]

Всем доброго утра

 

[Продам Сбербанк]

Всем привет!
В пятницу думаю, бооольших движений не будет.

 

[pampa]

Российские аналитики ненамного эффективнее монетки.

Сотрудник Международной лаборатории анализа и выбора решений ВШЭ Генрих Пеникас по просьбе BFM.ru и Business FM составил рейтинг эффективности аналитиков. По итогам анализа 1572 рекомендаций оказалось, что лишь в 56% случаев аналитики оказывались правы.

http://www.bfm.ru/news/221708?doctype=article

ну тут все таки вариантов три - вверх, вниз и вбок... так что чуть эффективнее, но только чуть)

 

[pampa]

Всем привет!
В пятницу думаю, бооольших движений не будет.

есть слабая надежда на фиксацию по лонгам на конец недели

 

[Хирург]

Всем привет!!!
Быки вчера без особых проблем дожали медведей и подняли Ришку до сопротивления в районе 131500 пунктов. Так что первую цель быки выполнили успешно. Теперь им нужно закрепиться выше этого уровня и идти до следующего сопротивления в районе 137К пунктов. Ну а медведям нужно пытаться опустить Ришку ниже 131К пунктов, только тогда они смогут умерить пыл быков. Я вчера открыл лонг максимальным объёмом, который теперь держу.

 

[Хирург]

ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
проостите. не поздоровкалась
Лешик. как ты умудрился на открытии в кеш выйти?
меня пролетели за здрасьте(
и плин защитный спред немаленький был
ща сижу... чешу репу, как тут принято грить

Ну, я тоже не по стопу закрылся, а там где дали на первой же минуте. У меня такие ситуации системой чётко предусмотрены. Конечно, лосик был не приятный, но благодаря последующему лонгу, он уже до закрытия издох.

 

[Incroyable]

http://www.wave-trading.ru Однако я был удивлен тем, что была также и группа отвечающих, которая очень скептически относились ко всей научной деятельности. [/QUOTE] Серёг, а почему упор на скептиков, а не на прфессионалов, которые положительно и развёрнуто ответели? Про Кандида надо будет перечитать, меня ж тоже перестало скитать и заняло садом)

 

[Aquarius]

МОСКВА, 12 июл - Прайм. Фонды инвестиций в российские активы с 4 по 10 июля зафиксировали отток средств в размере 101,6 миллиона долларов (0,64% от общего объема средств под управлением), сообщается в обзоре Sberbank CIB.

Неделей ранее наблюдался приток 120,9 миллиона долларов.

В целом, за неделю с 4 по 10 июля фонды акций развивающихся рынков показали отток средств в размере 1,281 миллиарда долларов после притока 998 миллионов долларов неделей ранее.

"Меньше всего средств вывели активные и розничные фонды. Это позволяет рассчитывать на улучшение динамики инвестиционных потоков на следующей неделе", - говорят аналитики Sberbank CIB.
http://1prime.ru/commentary/20130712/764852122.html

 

[Старатель]

Уф, дали выскочить их шорта.
И даже маленький профит в карман засунули.
Ну почти выскочил. Остался мини шортик.
Вот теперь опять дилемма - начинать день или с маленьким шортиком или маленьким лОнгом?

Всем привет. ))

Фсе решил - остается микро шортик.
Пускай быки профит грызут.
Одно из двух - или зубы перетрут, или профит... (((
))

 

[Incroyable]

Фсе решил - остается микро шортик.

))

я вот думаю, может зря лося вчера фиксанула, могла бы и в безубыток закрыть сейчас... Но мои дериваты снабжены нокаутом, то есть в лосях не пересидеть, тыцнут тенью - и у тебя остаётся 1 цент с бумажки))) то есть тотальный крах)

 

[Бганга]

Серёг, а почему упор на скептиков, а не на прфессионалов, которые положительно и развёрнуто ответели?
Про Кандида надо будет перечитать, меня ж тоже перестало скитать и заняло садом)

Потому, что будущее в деталях предсказать нельзя