Японские свечи
- Автор темы Olegggka
- Дата начала
eternal_digger
New member
Скачайте, например, wealth-lab developer или wealth-lab pro.
Если не знаете язык, то можете с помощью визарда New Strategy from Rules задавать из широкого списка паттернов японских свечей, интересующие вас комбинации и смотреть на хистори результаты.
eternal_digger
New member
Не понимаю... Если вчера, то причем здесь on-line. Если вы имеете ввиду ордера "пулять" по наличию какой-либо модели + чего-то там еще то так велс и работает.
eternal_digger
New member
Ну так ради бога:
1. Задаете в качестве условия паттерн харами.
2. Устанавливаете DataSet - набор данных на те 1500 shares которые вам интересны.
3. Задаете "длину" времени (в вашем случае 1 торговая сессия)
4. Жмете Run и вуаля... наслаждаетесь результатом.
Если вас беспокоит необходимость обновлять DataSet, то можно пожертвовать 30 с для его обновления.
Я обновляю каждый день минутки на всем nasdaq и то времени немного занимает.
eternal_digger
New member
you are welcome
eternal_digger
New member
Если вы имеете ввиду сами тикера то можете посмотреть на сайте фиделити, там можно сохранить с фильтрацией по разным параметрам, потом "причесать" в excel. Можно посмотреть через http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/ там есть несколько скриптов, которые на выходе дают массив из амерских стоков, по-моему по биржам можно выводить.
Если не найдете, могу вам скинуть, я в свое время вроде себе делал копию, вспомнить бы где лежит.
Если вам нужен nasdaq или nyse могу скинуть txt файл.
Когда создадите DataSet через меню: DataManager - Create a new DataSet, подсветите его в окне DataSets и выберите опцию Update DataSet. Произойдет закачка данных на соответствующий DataSet.
Не знаю какая у вас версия, но по-любому должен быть установлен DataProvider для yahoo finanse, закачивает EOD
eternal_digger
New member
Strategy Monitor не на дистрибутиве не будет работать. Но он вам и не нужен.
Действуйте следующим образом:
1. На вкладке New выбираете Strategy from rules
2. В открывшемся окне активизируете вкладку Entries and Exits. Выбираете условия входа/выхода. Например, простые BuyAtMarket и SellAtMarket (Это рыночные приказы, эмулируют рыночные ордера на покупку и продажу по рынку соответственно). Ордера будут выполняться на баре, следующим за вашим условие. Кнопкой ">" переносите выбранные ордера в правое окно (это окно конструктора вашей стратегии).
3. Переходите на вкладку Conditions. Переходите, к примеру, в папку CandleStick Bearism. Выбираете условие Bearism Harami и кнопкой ">" переносите его в окно конструктора ваших стратегий. Перетаскиваете его мышкой посередине между приказами на покупку и продажу. Со стратегией все.
4. В окне конструктора вашей стратегии выбираете Position managment: Single position или Multiple positions are allowed (разницу можете посмотреть в кодах )
5. Слева над окошком DataSets делаете нужные вам установки: DataRange, PositionSize и Symbol. Для портфельного прогона устанавливаете курсор на название DataSet (будут сканироваться все стоки в DataSet)
6. Жмете Run Strategy.
По результатам откроется окошко BackTest perfomance report с разными вкладками.
Смотрите, думаете, наслаждаетесь.
eternal_digger
New member
Не за что.
Не совсем понял вашу фразу по оценке результата.
Разобрался.
single position и multiple open position allowed - внизу справа в Rules что означает?
Блин, тестирует долго. Поставил сканировать два бара. 1400 акций. Почти пол часа занимает. Закачка истории и то за 10 минут проходит.
И не совсем понятно - сохраняются ли результаты тестирования? закрыл стартегию, открыл - пусто...
single position и multiple open position allowed - внизу справа в Rules что означает?
Блин, тестирует долго. Поставил сканировать два бара. 1400 акций. Почти пол часа занимает. Закачка истории и то за 10 минут проходит.
И не совсем понятно - сохраняются ли результаты тестирования? закрыл стартегию, открыл - пусто...
Последнее редактирование:
eternal_digger
New member
Фактически: single position - если открыта предыдущая позиция по инструменту, новая позиция не может быть открыта до закрытия предыдущей, ну а multiple positions - позы открываются если есть сигнал на открытие, безотносительно нахождения в позиции.
Такого не должно быть. Такой тестинг должен занимать секунд 10-15, не больше,
даже если у вас RAM небольшой (2 Ггб). Посмотрите что у вас происходит с памятью в процессе тестирования. Если до этого гоняли какую-либо тяжелую стратегию может забиться RAM, тогда велс будет буксовать. Для того чтобы этого избежать, можно просто прогнать тест на небольшом DataSet 3 раза. Я обычно прогоняю на Dow30. Правда в вашем случае что-то не то. Сложностей с памятью при таком простеньком тесте быть просто не должно. Скорее всего вы в процессе тестирования все время пытаетесь обновлять данные. Активируйте вкладку File и снимите галочку с поля Update Data On Demand. Все должно летать.
Результаты тестирования сохраняются если вы их сохраните принудительно. Можете сохранить их через clipboard. Результаты оптимизации сохраняются в отдельный файл.
eternal_digger
New member
Ну и славненько.
Всех с наступающим Новым Годом.
Хочется верить, что он даст всем новые возможности, хотя бы на американском рынке
)Вашими бы устами... С НГ!
Подскажите - может ли Велс тестировать не по отдельности пакет инструментов по одной стратегии, а все сразу одновременно? Разверну вопрос - одна стратегия. Она дает сигналы на вход 5 раз в год по всем инструментам. И надо узнать не пересекаются ли они по времени и какова будет доходность и т.д..
Подскажите - может ли Велс тестировать не по отдельности пакет инструментов по одной стратегии, а все сразу одновременно? Разверну вопрос - одна стратегия. Она дает сигналы на вход 5 раз в год по всем инструментам. И надо узнать не пересекаются ли они по времени и какова будет доходность и т.д..