Японские свечи

[eternal_digger]

Вашими бы устами... С НГ!
Подскажите - может ли Велс тестировать не по отдельности пакет инструментов по одной стратегии, а все сразу одновременно?

Можно тестировать по-разному. Можно тестировать одну, а можно сразу несколько. Только для этого надо их написать. Можете использовать визард для создания каждой стратегии, но потом их надо будет объединить в один скрипт вручную.
Я правда не совсем понимаю зачем вам это надо. Если в основе вопроса идея о том, что у вас есть несколько торговых идей и вы подозреваете (и хотите проверить) существует ли в статистическом смысле зависимость между результатами работы этих стратегий, то можно пойти, например, следующим путем. Результат работы одной торговой идеи оформляете в виде созданной вами DataSeries и тестируете результат работы другой стратегии в зависимости от значений этой созданной вами DataSeries, т. е. используете значения DataSeries в качестве параметра оптимизации. В оптимизматоре весла можно смотреть любые поверхности результатов работы стратегии, причем смотреть в разрезе выбранных вами параметров.
Если ваш вопрос связан с тем, что ваши торговые сигналы являются результатом анализа временного среза по всему рынку ( к примеру, вы анализируете рейтинги аналитиков на текущую дату по какому-либо из секторов и затем уже работаете с этой полученной оценкой) то здесь вам придется работать с несколькими скриптами. Первый из них должен будет на всем тестируемом пространстве сформировать (вычислить) интересующие вас параметры и сохранить полученные результаты в GlobalMemory, а второй уже использовать эти данные вызывая их из GlobalMemory.

Вообще говоря, велс написан на си шарп, а значит все свойства и методы си шарпа можно применять при написании скриптов на весле. В весле существует достаточно много уже созданных свойств и методов применяемых непосредственно для трейдинга. С частью из них вы наверное уже ознакомились, другие можно посмотреть по ссылке из wiki, которую я давал вам в одном из предыдущих постов.

 

[eternal_digger]

Вашими бы устами... С НГ!
Разверну вопрос - одна стратегия. Она дает сигналы на вход 5 раз в год по всем инструментам. И надо узнать не пересекаются ли они по времени и какова будет доходность и т.д..

Имеется ввиду, что сигналы возникают на каждом из тестируемых инструментах, или пять сигналов по совокупности всех инструментов?

 

[Olegggka]

По совокупности. Мы вроде др друга не поняли. Тестирую все американские акции. За всю историю 2014 например на всех акциях 5 сигналов на вход (я все утрирую). Надо узнать какова будет доходность не по каждому инструменту, а в целом. И не делить на общее кол-во акций, дабы узнать среднее кол-во.
Например 1-ый сигнал в январе по одной акции, через неделю вышли - 10% заработали. Следующий сигнал - в феврале по другой акции и т.д. Но вот если они все возникли в январе, пока я на все деньги вошел по первому сигналу, то за год будет 10% доходность вместо 50%.

 

[eternal_digger]

Например 1-ый сигнал в январе по одной акции, через неделю вышли - 10% заработали. Следующий сигнал - в феврале по другой акции и т.д. Но вот если они все возникли в январе, пока я на все деньги вошел по первому сигналу, то за год будет 10% доходность вместо 50%.

Теперь понятно, что вы имеете ввиду. Навскидку, вряд ли я что-либо смогу здесь предложить по использованию велса. По-своему опыту могу лишь сказать, что если система действительно робастная, то сигналы на вход должны появляться более менее равномерно за значимый для торговли период. Все это справедливо в том случае, если речь идет о достаточно представительном массиве из стоков. Для себя лично применяю такое эмпирическое правило, что если система за год выдает +/- 200 торговых сигналов на вход за год, то можно предполагать с высокой оценкой вероятности, что за период, к примеру 1 месяц сигналы на вход обязательно будут. Если вдруг происходит обратное, т.е. отработка за месяц большого кол-ва сигналов, а потом месяц или два сигналов нет, то скорее всего имеем дело с неким артефактом, на который не стоит тратить свое время, потому как робастности здесь нет. В основе этого правила простая мысль о том, что все существующие, в пределах проводимых оценок, неэффективности (если их действительно удалось нащупать) существуют достаточно продолжительное время и исчезают (если исчезают) далеко не сразу, а постепенно, что может быть на мой взгляд связано с фазой рынка, которая меняется постепенно (прошу не путать с талебовскими черными лебедями, которые конечно имеют место, но далеко не каждый год).
Если абстрагироваться от конкретной торговли и попытаться рассмотреть вопрос с чисто академической точки зрения, то мне здесь приходит в голову следующее:
1. Попытаться понять, существует ли какая-либо значимая зависимость между временами появления сигналов (Фурье вам в помощь, например, в пакете Statistica).
2. Можно построить (если статистики хватит) плотности распределения сигналов от времени и попытаться поймать момент когда плотности будут статистически значимо различаться...
Правда не думаю, что 1-ое или 2-ое сможет оказаться полезным на практике.

 

[eternal_digger]

По совокупности. Мы вроде др друга не поняли. Тестирую все американские акции. За всю историю 2014 например на всех акциях 5 сигналов на вход (я все утрирую). Надо узнать какова будет доходность не по каждому инструменту, а в целом. И не делить на общее кол-во акций, дабы узнать среднее кол-во.

Прочитал еще раз ваш пост. И возник у меня вопрос.
Вы пишите: "Надо узнать какова будет доходность не по каждому инструменту, а в целом." А разве при портфельной симуляции вы получаете не тот самый результат? Ведь именно в зависимости от правил вашей стратегии и ваших (выбранных лично вами) правил управления капиталом вы и получаете все параметры вашей системы. Понятно, что только по тестовым данным. Но для получения более достоверных оценок здесь даже необязательно делить эти данные на тестовый период и oos (out of sample). В велсе, к примеру, существует такой механизм, который реализует метод монте-карло применительно к тестируемому вами периоду: случайным образом будут выделяться наборы данных на которых будет отрабатываться ваша система. В результате вы получите семейство кривых equity, по которым визуально сможете оценить работу вашей стратегии. Механизм реализован в оптимизаторе.

 

[Olegggka]

Мы др друга не поняли. При портфельном тестировании одной стратегии по всем инструментам тестер отдельно тестирует каждый инструмент. И в одно и тоже время (в один и тот же день на дневных таймах) он может войти в позицию по нескольким инструментам всеми деньгами. А в реале это невозможно.

 

[Olegggka]

И вот какая странность - тестирую инструмент с параметром 50 последних баров - выдает алерт по последнему бару (сигнал на вход в лонг). Увеличиваю кол-во баров (больше ничего не меняю) - пропадает алерт, но на графике сигнал отображается. Условие на вход - Инвертированный хаммер. И так с другими акциями - при тестировании по всем сразу - при увеличении кол-ва баров - кол-во алертов падает. С чем это может быть связано?

 

[eternal_digger]

И в одно и тоже время (в один и тот же день на дневных таймах) он может войти в позицию по нескольким инструментам всеми деньгами. А в реале это невозможно.

Может войти, а может не войти. Все зависит от тех правил управления капиталом которые вы используете.
Существует 2 способа управления капиталом: программный и визардовский. Вы очевидно используете второй.
В меню Postion size (визардовский способ) вы можете выбрать из двух опций:
1 - Raw Profit Mode
2 - Portfolio Simulation Mode
Выбирая первый (Raw Profit Mode) и инициируя галочкой размер позиции (в абсолютном значении (Fixed Dollars) или в относительном значении (Shares/Contracts) вы тем самым сообщаете тестеру, что следует входить во все позиции в задаваемом объеме (Fixed Dlooars или Shares/Contracts) безотносительно всех прочих условий. Т.е. даже если у вас не будет хватать денег, тестер все равно войдет в позицию.
Данный способ используется для получения оценок о работе стратегии на всем возможном пространстве входов и полученные таким образом оценки могут быть полезны при сравнении результатов работы стратегии с уже введенным правилом управления капиталом.
Когда вы выбираете Portfolio Simulation Mode - вы тем самым запускаете портфельное тестирование с уже введенным (из всего пространства вам доступных в опциях) способом управления капиталом. Способов может быть много, начиная от простейших (заходом одним сайзом в абсолютном выражении Fixed Dollars или относительном выражении Shares/Contracts) до достаточно продвинутых (с использованием критериев Келли, формул Ларри Вильямся, приоритетов позиций, etc...).
Обратите внимание, что во-втором случае (Portfolio Simulation mode) результаты тестирования будут чувствительны к уровню начального капитала (что вполне понятно). Его размер при таком тестировании вам также надо будет задать: Starting Capital.
Таким образом кол-во входов в Raw Profit Mode и Portfolio Simulation Mode будет разным:
Raw Profit Mode - все пространство входов;
Portfolio Simulation Mode - только те входы на которые хватило средств при заданном механизме управления.

 

[eternal_digger]

И вот какая странность - тестирую инструмент с параметром 50 последних баров - выдает алерт по последнему бару (сигнал на вход в лонг). Увеличиваю кол-во баров (больше ничего не меняю) - пропадает алерт, но на графике сигнал отображается. Условие на вход - Инвертированный хаммер. И так с другими акциями - при тестировании по всем сразу - при увеличении кол-ва баров - кол-во алертов падает. С чем это может быть связано?

Это все связано с выбранным вами способом управления капиталом, как я уже описал в предыдущем посте.

 

[Olegggka]

Все понял. Спасибо.
А поп поводу отображения/неотображения алертов?
Не могу найти туториал на русском для велса. Куда смотреть? Если для 6 версии, то вообще чудесно будет.

 

[eternal_digger]

Все понял. Спасибо.
А поп поводу отображения/неотображения алертов?
Не могу найти туториал на русском для велса. Куда смотреть? Если для 6 версии, то вообще чудесно будет.

Скиньте мне в личку свою почту, отправлю вам .pdf файлы

 

[Olegggka]

Можно ли реализовать принцип удвоения позиции? Т.е. если в прошлый раз вышли с убытком, то сейчас объем позиции надо увеличить в два раза.

 

[Pushkar]

Такой мартин приведет однозначно к сливу!

 

[Mr.Mist]

Можно ли реализовать принцип удвоения позиции? Т.е. если в прошлый раз вышли с убытком, то сейчас объем позиции надо увеличить в два раза.

Удвоение на форексе приведёт к сливу, по мартину. Даже не удвоение тоже самое, нужно анализ делать, потому что есть длинные тренды.

 

[eternal_digger]

Можно ли реализовать принцип удвоения позиции? Т.е. если в прошлый раз вышли с убытком, то сейчас объем позиции надо увеличить в два раза.

Если у вас есть преимущество, то такого вопроса в принципе не должно возникнуть, так как при таких раскладах входить надо максимально возможным сайзом. А если преимущества нет, то тогда и ответ очевиден..., потому как никакой мм из г-на пулю не слепит.

 

[Tuchka]

Если у вас есть преимущество, то такого вопроса в принципе не должно возникнуть, так как при таких раскладах входить надо максимально возможным сайзом. А если преимущества нет, то тогда и ответ очевиден..., потому как никакой мм из г-на пулю не слепит.

Ну да, на счёт пули верно)).