Меню
Что нового?
От:
Фильтры

Так что, спрогнозировать таки можно?

  • Автор темы Forecseen
  • Дата начала
F

Forecseen

New member
Чуть ранее новый советник по торговле Новичок-2.8 был представлен на форуме. Но то была теоретическая часть, с которой можно всегда подробней ознакомиться на
http://forecseen.wixsite.com/help
ну и там же скачать собственно советник.
А что же на практике?


Хороший вопрос. В теории у всех систем замечательные возможности, но вот только количество удачных игроков почему то не растёт так быстро как плодятся новые системы.


Не проходят они проверку практикой, хоть лопни. А практика, как говорил классик, самый что ни на есть критерий истины.


Итак. Тестирование на самых реальных торгах через самую реальную платформу (не секрет какую, но не все любят рекламу) дало следующие результаты:






В начале недели, после перерыва в торгах на выходные еще не было достаточной информации для анализа на короткие периоды поэтому первые ставки были сделаны основываясь на 24-дневном прогнозе полученном по суточным интервалам.


Текущий результат за неделю в целом неплохой.

Ставки по более коротким тикам начались со вторника, когда для анализа набралось достаточно 15-минутных интервалов (5-и и 10-и минутные пока не проверялись).


Первой стратегией была стратегия новичка "поставил и забыл". Собственно программа-советник Новичок и предназначена для начинающих поэтому покупать или продавать и ограничение прибыли устанавливалось без вовлечения какой-либо дополнительной информации. Первый результат был не слишком удачный. Ставка делалась на USD/RUB и хотя результат был спрогнозирован верно, волантильность в процессе была настолько высокой, что пересеккла ограничение убытков и сделка закрылась. Похожая ситуация произошла с XAU/USD и XAG/USD. На 15-минутках обнаружить систему из-за больших скачков система практически не может. Требуется долгая предварительная подстройка.


В последующие попытки стратегия дополнена уточнением прогноза через разные интервалы времении при необходимости сдвижкой ограничителей прибыли и убытков.


Ставки производились на более-менее стабильные GBP/USD, USD/CHF, EUR/JPY. Результат оказался гораздо лучше. Прибыль - правая колонка. Если с минусом - убыток.Убытки на USD/JPY относятся скорее к категории "не успел" поскольку оставил открытую сделку на ночь без контроля.





Затем были проверены "слабые" валюты. EUR/MXN, USD/MXN, AUD/CAD и CAD/JPY. Здесь так же система себя в целом оправдала и сессии закончились суммарной прибылью. Сделка AUD/CAD до выходных не закрылась.







Итог?
На заданный вопрос скорее ответ Да чем нет. Во всяком случае вероятность правильного прогноза становится не 100%, но повышается настолько что...
 
Последнее редактирование:
F

Forecseen

New member
Небольшое напоминание из прошлого выпуска ;)

Freshman 3.0 (Новичок 3.0)
Демо-версия специально заточена для новичков трейдеров
- Вам кажутся бессмысленным лесом невнятные индексы?
- Надоели танцы с бубном вокрук "первой волны против тренда"?
- Вы давно подозреваете, что Вам просто морочат голову играя в рулетку?
- Вы наконец поняли, что анализ разработанный почти век назад для "ручной" биржи с телефонной связью может не совсем отражать нынешнюю ситуацию на роботизированном до предела рынке и требует постоянной коррекции?
- Дошло, что с ботами может справиться только искусственный интеллект?

Тогда Вы попали правильно

В аналитической платформе Новичок-Т, несмотря на название

Используемый метод позволяет избежать принципиальных ограничений традиционного технического анализа. Он основан не столько на эмпирических выводах сколько на фундаментальных законах теории систем и по мере роста числа участников рынка точность его только возрастает из-за снижения масштаба влияния отдельных непредсказуемых факторов.
Принцип анализа можно назвать теоретически обоснованным существенно усовершенствованным методом волнового моделирования с автоматическим обучением, подбором оптимальных параметров и тренировкой программы на исторических данных. Текущий прогноз программа выдает после проверки адекватности модели и получения адекватного прогноза в ближайшем прошлом
Вместо абастрактных индикаторов - наглядность, детальность и конкретность прогноза в графическом виде протекания курса на заданный период. Для тех кому непонятны графики выдается конкретное значение максимума и минимума курса на прогнозируемый период.

Возможен прогноз по данным любой периодичности, 5-и, 10-и, 30-и, 60-и минутным, суточным и далее. Период и длина прогноза установливается пользователем

Анализ и прогноз рынка возможен по любым инструментам - валютные курсы, курсы акций, товаров и т.п. Вплоть до прогноза погоды

Всё это там

https://forecseen.wixsite.com/help

Чем лучше?

- Наглядность, детальность и конкретность прогноза в графическом виде протекания курса на заданный период

- Прогноз по данным любой периодичности, 5-и, 10-и, 30-и, 60-и минутным, суточным и далее. Период и длина прогноза установливается пользователем

- Анализ и прогноз рынка по любым инструментам - валютные курсы, курсы акций, товаров и т.п. Вплоть до прогноза погоды

- Самообучение программы на истории

- Простота использования

- Облегчающий минимализм

- Никакой регистрации

- Переносимая версия, всего 2мБ, не требует установки, не портит реестра и не мусорит систему
- Возможность работы в оффлайне
- Улучшенный математический метод анализирующий как интегральную так и дифференциальную составляющую динамики курсов.
- Прогноз как по курсу закрытия так и по максимуму и минимуму

- Принциа анализа можно приблизительно назвать существенно усовершенствованным методом типа волн Эллиота

Скачать совершенно даром
https://forecseen.wixsite.com/help
 
F

Forecseen

New member
Следующая неделя выдалась праздничной и площадка Forexite практически не работала.
Успела закрыться (весьма удачно и соответественно прогнозу) сделка по USD/CHF на суточных интервалах.

Ну и заодно, поскольку для анализа годились только короткие тики, были повторно, с учётом предыдущего опыта проверены прогнозы по металлам. На 10-минутках и то и другое (XAU и XAG) дало быструю прибыль.








Впереди, после праздников самое любопытное. Фишка программы. Проверка на обучаемость.
Кстати новая версия 3.5
https://1drv.ms/u/s!At0-WFUY-tf8b1nw5hlJ4uyhdX4


Ну и место где всегда можно узнать про обновления
forecseen.wixsite.com/help
 
K

Kavabanga

New member
Народ, думаю попробовать купить евро доллар при закреплении выше часового динамического сопротивления 1,1625 с целью 1,1714, как думаете стоит ли покупать? Или ждать отката и продажи продолжать? DXY с одной стороны и пробил некоторые важные дневные сопротивления вверх, но коррекции давно уже не было вроде как. Поделитесь мыслями?
 
F

Forecseen

New member
Чего тут мыслить? Можно конкретный прогноз дать, но....
Прогноз по мелким тикам 10мин - 1 час и несколько больше быстро протухнет, да и для хорошего анализа его надо делать при налиции безразрывного куска истории, т.е. не ранее вторника для 10минуток и позже. Сейчас ожно дать долгосрочный прогноз на основе 12-и часовых осреднённых данных, но средует учитывать, что это именно прогноз осредненного по 12-и часам протекания курса. Плюс-минус волантильность.
График дан в часах. Отметка "0" - пятница, 22-е или точнее, 1 час ночи 23-го.
Будушее от "0" (желтая вертикаль)
Первый график с предыдущей историей для сравнения и оценки качества моделирования колебаний системы.
Основной прогноз - зелёная линия, серые сверху и снизу прогноз по максиммумам-минимумам
Второй - укрупнение первого на будущее. т.е. укрупненный прогноз



 
F

Forecseen

New member
Немного о стратегиях и версии 8.0



Для того чтобы не искать по графикам минимум и максимум на прогнозируемый интервал и облегчить принятие решений в версии Forec 8.0 выходные данные дополнены таблицей с предложением продавать (sell), покупать (buy) или подождать (wait) с рекомендуемыми значениями для ограничений прибыли (LIMIT) и потерь (STOP).

Для каждого из ограничений имеется 8 различных стратегий в которых величина ограничения определяется либо из ожидаемого предельного максимума (максимального из трех прогнозов - стратегия оптимиста) либо из расчетной предельной величины по анализу курсов закрытия, расчетной величины по анализу курсов максимума, из осторожного максимума (минимального из трех прогнозов), осредненного по трём прогнозам, фиксированного значения и из двух вариантов учитывающих волантильность рынка в предшествующие даты по разным методикам оценки - осреднённая и максимальная за период.
Для предложения Sell вместо максимумов анализируются соответствующие минимумы.
Направление сделки берется одно для всех стратегий. Ограничения LIMIT и STOP являются независимыми, т.е. их можно выставлять взяв из разных стратегий.
Таким образом для каждой сделки существует 64 варианта установки ограничений.
К примеру стратегия 2-4 будет стратегией с ограничением прибыли по #2 и ограничением убытков по #4, а стратегия 6-3 будет стратегией с ограничением прибыли по #6 и ограничением убытков по #3
Результативность этих стратегий оценивалась на интервале от 03.2013г до 07.2018г с периодами сделок 20мин, 60мин, 4 часа и 24 часа.
На базе данных котировок за пятилетний срок моделировалась работа торгового робота делающего регулярную ставку в соответствии с советом программы по одной из 64 стратегий. Ставки упрощенно предполагались независимыми, т.е. покупка в последующий после продажи период не закрывала (дополняла) предыдущую сделку, а начинала новую.
Закрытие производилось либо после достижения заданного ограничения (STOP с фиксацией убытка или LIMIT с фиксацией прибыли) либо по выходу за фиксированный заданный интервал времени (здесь 24 периода).
По выходе за интервал времени без достижения установленного предела фиксировался убыток либо прибыль в зависимости от текущего курса и курса сделки. Прибыль биржи бралась по принципу Forexite, т.е. 0.05% от суммы сделки.
Прибыль либо убыток по каждой сделке суммировались за весь моделируемый интервал с 2013 по 2018гг.
Результаты работы этих "виртуальных роботов" представлен далее на графиках.
По оси абсцисс время работы, по оси ординат прибыль в текущий момент времени. Каждая линия показывает результат по одной из стратегий, причём для облегчения восприятия на одной странице даны стратегии с единым ограничением прибыли и разными ограничениями по убыткам, например на следующем листе показаны результаты по стратегиям 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 и 6-6 по сделкам с периодом 24часа и валютной парой GBP/USD.


По оси ординат текущая прибыль на вложенную единицу валюты с плечом сделки 1:1.
Иными словами, при оптимальной стратегии 6-6 полученное значение около 7.1 за 5 лет на каждый вложенный доллар с плечом 1:1 означает прибыль около 7.1 доллара.
При сделках с плечом 10:1 прибыль составит 71 доллар. Какое плечо допустимо вообще при разных стратегиях (биржи допускают и 100:1) можно определить проанализировав убыточные участки. Так для стратегии 6-6 максимальный убыток имел место в районе июня 2015г (06.2015) и составлял примерно 0.3, что означает при плече большем 3:1 полную потерю средств если начало торговли случайно придётся на этот момент. Следовательно, для безопасной торговли максимально возможное плечо при такой стратегии не должно превышать 2:1 и тогда прибыль за 5 лет составит 14 долларов на вложенный 1 доллар.


Остальные стратегии по ограничениям убытков дают худший результат и стоит отметить, что стратегия 6 по ограничению прибыли показала себя наилучшей при данных настройках программы и 24-часовом периоде сделок с валютной парой GBP/USD.
Использование более коротких сделок несколько меняет картину.
Так для сделок с периодом 4 часа прибыльными остаются только стратегии 6-3 и 6-6, но величина прибыли за 5 лет достигает 12.5 долларов на доллар с плечом 1:1. Плечо 2:1 здесь уже рискованно т.к. имеется участок убытков с величиной падения 0.55.
Допустимо и безопасно, например плечо 1.5:1



Для сделок с часовыми периодами тенденция сохраняется. Прибыль за 5 лет достигает 23 долларов на доллар с плечом 1:1, но прибыльны только стратегии 6-3 и 6-1



Еще раз стоит напомнить, что рассматриваются "стратегии роботов" не использующих дополнительной информации. Если взглянуть "человеческим" взглядом то можно заметить, что убыточные участки группируются вокруг праздничных дней, когда в информации для анализа имеются большие пробелы.
Исключив эти участки или творчески снизив-повысив плечо в зависимости от дополнительного анализа, можно повысить прибыль.
С другой стороны "человеческая" работа не способна делать ставки с заданной регулярностью и суммарная прибыль будет меньше. Как впрочем и убыток.


По валютной паре EU/USD на 24-часовых периодах получены близкие результаты (см.рис.) с похожими величинами прибыли, но интересными участками преимущества стратегий 6-2, 6-4 и 6-5,
а так же "убыточным" участком в конце весны 2015. Можно заняться политэкономическим анализом этого периода и найти причину.



Наличие в программе большого количества настроек анализа позволяет провести тонкую оптимизацию стратегий для конкретных периодов, дат и валютных пар, так включение 20% добавки анализа дифференциальной составляющей сразу улучшает
показатели стратегии 6-3, но ...это уже другие истории
 
Последнее редактирование:
K

kostatradd

New member
Неужели такие программы могут заменить тот же фундаментальный анализ https://alpari.com/ru/beginner/articles/fundamental_analysis/? Хотя основные постулаты ФА и могут программами отслеживаться. но все таки делать из них панацея мне кажется рисковано и приведет к сливу. Хотя каждый сам для себя решает этот вопрос. но новичкам я бы такое не советовал бы.
 
F

Forecseen

New member
Ну, заменить это вряд ли, но изрядно дополнить... Примерно как фабричные изделия дополняют штучный хендмейд.
Технический анализ работает на статистике, десятки ставок с небольшим плечом и вероятностью немного выше 50% могут дать не меньше прибыли чем одна ставка с плечом 100:1 сделанная после длительного и тщательного анализа фундаментальных факторов.
Это во-первых. Во-вторых, по мере усложнения и укрупнения системы все меньше влияние индивидуальных факторов и все больше повторяемость. Например, один из важнейших факторов - изменение учетной ставки уже не делается по желанию великого директора, но после длительного анализа неким коллективом. А это уже прогнозируемо технически потому что повторяемо. В-третьих, любые новости для фудаментального анализа не возникают из ничего, а имеют конкретные причины, которые тоже отражаются на рынке и могут быть предсказаны технически. В общем это долгач история, кое что попытался изложить на сайте, но в целом думаю, что по мере дальнейшего роста системы, ее усложнения и усиления обратных связей хороший технический анализ будет наращивать свою эффективность, а вот фундаментальный увы.
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху