Другие истории
Начиная с версии 8.9 количество тестируемых стратегий увеличилось в 3 раза и составило 192 штуки.
К 8-и независимым вариантам ограничений по убыткам (Stop) и 8-и по прибыли Limit комбинируемым во всех сочетаниях добавлены два варианта закрытия-открытия сделок.
До сих пор все стратегии предполагали единый принцип так называемых блокированных сделок. Т.е. в зависимости от совета Новичка производилась покупка/продажа, выставлялись ограничения и срок сделки. Если достигались ограничения то сделка закрывалась по достигнутому ограничению. Если нет то по текущему курсу в конце срока. Последующие сделки не влияли на предыдущие, т.е. все сделки блокировались и не менялись до закрытия.
Две новые стратегии рассматривают варианты неблокированных сделок. Такие сделки гораздо чаще используются в торговле поскольку обеспечивают динамичное управление, но настолько ли они лучше?
В новых двух стратегиях история исследуется на основе таких неблокированных сделок. Каждая последующая сделка изменяет общее состояние счёта, количество проданной или купленной валюты в зависимости от направления предыдущей сделки, наличия на счёте и текущего совета программы.
Самый простой случай когда сделка еще не заключена, но программа советует покупать или продавать. Тогда просто заключается единичная сделка (покупается или продаётся единица валюты) и устанавливаются границы прибыли и убытков.
Если сделка уже заключена ранее и за текущий период (Tick) достигнуты границы, сделка закрывается с фиксацией прибыли или убытка.
Если сделка еще не закрылась и программа советует ждать – сделка не меняется.
Если программа советует новую сделку когда старая еще не закрыта то:
В случае совпадения направления нового совета со старой сделкой, т.е. например если предыдущей была покупка и предлагается снова покупка то первая из новых стратегий оставляет купленную сумму неизменной, но меняются ограничения stop-limit в соответствии с новым, уточненным советом. Вторая из новых стратегий производит дополнительную покупку по текущему курсу увеличивая общее количество купленного актива. Ограничения stop-limit также заменяются на новые.
Аналогично в случае совета продавать при наличии уже проданного актива.
Если совет противоположен уже заключенной сделке то по первой стратегии сделка закрывается по текущему курсу, а по второй стратегии сделка реверсируется по текущему курсу на 2 единицы.
Прогон на сделках с суточным периодом, на протяжении 5-лет предварительно показал, что суммарная прибыль по оптимальной стратегии уменьшилась примерно в 2 раза, но и колебания прибыль-убыток стали гораздо меньше, что позволяет делать ставки с большим плечом.
Полный баланс для всех случаев пока не готов, поскольку для каждой метастратегии существует своя подстратегия и оптимальная настройка. А это требует некоторого времени
Начиная с версии 8.9 количество тестируемых стратегий увеличилось в 3 раза и составило 192 штуки.
К 8-и независимым вариантам ограничений по убыткам (Stop) и 8-и по прибыли Limit комбинируемым во всех сочетаниях добавлены два варианта закрытия-открытия сделок.
До сих пор все стратегии предполагали единый принцип так называемых блокированных сделок. Т.е. в зависимости от совета Новичка производилась покупка/продажа, выставлялись ограничения и срок сделки. Если достигались ограничения то сделка закрывалась по достигнутому ограничению. Если нет то по текущему курсу в конце срока. Последующие сделки не влияли на предыдущие, т.е. все сделки блокировались и не менялись до закрытия.
Две новые стратегии рассматривают варианты неблокированных сделок. Такие сделки гораздо чаще используются в торговле поскольку обеспечивают динамичное управление, но настолько ли они лучше?
В новых двух стратегиях история исследуется на основе таких неблокированных сделок. Каждая последующая сделка изменяет общее состояние счёта, количество проданной или купленной валюты в зависимости от направления предыдущей сделки, наличия на счёте и текущего совета программы.
Самый простой случай когда сделка еще не заключена, но программа советует покупать или продавать. Тогда просто заключается единичная сделка (покупается или продаётся единица валюты) и устанавливаются границы прибыли и убытков.
Если сделка уже заключена ранее и за текущий период (Tick) достигнуты границы, сделка закрывается с фиксацией прибыли или убытка.
Если сделка еще не закрылась и программа советует ждать – сделка не меняется.
Если программа советует новую сделку когда старая еще не закрыта то:
В случае совпадения направления нового совета со старой сделкой, т.е. например если предыдущей была покупка и предлагается снова покупка то первая из новых стратегий оставляет купленную сумму неизменной, но меняются ограничения stop-limit в соответствии с новым, уточненным советом. Вторая из новых стратегий производит дополнительную покупку по текущему курсу увеличивая общее количество купленного актива. Ограничения stop-limit также заменяются на новые.
Аналогично в случае совета продавать при наличии уже проданного актива.
Если совет противоположен уже заключенной сделке то по первой стратегии сделка закрывается по текущему курсу, а по второй стратегии сделка реверсируется по текущему курсу на 2 единицы.
Прогон на сделках с суточным периодом, на протяжении 5-лет предварительно показал, что суммарная прибыль по оптимальной стратегии уменьшилась примерно в 2 раза, но и колебания прибыль-убыток стали гораздо меньше, что позволяет делать ставки с большим плечом.
Полный баланс для всех случаев пока не готов, поскольку для каждой метастратегии существует своя подстратегия и оптимальная настройка. А это требует некоторого времени
