Меню
Что нового?
От:
Фильтры

Статья: Т.Правдюк: Алгоритмы Data-Mining в системной торговле

  • Автор темы mehanizator
  • Дата начала
A

alder

New member
Интересная статья, давно хотел попробовать этот метод. Последние пару лет на графике equity curve выглядят сомнительно, но в общем и целом надо экспериментировать с разными таймфреймами, типами баров и временными отрезками. Я бы попробовал повторить ваш метод, все вроде ясно как делать. Единственное, нельзя ли поподробнее про исходные 15 признаков? Какими формулами/индикаторами они считаются.
 
В

Виктор 2007

New member
Очень интересная статья на тему, о которой я давно думал, но мне не хватало знаний для реализации. Одна из лучших, которые я читал. Спасибо огромное!!!
 
T

tarasp

New member
alder написал(а):
....Единственное, нельзя ли поподробнее про исходные 15 признаков? Какими формулами/индикаторами они считаются.
Нажмите для раскрытия...
Например, вот:

- процентное отношение вчерашнего диапазона к позавчерашнему;
Вчера(хай-лоу) / позавчера(хай-лоу)

- отношение стандартного отклонения цены к своему среднему;
стандартное отклонение / среднее значение стандартного отклонения

- нормированный рост за предыдущий день.
(закрытие вчера - закрытие позавчера) / диапазон позавчера

Спрашивайте, какой конкретно интересует
 
E

eternal_digger

New member
Доброго времени суток всем. Материал в статье изложен хорошо, именно с точки зрения технической реализации. И имхо можно рассматривать такой подход при попытке понижения размерности пространства признаков состояния. Однако, имхо, использование подобной методологии поиска неэффективности как таковой, т.е. именно попытки нахождения паттерна будет сопряжена с очень высокой долей случайных "артефактов". Понятно, что они скорее всего в дальнейшем будут отсеяны и исключены, но тем не менее это может сделать работу очень неэффективной. Автор, на мой взгляд, предусмотрительно упомянул о некой субъективности при выборе параметров определяющих пространство признаков состояния и его размерность. Здесь, имхо, и имеется основной момент определяющий возможную эффективность результата. В то же время рекомендаций, что и в какой момент может представлять интерес в качестве параметра, автором по понятным причинам :) представлено не было. Так что, имхо, как методолгия все это работает, но без опыта (понимания) "где начинать копать" все это очень и очень долгосрочный процесс.
Спасибо автору, за попытку в достаточно сжатом виде обрисовать возможность использования многих статистических методов в практическом трейдинге.
 
Последнее редактирование:
T

tarasp

New member
Все верно. Нужно примерно знать, где копать! Иначе curve-digging превратится в немного другой процесс...

Этот подход не предполагает поиск фундаментальной неэффективности рынка, как таковой. Скорее, в области, где такая неэффективность предполагается трейдером, ищется статистически достоверное "отклонение от случайности". Потенциал этой идеи не в самих статистических алгоритмах, а в нечеткости кластеров и, следовательно, возможности использования нечетких и нечисловых факторов для определения кластеров.
 
E

eternal_digger

New member
tarasp написал(а):
Потенциал этой идеи не в самих статистических алгоритмах, а в нечеткости кластеров и, следовательно, возможности использования нечетких и нечисловых факторов для определения кластеров.
Нажмите для раскрытия...
Да, это понятно. Но только, к сожалению не упрощает задачу. Слишком уж много, имхо здесь неких условностей (Например в зависимости от того как будем определять расстояние между кластерами, какие метрики будем использовать, как потом пытаться все это оформить с точки зрения понятной логики, если это вообще будет возможно в принципе.)
В общем получается, что как ни крути, сначала некая группировка по логике сетапа. А далее уж вопрос какими методами получать оценки "робастности" этой логики. Здесь имхо можно пользоваться разной методикой в том числе и кластерным иль еще каким анализом. Но вот у меня получалось так, что если что-то худо бедно работало, то в принципе никакой ощутимой разницы на предмет как это потом "крутилось" (просто ли области значений каких-либо пар-ов или каке-нибудь вещи типа кластерного, факторного анализа) на результатах существенно не сказывалось.
В результате получилось скромное имхо, что по большому счету все зависит от того что и когда "подаем на вход". И если эти входные данные получаются как-бы "правильными" то далее уж не особо критично важно как их анализировать. Все это конечно же ни в коей мере не умаляет достоинств всех этих методов.
 
A

ASFedor

New member
eternal_digger написал(а):
... что по большому счету все зависит от того что и когда "подаем на вход". И если эти входные данные получаются как-бы "правильными" то далее уж не особо критично важно как их анализировать. Все это конечно же ни в коей мере не умаляет достоинств всех этих методов.
Нажмите для раскрытия...
т.е., поиски грааля ведутся до использования вышеописанного и не совсем доступного широким массам метода, так?
 
T

tarasp

New member
eternal_digger написал(а):
...В результате получилось скромное имхо, что по большому счету все зависит от того что и когда "подаем на вход". И если эти входные данные получаются как-бы "правильными" то далее уж не особо критично важно как их анализировать. Все это конечно же ни в коей мере не умаляет достоинств всех этих методов.
Нажмите для раскрытия...
Да, вполне. Не нужно думать, что подав на вход кучу индикаторов, можно получить действительно пригодные для торговли знания. Здесь хоть и используются "красивые" алгоритмы, но по сути это тот же теханализ, только в профиль, немного более академичный и математически обоснованный. Это дополнительный инструментарий.

От того, что Вэлслаб перешел с паскаля на си, торговые системы ведь не стали прибыльнее)))) Тут я меняю Вэлслаб на Статистику, индикаторы и свечи на Факторы, а точки входа в позицию - на кластеры. Но все правила, достоинства и недостатки торговых систем на основе классического теханализа остаются и в этом подходе.
 
E

eternal_digger

New member
tarasp написал(а):
Да, вполне. Не нужно думать, что подав на вход кучу индикаторов, можно получить действительно пригодные для торговли знания. Здесь хоть и используются "красивые" алгоритмы, но по сути это тот же теханализ, только в профиль, немного более академичный и математически обоснованный. Это дополнительный инструментарий.

От того, что Вэлслаб перешел с паскаля на си, торговые системы ведь не стали прибыльнее)))) Тут я меняю Вэлслаб на Статистику, индикаторы и свечи на Факторы, а точки входа в позицию - на кластеры. Но все правила, достоинства и недостатки торговых систем на основе классического теханализа остаются и в этом подходе.
Нажмите для раскрытия...
Согласен на все 100%.
 
E

eternal_digger

New member
ASFedor написал(а):
т.е., поиски грааля ведутся до использования вышеописанного и не совсем доступного широким массам метода, так?
Нажмите для раскрытия...
Насчет грааля не знаю. Почему-то думается, что здесь подходит где-то мной слышанная фраза, про то что нельзя впихнуть невпихуемое :). Если чуть более "академично", то нельзя исследовать n-фазное пространство (в котором и n величина переменная), инструментарием использующим всего 3 фазы. Есть еще и такая лемма (сильно прошу не пинать если переврал слегка), что более "простая" система не предназначается для исследования более сложных систем. В общем, если "наморщить лоб", то можно еще всякого по этому поводу придумать.
А с точки зрения того, что искать, то для себя, как чела к сожалению не обремененного знаниями инсайда, я определил простые правила:
- искать там где "это" повторяется всегда;
- "это" всегда должно подпадать под описание простых человеческих эмоций;
- если "это" требует "глубокой фильтрации" (т.е. кол-во фильтров велико), то лучше сразу в "корзину"
- "это" не может происходить часто, так как является проявлением максимального накала человеческих страстей или что тоже самое, является "хвостами" рыночных распределений, или что тоже самое является на короткое время сверткой этого n-мерного пространства
- искать проявления "этого" следует не на всех инструментах. (И это пожалуй для меня самое сложное, так как сколько я не бился не смог алгаримтизировать этот поиск)
- если я в позиции то время = мой враг, т.к. повышает неопределенность, а провивопоставить я этому ничего не могу
Что же касается самого описанного метода, то имхо он хорош и может быть даже более логичен нежели тесты например в велслабе или мт.
 
T

tarasp

New member
eternal_digger написал(а):
....
- "это" всегда должно подпадать под описание простых человеческих эмоций;
....
- "это" не может происходить часто, так как является проявлением максимального накала человеческих страстей или что тоже самое, является "хвостами" рыночных распределений, или что тоже самое является на короткое время сверткой этого n-мерного пространства....
Нажмите для раскрытия...
имхо, это и есть краеугольный камень всей системной торговли. что мы торгуем: статистическую закономерность или человеческие эмоции, отображенные в котировках?

правильность второго подхода эмпирически доказана еще Ливермором, в вольном пересказе: "рынок нестационарен во всем, кроме человеческой психологии".
правильность первого подхода ни кем не опровергнута, но во многом подмочена неправильным поиском псевдозакономерностей. при этом существуют работающие системы, особенно краткосрочные и хтф, разработанные без оглядки на общечеловеческую логику торгуемых установок. В их основе лежат математические алгоритмы поиска достоверных отклонений от хаоса. Главный критерий их робастности - статистическая значимость.
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху