Вы можете просмотреть страницу http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=50-pravduk-recursion
Статья: Т.Правдюк. Практика парного трейдинга. Часть 2. Рекурсия.
- Автор темы mehanizator
- Дата начала
MIGHTY C@T
New member
Уважаемый Тарас, не могли бы вы дать ссылки на материал, где можно почерпнуть сведения о рекурсивном алгоритме Джона Эйлерса?
MIGHTY C@T
New member
Спасибо!
К сожалению, статья слабо пересекается с темой статистического арбитража. Скорее, это небольшой обзор известных фильтров.
Мат. методы построения спредов-раздвижек (и фильтров) основаны на цВР (ценовые временные ряды). Принята довольно примитивная трактовка цВР, как ряд значений цен через какой-то определенный постоянный астрономический временной интервал. Хотя, на самом деле, никто не мешает формировать цВР по соверешнно иным правилам.
Слабость (классический подход) и сила мат. методов построения спредов-раздвижек, а также фильтров кроется не в самих методах, а в способах формирования цВР.
Нестандартные способы формирования цВР позволяют простыми мат. методами оценивать сложнейшие нелинейные зависимости, выделять группы зависимых активов с разной скоростью реагирования на какие-либо факторы и ранжировать их по скорости реагирования...
Мат. методы построения спредов-раздвижек (и фильтров) основаны на цВР (ценовые временные ряды). Принята довольно примитивная трактовка цВР, как ряд значений цен через какой-то определенный постоянный астрономический временной интервал. Хотя, на самом деле, никто не мешает формировать цВР по соверешнно иным правилам.
Слабость (классический подход) и сила мат. методов построения спредов-раздвижек, а также фильтров кроется не в самих методах, а в способах формирования цВР.
Нестандартные способы формирования цВР позволяют простыми мат. методами оценивать сложнейшие нелинейные зависимости, выделять группы зависимых активов с разной скоростью реагирования на какие-либо факторы и ранжировать их по скорости реагирования...
trader_notes
New member
Вы торговать на реале начали, или так до сих пор и находитесь в поисках идеального нитевидного спреда из N инструментов?
Вас забанили на двух форумах и не приняли на центральном трейдерском форуме рунета (паук), хотя там общаются в основном довольно образованные, воспитанные и толерантные граждане. Как вы думаете, почему?
trader_notes
New member
Тарас, спасибо, интересная статья.
Я либо не уловил, либо не встретил- каковы формальные условия для входа? То есть вот это экстремальное отклонение спреда от индикативной оси вращения. В чем оно измеряется, в аюсолютных или относительных величинах (например st dev)?
Я либо не уловил, либо не встретил- каковы формальные условия для входа? То есть вот это экстремальное отклонение спреда от индикативной оси вращения. В чем оно измеряется, в аюсолютных или относительных величинах (например st dev)?
Некоторые результаты моей реальной торговли в ближайшие месяцы вам кто-нибудь покажет.
Для "довольно образованных, воспитанных и толерантных граждан" сам готов показать лишь такой результат для поднятия их чувства значимости.
trader_notes
New member
"Некоторые", "когда нибудь", "кто нибудь" покажет. СУПЕР! :razz:
И этот человек занимается формализацией математических задач
Сразу вспоминается песня советских времен- "если кто то, кое где у нас порой... честно жить не хочет"
мммм....... так уж и быть))))
отклонения от спреда стационарны. в зависимости от синтетика берете нужный из рядов:
spread-filter
log(spread/filter)
и смотрите диаграмму распределения. хорошо будет видно, какие абсолютные отклонения какую имеют вероятность - так определяете для себя границу экстремальности. от скользящего относительного st dev я (именно тут) отказался, потому что часто в периоды спокойствия сделка не может покрыть даже слип и комиссию.
в статье я просто смонте-карлил границу входа, максимизируя общую прибыль.
К сожалению, данное утверждение неверно.
trader_notes
New member
Спасибо, попробую. Я до этого выражал отклонение спреда от средней через st dev.
Еще я столкнулся с такой проблемой при использовании средних построенных по спреду (любых). Они следуют за трендом спреда, поэтому когда тот расширяется и например потом какое то время стоит на месте, то мы получаем убыток т.к. средняя "догоняет" спред на графике.
Это думаю можно решить путем вывода такого спреда из N инструментов который составит идеальный стационарный спред, но я нутром чую, что это переподгон и создавать multy-leg инструменты которые друг с другом напрмую (например один сектор) никак не связаны... сомнительной затеей вобщем мне это кажется.
Другой метод- использовать усреднение при расширении спреда, по моим исследованиям много пользы не принес.
Что ещё можно сделать что бы решить проблему трендовости спреда?
Последний вопрос, будете ли Вы освещать вопрос волатильности инструментов пары и то как её включать в расчеты? Это ведь один из очень важных вопросов )
Еще я столкнулся с такой проблемой при использовании средних построенных по спреду (любых). Они следуют за трендом спреда, поэтому когда тот расширяется и например потом какое то время стоит на месте, то мы получаем убыток т.к. средняя "догоняет" спред на графике.
Это думаю можно решить путем вывода такого спреда из N инструментов который составит идеальный стационарный спред, но я нутром чую, что это переподгон и создавать multy-leg инструменты которые друг с другом напрмую (например один сектор) никак не связаны... сомнительной затеей вобщем мне это кажется.
Другой метод- использовать усреднение при расширении спреда, по моим исследованиям много пользы не принес.
Что ещё можно сделать что бы решить проблему трендовости спреда?
Последний вопрос, будете ли Вы освещать вопрос волатильности инструментов пары и то как её включать в расчеты? Это ведь один из очень важных вопросов )
1. все верно, иначе бы арбитраж стал тем самым Граалем))
2. отчасти... перечитайте абзац о квазистационарности оценок в первой части
3. имхо не худший вариант, если не увлекаться и держать риски
4. знать бы!))) вся статья этой проблеме и посвящена. вон, у hrenfx есть мысли на этот счет
5. пока нет. опосредованно вола используется при расчете пар по %% приращениям
trader_notes
New member
1,2,3 OK
4. hrenfx выражает свои мысли высокомерным и поучительным тоном, с эдаким налетом таинственности, как будето ему открыто абсолютное знание, отталкивая этим людей (и меня в том числе), иногда даже хамит, за что и банится на форумах.
5. Волатильность (скажем средняя историческая за окно N) инструмента должна учитываться во время взвешивания. Т.к. она напрямую влияет на нейтральность пары. Вообще взвешивание это на мой взгляд как раз то, где и надо искать хорошие идеи в парном трейдинге. Общеизвестны 2 метода: долларовое взвешение, когда 2 равные фракции торгово сайза просто делятся на цену инструментов. Минус- не учитывает волатильность. И взвешивание по бете, которое для внутридневной парной торговли не подходит т.к. бета так быстро не меняется.
Я уже давно слежу за Вашим циклом статей по парному трейдингу, и всё надеюсь что мы когда нибудь подойдем к вопросу методов взвешивания инструментов.
Удач. Андрей.
4. hrenfx выражает свои мысли высокомерным и поучительным тоном, с эдаким налетом таинственности, как будето ему открыто абсолютное знание, отталкивая этим людей (и меня в том числе), иногда даже хамит, за что и банится на форумах.
5. Волатильность (скажем средняя историческая за окно N) инструмента должна учитываться во время взвешивания. Т.к. она напрямую влияет на нейтральность пары. Вообще взвешивание это на мой взгляд как раз то, где и надо искать хорошие идеи в парном трейдинге. Общеизвестны 2 метода: долларовое взвешение, когда 2 равные фракции торгово сайза просто делятся на цену инструментов. Минус- не учитывает волатильность. И взвешивание по бете, которое для внутридневной парной торговли не подходит т.к. бета так быстро не меняется.
Я уже давно слежу за Вашим циклом статей по парному трейдингу, и всё надеюсь что мы когда нибудь подойдем к вопросу методов взвешивания инструментов.
Удач. Андрей.
Что Вы имеете ввиду? нельзя не много объяснить?
Не много - в конце этого поста.