мммм....... так уж и быть))))
отклонения от спреда стационарны. в зависимости от синтетика берете нужный из рядов:
spread-filter
log(spread/filter)
и смотрите диаграмму распределения. хорошо будет видно, какие абсолютные отклонения какую имеют вероятность - так определяете для себя границу экстремальности. от скользящего относительного st dev я (именно тут) отказался, потому что часто в периоды спокойствия сделка не может покрыть даже слип и комиссию.
в статье я просто смонте-карлил границу входа, максимизируя общую прибыль.
