Обзоры от начинающего трейдера

[Paul van Reyn]

Индикатор KAMA (Адаптивная скользящая средняя Кауфмана)
Как всегда по понедельникам делаю обзор какого-нибудь индикатора. Сегодня по просьбе одного из участников нашей группы на Facebook (группа "Начинающие трейдеры") разберём одну из вариаций на тему скользящих средних, а именно Адаптивную скользящую среднюю, которую предложил Перри Кауфман в 1995 году.

В своей разработке Кауфман попытался избавиться от некоторых недостатков скользящих средних, а именно: быстрая даёт слишком много ложных сигналов, а медленная слишком мало. Он попытался в одной скользящей совместить обе, при этом движение самой скользящей зависит от текущей волатильности - в тренде период уменьшается, чтобы скользящая была ближе к цене, а когда тренда нет и цена двигается вверх и вниз, наоборот период уменьшается, чтобы средняя меньше реагировала на рыночный шум. В результате такого способа расчета, KAMA частично избавилась от основного недостатка экспоненциальной скользящей средней – запаздывание при увеличении периода усреднения и ложных сигналах при его уменьшении.

Вот так выглядит индикатор (из бесплатных, что представлены в Маркете) на часовом графике:

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Пара для тех, кто не спешит
Уже третий месяц продолжается медленное, но верное поступательное движение пары #EURAUD в сторону севера. Хотя продавцы время от времени пытаются повернуть пару на юг, но покупатели с завидным упорством возвращают котировки к росту, это вы можете видеть на нижнем рисунке - пара движется вдоль поднимающейся трендовой линии. Такие движения длятся долго и у нашей пары есть большие шансы, без особых откатов, добраться до 200-дневной скользящей средней (синяя линия). На дневном графике произошла смена уклона на бычий, так как цена пере секла 100-дневную скользящую среднюю (малиновая линия), осталось дождаться только смены тренда.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Как низко упадёт австралиец?
Тренд на дневном графике в паре #AUDCAD окончательно стал медвежьим, вниз загнулась не только 100-дневная скользящая средняя (малиновая линия), но и более медленная 200-дневная (синяя линия) тоже начала смотреть вниз, пока немного. До какого уровня пара будет двигаться вниз? Попробуем пофантазировать, на движении вниз имеется несколько теоретических препятствий: поддержка от 21 октября прошлого года на уровне 0,92465 и затем зона с границами - верхней 0,91499 (скорее 0,915) и нижней 0,90658. Не стоит забывать, что события могут происходить на так называемых психологических уровнях, последние цифры которых оканчиваются на т.н. "круглые числа". Но в общем движение в сторону 0,915 вполне возможно. Безусловно такое длительное движение не может обойтись без откатов, которые, как обычно, дадут возможности для входа по тренду.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Бесконечная тема – размер риска на Форекс
Все, кто хотя бы уже немного знает о торговле на Форекс постоянно сталкиваются с понятием риска. Риск на сделку, риск на день, риск на несколько сделок – эти слова сопровождают трейдера каждый день. Каждый день пере ним стоит вопрос – не превысил ли допустимый риск величину, после которой восстановление счёта станет практически невозможным и как избежать подобной ситуации.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Восстановление цены на нефть?
В прошлом году сокращение мобильности человечества из-за пандемии сильно подкосило рынок нефти #BRENT. Сейчас на фоне успехов вакцинации в развитых странах, цены вернулись к уровню января прошлого года. Будет ли цена расти дальше? Вопрос на который никто не сможет ответить. Давайте посмотрим на динамику прошедших с прошлого обзора событий. Мы видим, что цена пытается преодолеть максимум 8 марта, но пока это не слишком хорошо получается. Цена нефти поднимается второй месяц, но пока не смогла преодолеть порог 70 $ за бочку. Хотя обе дневные скользящие средние продолжают подниматься и цена находится выше, следовательно бычий тренд сохраняется, но невозможность преодолеть предыдущие максимумы говорит об ослаблении восходящего движения.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Продолжение...
В принципе можно было бы не делать сегодня обзор пары #AUDNZD, так как за прошедшие две недели практически ничего не изменилось. Пара уже целый месяц торгуется бестрендово, то выше то ниже переплетающихся дневных скользящих средних. Когда и куда будет импульс пока сказать невозможно. Может быть эта неопределённость ещё продлится некоторое время. Одно можно сказать начало тренда мы не пропустим.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

О стратегиях Форекс
Один участник нашей группы в Facebook («Начинающие трейдеры») задал вопрос: Интересно узнать какие стратегии сейчас считаются хорошими. Сколько пунктов в год или месяц? Какие просадки депозита считаются нормальными?

Попробую в этом посте ответить на этот вопрос и вообще немного порассуждаю о стратегиях Форекс.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Куда поплывёт луни?
Вчерашнее падение котировок нефти не могло не сказаться на цене пары #CADJPY. И канадский доллар слегка просел, но это движение не превратилось в паническую распродажу. Возможно участники рынка решили, что даже ожидаемое поступление на рынок иранской нефти слабо скажется на цене нефти, от которой сильно зависит луни. Посмотрим на техническую картину. Пара находится выше растущих дневных скользящих средних, что свидетельствует о продолжающемся бычьем тренде. Может быть настала пора небольшой коррекции или набора ликвидности перед дальнейшим ростом, а может быть мы видим первые движения зарождающегося контртренда. Тем более, что пара практически достигла исторических вершин, выше которых она была на рубеже 2014-2015 годов, когда стоимость барреля достигала 140 $. Пока стоит рассматривать покупки, но с осторожностью.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Будет ли свет в конце тоннеля?
Пара #USDRUB кажется не может покинуть тоннель между отметками 72,5 и 76,5 (приблизительно). Лихорадочные гэпы апреля, кажется закончились, но и укрепление рубля не сильно выдающееся. Технически пара находится ниже обоих дневных скользящих средних, которые двигаются практически горизонтально, что говорит о бестрендовом движении. Как мы знаем рано или поздно бестрендовое движение переходит в трендовое, осталось только дождаться этого момента. Возможно на некоторое время диапазонное движение продолжится, а потом...

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Пошаговое руководство по созданию торговой стратегии
Вчерашняя статья, посвящённая стратегиям торговли на Форекс, мне показалась немного сумбурной, поэтому сегодня я решил составить нечто вроде инструкции по составлению торговой стратегии. Сначала я опишу какие составные части должны быть в стратегии, а затем попытаюсь более подробно остановиться на каждом элементе. Поехали!

Составные части стратегии

1. Анализ графика на старших таймфреймах.

2. Анализ графика на рабочем таймфрейме.

3. Применяемые инструменты.

4. Определение направления торговли.

5. Определение риска на сделку.

6. Определение точки входа.

7. Сценарий «если…, то…» из двух частей.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Поводы для оптимизма тают

Надежды на рост пары #NZDJPY выше верхней границы зоны сопротивления на уровне 79,206 не оправдались, по крайней мере пока. За май пара сделала несколько попыток прорыва, но все они натолкнулись на сильное противодействие и всю текущую неделю пара снижается. Хотя дневные скользящие средние продолжают подниматься, но бычий уклон видимо слабеет и возможно мы присутствуем в самом начале нисходящего тренда, по крайней мере приличного отката.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Краха не будет

Ещё в прошлом обзоре, две недели назад, я писал, что движение пары #BTCUSD становится предсказуемым, таким образом появляется возможность технического анализа ранее не поддававшейся ему пары. Что нам говорит этот самый технический анализ? Биткоин попытался, оттолкнувшись от 100-дневной скользящей средней (малиновая линия) в конце апреля, возобновить рост, но это движение натолкнулось на сопротивление и пара резко обвалилась. Мы не будем гадать о причинах, нам важно не почему, а что. Пара по инерции проскочила ниже 200-дневной SMA (синяя линия), но в тот же день попыталась вернуться выше. Попытки подняться выше второй день не приносят успеха и цена практически находится на линии 200-дневной SMA. Тем временем 100-дневная начала загибаться вниз, тем самым говоря о медвежьем тренде. Если продавцы не смогут продавить цену ниже предыдущих минимумов, то нас ждёт попытка роста, может быть до 100-дневной SMA, если покупатели сдадутся, то следующей целью будет минимум от 22 января от которого начался бурный рост.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 4 – применение инструментов.

В прошлую пятницу я опубликовал статью, посвящённую основному инструменту, который я применяю в своей работе, простой скользящей средней. Сегодняшняя статья будет посвящена обзору таймфреймов, на которых проводится анализ графиков валютных пар и работа.

Когда я делаю анализ и ищу точки для возможных входов в сделки я обычно анализирую три таймфрейма: дневной, часовой и пятиминутный. Некоторые ошибочно предполагают, что эти таймфреймы предназначены для разных типов торговли – долгосрочного, граничащего с инвестициями, среднесрочного и краткосрочного, внутридневного. На самом деле все эти таймфреймы я использую для одной цели найти наиболее выгодные с точки зрения соотношения риска к потенциальной прибыли точки входа. Сколько продлится мой трейд заранее сказать практически невозможно, так как для выхода я использую то же сочетание инструментов, что и для входа, только в другом направлении. Если я не нахожусь в сделке я ищу точки где можно будет открыть сделку в определённом направлении с потенциальной прибылью в несколько раз превышающей риск в предполагаемой сделке. Не всегда эти ожидания оправдываются, рынок нередко преподносит сюрпризы, но по крайней мере я заранее знаю, что могу потерять если цена не пойдёт по моему сценарию и, если эта величина риска приемлема для меня, я готовлюсь к сделке. Если же я уже в сделке, я наблюдаю за тем не изменились ли условия, и, если изменились выхожу из сделки, а если нет остаюсь в ней.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Причины слива депозита

Это гостевой пост от Tino @tradersreality. Эта статья изначально была опубликована на tradersreality.com и размещена здесь. Авторизованный перевод.

Большинство начинающих трейдеров, которые входят в мир Forex, делают это, исходя из того, что они собираются заработать кучу денег и быстро, чтобы освободиться от цепей работы от звонка до звонка.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Бестрендовое затишье

Самая торгуемая пара Форекс #EURUSD 5-й день торгуется в таком режиме - один день вверх, один день вниз. Сегодня как раз очередной день роста, смогут ли покупатели поднять цену выше предыдущего максимума на уровне 1,22445 или в очередной раз отобьётся от этой цены мы узнаем, возможно уже на американской сессии. Технически картина выглядит неопределённой, 100-дневная скользящая средняя (малиновая линия) идёт горизонтально и даже немного загибается вниз. И хотя цена находится выше этой линии тренд, возможно уже меняет своё направление на нисходящее, для полной уверенности цена должна опуститься ниже 100-дневной SMA и тогда ещё больше продавцов присоединятся к этому движению. С другой стороны, попытка сломать восходящий тренд в начале мая потерпела неудачу и удастся ли новая попытка пока неизвестно.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Возможно это предел...

Две недели назад я назвал обзор пары #GBPUSD "Кабель воспрял духом", а сейчас похоже, что этот энтузиазм стал слабеть. Пока цена пары не преодолела максимум 24 февраля на уровне 1,24207 говорить о продолжении восходящего тренда преждевременно. Технически пара находится выше обоих растущих скользящих средних, значит восходящий тренд пока сохраняется.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Австралийское родео

Пара #AUDUSD уже больше месяца находится в бестрендовом состоянии, всее попытки пройти выше 0,78484 и ниже 0,77 сразу же пресекаются. Так и двигается цена чуть выше 100-дневной скользящей средней (малиновая линия), то отрываясь вверх, то обратно спускаясь к ней. При этом наклон скользящей постоянно уменьшается и хотя цена всё ещё выше этой линии и формально бычий уклон сохраняется, но этот уклон постоянно ослабевает. Какое событие послужит триггером для начала трендового движения пока не известно, известно лишь то, что направленное движение рано или поздно начнётся. Предположительно вниз, но на рынке бывают всякие сюрпризы, поэтому стоит подождать.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Как заработать 1 миллион $ на Форекс?

Сегодняшняя статья несмотря на кликбейтное название будет посвящена сугубо практическому вопросу: как и при каких условиях невероятная сумма в 1 миллион долларов может быть заработана при помощи трейдинга на валютном рынке Форекс? Я постараюсь с расчётами показать сколько понадобится времени, сколько капитала, какие риски будут поджидать трейдера и вообще, попробуем устранить хайп и провести необходимые расчёты.

Для начала нам нужно определиться с риском, которому мы будем подвергать наш счёт в каждой сделке и вообще определим исходные условия задачи. Конечно нам придётся принять несколько допущений и в реальности ситуация вряд ли может в точности совпадать с нашей моделью, но как сказал А.С. Пушкин: сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам – урок. Итак, вернёмся к риску, если мы ограничим свой риск не более чем 1 % торгового капитала, то этот вариант будет достаточно консервативный и в тоже время средне агрессивный для получения приличной прибыли. Дальше понадобится сделать несколько допущений: пусть среднее количество плюсовых сделок будет 40 %, в месяц, мы в среднем будем совершать 20 сделок в месяц, средний профит в сделке будет составлять 1000 пипет, а средний стоп – 200 пипет. Давайте посчитаем сколько пипет мы сможем теоретически зарабатывать в месяц: 8 положительных сделок 1000 х 8 = 8000 пипет; 12 отрицательных сделок 200 х 12 = 2400 пипет; баланс 8000 – 2400 = 5600 пипет – результат неплохой. Давайте сосчитаем за год (хоть это маловероятно, но у нас в общем теоретическое изыскание) 12 х 5600 = 67200 пипет.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Если это разворот, то очень нерешительный

Пара #USDCAD подошла к историческому уровню от 2017 года на отметке 1,20603 и уже седьмой день не знает, что делать дальше, толи идти вниз, толи отбиваться и разворачивать более чем годичный нисходящий тренд. Вроде и заключительное сильное движение было и отрыв от 100-дневной скользящей средней вполне приличный, но пока ничто не указывает на разворот тренда. Возможно нас ждёт ещё один, а может и не один рывок вниз.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Усреднение

Сегодняшняя статья посвящена не столько стратегии, сколько технологии усреднения, за прошедшее время было разработано множество методик, запрограммированно множество роботов и советников использующих эту технологию. Почему-то считается, что, используя технологию усреднения можно фактически избегать убыточных сделок. Сегодня я попытаюсь на примерах показать, что это заблуждение ведёт только к сливу депозита и то, что хорошо в теории, на практике работает совсем не так. Ко всем технологиям усреднения можно применить знаменитую фразу Джона Мейнарда Кейнса: «Рынок может оставаться иррациональным намного дольше, чем вы платёжеспособным».

Продолжение…