Вы можете просмотреть страницу http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=58-Д.Борисов-Кухня-кукловода-на-FORTS
Статья: Д.Борисов: Кухня "кукловода" на FORTS
- Автор темы mehanizator
- Дата начала
Еще в недалеком прошлом, я бы наверное, даже не стал бы читать этот материал. Многое казалось невозможным, и такие высказывания, кроме улыбки, у меня ничего не вызывали)). Опционы - ну что там может быть такого?)).
Но когда я решил изменить свою торговлю и задействовать стратегии, построенные больше на торговле волатильностью, то поначалу не очень въехал в происходящее. Вроде все сделано правильно, но результат противоположный. Потом, вникнув в методику расчета биржевой волы, мне стало ясно, что вполне реально влиять на биржевую волатильность. В дальнейшем, более внимательно отслеживая ОИ, значения волы на конкретных страйках, сравнивая движение индекса RTSVX и RIM1, мои сомнения подтвердились. Это я сейчас, так не очень зло, описываю этот момент, но на тот период достаточно поупражнялся в создании производных слов от великого и могучего)).
По этой же причине, например, не стал даже вникать в возможности нового фьюча на RTSVX. Большие сомнения в возможности успешного применения.
Поэтому, даже на примерах автора, теперь оочень даже допускаю такие возможности. Может быть, не в этом жестоком варианте - но при чтении такого я уже не улыбаюсь))
И именно ФОРТС дает такие возможности - потоптаться по чужим грядкам :-D
Во время ЛЧИ-2010 как то не обратил внимание. Сам тоже отслеживал свои позиции через сайт РТС. Не думаю, что технически просто обеспечить трансляцию данных по счетам от многих брокеров. Проще все это взять из самой системы биржы.
Но когда я решил изменить свою торговлю и задействовать стратегии, построенные больше на торговле волатильностью, то поначалу не очень въехал в происходящее. Вроде все сделано правильно, но результат противоположный. Потом, вникнув в методику расчета биржевой волы, мне стало ясно, что вполне реально влиять на биржевую волатильность. В дальнейшем, более внимательно отслеживая ОИ, значения волы на конкретных страйках, сравнивая движение индекса RTSVX и RIM1, мои сомнения подтвердились. Это я сейчас, так не очень зло, описываю этот момент, но на тот период достаточно поупражнялся в создании производных слов от великого и могучего)).
По этой же причине, например, не стал даже вникать в возможности нового фьюча на RTSVX. Большие сомнения в возможности успешного применения.
Поэтому, даже на примерах автора, теперь оочень даже допускаю такие возможности. Может быть, не в этом жестоком варианте - но при чтении такого я уже не улыбаюсь))
И именно ФОРТС дает такие возможности - потоптаться по чужим грядкам :-D
Во время ЛЧИ-2010 как то не обратил внимание. Сам тоже отслеживал свои позиции через сайт РТС. Не думаю, что технически просто обеспечить трансляцию данных по счетам от многих брокеров. Проще все это взять из самой системы биржы.
Последнее редактирование:
Ну и как пример, приведу 2 цитаты с конференции одного брокера:
Александр Числов, заместитель генерального директора ИК "Город технологий":
"А минусы, ликвидность поменьше во фьючерсе и в опционах, на основе которых он считается, поэтому сманипулировать им легче."
Константин Свириденко, руководитель отдела по работе с финансовыми институтами рынка FORTS ОАО "Фондовая биржа РТС"
"От себя добавлю, что мы выбрали такой длинный интервал расчета цены исполнения, чтобы ни у кого не возникало даже мысли пытаться манипулировать. Ведь для этого придется держать рынок на определенном уровне на протяжении практически 5-ти часов, а это очень дорогое удовольствие."
Понятно, в принципе, что манипулирование на ФОРТС-е - это не пустой звук.
Александр Числов, заместитель генерального директора ИК "Город технологий":
"А минусы, ликвидность поменьше во фьючерсе и в опционах, на основе которых он считается, поэтому сманипулировать им легче."
Константин Свириденко, руководитель отдела по работе с финансовыми институтами рынка FORTS ОАО "Фондовая биржа РТС"
"От себя добавлю, что мы выбрали такой длинный интервал расчета цены исполнения, чтобы ни у кого не возникало даже мысли пытаться манипулировать. Ведь для этого придется держать рынок на определенном уровне на протяжении практически 5-ти часов, а это очень дорогое удовольствие."
Понятно, в принципе, что манипулирование на ФОРТС-е - это не пустой звук.
Rodeo
Well-known member
А в чем проблема то ? Если фьюч не корелирует с сипи, нефтью или базовым активом - не занимайтесь прогнозами. Если брокер видит ваши стопы - не ставьте их на серваке у брокера. Если связь плохая - поменяйте провайдера или подключите еще одного. Если брокер тормозит - поменяйте брокера. Научитесь программировать. Напишите робота. Вас же не удивляет, что машина ездит быстрее, чем вы бегаете. Не берите мах плечи и будет вам счастье.
неагрегированный поток FORTS_FUTORDERBOOK_REPL (срез стакана: фьючерсы)
неагрегированный поток FORTS_OPTORDERBOOK_REPL (срез стакана: опционы)
таблицы "orders" и "info".
Последнее редактирование:
Повторюсь, в эти таблицы должны приходить только свои коды клиентов, все чужие коды отфильтрованы и не доступны для клиентского логина.
Судя по вашим заявлениям вы лично не принимали эти таблицы.
Последнее редактирование:
А как вы прокомментируете абзацы из описания шлюза Plaza2:
"В случае, если пользователь ПРИ КОНФИГУРАЦИИ ЛОГИНА УКАЗАЛ ОПЦИЮ "Полный журнал заявок", в данных таблице/потоке, помимо своих заявок, пользователь будет получать полный журнал всех операций с заявками на рынке в АНОНИМИЗИРОВАННОМ ВИДЕ."
"в составе шлюза Plaza-2 осуществляется трансляция периодических срезов текущих стаканов в НЕАГРЕГИРОВАННОМ виде. Это позволяет получить актуальное состояние своих заявок (а В СЛУЧАЕ ПОДКЛЮЧЕННОЙ ОПЦИИ опции "Полный журнал заявок" - ВСЕХ заявок в системе) на текущий момент времени. Срезы активных заявок транслируются с периодичностью 1 минута в потоках FORTS_FUTORDERBOOK_REPL для фьючерсов и инструментов РТС-стандарт и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL для опционов."
"Журнал сделок торговой системы - Содержит список всех сделок, совершенных всеми пользователями за текущую сессию. Данные сделок чужих пользователей представлены в АНОНИМИЗИРОВАННОМ виде. Журналы сделок доступны в таблицах 'deal' потока FORTS_FUTTRADE_REPL для фьючерсов и инструментов РТС Стандарт, потока FORTS_OPTTRADE_REPL для опционов"
*** Согласно этим абзацам, можно получить все сделки всех пользователей из журнала 'deal' в анонимизированном, но НЕАГРЕГИРОВАННОМ виде и все заявки в срезах текущих стаканов 'info' в НЕАНОНИМИЗИРОВАННОМ виде, о чем я и говорил. Но естественно не клиенту, а РФ.
"В случае, если пользователь ПРИ КОНФИГУРАЦИИ ЛОГИНА УКАЗАЛ ОПЦИЮ "Полный журнал заявок", в данных таблице/потоке, помимо своих заявок, пользователь будет получать полный журнал всех операций с заявками на рынке в АНОНИМИЗИРОВАННОМ ВИДЕ."
"в составе шлюза Plaza-2 осуществляется трансляция периодических срезов текущих стаканов в НЕАГРЕГИРОВАННОМ виде. Это позволяет получить актуальное состояние своих заявок (а В СЛУЧАЕ ПОДКЛЮЧЕННОЙ ОПЦИИ опции "Полный журнал заявок" - ВСЕХ заявок в системе) на текущий момент времени. Срезы активных заявок транслируются с периодичностью 1 минута в потоках FORTS_FUTORDERBOOK_REPL для фьючерсов и инструментов РТС-стандарт и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL для опционов."
"Журнал сделок торговой системы - Содержит список всех сделок, совершенных всеми пользователями за текущую сессию. Данные сделок чужих пользователей представлены в АНОНИМИЗИРОВАННОМ виде. Журналы сделок доступны в таблицах 'deal' потока FORTS_FUTTRADE_REPL для фьючерсов и инструментов РТС Стандарт, потока FORTS_OPTTRADE_REPL для опционов"
*** Согласно этим абзацам, можно получить все сделки всех пользователей из журнала 'deal' в анонимизированном, но НЕАГРЕГИРОВАННОМ виде и все заявки в срезах текущих стаканов 'info' в НЕАНОНИМИЗИРОВАННОМ виде, о чем я и говорил. Но естественно не клиенту, а РФ.
Последнее редактирование:
Я не вижу ни чего криминального в описании, и это согласуется с тем, что я принимаю в таблицах и с тем, о чем я написал выше.
Подписываетесь на полный лог, платите деньгу, получаете неагрегированную информацию по всему рынку, НО!!!! в полях код клиента будет либо пусто, либо только ваши коды (для клиентского логина). Т.е. чужие заявки и сделки - анонимны.
В случае с логином РФ, по идее должны приниматься коды клиентов только этой РФ (это, признаюсь, я не проверял, т.к. не располагаю логином РФ). Но уже здесь есть возможности для злоупотреблений РФ перед своими клиентами.
Кроме того, на РТС зачатую такой бардак с правами логинов, что не удивлюсь, если кому то "по ошибке" отдают больше информации, чем нужно. Прецеденты были. Хотя постепенно дыры закрывают. Но кто может дать гарантию, что дыр нет?
Было бы также интересно узнать, как на РТС осуществляется ограничение доступа сотрудников к информации.
Ведь соблазн большой. Если, например, сотрудник видит, что некто за день зарабатывает больше, чем он может заработать за год, то тут не помогут ни бонусы к зарплате, ни другие мотивации.
Аналогичная ситуация с сотрудниками брокеров.
Ведь соблазн большой. Если, например, сотрудник видит, что некто за день зарабатывает больше, чем он может заработать за год, то тут не помогут ни бонусы к зарплате, ни другие мотивации.
Аналогичная ситуация с сотрудниками брокеров.
Последнее редактирование:
Ну так может кому-то такие "дыры" и делают приватно, а те, в благодарность за "услугу", за счет остальных клиентов комиссию бирже "колбасят".
Последнее редактирование:
Не, ну вряд ли на РТС настолько мелкие зарплаты, чтобы думать где-бы заработать еще.
Последнее редактирование:
Кстати, закрыть такие "дыры" бирже очень легко! Достаточно сделать авто-контроль допустимых и фактически имеющихся прав всех логинов, а также контроль параметров допустимой и фактически отдаваемой каждой РФ инфы. Т.е. если у логина прав оказывается больше допустимых, или если клиент фактически получает параметров инфы больше, чем разрешено спецификациями (например коды всех клиентов), то это явно "дыра", которая должна быть закрыта. Такой авто-контроль можно поручить независимым наблюдателям, например ФСФР. А то они взялись на бирже инсайд контролировать, но как-то не совсем так как следует 
Последнее редактирование:
riskmonitor
New member
О том, что все профучастники имеют избыточное информационное преимущество, все экономисты в мире вопиют уже десятки лет, но мировая биржа "схватила" законодательство и регуляторов так прочно, что ничего изменить невозможно. Вашу позу и ваши риски видит любой клерк в вашей брокерке, а дальше все делается элементарно. Риск -менеджеры этим балуются регулярно. Всегда есть клиент, перегруженнный рисками, по нему в моменте и работает рынок конкретного инструмента. Дстаточно изменить риски по портфелю этого клиента, и рынок идет туда, куда тебе надо.