Меню
Что нового?
От:
Фильтры

Что то не то у Чеботарева?

  • Автор темы TschM
  • Дата начала
T

TschM

New member
Перевел на язык метастока то, что пишет Чеботарев, что то не то получается.
Open long: c>ref(h,-1) and c>mov(c,25,e)
Close long: c<ref(l,-1) or c<ref(c,-1)
Open short: c<ref(l,-1) and c<mov(c,25,e)
Close short: c>ref(h,-1) or c>ref(c,-1)
 
I

Intro

New member


Все не так просто, индикаторы почти всегда показывают профит, а вот система далеко не всегда. Тести. А у Чеботарева все ок =)
 
A

alek$

New member
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 14933.42 15993.09 8940.33
Net Profit 4933.42 5993.09 -1059.67
Net Profit % 49.33 % 59.93 % -10.60 %
Exposure % 40.62 % 21.66 % 18.95 %
Net Risk Adjusted Return % 121.46 % 276.66 % -55.91 %
Annual Return % 136.55 % 174.07 % -21.38 %
Risk Adjusted Return % 336.20 % 803.55 % -112.78 %

--------------------------------------------------------------------------------

All trades 217 114 (52.53 %) 103 (47.47 %)
Avg. Profit/Loss 22.73 52.57 -10.29
Avg. Profit/Loss % 0.19 % 0.40 % -0.04 %
Avg. Bars Held 3.00 3.04 2.97

--------------------------------------------------------------------------------

Winners 103 (47.47 %) 64 (29.49 %) 39 (17.97 %)
Total Profit 13987.89 9089.68 4898.21
Avg. Profit 135.80 142.03 125.60
Avg. Profit % 1.03 % 1.06 % 0.99 %
Avg. Bars Held 3.65 3.61 3.72
Max. Consecutive 5 6 4
Largest win 1052.09 1052.09 551.08
# bars in largest win 9 9 6

--------------------------------------------------------------------------------

Losers 114 (52.53 %) 50 (23.04 %) 64 (29.49 %)
Total Loss -9054.48 -3096.59 -5957.88
Avg. Loss -79.43 -61.93 -93.09
Avg. Loss % -0.57 % -0.44 % -0.66 %
Avg. Bars Held 2.42 2.30 2.52
Max. Consecutive 7 4 10
Largest loss -528.72 -318.20 -528.72
# bars in largest loss 3 2 3

--------------------------------------------------------------------------------

Max. trade drawdown -786.34 -548.04 -786.34
Max. trade % drawdown -6.21 % -3.48 % -6.21 %
Max. system drawdown -1077.16 -602.55 -3141.24
Max. system % drawdown -6.85 % -3.93 % -26.40 %
Recovery Factor 4.58 9.95 -0.34
CAR/MaxDD 19.94 44.24 -0.81
RAR/MaxDD 49.08 204.23 -4.27
Profit Factor 1.54 2.94 0.82
Payoff Ratio 1.71 2.29 1.35
Standard Error 858.73 659.82 538.20
Risk-Reward Ratio 15.84 25.63 -6.14
Ulcer Index 2.58 1.24 15.01
Ulcer Performance Index 50.82 135.65 -1.78
Sharpe Ratio of trades 3.89 7.90 -1.19
K-Ratio 0.07 0.11 -0.03
первый столб- общ. второй -лонг . третий -шорт период с февраля 2006г
 
M

mehanizator1

New member
TschM написал(а):
mehanizator написал(а):
и чего не так?
Нажмите для раскрытия...
У меня минуса при тестах!
Нажмите для раскрытия...
ну это к Чеботареву вопросы :)

Кстати про минуса, Механизатор, я не могу найти внятного правила для извлечения прибыли на каналах! Может чего посоветуете?
Нажмите для раскрытия...
покупать на пробое канала вверх. продавать - разные варианты для стопов. оптимизировать по длине канала и по параметрам стопов.
 
T

TschM

New member
alek$ написал(а):
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 14933.42 15993.09 8940.33
Net Profit 4933.42 5993.09 -1059.67
Net Profit % 49.33 % 59.93 % -10.60 %
Exposure % 40.62 % 21.66 % 18.95 %
Net Risk Adjusted Return % 121.46 % 276.66 % -55.91 %
Annual Return % 136.55 % 174.07 % -21.38 %
Risk Adjusted Return % 336.20 % 803.55 % -112.78 %

--------------------------------------------------------------------------------

All trades 217 114 (52.53 %) 103 (47.47 %)
Avg. Profit/Loss 22.73 52.57 -10.29
Avg. Profit/Loss % 0.19 % 0.40 % -0.04 %
Avg. Bars Held 3.00 3.04 2.97

--------------------------------------------------------------------------------

Winners 103 (47.47 %) 64 (29.49 %) 39 (17.97 %)
Total Profit 13987.89 9089.68 4898.21
Avg. Profit 135.80 142.03 125.60
Avg. Profit % 1.03 % 1.06 % 0.99 %
Avg. Bars Held 3.65 3.61 3.72
Max. Consecutive 5 6 4
Largest win 1052.09 1052.09 551.08
# bars in largest win 9 9 6

--------------------------------------------------------------------------------

Losers 114 (52.53 %) 50 (23.04 %) 64 (29.49 %)
Total Loss -9054.48 -3096.59 -5957.88
Avg. Loss -79.43 -61.93 -93.09
Avg. Loss % -0.57 % -0.44 % -0.66 %
Avg. Bars Held 2.42 2.30 2.52
Max. Consecutive 7 4 10
Largest loss -528.72 -318.20 -528.72
# bars in largest loss 3 2 3

--------------------------------------------------------------------------------

Max. trade drawdown -786.34 -548.04 -786.34
Max. trade % drawdown -6.21 % -3.48 % -6.21 %
Max. system drawdown -1077.16 -602.55 -3141.24
Max. system % drawdown -6.85 % -3.93 % -26.40 %
Recovery Factor 4.58 9.95 -0.34
CAR/MaxDD 19.94 44.24 -0.81
RAR/MaxDD 49.08 204.23 -4.27
Profit Factor 1.54 2.94 0.82
Payoff Ratio 1.71 2.29 1.35
Standard Error 858.73 659.82 538.20
Risk-Reward Ratio 15.84 25.63 -6.14
Ulcer Index 2.58 1.24 15.01
Ulcer Performance Index 50.82 135.65 -1.78
Sharpe Ratio of trades 3.89 7.90 -1.19
K-Ratio 0.07 0.11 -0.03
первый столб- общ. второй -лонг . третий -шорт период с февраля 2006г
Нажмите для раскрытия...
Это че? У меня минус 40%! Стабильно за тот же период!
 
M

mehanizator1

New member
какие пятиминутки, вы чего? это очень короткая система, позы от силы несколько баров продержатся. я думал это вообще для дневок.

и шорты я б оттуда выкинул :)
 
T

TschM

New member
mehanizator написал(а):
какие пятиминутки, вы чего? это очень короткая система, позы от силы несколько баров продержатся. я думал это вообще для дневок.

и шорты я б оттуда выкинул :)
Нажмите для раскрытия...
За что купил, за то продал!
Я к тому, что он показывает графики, где эта система по 10-40 % в месяц рубает.
Может я конечно чего не так понял!
 
M

mehanizator1

New member
TschM написал(а):
Я к тому, что он показывает графики, где эта система по 10-40 % в месяц рубает.
Может я конечно чего не так понял!
Нажмите для раскрытия...
ловкость рук и никакого мошенства! :) под любую систему можно нарубать кусков графика где она дает супердоходность.

может он без учета комиссионных считал?
 
T

TschM

New member
mehanizator написал(а):
TschM написал(а):
Я к тому, что он показывает графики, где эта система по 10-40 % в месяц рубает.
Может я конечно чего не так понял!
Нажмите для раскрытия...
ловкость рук и никакого мошенства! :) под любую систему можно нарубать кусков графика где она дает супердоходность.

может он без учета комиссионных считал?
Нажмите для раскрытия...
Может, а может через задницу! Пойду куплю книжку и торжественно сожгу!
 
I

Intro

New member
Да скорее всего эта системка была показана для наглядности, что мол такие простые системки могут делать прибыль. Не нужны никакие фракталы и энергетические свечи. Чеботарев тут ни при чем. Хватит катить бочку на мужика, единственная книга про роботов на рынке, неблагодарные...
 
T

TschM

New member
Intro написал(а):
Да скорее всего эта системка была показана для наглядности, что мол такие простые системки могут делать прибыль. Не нужны никакие фракталы и энергетические свечи. Чеботарев тут ни при чем. Хватит катить бочку на мужика, единственная книга про роботов на рынке, неблагодарные...
Нажмите для раскрытия...
Хорошая книга! Базар нет, но зачем левые данные давать.

П.С. А что такое фракталы? простите дурака! А Энергетические свечи - это свечи на РАО ЕЭС? :)
 
K

K.F.K.

New member
TschM написал(а):
Intro написал(а):
Да скорее всего эта системка была показана для наглядности, что мол такие простые системки могут делать прибыль. Не нужны никакие фракталы и энергетические свечи. Чеботарев тут ни при чем. Хватит катить бочку на мужика, единственная книга про роботов на рынке, неблагодарные...
Нажмите для раскрытия...
Хорошая книга! Базар нет, но зачем левые данные давать.

П.С. А что такое фракталы? простите дурака! А Энергетические свечи - это свечи на РАО ЕЭС? :)
Нажмите для раскрытия...
По одному из определений фрактал - это объект, обладающий свойством самоподобия.

Дома лежит книга, в которой с помошью фракталов французский математик пытается прогнозировать движение рынка.

Думаю энергетические свечи - что-нибудь похожее.
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху