Проверять ошибку в алгоритме я не стал, и вообще сегодня собираюсь начать новую стратегию. Правда, заявки не снял пока, потомучто я никогда не уверен, надо ли делать то, что я собрался делать.
Суть её такова:
1. Торговать только Ростелекомом, и притом в интрадее.
2. Если виден гэп на рае, играть и на нём. Гэпы на других фишках игнорировать. Впрочем, этот тоже можно игнорировать.
3. Ночью иметь 0 акций (я ж не знаю заранее, каким по знаку будет гэп).
4. Плечи не брать (кроме как для шортинга раи на гэпе).
5. В течение дня ловить подходящие фигуры - флаги, треугольники и вымпелы с размахом колебаний не менее одного рубля.
6. Один флаг три раза не доят. Два раза можно, но тоже не стоит.
7. Внутри флагов покупать за 208р и продавать за 209р (конкретные цифры будут зависеть от текущего уровня цен и от размаха флага).
8. Если обнаружится отсутствие выраженных флагов, то стратегия прекращается.
9. Если за пять дней стратегия даст прибыль, меньшую теоретической, или вообще даст убыток, то она тоже прекращается.
10. Сургутом не играть, но заявить, что imho примерно 14-го марта цена акции будет между 38 и 39.
А теперь - теорема о ловле пипсов.
Максимум прибыли за единицу времени могут дать такие колебания, размах которых (ловимый трейдером) ровно вдвое больше суммы комиссий от двух сделок.
Доказательство (правда, нестрогое):
Я не знаю, какова фрактальная размерность рыночных колебаний. Поэтому аппроксимирую их случайными блужданиями, фрактальная размерность которых известна и равна 2. Это значит, что на временном промежутке на каждое колебание размахом X приходится в среднем 4 колебания размаха X/2, 9 колебаний размахом X/3, 16 размахом X/4 и т.д. Прибыль трейдера, ловящего эти колебания, равна N*(A-sk), где N=число пойманных колебаний, A - ловимый размах, sk=сумма комиссий. В игре sk=(0.05%+0.05%)=0.1%
Поскольку N обратно пропорционально квадрату A, то максимизации подлежит величина (A-sk)/(A*A) = 1/A-sk/(A*A).
Приравняв производную по A к нулю, получим:
-1/(A*A)+2*sk/(A*A*A)=0, или 2*sk=A. Что и требовалось доказать.
При этом с одного колебания снимается прибыль, равная комиссии, и период, при котором возникает такой размах, есть наименьший период, при котором игра осмыслена. На меньших размахах возни больше, а прибыль меньше. На бОльших размахах возможная прибыль меньше (но падение не так быстро), а возни ещё меньше.
Если посмотреть на график Ростелекома за почти любой из последних дней, то видно, что хотя бы раз в день там возникали колебания размером в 1 рубль. На самом деле несколько раз, но не может же трейдер поймать каждое. Одно в день поймал - и ладно.
Поскольку мой игровой счёт после понедельничной большой просадки и сегодняшнего небольшого подъёма чуть меньше 64 тысяч, то предположим гипотетически, что он равен 63000р.
И предположим, я на эти деньги взял 300 акций Ростелекома по 209 и продал по 210. Сумма комиссий будет 300*(210/1000) = 300*0.21 = 63р. А прибыль 300р. То есть депозит станет 63237р. (в реале бы я ещё десять рублей я вычел за интернет-трафик, и получил 63227р).
Так как прибыль чуть больше стоимости одной акции, то на следующий день игра пойдёт с суммой на 1 акцию больше.
Таким образом, за 5 дней из 63000р должно получиться... 64142р минимум, или 1.81%. Гм... не маловато ли... такими темпами я просадку начального счёта долго не закрою! Правда, в день подходящих флагов может пройти и несколько... авось поймаю.
