Фильтрация боковика
- Автор темы schwind
- Дата начала
В этом и есть вся суть трейдинга, отделить флэт от тренда..........)))
Т.е. такой индикатор и есть Святой Грааль..............
mehanizator1
New member
как придумаешь, сразу на нобелевку подавай.
как придумаешь, про нобелевку можешь и не вспоминать.. нафига тебе эти подачки..
mehanizator1
New member
что для одного один затянутый боковик, для другого - много затянутых боковичков
Вопрос риторический. Я использую прежде всего скользящую среднюю. Но лучше (что и делаю) в совокупности с MACD. Если хорошо подумать, то имеет смысл еще что то добавить, но тут уже получается палка о двух концах... Вобщем если вдруг есть какие предложения, то сообщи. Будем проверять вместе...
Используй рейнджевый индикатор Стохастик Лейна. На нем очень хорошо торговать в рейндже.
"По мнению Джона Лейна, создашего стохастический осцилятор, работа сним требует от трейдера и опыта, и проф. знаний. Простое компьютерное тестирование не может быть применено к аналитическому инструменту, функционирование которого связано с большим количеством сложных предварительных условий." Р.Колби "Энциклопедия технических индикаторов рынка"....к слову, в этой же книге протестировали механически этот индикатор и он показал неплохую прибыль, короче аккуратнее господа, аккуратнее..
О чем и речь... Если исходить из того что предполагается использование МТС для сакальпирования, то незачем лишнее городить. Пару-тройку простых и понятных индюков и достаточно, а то так ведь можно и прибыльные сигналы отфильтровать. Поэтому получается 50\50 - необходимо ведь еще и стратегию выхода хорошую придумать, потому как ранний выход - потеря прибыли, а поздний выход - в некоторых случае убыток, которого можно было бы избежать... Так что получается, что разговор о фильтре боковика, без стратегии на выход - это пустая трата времени... Необходимо рассуждать комплексно!!!
Робот для скальпа.......???......это нереально.................
Я предлагаю немного другой способ уменьшения просадки при долгих безтрендовых периодах. К сожалению привожу статью без иллюстраций, но основная мысль понятна.
Торговля по кривой доходности
Не все стратегии торговли постоянно приносят прибыль. Существует способ решить, какая именно стратегия на данный момент лучше всех и выбрать самую многообещающую, основываясь на кривых доходности этих стратегий.
Будьте честны. Вы действительно настолько уверены в своей сегодняшней торговой стратегии, что сохраните приверженность к ней при любых обстоятельствах? Допустим, Вы получили четыре или пять проигрышей подряд - Вы продолжите торговать точно так же, как прежде, или начнете корректировать свои правила, а может, даже вовсе откажетесь от этой методики?
Правда заключается в том, что большинство трейдеров просто-напросто бросает стратегию после трех или четырех проигрышных сделок подряд, решив, что она больше не работает. В действительности же, тем не менее, никакой подход не будет работать хорошо постоянно. Следующая за трендом стратегия просто не будет работать на изменчивом рынке, также, система по ловле вершин и оснований очень вряд ли будет работать на трендовом рынке. Это не ошибка стратегии, просто рынок не ведет себя так, как нам хотелось бы.
Вопросы, которые Вы должны задать себе: “Когда я должен прекратить торговать - или переоптимизировать - стратегию, которая очевидно не соответствует текущему состоянию рынка?" И “Откуда я могу узнать, когда начать торговать по той же самой стратегии снова?” И наоборот, если Вы торгуете на одном и том же рынке, но используете несколько стратегий, как узнать, какие стратегии лучше всего использовать в настоящее время?
Другая сторона той же самой дилеммы обнаруживается, когда Вы достаете с дальней полки ту старую стратегию, которую когда-то оставили, потому что она, как казалось, перестала работать, а несколько лет спустя вдруг обнаруживаете, что она все это время работала бы, как Грааль, если бы у Вас нашлось достаточно терпения. Однако есть инструменты, которые могут помочь Вам определить, когда именно методика торговли находится в гармонии с рынком, а когда лучше было бы не торговать по ней.
Мониторинг систем
Трейдера, который потерял больше миллиона долларов, торгуя фьючерсами на свинину, спросили, почему он продолжает торговать той же самой стратегией на том же самом рынке, несмотря на очевидный факт, что она не работает. Его ответ был таков: “Это единственное, что я знаю, как делать”. Трейдер действительно полагал, что ему в последнее время немного не везло и что единственный путь назад состоял в том, чтобы продолжать торговать свининой, используя ту же самую стратегию, что и всегда - пока удача снова не повернется к нему лицом.
Этого никогда бы не произошло, если бы трейдер понимал, что не имеет значения, какие рынки он торгует или какую стратегию использует, пока он делает деньги. Он должен был сократить убытки, или сменив рынок, на котором торгует, или поменяв стратегию, или и то, и другое, и не возвращаться к первоначальной комбинации рынка и стратегии, пока оба компонента не доказали бы, что они снова находятся в гармонии друг с другом.
Чтобы избежать повторения таких ошибок, Вам следует использовать фильтрационную технику, которая будет контролировать производительность вашей стратегии изнутри, если можно так выразиться, и скажет Вам, когда торговать или не торговать ту или иную методику на специфическом рынке.
Индикаторы JoeKrut Diff (JKD) и JoeKrut Measure (JKM) - вот инструменты, которые позволят Вам контролировать (но не торговать реально) систему в течение ее периодов просадки так, чтобы Вы могли начать торговать ею, как только она продемонстрирует признаки готовности снова начать хорошо работать. В комбинации с любым типом торговой стратегии, эти два индикатора могут увеличить общую результативность и повысить вашу доходность.
Индикатор JKM - это 30-дневное скользящее среднее кривой доходности вашей стратегии. Идея заключается в том, что торговать на реальные деньги по данной стратегии можно только тогда, когда при непрерывном отслеживании ее результатов на демо-торговле JKM повышается. Для более легкой и быстрой интерпретации индикатор JKD измеряет разницу показаний индикатора JKM день за днем. Когда JKD отрицателен, JKM уменьшается и, следовательно, стратегия не должна использоваться на реальных деньгах.
Основная стратегия
Чтобы проиллюстрировать, как работают эти инструменты, мы хотим показать, как работает система торговли под названием JK-Call Buyer с ними и без них. Стратегия, которую мы будем рассматривать, была протестирована по всей истории фьючерсов NYSE, фьючерсов S&P 500 и фьючерсов E-Mini без изменений правил или логики. В результате мы получили более 75 процентов выигрышей на всех трех рынках.
Стратегия работает на данных по концу дня и дает все сигналы на сделку в виде рыночных ордеров в ночь перед исполнением. Здесь приведена иллюстрация на примере фьючерсов S&P 500, но она может использоваться и на отдельных акциях, а так же на колл-опционах в деньгах. Стратегия выходит из позиции 10 дней спустя, вне зависимости от любых других факторов.
Правила таковы:
Когда у Вас нет открытых позиций, открываетесь завтра в лонг по рынку, если:
Сегодняшний пятидневный индекс относительной силы (RSI) больше вчерашнего пятидневного RSI
Сегодняшнее закрытие ниже закрытия пять дней назад И
Сегодняшнее закрытие меньше или равно средней по закрытиям за последние пять дней.
Выход завтра по рынку, если:
Сегодняшнее закрытие больше средней по закрытиям за последние пять дней ИЛИ
Вы в позиции уже 10 дней
Однако, эта стратегия, подобно любой другой, время от времени будет давать просадку. Следующим шагом мы должны посмотреть, как индикаторы JKM и JKD могут улучшить работу этой основной системы.
Комбинация стратегии и фильтров
Применяя фильтры JKD и JKM, описанные ранее, Вы можете избежать торговли по стратегии, когда она не соответствует текущим условиям рынка.
Для облегчения интерпретации Вы можете наблюдать за красной линией в нижней части графика, которая перейдет в зону отрицательных чисел, как только ваша стратегия начнет работать плохо, а индикатор JKM станет снижаться. На примере этой стратегии Вы можете видеть, что за прошлые два с половиной года, было три основных периода просадки - первый начался сразу в начале тестового периода, второй начался, когда актив достиг суммы 17 560 $ и третий, начавшийся, когда актив составил 42 145 $.
Числа у основания каждого снижения актива показывают, на каком гипотетическом уровне счета Вы возобновили бы вашу торговлю на реальные деньги. Исключение из торговли этих трех просадок улучшило бы ваш счет на 10 161 $. То есть, вместо того, чтобы получить 75 550 $, Вы сделали бы 85 711 $, сокращая многие из проигрышных последовательностей всего до одной сделки. По общему признанию, величина охваченного периода времени и количество произведенных сделок недостаточны для получения статистически достоверных результатов, но простота стратегии позволяет надеяться, что она должна работать в качестве страховки от просадок и в применении к будущим, неизвестным пока данным.
Если Вы используете несколько различных стратегий на одном и том же рынке в одном и том же масштабе времени, Вы можете просто смотреть на индикатор JKD для каждой стратегии и торговать ту, у которой наблюдается самое высокое значение индикатора, именно эта стратегия будет наиболее соответствующей рынку.
Joe Krutsinger
Торговля по кривой доходности
Не все стратегии торговли постоянно приносят прибыль. Существует способ решить, какая именно стратегия на данный момент лучше всех и выбрать самую многообещающую, основываясь на кривых доходности этих стратегий.
Будьте честны. Вы действительно настолько уверены в своей сегодняшней торговой стратегии, что сохраните приверженность к ней при любых обстоятельствах? Допустим, Вы получили четыре или пять проигрышей подряд - Вы продолжите торговать точно так же, как прежде, или начнете корректировать свои правила, а может, даже вовсе откажетесь от этой методики?
Правда заключается в том, что большинство трейдеров просто-напросто бросает стратегию после трех или четырех проигрышных сделок подряд, решив, что она больше не работает. В действительности же, тем не менее, никакой подход не будет работать хорошо постоянно. Следующая за трендом стратегия просто не будет работать на изменчивом рынке, также, система по ловле вершин и оснований очень вряд ли будет работать на трендовом рынке. Это не ошибка стратегии, просто рынок не ведет себя так, как нам хотелось бы.
Вопросы, которые Вы должны задать себе: “Когда я должен прекратить торговать - или переоптимизировать - стратегию, которая очевидно не соответствует текущему состоянию рынка?" И “Откуда я могу узнать, когда начать торговать по той же самой стратегии снова?” И наоборот, если Вы торгуете на одном и том же рынке, но используете несколько стратегий, как узнать, какие стратегии лучше всего использовать в настоящее время?
Другая сторона той же самой дилеммы обнаруживается, когда Вы достаете с дальней полки ту старую стратегию, которую когда-то оставили, потому что она, как казалось, перестала работать, а несколько лет спустя вдруг обнаруживаете, что она все это время работала бы, как Грааль, если бы у Вас нашлось достаточно терпения. Однако есть инструменты, которые могут помочь Вам определить, когда именно методика торговли находится в гармонии с рынком, а когда лучше было бы не торговать по ней.
Мониторинг систем
Трейдера, который потерял больше миллиона долларов, торгуя фьючерсами на свинину, спросили, почему он продолжает торговать той же самой стратегией на том же самом рынке, несмотря на очевидный факт, что она не работает. Его ответ был таков: “Это единственное, что я знаю, как делать”. Трейдер действительно полагал, что ему в последнее время немного не везло и что единственный путь назад состоял в том, чтобы продолжать торговать свининой, используя ту же самую стратегию, что и всегда - пока удача снова не повернется к нему лицом.
Этого никогда бы не произошло, если бы трейдер понимал, что не имеет значения, какие рынки он торгует или какую стратегию использует, пока он делает деньги. Он должен был сократить убытки, или сменив рынок, на котором торгует, или поменяв стратегию, или и то, и другое, и не возвращаться к первоначальной комбинации рынка и стратегии, пока оба компонента не доказали бы, что они снова находятся в гармонии друг с другом.
Чтобы избежать повторения таких ошибок, Вам следует использовать фильтрационную технику, которая будет контролировать производительность вашей стратегии изнутри, если можно так выразиться, и скажет Вам, когда торговать или не торговать ту или иную методику на специфическом рынке.
Индикаторы JoeKrut Diff (JKD) и JoeKrut Measure (JKM) - вот инструменты, которые позволят Вам контролировать (но не торговать реально) систему в течение ее периодов просадки так, чтобы Вы могли начать торговать ею, как только она продемонстрирует признаки готовности снова начать хорошо работать. В комбинации с любым типом торговой стратегии, эти два индикатора могут увеличить общую результативность и повысить вашу доходность.
Индикатор JKM - это 30-дневное скользящее среднее кривой доходности вашей стратегии. Идея заключается в том, что торговать на реальные деньги по данной стратегии можно только тогда, когда при непрерывном отслеживании ее результатов на демо-торговле JKM повышается. Для более легкой и быстрой интерпретации индикатор JKD измеряет разницу показаний индикатора JKM день за днем. Когда JKD отрицателен, JKM уменьшается и, следовательно, стратегия не должна использоваться на реальных деньгах.
Основная стратегия
Чтобы проиллюстрировать, как работают эти инструменты, мы хотим показать, как работает система торговли под названием JK-Call Buyer с ними и без них. Стратегия, которую мы будем рассматривать, была протестирована по всей истории фьючерсов NYSE, фьючерсов S&P 500 и фьючерсов E-Mini без изменений правил или логики. В результате мы получили более 75 процентов выигрышей на всех трех рынках.
Стратегия работает на данных по концу дня и дает все сигналы на сделку в виде рыночных ордеров в ночь перед исполнением. Здесь приведена иллюстрация на примере фьючерсов S&P 500, но она может использоваться и на отдельных акциях, а так же на колл-опционах в деньгах. Стратегия выходит из позиции 10 дней спустя, вне зависимости от любых других факторов.
Правила таковы:
Когда у Вас нет открытых позиций, открываетесь завтра в лонг по рынку, если:
Сегодняшний пятидневный индекс относительной силы (RSI) больше вчерашнего пятидневного RSI
Сегодняшнее закрытие ниже закрытия пять дней назад И
Сегодняшнее закрытие меньше или равно средней по закрытиям за последние пять дней.
Выход завтра по рынку, если:
Сегодняшнее закрытие больше средней по закрытиям за последние пять дней ИЛИ
Вы в позиции уже 10 дней
Однако, эта стратегия, подобно любой другой, время от времени будет давать просадку. Следующим шагом мы должны посмотреть, как индикаторы JKM и JKD могут улучшить работу этой основной системы.
Комбинация стратегии и фильтров
Применяя фильтры JKD и JKM, описанные ранее, Вы можете избежать торговли по стратегии, когда она не соответствует текущим условиям рынка.
Для облегчения интерпретации Вы можете наблюдать за красной линией в нижней части графика, которая перейдет в зону отрицательных чисел, как только ваша стратегия начнет работать плохо, а индикатор JKM станет снижаться. На примере этой стратегии Вы можете видеть, что за прошлые два с половиной года, было три основных периода просадки - первый начался сразу в начале тестового периода, второй начался, когда актив достиг суммы 17 560 $ и третий, начавшийся, когда актив составил 42 145 $.
Числа у основания каждого снижения актива показывают, на каком гипотетическом уровне счета Вы возобновили бы вашу торговлю на реальные деньги. Исключение из торговли этих трех просадок улучшило бы ваш счет на 10 161 $. То есть, вместо того, чтобы получить 75 550 $, Вы сделали бы 85 711 $, сокращая многие из проигрышных последовательностей всего до одной сделки. По общему признанию, величина охваченного периода времени и количество произведенных сделок недостаточны для получения статистически достоверных результатов, но простота стратегии позволяет надеяться, что она должна работать в качестве страховки от просадок и в применении к будущим, неизвестным пока данным.
Если Вы используете несколько различных стратегий на одном и том же рынке в одном и том же масштабе времени, Вы можете просто смотреть на индикатор JKD для каждой стратегии и торговать ту, у которой наблюдается самое высокое значение индикатора, именно эта стратегия будет наиболее соответствующей рынку.
Joe Krutsinger
Хороша логика......... А на кой тогда еще нужен робот? если брать сделок 2-3 в неделю, то и руками все можно сделать. А вот когда нужно исключить человеческий фактор и что бы более быстрое срабатывание сделки происходило - вот для чего робот при скальпе. Потому как машина не человек и у нее нет эмоций...
Согласен полностью!!!!! Скользящие не панацея, но они необходимы. Вот только использовать их нужно в совокупности с другими средствами анализа....
Странное заключение. Дело не в таймфрейме, а во времени расчета. Две получасовки - это одна часовка.
Именно поэтому Гуру трейдинга рекомендуют фильтровать бумаги на флэтовые и трендовые, торговать естественно только трендовые...
На боковиках практически не возможно стабильно получать прибыль, это ИМХО
Для фильтрации тренд/флэт лучше использовать индикатор "Аллигатор". Подробней у Билла Вильямса