ММВБ или Forts для скальпера

[DN]

Я считал этот показатель. Проскальзывание на ФОРТС по РАЕ больше чем на споте всего на 10-12%.

По моему это нельзя посчитать, с крупной заявкой все зависит от того где ММ заявка окажется.

Для того же переворота 100 контрактов РАО, проскальзывание может оказаться больше в 2 - 3 раза от спота.

Почему то все забывают фундаментальный факт, при совершении сделки на споте мы двигаем рынок в свою сторону, а на дериативах кормим ММ.

 

[Хирург]

Почему то все забывают фундаментальный факт, при совершении сделки на споте мы двигаем рынок в свою сторону, а на дериативах кормим ММ.

Простите, а можно подробней объяснить про этот самый фундаментальный факт? Что значит кормим маркет-мейкера??
Просто я неделю назад начал торговать на ФОРТСе, пока только решил поучиться одним фьючом раи, поэтому проскальзывание меня не беспокоит, но вот про кормление ММ как-то не совсем понятно.

Спасибо.

 

[Сергей Гаврилов]

Я считал этот показатель. Проскальзывание на ФОРТС по РАЕ больше чем на споте всего на 10-12%.

По моему это нельзя посчитать, с крупной заявкой все зависит от того где ММ заявка окажется.

Для того же переворота 100 контрактов РАО, проскальзывание может оказаться больше в 2 - 3 раза от спота.

Почему то все забывают фундаментальный факт, при совершении сделки на споте мы двигаем рынок в свою сторону, а на дериативах кормим ММ.

Почему нельзя, конечно я считал по лучшим бидам-аскам, но на достаточно большом объеме данных. В принципе можно посчитать средний спред между средневзвешенными ценами заявок в бидах и асках и сравнить их на фьюче и споте. Думаю результат будет тот же, что и при лучшем биде-аске.

 

[DN]

Почему нельзя, конечно я считал по лучшим бидам-аскам, но на достаточно большом объеме данных. В принципе можно посчитать средний спред между средневзвешенными ценами заявок в бидах и асках и сравнить их на фьюче и споте. Думаю результат будет тот же, что и при лучшем биде-аске.

Друг мой, не путайте понятия.........спред тут не причем.........

 

[Сергей Гаврилов]

Почему нельзя, конечно я считал по лучшим бидам-аскам, но на достаточно большом объеме данных. В принципе можно посчитать средний спред между средневзвешенными ценами заявок в бидах и асках и сравнить их на фьюче и споте. Думаю результат будет тот же, что и при лучшем биде-аске.

Друг мой, не путайте понятия.........спред тут не причем.........

Как это не причем. Проскальзывание теснейшим образом коррелирует с величиной спреда, а тем более со спредом, посчитанным по средневзвешенными ценам заявок в бидах и асках.
И не забывайте еще один момент. Минимальный лот на споте - 100 акций, а на фьюче - 1000 акций.

 

[Valeko]

Я тут недавно поразмышлял. И вот. Ведь очень много людей-скальперов на ММВБ. При этом слыхивать-не слыхивали про Фортс, а если слыхивали, то нос ворочают. Я задался вопросом: "Почему?"
Ведь ФОРТС дает основное преимущество перед ММВБ - ниже накладные, поэтому не приходится определять точку безубыточности (правда это преимущество утрачивает своё значение, если на ММВБ безлимитка, но не многие этим могут похватать)
Нос ворочают от Фортса потому он что очень опасный рынок.[/i][/b]

 

[DN]

Нос ворочают от Фортса потому он что очень опасный рынок.

Не более опасный чем ММВБ............

 

[Valeko]

Нос ворочают от Фортса потому он что очень опасный рынок.

Не более опасный чем ММВБ............

В первый год новички сильно не проигрывают свои деньги.

 

[DN]

Как это не причем. Проскальзывание теснейшим образом коррелирует с величиной спреда, а тем более со спредом, посчитанным по средневзвешенными ценам заявок в бидах и асках.
И не забывайте еще один момент. Минимальный лот на споте - 100 акций, а на фьюче - 1000 акций.

Как бы то ни было, но тот же фьюч РАО несравнимо менее ликвиден чем спот. Лично по моим наблюдениям, проскальзывание для 200 контрактов будет примерно в два раза больше чем проскальзывание 2000 лотов на споте.

Самый важный момент, специально для Хирург.

Рассмотрим на примере исполнения 200 контрактов для фьюча и 2000 лотов для спота.

Возьмем спокойный рынок, 2000 лотов это значит схлопнуть стакан т.е. выкупить 10 лучших заявок, проскальзывание будет примерно 0,1%. Проскальзывание фьюча не оцениваю, но оно будет точно больше.

Самый важный момент о котором я в начале этой темы упомянул......
На споте мы двинули рынок в свою сторону на 0,1%.

Что же происходит на фьюче........???

На фьюче мы собираем мелкие заявки, пролетаем до крупной заявки(эшелон, уровень, короче ММ заявка) там удовлетворяемся и так как фьюч ходит за спотом, а спот остался на месте, все возвращается обратно. Немного в тему скальпинга, возьмем что проскальзывание получилось 0,2%(вполне реально для 200 контрактов), таким образом мы сделали 1% профита товарищам скальперам(при 5ом плече).

 

[Сергей Гаврилов]

Как это не причем. Проскальзывание теснейшим образом коррелирует с величиной спреда, а тем более со спредом, посчитанным по средневзвешенными ценам заявок в бидах и асках.
И не забывайте еще один момент. Минимальный лот на споте - 100 акций, а на фьюче - 1000 акций.

Как бы то ни было, но тот же фьюч РАО несравнимо менее ликвиден чем спот. Лично по моим наблюдениям, проскальзывание для 200 контрактов будет примерно в два раза больше чем проскальзывание 2000 лотов на споте.

Самый важный момент, специально для Хирург.

Рассмотрим на примере исполнения 200 контрактов для фьюча и 2000 лотов для спота.

Возьмем спокойный рынок, 2000 лотов это значит схлопнуть стакан т.е. выкупить 10 лучших заявок, проскальзывание будет примерно 0,1%. Проскальзывание фьюча не оцениваю, но оно будет точно больше.

Самый важный момент о котором я в начале этой темы упомянул......
На споте мы двинули рынок в свою сторону на 0,1%.

Что же происходит на фьюче........???

На фьюче мы собираем мелкие заявки, пролетаем до крупной заявки(эшелон, уровень, короче ММ заявка) там удовлетворяемся и так как фьюч ходит за спотом, а спот остался на месте, все возвращается обратно. Немного в тему скальпинга, возьмем что проскальзывание получилось 0,2%(вполне реально для 200 контрактов), таким образом мы сделали 1% профита товарищам скальперам(при 5ом плече).

К сожалению у нас нет конкретных фактов, только предположения. Я придумал методику для адекватного сравнения двух рынков. Для этого нужно оценить средний сдвиг цены (от лучшего аска-бида) которые вызывают лоты разных размеров на фьюче и споте. Скорее всего кривая сначала будет медленно расти, а в определенной точке этот рост сильно усилится. Нужно будет сравнить размеры лотов в этих точках.

 

[Сергей Гаврилов]

Как это не причем. Проскальзывание теснейшим образом коррелирует с величиной спреда, а тем более со спредом, посчитанным по средневзвешенными ценам заявок в бидах и асках.
И не забывайте еще один момент. Минимальный лот на споте - 100 акций, а на фьюче - 1000 акций.

Как бы то ни было, но тот же фьюч РАО несравнимо менее ликвиден чем спот. Лично по моим наблюдениям, проскальзывание для 200 контрактов будет примерно в два раза больше чем проскальзывание 2000 лотов на споте.

Самый важный момент, специально для Хирург.

Рассмотрим на примере исполнения 200 контрактов для фьюча и 2000 лотов для спота.

Возьмем спокойный рынок, 2000 лотов это значит схлопнуть стакан т.е. выкупить 10 лучших заявок, проскальзывание будет примерно 0,1%. Проскальзывание фьюча не оцениваю, но оно будет точно больше.

Самый важный момент о котором я в начале этой темы упомянул......
На споте мы двинули рынок в свою сторону на 0,1%.

Что же происходит на фьюче........???

На фьюче мы собираем мелкие заявки, пролетаем до крупной заявки(эшелон, уровень, короче ММ заявка) там удовлетворяемся и так как фьюч ходит за спотом, а спот остался на месте, все возвращается обратно. Немного в тему скальпинга, возьмем что проскальзывание получилось 0,2%(вполне реально для 200 контрактов), таким образом мы сделали 1% профита товарищам скальперам(при 5ом плече).

К сожалению у нас нет конкретных фактов, только предположения. Я придумал методику для адекватного сравнения двух рынков. Для этого нужно оценить средний сдвиг цены (от лучшего аска-бида) которые вызывают лоты разных размеров на фьюче и споте. Скорее всего кривая сначала будет медленно расти, а в определенной точке этот рост сильно усилится. Нужно будет сравнить размеры лотов в этих точках.

 

[DN]

К сожалению у нас нет конкретных фактов, только предположения. Я придумал методику для адекватного сравнения двух рынков. Для этого нужно оценить средний сдвиг цены (от лучшего аска-бида) которые вызывают лоты разных размеров на фьюче и споте. Скорее всего кривая сначала будет медленно расти, а в определенной точке этот рост сильно усилится. Нужно будет сравнить размеры лотов в этих точках.

Зачем их сравнивать.........???

Ликвидность на ФОРТС меньше и это неоспоримый факт.

 

[Хирург]

Самый важный момент, специально для Хирург.

Рассмотрим на примере исполнения 200 контрактов для фьюча и 2000 лотов для спота.

Возьмем спокойный рынок, 2000 лотов это значит схлопнуть стакан т.е. выкупить 10 лучших заявок, проскальзывание будет примерно 0,1%. Проскальзывание фьюча не оцениваю, но оно будет точно больше.

Самый важный момент о котором я в начале этой темы упомянул......
На споте мы двинули рынок в свою сторону на 0,1%.

Что же происходит на фьюче........???

На фьюче мы собираем мелкие заявки, пролетаем до крупной заявки(эшелон, уровень, короче ММ заявка) там удовлетворяемся и так как фьюч ходит за спотом, а спот остался на месте, все возвращается обратно. Немного в тему скальпинга, возьмем что проскальзывание получилось 0,2%(вполне реально для 200 контрактов), таким образом мы сделали 1% профита товарищам скальперам(при 5ом плече).

Спасибо за разъяснение!
Только вот как-то это оторвано от реальности по-моему. Зачем же нормальному человеку на спокойном рынке выставлять 200 фьючей на сделку?? Это ведь слишком большой риск. Ведь и так понятно, что в задачу ММ входит поддерживать изменения фьючей в зависимости от изменения цен на спот, а не наоборот.

 

[DN]

Спасибо за разъяснение!
Только вот как-то это оторвано от реальности по-моему. Зачем же нормальному человеку на спокойном рынке выставлять 200 фьючей на сделку?? Это ведь слишком большой риск. Ведь и так понятно, что в задачу ММ входит поддерживать изменения фьючей в зависимости от изменения цен на спот, а не наоборот.

Это все очень даже реально...........остальное не понял..........

 

[Сергей Гаврилов]

К сожалению у нас нет конкретных фактов, только предположения. Я придумал методику для адекватного сравнения двух рынков. Для этого нужно оценить средний сдвиг цены (от лучшего аска-бида) которые вызывают лоты разных размеров на фьюче и споте. Скорее всего кривая сначала будет медленно расти, а в определенной точке этот рост сильно усилится. Нужно будет сравнить размеры лотов в этих точках.

Зачем их сравнивать.........???

Ликвидность на ФОРТС меньше и это неоспоримый факт.

Существует несколько причин по которым их интересно было бы сравнить, но оставляю Вам возможность их придумать самому.

 

[Uptrade]

Про ликвидность ФОРТС:

при умелом подходе можно работать по скальп-стратегии даже на опционах. Ликвидность понятие относительное....

Кому интересно - можете обратить внимание на сентябрьскую серию опционов на индекс РТС - в особенности на страйках 200 000 колл и 180 000 пут....

Лично я не рекомендую использовать скальпинг, но в принципе такая возможность есть и такие стратегии тоже есть.

 

[inevity]

Друзья, по-моему вы сравниваете и обсуждаете несколько оторванные от самой торговли вещи.
Вообще не понятно по большому счету о чем речь. Есть стратегия, основанная на каких то закономерностях, и нет никакой разницы стоит спот или движется. Т.е. просто не будет такой стратегии, по которой бы кто-то купил 10000 контрактов в то время как спот стоит на одном месте уже 15 минут(просто пример, специально нереальный).
Есть разные моменты, например, можно ловить отклонения фьюча от спота когда это отклонение удаляется от среднего отклонения. Да и входить можно не обязательно по аску - кто гонит то(от стратегии конечно зависит)? В иных случаях несколько меньшую ликвидность даже можно использовать в свою пользу выставляя бид, и фиксируя на споте в моменты пониженного спреда на споте. Опять же на ликвидном споте ничего особо не двинешь. Есть и другие моменты - спот начинает движение, а фьюч стоит, ну и т.п. достаточно много моментов.
Не много о другом. Я например, вообще не могу торговать на споте - с платными и малыми плечами, попробовал недавно(Захотел молодость вспомнить), - долго тошнило реально(без плеч и из-за комиссии прибыль была почти в 10 раз меньше чем в такой же ситуации на фьючах).

 

[Neyvin]

Вон как тема развилась за выходные!
Еще один коммент от меня: правильно подметил inevity, не обязательно же лить по бидам и аску. Я, например, часто заранее выставляю свои заявки, так что в данном случае вообще о проскальзывании речь не идет.

И вообще, я тут недавно открыл одну и ту же позицию (в одном направлении) на споте и фьюче и закрыл потом одновременно. Так на споте у меня полприбыли комиссия съела.

И еще, я думаю отношение к ликвидности ФОРТСа тесно связано с тем, что понимается под скальпингом и интрадеем (причем скальпинг это ведь частный случай интрадея). Так здесь, конечно, если переворачиваться раз в минуту, то 100 фьючей как медведь будешь. Но если держать позицию 5-10 минут, то совершенно другая ситуация.
Я могу и 3 часа посидеть )), если уверен, что правильно позицию держу и лень сегодня ловить рябь.

 

[Сергей Гаврилов]

Вон как тема развилась за выходные!
Еще один коммент от меня: правильно подметил inevity, не обязательно же лить по бидам и аску. Я, например, часто заранее выставляю свои заявки, так что в данном случае вообще о проскальзывании речь не идет.

И вообще, я тут недавно открыл одну и ту же позицию (в одном направлении) на споте и фьюче и закрыл потом одновременно. Так на споте у меня полприбыли комиссия съела.

И еще, я думаю отношение к ликвидности ФОРТСа тесно связано с тем, что понимается под скальпингом и интрадеем (причем скальпинг это ведь частный случай интрадея). Так здесь, конечно, если переворачиваться раз в минуту, то 100 фьючей как медведь будешь. Но если держать позицию 5-10 минут, то совершенно другая ситуация.
Я могу и 3 часа посидеть )), если уверен, что правильно позицию держу и лень сегодня ловить рябь.

5-10 минут это уже не скальпинг. Я тут недавно посчитал среднюю продолжительность своих сделок, получилось около 40 секунд.

 

[inevity]

5-10 минут это уже не скальпинг. Я тут недавно посчитал среднюю продолжительность своих сделок, получилось около 40 секунд.

а сколько сделок в день получается и сколько объем сделки средний если не секрет? я сам пока не склонен к скальпингу(не нашел закономерностей) но интересно иметь доп информацию