Как считать проценты за плечо, и как учитывать спред?

[kaprizka]

Собираюсь отлаживать стратегии. В том числе, по параметру длительности держания позиции (гы. параметр-то совсем другой - я его называю "время релаксации позы", просто он коррелирует).
Вопросы:
1) как следует вычислять стоимость переноса маржинальной позиции через ночь?
2) перенос плеча через выходные дороже, чем через ночь?

На сайте Амити написано:

При этом кредитование в пределах одной торговой сессии предоставляется бесплатно, а предельная ставка ограничена 16,99 % годовых.

В письме от брокера написано:

Кроме того, все списания в квике отражаются только на следующий день.
Если подробнее: допусти купили вы сегодня акции с плечом и оставили их
на следующий день. В этом случае брокерская комиссия и часть комиссии за
пользование маржинальными ресурсами (4,99 % годовых) будет начислено и
списано на следующий день, т. е. завтра, а вот в системе это списание
отразится только ПОСЛЕЗАВТРА.

Я должен корень 365-й степени из 16.99 извлекать? Или как-то по-другому высчитывать?


3) как учитывать спред на исторических данных (где он не указан, но есть 4 цены и объём)?

 

[Alen]

1. стоимость переноса из расчёта годового процента. т.е. если у тебя 16,99% годовых, соответственно из расчёта 1.42% в месяц. чёго тут непонятного?
2. по умолчанию у большинства брокеров, которых я знаю - за выходные процент не начисляют. но это всё ерунда - т.к. месячный процент просто растаскивают по рабочим (торговым, банковским) дням. вот и считай. а по технологии списывания - это целиком и полностью вопросы к своему брокеру

 

[kaprizka]

1. стоимость переноса из расчёта годового процента. т.е. если у тебя 16,99% годовых, соответственно из расчёта 1.42% в месяц. чёго тут непонятного?

Делить или извлекать корень.
Судя по ответу - делить. То есть проценты простые, а не сложные.

2. по умолчанию у большинства брокеров, которых я знаю - за выходные процент не начисляют. но это всё ерунда - т.к. месячный процент просто растаскивают по рабочим (торговым, банковским) дням. вот и считай. а по технологии списывания - это целиком и полностью вопросы к своему брокеру

То есть, выходные получаются невыделенными. Тогда непонятно, почему существует "пятничное закрытие позиций".

 

[Alen]

То есть, выходные получаются невыделенными. Тогда непонятно, почему существует "пятничное закрытие позиций".

лучше, конечно, внимательно почитать рыгламент своего брокера. занятие, ессно, очень нудное, но иногда надо

 

[Schurik]

Я должен корень 365-й степени из 16.99 извлекать? Или как-то по-другому высчитывать?

Делить надо, конечно. И на выходные, естественно, будет в 3 раза больше, чем на ночь посредине недели.

 

[kaprizka]

Я должен корень 365-й степени из 16.99 извлекать? Или как-то по-другому высчитывать?

Делить надо, конечно. И на выходные, естественно, будет в 3 раза больше, чем на ночь посредине недели.

И если я продержу шорт в течение года (а цена за это время не изменится), то мой убыток будет (1-(1-0.1699/365)^365)*100% от начального размера шорта. Так?

 

[Schurik]

Я должен корень 365-й степени из 16.99 извлекать? Или как-то по-другому высчитывать?

Делить надо, конечно. И на выходные, естественно, будет в 3 раза больше, чем на ночь посредине недели.

И если я продержу шорт в течение года (а цена за это время не изменится), то мой убыток будет (1-(1-0.1699/365)^365)*100% от начального размера шорта. Так?

Никаких сложных процентов тут нет. Ты взял в долг бумаги на определенную сумму, скажем, X рублей. За каждую ночь платишь 1/365 от процентной ставки 16.99% годовых (кстати, это немало, есть и получше предложения на рынке), за год равными долями за каждую ночь спишут те самые 16.99% от X рублей (оценки твоей позы на момент открытия). Но не забывай, что нужно поддерживать маржу и если цена пойдет против тебя, то тебя могут начать закрывать по маржин-коллу, не дожидаясь конца года И еще. Если хочешь в течение длительного времени держать шорт по самым ликвидным бумагам - Газпром, РАО, ЛУКОЙЛ, ГМК НН, Сургутнефтегаз, Сбербанк, ВТБ или даже Роснефть, то это НАМНОГО выгоднее на ФОРТСе!!! Там не ты платишь проценты за кредит по бумагам, а тебе будут платить за удержание подобной позиции, поскольку фьючерс на акцию имеет премию к цене акции, которая составляет обычно 8-10% годовых. Единственное нужно учитывать, что фьючерсы истекают раз в квартал и нужно перекладываться из ближнего фьюча в дальний, но при шорте это будет по более выгодной для тебя цене! НО опять же цена может пойти против тебя и ты почти ВСЕ потеряешь, когда начнут закрывать позу по маржин-коллу.

 

[Асан]

по возможности плечо лучше на ночь не оставлять

 

[kaprizka]

Я не собираюсь держать шорт в течение года. Я собираюсь тестировать стратегии, в том числе содержащие шорт. Для этого мне нужно знать, какова плата за
а) перенос позиции через ночь;
б) перенос позиции через две ночи;
в) перенос позиции через три ночи;
г) перенос позиции через выходные;
д) перенос позиции через ночь, закрытие её, открытие тут же новой такой же позиции и снова перенос через ночь.

 

[Alen]

Я не собираюсь держать шорт в течение года. Я собираюсь тестировать стратегии, в том числе содержащие шорт. Для этого мне нужно знать, какова плата за
а) перенос позиции через ночь;
б) перенос позиции через две ночи;
в) перенос позиции через три ночи;
г) перенос позиции через выходные;
д) перенос позиции через ночь, закрытие её, открытие тут же новой такой же позиции и снова перенос через ночь.

тут уже всё сказали. согласен почти со всем кроме лёгкости бытия на фортсе. для новичков это стандартная ловушка и выгребатель денег. научись сначала - а потом на фортс. обычно всё делают наоборот. я, в своё время, в том числе.
насчёт КАК считать. приведу пример на себе. у меня втб24 брокер, лонги в плечи даёт под 16% годовых. берём к примеру сумму плеча 100 000р. процент делим на 365. получается 43.8 р. за каждый день. вот и считай. за два дня насчитают 87,6 р. и т.д. я лично считаю по такой формуле и сравниваю с отчётом брокера. пока каких-либо расхождений с брокером у меня не было.

 

[kaprizka]

Стало быть, линейно. Ну что ж, это можно подсчитывать.
Я, наверно, что-то напутал. Откуда я взял нелинейность.

 

[mehanizator1]

Собираюсь отлаживать стратегии. В том числе, по параметру длительности держания позиции (гы. параметр-то совсем другой - я его называю "время релаксации позы", просто он коррелирует).
Вопросы:
1) как следует вычислять стоимость переноса маржинальной позиции через ночь?
2) перенос плеча через выходные дороже, чем через ночь?

На сайте Амити написано:

При этом кредитование в пределах одной торговой сессии предоставляется бесплатно, а предельная ставка ограничена 16,99 % годовых.

В письме от брокера написано:

Кроме того, все списания в квике отражаются только на следующий день.
Если подробнее: допусти купили вы сегодня акции с плечом и оставили их
на следующий день. В этом случае брокерская комиссия и часть комиссии за
пользование маржинальными ресурсами (4,99 % годовых) будет начислено и
списано на следующий день, т. е. завтра, а вот в системе это списание
отразится только ПОСЛЕЗАВТРА.

Я должен корень 365-й степени из 16.99 извлекать? Или как-то по-другому высчитывать?


3) как учитывать спред на исторических данных (где он не указан, но есть 4 цены и объём)?

у амити сейчас вроде 15% за деньги и 13% за бумаги, если я не ошибаюсь. уточни у них. надо поделить на 365 (особо образованные могут и корень извлечь, один хрен то же самое получится), получится стоимость ночи.

в выходных три ночи, так что выходные втрое дороже.

спрэда на исторических данных не найдешь. только собирать живую статистику. можешь еще глянуть http://www.russian-trader.ru/articles/spread/

 

[mehanizator1]

я как-то считал все эти мысли с закрытиями позиций и переоткрытиями утром.

во-первых сэкономленная выгода от плеча вся сжирается спрэдами и проскальзыванием на закрытии и переоткрытии.

во-вторых в гэпах содержится существенная часть трендового компонента, трендовые стратегии показывают значительно худшие результаты с фиксом на ночь.

 

[noise]

спрэда на исторических данных не найдешь. только собирать живую статистику.

безполезное занятие.пробывал как-то сливать из таблицы срос/предложение в эксель. получлась здоровая таблица - толка никакого.если сможешь сделать, чтобы автоматически писалась кадую секунду, потом усреднить...тока зачем?ты ж вроде интрадеем занимаешься?там вроде можно и по лимитной входить/выходить...
Р.С.6 вопросы для Капризки, а не для меха если кто не понял

 

[mehanizator1]

спрэда на исторических данных не найдешь. только собирать живую статистику.

безполезное занятие.пробывал как-то сливать из таблицы срос/предложение в эксель. получлась здоровая таблица - толка никакого.если сможешь сделать, чтобы автоматически писалась кадую секунду, потом усреднить...тока зачем?ты ж вроде интрадеем занимаешься?там вроде можно и по лимитной входить/выходить...
Р.С.6 вопросы для Капризки, а не для меха если кто не понял

зачем каждую секунду? просто сделать штук тридцать замеров и усреднить.

 

[noise]

штук тридцать замеров и усреднить.

именно это и пробывал...спред довольно быстро и сильно меняется, поэтому, выборку надо часто проводить чтобы случайных перекосов не было. а это как минимум раз в минуту.

 

[kaprizka]

Да фиг с ним, со спредом. Тестирование при нулевом спреде показывает, что при времени релаксации меньше часа все голубые фишки красные, а оптимум у большинства лежит в районе 300 минут, и соответствует 130..200 сделок за полгода.
При этом Ростел-ао, Лукойл и УрСИ красные везде, кроме отдельных незначительных выбросов. Ростел-ап красный в лонгах и зелёный в шортах. Норникель зелёный на всём диапазоне от полутора часов до двух суток с чем-то. Газпром островами - где зелёный, где красный.
Как правило, в районе времён 410..440 минут лежит локальный пессимум. И в районе 2175 тоже.

 

[mehanizator1]

комиссию и проскальзывание заряжать не забывай

 

[noise]

а оптимум у большинства лежит в районе 300 минут, и соответствует 130..200 сделок за полгода.

тоесть примерно 5 часов...
вариант раз - сделка в пределах одного дня. при открытой позиции ты как минимум попадаешь на открытие европы и статистику 16-30(как правило) и возможно попадаешь наоткрытие америки.практически каждый мз этих моментов независимо от тех анализа может убить твою позицию, практически рулетка.
вариант два - сделка переносится на следующий день.скорее всего ты "зацепишь" одно из событий из п.1 и геп через день да каждый день не угадаешь в какую сторону.
собственно все твое тестирование отработало не столько движение этих цен по тех.анализу, а собственно эти моменты.
помножь это на плечи для полного счастья.

 

[mehanizator1]

все равно побарахтаешься в интрадее месяц-другой и перейдешь на более длинный масштаб. так что учись на ночь оставлять, крепи нервы