Выше Valeko писал, что жадность - 2-ой враг трейдера.
Как считать проценты за плечо, и как учитывать спред?
- Автор темы kaprizka
- Дата начала
ААА, согласен с тобой, она первая.
Все правильно. Я больше всего денег потерял на страхе-даже вернее на панике.Голова плохо работает.
Как только какая-либо из проверенных мной систем даст на длинном масштабе крупную надёжную прибыль, я перейду на соответствующий масштаб.все равно побарахтаешься в интрадее месяц-другой и перейдешь на более длинный масштаб. так что учись на ночь оставлять, крепи нервы
Пока что подмножество систем, какие я успел проверить, дают максимум на пяти часах, иногда второй, чуть меньший, максимум на примерно 660 минутах. А на более длинных временах идёт постепенное уменьшение прибыльности, плавно переходящее в убыточность.
На данное подмножество - капля в море, даже среди трендовых. А ведь есть ещё контртрендовые, которые я не проверял. Они наверняка совсем при других параметрах максимумы дадут.
Для тестирования на исторических данных пофиг, интрадей или нет. Главное - чтобы была стратегия, поддающаяся алгоритмическому описанию и не требующая стакана.
Ясно, что торговля по интуиции или по новостям тестированию не поддаётся. А вот по графикам, поддержкам, сопротивлениям, разным индикаторам, критическим временным моментам - уже вполне можно.
Ясно также, что стратегий можно придумать море, и наткнуцца в этом море на самую прибыльную - нереально. Она, может, миллиард процентов годовых приносит, но поди её разыщи. Пока что наилучший набор параметров из тех, какие я успел нащупать, даёт порядка трёхсот процентов полугодовых, и то с плечами.
золотые слова! ну насчёт интуиции попозже сам поймёшь, если выживешь... а сейчас просто в точку. верной дорогой идёте товарищи
Следующие враги -3-5 это вера,надежда и любовь. Любовь-это когда ты занимаешься только одной бумагой.
самое забавное именно это я и делаю, просто пытаюсь сказать, что все вышеперечисленное нельзя корректно оттестировать, про оптимизировать вообще молчу.единственна причина по какой я не затер амиброкер - написание такой системы для "тестирования" позволяет создать для себя четкий алгоритм работы с индикаторами во время торговли, но она никак не учитывает графический анализ и тд.
Как это называется................???
Типа "масло масляное" только сбоку...........)))
Не переживай. Ты в начале великого пути. А путь в профи долог не менее 5-ти лет.Как только какая-либо из проверенных мной систем даст на длинном масштабе крупную надёжную прибыль, я перейду на соответствующий масштаб.все равно побарахтаешься в интрадее месяц-другой и перейдешь на более длинный масштаб. так что учись на ночь оставлять, крепи нервы
Пока что подмножество систем, какие я успел проверить, дают максимум на пяти часах, иногда второй, чуть меньший, максимум на примерно 660 минутах. А на более длинных временах идёт постепенное уменьшение прибыльности, плавно переходящее в убыточность.
На данное подмножество - капля в море, даже среди трендовых. А ведь есть ещё контртрендовые, которые я не проверял. Они наверняка совсем при других параметрах максимумы дадут.
Для тестирования на исторических данных пофиг, интрадей или нет. Главное - чтобы была стратегия, поддающаяся алгоритмическому описанию и не требующая стакана.
Ясно, что торговля по интуиции или по новостям тестированию не поддаётся. А вот по графикам, поддержкам, сопротивлениям, разным индикаторам, критическим временным моментам - уже вполне можно.
Ясно также, что стратегий можно придумать море, и наткнуцца в этом море на самую прибыльную - нереально. Она, может, миллиард процентов годовых приносит, но поди её разыщи. Пока что наилучший набор параметров из тех, какие я успел нащупать, даёт порядка трёхсот процентов полугодовых, и то с плечами.
В последнюю пятницу я был с убытком, хоть и с маленьким, не то что в четверг.
Но вызван ли этот убыток трейдерской ошибкой? Нет. Он вызван тем, что я не попал вовремя к компьютеру и не смог действовать по своему плану (а план был - шорт газпрома в период 11:00..11:30 мск и держание шорта до конца дня, либо до срабатывания стопа). Правда, в шорт я встал, но... после убыточного лонга. И закрыл я шорт на 272.4, не будучи уверенным, что цена дойдёт до малоприбыльного уровня 272.0, не говоря уж о прибыльном 271.01.
А как это - "ловить волну в интервале 15-20 минут", я не понимаю. Чем ловить? Ракеткой теннисной, что ли. Интуиция? Стакан? График?
А то, может, я до сих пор такой ловлей и занимался, только с лосями.
Неалгоритмично - стало быть, непроверяемо.
Это ты что ли посчитал................???
Вы занимаетесь какой акцией? Я лежу на Рае.
))))))))
почти поймал, но только почти.для меня индикаторы это часть системы, поэтому для меня тестирование не самоцель.с таким же успехом я могу на листе бумаги написать пять правил по индикаторам, которые будут ЧАСТЬЮ сигнала для входа.я делаю в это в амиброкере, чисто из соображений психологии, я просто так лучше запоминаю условия для входа да и логические операторы там присутствуют. с листа хоть убей, вылетают из головы...
Капризка же, как я понял, хочет сделать чистую мтс для интрадея, собственно я против такого подхода.
да ловится эта волна с помощью индюков, где-то в этом плане обсуждались RSI и MACD - вполне реально
торговля должна быть алгоритмичной, вопрос том сможешь ли ты составить алгоритм учитывающий все и главное хватит ли тебе инструментов для этого?попробуй написать систему учитывающую помимо индюков линии сопротивления и поддержки.
На врача сколько учиться лет?
институт + ординатура побольше чем 5лет. а хорошие врачи учаться постоянно все время пока работают, медицина движется быстро как и рынок