Приветствую, товарищи!
В голове есть очень простенькая стратегия, которую хотелось бы реализовать в МТС.
В принципе, можно и ручками вводить и передвигать заявки, но поскольку планирую использовать стратегию на 15-минутках и с 4-5 инструментами (диверсификация, панимаишь), то придется очень много и и быстро "печатать"... А значит ошибка при вводе приказа будет лишь вопросом времени.
Торгую через Финам, который предоставляет только Квик и Транзак. С первых дней сижу в Транзаке, т.к. Квиковский сервер у Финама частенько слетает, что не есть гуд.
Мне сдается, что для реализации моей задумки с головой хватит возможностей xls, т.к. никаких сложных вычислений всяческих волн и паттернов не требуется.
По сути, это банальный скользящий стоп-приказ на закрытие позиции по определенной цене при условии закрытии последнего бара выше (или ниже) определенного уровня (в моем случае уровни представляют собой % от цены входа в позицию).
Странно, что разработчики торговых платформ (что Квик, что Транзак) не предусмотрели этой примитивной функции в своих творениях, вынуждая пользователей ломать голову над тем, как бы это реализовать. Прямо таки сговор какой-то!!
Одним словом, я бы хотел обсудить этот вопрос в теме. Наверняка здесь присутствуют трейдеры, которые сталкивались с этой проблемой.
Итак, мои соображения:
Я знаю, что существует множество способов реализовать МТС... Омега у меня уже стоит, я даже пытался написать на EasyLanguage эту простенькую стратегию, но во время тестирования получалась какая-то мутотень, в то время как при тестировании по старинке (распечатка графика, карандаш, линейка, хи-хи) всё логично работает.
Проблема в том, что Омега берет котировки из Квика, который, не ровен час, снова заглохнет... Тут Омега даст сбой, нарисует какой-нибудь кривой бар, и всё полетит коту под хвост.
Лично мне ближе решение, когда котировки из Транзака передаются в лист xls, там происходят нужные вычисления и приказы генерируются в текстовый файл, который передается в Транзак на исполнение.
И еще один момент: вход в рынок, как это ни банально и глупо звучит, осуществляется по индикаторам EMA5, EMA13, EMA21. Таким образом, значения этих переменных тоже должны учитываться в листе xls. Я сомневаюсь, что эти значения могут быть экспортированы из Транзака, следовательно их должен расчитывать xls.
Вот, вроде бы и всё... пока. Получилось несколько сумбурно, но в целом должно быть понятно. Хотелось бы выслушать ваше мнение на такую схему реализации МТС. Ну а если кто-то готов поделиться техническими наработками или идеями, то было бы вообще шикарно!
С уважением,
Максим
В голове есть очень простенькая стратегия, которую хотелось бы реализовать в МТС.
В принципе, можно и ручками вводить и передвигать заявки, но поскольку планирую использовать стратегию на 15-минутках и с 4-5 инструментами (диверсификация, панимаишь), то придется очень много и и быстро "печатать"... А значит ошибка при вводе приказа будет лишь вопросом времени.
Торгую через Финам, который предоставляет только Квик и Транзак. С первых дней сижу в Транзаке, т.к. Квиковский сервер у Финама частенько слетает, что не есть гуд.
Мне сдается, что для реализации моей задумки с головой хватит возможностей xls, т.к. никаких сложных вычислений всяческих волн и паттернов не требуется.
По сути, это банальный скользящий стоп-приказ на закрытие позиции по определенной цене при условии закрытии последнего бара выше (или ниже) определенного уровня (в моем случае уровни представляют собой % от цены входа в позицию).
Странно, что разработчики торговых платформ (что Квик, что Транзак) не предусмотрели этой примитивной функции в своих творениях, вынуждая пользователей ломать голову над тем, как бы это реализовать. Прямо таки сговор какой-то!!
Одним словом, я бы хотел обсудить этот вопрос в теме. Наверняка здесь присутствуют трейдеры, которые сталкивались с этой проблемой.
Итак, мои соображения:
Я знаю, что существует множество способов реализовать МТС... Омега у меня уже стоит, я даже пытался написать на EasyLanguage эту простенькую стратегию, но во время тестирования получалась какая-то мутотень, в то время как при тестировании по старинке (распечатка графика, карандаш, линейка, хи-хи) всё логично работает.
Проблема в том, что Омега берет котировки из Квика, который, не ровен час, снова заглохнет... Тут Омега даст сбой, нарисует какой-нибудь кривой бар, и всё полетит коту под хвост.
Лично мне ближе решение, когда котировки из Транзака передаются в лист xls, там происходят нужные вычисления и приказы генерируются в текстовый файл, который передается в Транзак на исполнение.
И еще один момент: вход в рынок, как это ни банально и глупо звучит, осуществляется по индикаторам EMA5, EMA13, EMA21. Таким образом, значения этих переменных тоже должны учитываться в листе xls. Я сомневаюсь, что эти значения могут быть экспортированы из Транзака, следовательно их должен расчитывать xls.
Вот, вроде бы и всё... пока. Получилось несколько сумбурно, но в целом должно быть понятно. Хотелось бы выслушать ваше мнение на такую схему реализации МТС. Ну а если кто-то готов поделиться техническими наработками или идеями, то было бы вообще шикарно!
С уважением,
Максим
