mehanizator1
New member
из потока ценовых значений не сообразишь как бары нарезать?
Реализация МТС по простенькой стратегии (+)
- Автор темы Amateur
- Дата начала
Qpile в Квике развивается, простую МТС(по типа требуемой) можно написать..........но лучше во внешней программе..........
mehanizator1
New member
я как-то пробовал на кпайле что-нибудь сбацать, но квик сцуко вис при попытке отправить заявку, и я помучившись забил.
Извиняйте за задержку с ответом - пришлось отъехать по делам.
Тогда встречный вопрос: каким образом и какой программой генерируется заявка?
Вы уж извините за детские, на ваш взгляд, вопросы, но эта тема для меня более чем актуальна.
Очень понимаю это состояние - сам устал.
О нет, я не хочу ничего готового, потому что ничего готового просто не существует. Я жду подсказки, в каком направлении двигаться.
А вот этого я не знал... Как впрочем и не знаю, что такое qpile. Буду разбираться.
Нет, наверное всё таки не буду.
Вот так с ходу не соображу. Но почитаю мануал по функциям xls и тогда должно получиться.из потока ценовых значений не сообразишь как бары нарезать?
Тогда встречный вопрос: каким образом и какой программой генерируется заявка?
Вы уж извините за детские, на ваш взгляд, вопросы, но эта тема для меня более чем актуальна.
Только не очень сильно, а то силы у меня слабые, могу и коней двинуть..
)mehanizator1
New member
квик принимает заявки через текстовый файл. соответственно любой программой, которая способна записать строчку в файл. в разделе статьи есть пример робота на амиброкере.
Итак МТС представляет из себя обычно специальную программу которая анализирует поступающую в нее информацию и на основе полученных данных принимает торговые решения.
Если мтс работает с квиком, то обычно данные передаются через ODBC в базу данных, из которой их берет торговый робот.
Транзак вроде таких прелестей не предоставляет, но у него есть другие вкусняшки. Так можно вывести стакан котировок в эксель.
Данные поставляются онлайн и с ними можно делать все что хочешь. Дальше работаем при помощи VBA, заносим наши данные в переменные и сравниваем полученные значения. Анализируем их и генерируем транзакции . Транзак позволяет вывести заявки на рынок двумя способами, так же как и квик через текстовые файлы (эксель может без проблем генерировать текстовые файлы с торговыми приказами) или же транзак может забирать торговые приказы прямо из таблицы экселя.
Вот и все вобщем. Описание транзака мона найти тут.
Если мтс работает с квиком, то обычно данные передаются через ODBC в базу данных, из которой их берет торговый робот.
Транзак вроде таких прелестей не предоставляет, но у него есть другие вкусняшки. Так можно вывести стакан котировок в эксель.
Приветствую всех еще раз! Извиняюсь за долгое молчание - уезжал на неделю в командировку.
Хочу поставить вопрос следующим образом: может ли кто-нибудь из присутствующих на коммерческой основе помочь в настройке софта (экспорт котировок из Транзака или Квика в программу теханализа (скажем, в АмиБрокер) , генерация приказов по заданной стратегии и отправка их на биржу)? Наверняка, там есть какие-то подводные камни, нюансы и прочие трудности.
Я прекрасно понимаю, что никто не будет делиться своим временем и знаниями бесплатно, поэтому я готов за это время заплатить (в адекватных пределах, конечно).
Как я уже говорил раньше, стратегию я подготовлю самостоятельно, на чужие наработки не претендую. Просто требуется настроить техническую базу, которая будет исправно и своевременно отправлять заявки по заданной стратегии.
Так что если кто-то готов помочь, то давайте это обсудим! А то сдаётся, что без посторонней помощи я еще долго буду буксовать...
Хочу поставить вопрос следующим образом: может ли кто-нибудь из присутствующих на коммерческой основе помочь в настройке софта (экспорт котировок из Транзака или Квика в программу теханализа (скажем, в АмиБрокер) , генерация приказов по заданной стратегии и отправка их на биржу)? Наверняка, там есть какие-то подводные камни, нюансы и прочие трудности.
Я прекрасно понимаю, что никто не будет делиться своим временем и знаниями бесплатно, поэтому я готов за это время заплатить (в адекватных пределах, конечно).
Как я уже говорил раньше, стратегию я подготовлю самостоятельно, на чужие наработки не претендую. Просто требуется настроить техническую базу, которая будет исправно и своевременно отправлять заявки по заданной стратегии.
Так что если кто-то готов помочь, то давайте это обсудим! А то сдаётся, что без посторонней помощи я еще долго буду буксовать...
Есть готовый вариант для OmegaTradestation, если вам все-равно на какой платформе ТА писать робота, то этот вариант практически идеален. http://www.zoran3.narod.ru/mts/omegamts.htm
В омегу данные из квика передаются, не без гемора, но передаются. С транзаком мало работал. Есть еще вариант. http://www.finreality.ru/k05.aspx Это дистанционный семинар, полный курс по написанию своей МТС (С#). Вам дадут материалы и опытного программиста, имеющего опыт работы написания торговых роботов. Стоит это дело 5000. Если выберете этот вариант, то буду бесконечно благодарен, за материалы этого семинара, за наводку ;-) .
В омегу данные из квика передаются, не без гемора, но передаются. С транзаком мало работал. Есть еще вариант. http://www.finreality.ru/k05.aspx Это дистанционный семинар, полный курс по написанию своей МТС (С#). Вам дадут материалы и опытного программиста, имеющего опыт работы написания торговых роботов. Стоит это дело 5000. Если выберете этот вариант, то буду бесконечно благодарен, за материалы этого семинара, за наводку ;-) .
Я уже и сам склоняюсь к мысли пойти на курсы по созданию МТС. Всё таки можно перетереть с преподавателем все интересующие моменты и добиться ответы на вопросы (если препод хоть что-то смыслит в предмете).
Если пойду на курс, то с радостью поделюсь информацией и наработками в этой области (в т.ч. материалами).
Если пойду на курс, то с радостью поделюсь информацией и наработками в этой области (в т.ч. материалами).
лучше у меня спроси..я тебе помогу
Ну, спросить-то я обязательно спрошу, и даже с удовольствием! Но чтобы не быть дурачком и более-менее свободно ориентироваться в теме курсы не помешают.
Cowboy, а ты на каких "узлах" МТС собирал (можно на "ты"?) ? Просто столько различных вариантов, от простых до сложных... Задачи, которые я ставлю, достаточно примитивны и не требуют такого монстра, как Омега. Иногда кажется, что вполне хватило бы и чего-то на базе xls... Хлавное - надежность!
Походил по форуму, почитал различных фантазий, типа "автоматизировать всё-всё-всё, чтоб само включалось-выключалось, покупало-продавало, а профит сбрасывало на карточку, пока трейдер отдыхает на Канарах". Мда... Очень понравилась такая переспектива, конечно, но что-то как-то стремновато! Покупать всё таки буду руками и по обстоятельствам (пока, по крайней мере).
Лично я склоняюсь к идее скользящего стопа. К сожалению, известные мне трейлинги работают не совсем так, как мне бы того хотелось.
Во-первых, хотелось бы самому указать пороговые значения (в % от цены позиции), при которых будут выставляться заявки и размер этих заявок.
Во-вторых, работать не только с тиковыми данными (цена на мгновенье лизнула пороговое значение, но закрылась ниже, а заявочка уже полетела на биржу), а именно с барами. Т.е. стоп передвигается именно по результатам закрытия бара.
Опишу, какой трейлинг мне бы хотелось:
При входе в позицию сразу выставляется стоп-лосс на -0.5%.
Если свеча закрылась выше +0.5%, то стоп передвигается на +0.11%, на безубыточный уровень (0.11% - комиссия брокеру в обе стороны). Важно, что цена должна именно закрыться выше, а не просто проколоть уровень.
Далее, если свеча закрывается выше 1%, то стоп передвигается на +0.5%.
И так далее... Т.е. при закрытии бара выше определенного уровня стоп подтаскивается на отпределенное значение.
При этом хотелось бы иметь возможность эти значения изменять. Возможно, последовательность значений -0.5, +0.11, +0.5, +1, +1.5, +2 и т.д. не самая разумная, а значит надо иметь возможность эти цифры корректировать в соответствии со своими наблюдениями за рынком.
А предложенные трейлинги работают как-то по-другому... Насколько я понял, там указывается пороговое значение, при пробое которого начинает действовать правило: чем вы готовы рискнуть?
В итоге, чем больше прибыль по позиции, тем больше сумма, которой вы рискуете. По крайней мере так организован трейлинг в Квике.
И получается, что если поставить слишком маленький процент (которым мы готовы рискнуть при достижении определенного профита), то этот стоп сработает очень и очень преждевременно, не дав бумаге подрасти (его просто сорвет ценовым колебанием).
А если этот процент указать большим (скажем, 50%), то будет обидно, когда при профите в 8% стоп будет располагаться на уровне 4%.
Какие будут соображения, господа?
Лично я склоняюсь к идее скользящего стопа. К сожалению, известные мне трейлинги работают не совсем так, как мне бы того хотелось.
Во-первых, хотелось бы самому указать пороговые значения (в % от цены позиции), при которых будут выставляться заявки и размер этих заявок.
Во-вторых, работать не только с тиковыми данными (цена на мгновенье лизнула пороговое значение, но закрылась ниже, а заявочка уже полетела на биржу), а именно с барами. Т.е. стоп передвигается именно по результатам закрытия бара.
Опишу, какой трейлинг мне бы хотелось:
При входе в позицию сразу выставляется стоп-лосс на -0.5%.
Если свеча закрылась выше +0.5%, то стоп передвигается на +0.11%, на безубыточный уровень (0.11% - комиссия брокеру в обе стороны). Важно, что цена должна именно закрыться выше, а не просто проколоть уровень.
Далее, если свеча закрывается выше 1%, то стоп передвигается на +0.5%.
И так далее... Т.е. при закрытии бара выше определенного уровня стоп подтаскивается на отпределенное значение.
При этом хотелось бы иметь возможность эти значения изменять. Возможно, последовательность значений -0.5, +0.11, +0.5, +1, +1.5, +2 и т.д. не самая разумная, а значит надо иметь возможность эти цифры корректировать в соответствии со своими наблюдениями за рынком.
А предложенные трейлинги работают как-то по-другому... Насколько я понял, там указывается пороговое значение, при пробое которого начинает действовать правило: чем вы готовы рискнуть?
В итоге, чем больше прибыль по позиции, тем больше сумма, которой вы рискуете. По крайней мере так организован трейлинг в Квике.
И получается, что если поставить слишком маленький процент (которым мы готовы рискнуть при достижении определенного профита), то этот стоп сработает очень и очень преждевременно, не дав бумаге подрасти (его просто сорвет ценовым колебанием).
А если этот процент указать большим (скажем, 50%), то будет обидно, когда при профите в 8% стоп будет располагаться на уровне 4%.
Какие будут соображения, господа?
Ну во-первых цифра 0.11% - спорно. Ведь еще есть спрэд, его вам тоже придется выкупать. Я экспериментировал с трейлингами, тема очень интересная. При грамотном использовании стоп может доходить до 0.3% от движения цены, но это, конечно, очень надо постараться так, так как такие стопы сносятся волатильностью на ура.
Если ты клиент Альфа-Директ, то все эти возможности можно реализовать с помощью автомата описанного на сайте http://stockgraphics.narod.ru/autotrading_complex.htm
Не совсем понял, что значит "выкупать спрэд"? Полная комиссия за операции в обе стороны - 0.11%. Т.е. продав бумагу с профитом 0.11% я ничего не теряю. Правда, ничего и не зарабатываю
А на счет трейлингов согласен: слишком маленький стоп будет сразу срываться, а слишком большой может сработать с запозданием. Вот тут-то и надо искать золотую середину.
Intro, а если не секрет, как ты экспериментировал с трейлингами? В смысле, как это происходило технически? Писал свою програмку или использовал какие-то встроенные средства?
К сожалению, я не клиент Альфы-Директ. Работаю через Финам. Не исключено, что со временем буду менять брокера, но на данный момент это ни к чему - у меня не тот уровень и не те операции, чтобы слишком придирчиво относиться к брокеру.
К тому же в приведенной ссылке через строчку звучит слово "МЕТАСТОК", а мне совершенно не хочется использовать громоздкий Метасток для одного малюсенького трейлинга.