Популярные индикаторы на МТС

[noise]

....Выход-это другая история и более важная,чем вход.Ты хоть с этим согласен?

Это верно. Для идеальной системы (или близко к таковой) вообще можно входить когда угодно. Основной проблемой является только то, чтобы "бесплатно" выйти в случае ошибки...

Правильно,можно применить скользящий стоп.Вы должны тщательно обдумать,проведя тесты и проанализировать результаты.Хотите ли вы использовать этот метод.

случайный вход - звучит красиво правда тогда перед входом не получиться определить какую циферку перед буковкой R писать, да и размер самой R не понятен.впрочем на какой процент депозита закупаться тоже не понятно.
но звучит красиво

 

[Valeko]

....Выход-это другая история и более важная,чем вход.Ты хоть с этим согласен?

Это верно. Для идеальной системы (или близко к таковой) вообще можно входить когда угодно. Основной проблемой является только то, чтобы "бесплатно" выйти в случае ошибки...

Правильно,можно применить скользящий стоп.Вы должны тщательно обдумать,проведя тесты и проанализировать результаты.Хотите ли вы использовать этот метод.

случайный вход - звучит красиво правда тогда перед входом не получиться определить какую циферку перед буковкой R писать, да и размер самой R не понятен.впрочем на какой процент депозита закупаться тоже не понятно.
но звучит красиво

Величина R=2,2-2.7 раза среднего истинного диапазона за последние 10 дней.А прочем R можно ставить любое.Например,купили акцию за 300 руб.,а стоп-лосс поставили на цене 296 руб.Значит R=4 руб.1-цель=300+2R=300+8=308руб...3-я цель=300+4R=300+4*4=316 руб.

 

[Massaraksh]

Где начало того конца,которым оканчивается начало?

А это к чему?

 

[Valeko]

Где начало того конца,которым оканчивается начало?

А это к чему?

Это к тому ,что рынок предоставляет возможность проверить свою ТС!

 

[Massaraksh]

Это к тому ,что рынок предоставляет возможность проверить свою ТС!

Вот когда проверишь, тогда и анонсируй, а, пока, это - шаманство.

 

[Valeko]

Это к тому ,что рынок предоставляет возможность проверить свою ТС!

Вот когда проверишь, тогда и анонсируй, а, пока, это - шаманство.

Я проверил-поэтому и говорю!

 

[noise]

Величина R=2,2-2.7 раза среднего истинного диапазона за последние 10 дней.А прочем R можно ставить любое.Например,купили акцию за 300 руб.,а стоп-лосс поставили на цене 296 руб.Значит R=4 руб.1-цель=300+2R=300+8=308руб...3-я цель=300+4R=300+4*4=316 руб.

я немного не про это, а про случайный вход

 

[Valeko]

Величина R=2,2-2.7 раза среднего истинного диапазона за последние 10 дней.А прочем R можно ставить любое.Например,купили акцию за 300 руб.,а стоп-лосс поставили на цене 296 руб.Значит R=4 руб.1-цель=300+2R=300+8=308руб...3-я цель=300+4R=300+4*4=316 руб.

я немного не про это, а про случайный вход

Хорошо такая модель входа. Определяем изменчивость рынка с помощью 10-дневной Эксп.скользящей средней из ср.истинного диапазона.Наш начальный стоп в 2.5 раза превышал величину этой изменчивости.Вход определять путем бросания монеты,тут же устанавливать стоп.Однако этот стоп смещается только в нашу пользу или когда спадает изменчивость.Я в ручную тестировал и выигрыш будет на большем кол-ве сделок.

 

[SORACX]

Хорошо такая модель входа. Определяем изменчивость рынка с помощью 10-дневной Эксп.скользящей средней из ср.истинного диапазона.Наш начальный стоп в 2.5 раза превышал величину этой изменчивости.Вход определять путем бросания монеты,тут же устанавливать стоп.Однако этот стоп смещается только в нашу пользу или когда спадает изменчивость.Я в ручную тестировал и выигрыш будет на большем кол-ве сделок.

Тоже вариант, однако выход по стопу будет не "бесплатным". Ключ в методах Ливермора. Читали его?

 

[Neyvin]

Хорошо такая модель входа. Определяем изменчивость рынка с помощью 10-дневной Эксп.скользящей средней из ср.истинного диапазона.Наш начальный стоп в 2.5 раза превышал величину этой изменчивости.Вход определять путем бросания монеты,тут же устанавливать стоп.Однако этот стоп смещается только в нашу пользу или когда спадает изменчивость.Я в ручную тестировал и выигрыш будет на большем кол-ве сделок.

Это у Тарпа тоже описывается. Можно входить случайно, главное правильные выходы устанавливать. В этом есть правда.

 

[Valeko]

Величина R=2,2-2.7 раза среднего истинного диапазона за последние 10 дней.А прочем R можно ставить любое.Например,купили акцию за 300 руб.,а стоп-лосс поставили на цене 296 руб.Значит R=4 руб.1-цель=300+2R=300+8=308руб...3-я цель=300+4R=300+4*4=316 руб.

я немного не про это, а про случайный вход

Хорошо такая модель входа. Определяем изменчивость рынка с помощью 10-дневной Эксп.скользящей средней из ср.истинного диапазона.Наш начальный стоп в 2.5 раза превышал величину этой изменчивости.Вход определять путем бросания монеты,тут же устанавливать стоп.Однако этот стоп смещается только в нашу пользу или когда спадает изменчивость.Я в ручную тестировал и выигрыш будет на большем кол-ве сделок.

Тоже вариант, однако выход по стопу будет не "бесплатным". Ключ в методах Ливермора. Читали его?

Не читал.Пожайлуста,полное название книги.

 

[SORACX]

Не читал.Пожайлуста,полное название книги.

Ричард Смиттен, "Джесси Ливермор. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта" - особенно интересны 8,11,12 главы, хотя лучше прочитать всю книгу.

 

[mehanizator1]

просьба не увлекаться избыточным цитированием.

 

[SORACX]

просьба не увлекаться избыточным цитированием.

Кстати, разве в движке этого форума нет настройки глубины цитирования, можно было бы только 3-4 уровня оставить?

ЗЫ Просто иногда не успеваеш вырезать мусор.

 

[mehanizator1]

просьба не увлекаться избыточным цитированием.

Кстати, разве в движке этого форума нет настройки глубины цитирования, можно было бы только 3-4 уровня оставить?

нету.

ЗЫ Просто иногда не успеваеш вырезать мусор.

ну можно вернуться и вырезать.

 

[Fagot]

Привет, народ! Спасибо за то, что тема не канула в суе!! Пока учил матчасть….))
Ознакомился с книгой Линды Рашки, заинтересовала стратегия 80-20. Попытался оценить ее доходность на истории (в Metastock), но встал в ступор…. Вроде, когда мониторишь в реальном времени – все легко. А когда начинаешь перекладывать на программную логику – тут начинается каша….( Не могу связать все условия воедино. Кто-нибудь ее тестил в Metastock? И вообще реально ли это?

 

[Dimus]

Привет, народ! Спасибо за то, что тема не канула в суе!! Пока учил матчасть….))
Ознакомился с книгой Линды Рашки, заинтересовала стратегия 80-20. Попытался оценить ее доходность на истории (в Metastock), но встал в ступор…. Вроде, когда мониторишь в реальном времени – все легко. А когда начинаешь перекладывать на программную логику – тут начинается каша….( Не могу связать все условия воедино. Кто-нибудь ее тестил в Metastock? И вообще реально ли это?

А в чем суть стратегии то?

 

[Fagot]

А в чем суть стратегии то?

Вход в long -
1. вчера рынок открылся в верхних 20% и закрылся в нижних 20% своего дневного диапазона.
2. сегодня рынок должен торговаться на 5-15 (приблизительное значение) тиков ниже вчерашнего минимума.
3. покупка при движение вверх, в районе вчерашнего минимума.
4. стоп в районе сегодняшнего минимума.
Для коротких позицийй все наоборот.
Выход, как я понял осуществляется посредством передвижения стопов в зону безубыточности.

 

[noise]

А в чем суть стратегии то?

Вход в long -
1. вчера рынок открылся в верхних 20% и закрылся в нижних 20% своего дневного диапазона.
2. сегодня рынок должен торговаться на 5-15 (приблизительное значение) тиков ниже вчерашнего минимума.
3. покупка при движение вверх, в районе вчерашнего минимума.
4. стоп в районе сегодняшнего минимума.
Для коротких позицийй все наоборот.
Выход, как я понял осуществляется посредством передвижения стопов в зону безубыточности.[/quote]не знаю как в метастоке, а в Ами это выполнимо. только помниться минимум предыдущегодня должен быть ниже минимумов предыдущих N-дней,хотя я может и путаю...

 

[Fagot]

только помниться минимум предыдущегодня должен быть ниже минимумов предыдущих N-дней,хотя я может и путаю...

Этого условия в данной торговой стратегии нет, ну, по крайней мере, в книге не упоминается!