Индикатор -счетчик Направления
- Автор темы Бичок
- Дата начала
А по подробнее - в чем сделана твоя база, у меня в екселе -?
Чем владею, на том и клепаю
Сервер базы данных Oracle, доступ к ней через web-приложеньице на Oracle Application Express. Историческая таблица немного избыточная - щас в ней около 4.5 млн. записей за последние 2.5 недели. Сервак пока не гнется, хоть и стоит все это на дохлом железе А есть там на серевере историческая база по by и sell - о том о чем этот топик -?Чем владею, на том и клепаю
Там тиковые данные, которые в режиме реального времени группируются по buy-sell. Изначально я планировал эту систему для выявления темных лошадок, методично скупаемых или распродаваемых, но что-то пока не получилось
Тиковые - круто - Я в екселе по таблице сделок построчно группирую в минутки.
А там данные в формате txt тиковые есть и если да, то тогда файл данных гигантский и как его можно к себе закачать т.к. в екселе я txt данные смогу закачать в таблицы ексель и построчно тики групануть в минутки но только если в тех тиках есть дата, время, объем, направление сделки -?
А где ты брал историю чтобы было видно бай и селл
Я так понимаю её можно только самому создать в архивах её нигде нет...
ТАК Я же такойже вопрос задаю к камраду -Twins, cмотри посты выше но не более 2-3, TWINS пишет что грузится с какогото сервака по тикам, Я хочу TXT формат если он может дать адресок или сам киданет -?
P.S. сейчас Я сам пложу.
ок
А вопрос ты же я так понимаю делаешь сисетму быструю, зачем из тиков собираешь минутки не точнее было бы просто скажем фильтровать по цене сделки и большие пакеты и к ним присасываться?
Тики беру из Квика - вернее он сам их пишет в базу, остается только разложить все по полочкам.
т.е. сервера откуда скачать историю по бай и селл нет, просто я программер-любитель, а ты написал про сервер я не совсем понял а подумал что ты с сервака какойто базой грузишь.
Скорее всего у тебя также - сам плодишь .
Сам конечно
Рассчитывать не на кого. Сервером я назвал комп, на котором живет квик и сервер базы данных, обрабатывающий всю поступающую в сыром виде инфу из квика.В нутро смотришь - у меня так и сделано , пложу в базу я все , все строчки таблицы сделок, а фильтра - это применяю потом это самое важное если ты знаешь что фильтровать то спокойно поймаешь максимум и минимум дня - т.е. будет у тебя в день всего две сделки,но это в идеале, главное макрос правильного фильтра применить, всё это похоже как в радио когда из море шумов выделываешь один сигнал который тебе нужен - апчх чпх модуляция но это для физики а здесь подбираешь фильтр к предыдущему дню или 7ми дней потом правда рынок может меняться но ты же в риалтайме другим макросом делаешь автоподстройку (АПЧГ - как в старых телевизорах), т.е. системка сама подстраивается - но это все надо доводить до ума времени уходит уйма, может из-за того что я токо на бэйсике в екселе мучу, может си более гибок для таких задач модуляции фильтра по шумам при автоподстройке от лучших сделок на известном интервале кривой цены во времени, но блин направление такого роботостроения считаю для будущего важным т.к. рынок на мой взгляд таким каким был до 2007г превалировал в мутацию: как Асан писал в одном посте: - Ну движуха, Ну стата, Ну если вверх - то это не значит что вверх, Если вроде всё говорит вниз - то незначит вниз , поэтому и к скальпингу из интро недалеко прийти усевжись за джойстик.
Этот метод - это сейчас проторговывается одним лотом (основной мой робот колбасит по другому алгоритму совсем не из этой оперы), этот робот мой экспирементальный и времени на него уходит уйма, можно сказать это мои новые иследования для будущего роботостроения которые должны будут автономно цеплять себя за хвост изменяя параметры фильтрации следовать в профите находится в положительном матожидании и при выбивании стопов не уходя ниже профита банковского счета тобишь в самой худшей ситуации всё равно день будет в небольшом плюсе
Если быть еще более точным то зависит от вермени заявки.. если Time_bid > Time_off то продажа и наоборот
Да есть там такая заморочка - Но брокера скрывают жирнейшего дядю , а брокера легко знают где макс и мин дня т.к. макс и мин дня образуется одни жирнеейшеейсеемся дядей
и зная его активность и направление можно к этому прилипнуть.Угу знать это может быть из за того что эксель 2003 тяжко очень ему видать столько инфы перекладывать, 2007 глянул у него даже ограничения по строкам намного превосходит 2003 надо видать покупать его и ставить и смотреть что будет.
А у тебя если не секрет история таблицы всех сделак за какой период есть?
Начиная с начала июня. Каждый день весит 1,5-2,5мегабайта, а инет у меня скайлинк за 1000р в месяц.
Да не выход... :-(