Торговый метод Ливермора

[Kalisto]

Доброго дня всем участникам! В этом топике я хотел бы воссоздать/изучить торговый метод Джей Эл. Многие писали, что в наше время он бы разорился, нах. Однако, проанализировав его торговлю, и прочитав книги (воспоминания...... и жизнь и смерть.....) я попробовал воссоздать его принципы и понял: система работает и живет. Однако допускает значительные (около 20%) проседания. Еще есть интерес в возможности перевода/прочтения "как торговать акциями". Так что будет интересно обсудить/воссоздать этот метод, особенно с тем, кто читал "как торговать......". Попробуем?

 

[ADV]

Лично я считаю эти две книги лучшими по трейдингу. И конечно было бы интересно обсудить стратегию Ливермора.

 

[mehanizator1]

я вот всегда удивляюсь, как можно считать авторитетом человека, который несколько раз разорялся? по-моему уже сам этот факт говорит о том, что его подходы были где-то неверны.

 

[ADV]

я вот всегда удивляюсь, как можно считать авторитетом человека, который несколько раз разорялся? по-моему уже сам этот факт говорит о том, что его подходы были где-то неверны.

Само собой факт что он разорялся из-за грубых ошибок. Тут как говориться всё познаётся в сравнении. После чтения Элдера мне Ливермор кажется гением.

 

[z00m]

Прежде чем в очередной раз разориться, он каждый раз "много" зарабатывал почти с нуля. Система гениальная и сам он гений (раз позволяет систематично зарабатывать миллионы с нуля), а вот риск-менеджмент никакой. Моё мнение.

 

[Sadbaks]

Прежде чем в очередной раз разориться, он каждый раз "много" зарабатывал почти с нуля. Система гениальная и сам он гений (раз позволяет систематично зарабатывать миллионы с нуля), а вот риск-менеджмент никакой. Моё мнение.

Полностью согласен

 

[Kalisto]

Прежде чем в очередной раз разориться, он каждый раз "много" зарабатывал почти с нуля. Система гениальная и сам он гений (раз позволяет систематично зарабатывать миллионы с нуля), а вот риск-менеджмент никакой. Моё мнение.

Не совсем с этим согласен. Скоро я выложу все свои наработки по этой теме. А пока скажу свое мнение: риск менеджмент у него был, однако (по сегодняшним меркам) довольно странный. К примеру стоп он определял в 10%, однако разорялся не из-за его большой велечины, а из-за несоблюдения правил выхода (игнорировал его). Еще было разорение из-за плохой связи брокера с биржей и фальстарта (опять таки - несоблюдения правил теперь уже входа). Так что при изучении его метода надо во многом игнорировать нынешние постулаты и быть готовым к большой волатильности графика профита. Пока я вижу что если Вы к этому готовы, то, как это не парадоксально, преуспеете.
п.с. во многом моя собственная ТС построена на его принципах, однако сильно урезана в плане возможных потерь и изъятия прибыли, но умом я понимаю, что если бы работал по "его" системе результат был бы значительно лучше.

 

[Dim_plus]

А где описана система Ливермора? Я насчет почитать

 

[Сергей Гаврилов]

Доброго дня всем участникам! В этом топике я хотел бы воссоздать/изучить торговый метод Джей Эл. Многие писали, что в наше время он бы разорился, нах. Однако, проанализировав его торговлю, и прочитав книги (воспоминания...... и жизнь и смерть.....) я попробовал воссоздать его принципы и понял: система работает и живет. Однако допускает значительные (около 20%) проседания. Еще есть интерес в возможности перевода/прочтения "как торговать акциями". Так что будет интересно обсудить/воссоздать этот метод, особенно с тем, кто читал "как торговать......". Попробуем?

Что это за метод такой? Из его оригинальных фишек я знаю только одну - тестирование рынка. Тестирование рынка обычному трейдеру не под силу. Все остальное, типа дай прибыли расти, фиксируй убытки - общие рассуждения на тему. Что же Вы реально воссоздали?

 

[klado.ru]

Самое важное что сделал Ливемор он фундаментально объяснил почему на рынке нет Кукловодов . Он это еще в начале 20 века сделал .
Москва , весна 2008 г инвестиционное сообщество занято поиском кукловода
Да и еще как бы ты высоко не взлетел ты всегда можешь упасть. Мало что в этом вопросе изменилось с того времени. Все упирается в психологию .Отличная в целом книга. И главное помните чем он жизнь закончил . А все потому что нарушал свои же принципы.

 

[Сергей Гаврилов]

Самое важное что сделал Ливемор он фундаментально объяснил почему на рынке нет Кукловодов . Он это еще в начале 20 века сделал .
Москва , весна 2008 г инвестиционное сообщество занято поиском кукловода
Да и еще как бы ты высоко не взлетел ты всегда можешь упасть. Мало что в этом вопросе изменилось с того времени. Все упирается в психологию .Отличная в целом книга. И главное помните чем он жизнь закончил . А все потому что нарушал свои же принципы.

Да кукловодов вроде и нет, а сам регулярно поигрывал и игру под названием "корнер". Вы не считаете, что "корнер" и кукловод вещи неразъединимые... Чувствую пудрил нам мозги Джесси, ох пудрил.

 

[klado.ru]

Самое важное что сделал Ливемор он фундаментально объяснил почему на рынке нет Кукловодов . Он это еще в начале 20 века сделал .
Москва , весна 2008 г инвестиционное сообщество занято поиском кукловода
Да и еще как бы ты высоко не взлетел ты всегда можешь упасть. Мало что в этом вопросе изменилось с того времени. Все упирается в психологию .Отличная в целом книга. И главное помните чем он жизнь закончил . А все потому что нарушал свои же принципы.

Да кукловодов вроде и нет, а сам регулярно поигрывал и игру под названием "корнер". Вы не считаете, что "корнер" и кукловод вещи неразъединимые... Чувствую пудрил нам мозги Джесси, ох пудрил.

Сергей Гаврилов корненр это когда ктото скупил все акции а кто то риски не посчитал и не закрылся вовремя в чем тут кукловодство?
В целом один хороший человек с ником Саша – Рим в свое время выдвинул теорию про Ублайдеров и Дибдонов
В краце :

Ублайдеры - это такие нехорошие участнки рынка, которые возомнили себя кукловодами, а на самом деле ублайдеры. Они имеют возможности влияния на умы дибдонов и других участников рынка с помощью своей пуьличной аналитики и иных манупулятивных действий в рисовании графиков.
Дибдоны - это наивные участнкии рынка, которые постоянно разводятся на хитроумные шаги ублайдеров.

А кукловодов в этой теорри нет по определеню скорее Ливемор был Честным Рыночником он же реально покупал бумаги что бы устроить корнер. Постараюсь найти кусок из книги где он это красиво описал.
К кукловодам можно наверное инсайдеров отнести на правительственном уровне . Ито их имеют иногда по полной , например в Газпроме летом -осенью 2007 г

 

[Сергей Гаврилов]

Самое важное что сделал Ливемор он фундаментально объяснил почему на рынке нет Кукловодов . Он это еще в начале 20 века сделал .
Москва , весна 2008 г инвестиционное сообщество занято поиском кукловода
Да и еще как бы ты высоко не взлетел ты всегда можешь упасть. Мало что в этом вопросе изменилось с того времени. Все упирается в психологию .Отличная в целом книга. И главное помните чем он жизнь закончил . А все потому что нарушал свои же принципы.

Да кукловодов вроде и нет, а сам регулярно поигрывал и игру под названием "корнер". Вы не считаете, что "корнер" и кукловод вещи неразъединимые... Чувствую пудрил нам мозги Джесси, ох пудрил.

Сергей Гаврилов корненр это когда ктото скупил все акции а кто то риски не посчитал и не закрылся вовремя в чем тут кукловодство?
В целом один хороший человек с ником Саша – Рим в свое время выдвинул теорию про Ублайдеров и Дибдонов
В краце :

Ублайдеры - это такие нехорошие участнки рынка, которые возомнили себя кукловодами, а на самом деле ублайдеры. Они имеют возможности влияния на умы дибдонов и других участников рынка с помощью своей пуьличной аналитики и иных манупулятивных действий в рисовании графиков.
Дибдоны - это наивные участнкии рынка, которые постоянно разводятся на хитроумные шаги ублайдеров.

А кукловодов в этой теорри нет по определеню скорее Ливемор был Честным Рыночником он же реально покупал бумаги что бы устроить корнер. Постараюсь найти кусок из книги где он это красиво описал.
К кукловодам можно наверное инсайдеров отнести на правительственном уровне . Ито их имеют иногда по полной , например в Газпроме летом -осенью 2007 г

Как в чем ... Организация корнера всегда построена на инсайде. Организатор должен точно знать, что у кого-то есть нехилый шорт.

 

[DN]

Провокационная тема..................

 

[Kalisto]

Доброго дня всем участникам! В этом топике я хотел бы воссоздать/изучить торговый метод Джей Эл. Многие писали, что в наше время он бы разорился, нах. Однако, проанализировав его торговлю, и прочитав книги (воспоминания...... и жизнь и смерть.....) я попробовал воссоздать его принципы и понял: система работает и живет. Однако допускает значительные (около 20%) проседания. Еще есть интерес в возможности перевода/прочтения "как торговать акциями". Так что будет интересно обсудить/воссоздать этот метод, особенно с тем, кто читал "как торговать......". Попробуем?

Что это за метод такой? Из его оригинальных фишек я знаю только одну - тестирование рынка. Тестирование рынка обычному трейдеру не под силу. Все остальное, типа дай прибыли расти, фиксируй убытки - общие рассуждения на тему. Что же Вы реально воссоздали?

НЕ воссаздал, а воссаздаю Пытаюсь по немногу находить графики фирм/товаров на тот период времени, который он описал и наложить на них описанные им сделки. А все остальное - это несколько больше чем тестирование рынка (которое сейчас действительно недоступно) и "давай прибыли расти". Это оригинальная методика входа (порядка 200% насколько я понял, длинный стоп - 10% и система добавления, в которой максимальный объем, как не странно, идет 3-ей сделкой и составляет 40% от запланированного. Кроме того необычна и сестема выхода из сделок - ее он определял (как правило) при достижении рынком "базисных точек" так что воссоздавать есть что

 

[Асан]

А где описана система Ливермора? Я насчет почитать

Его книжка в переводе в издательстве Питер

 

[Luckich]

В целом один хороший человек с ником Саша – Рим в свое время выдвинул теорию про Ублайдеров и Дибдонов

Кладо, насколько я помню, ты был из первых, кто потешался во всю над Римлянином... нет?

 

[wg]

Как в чем ... Организация корнера всегда построена на инсайде. Организатор должен точно знать, что у кого-то есть нехилый шорт.

Господа , может я чего не понимаю, но корнер может (вернее мог, т.к. потом был принят соотв. закон)организовать только брокер. Ливермор не был брокером, просто он обладал капиталом способным двигать рынок, но это не есть корнер в реальном значении этого слова. Смысл настоящего корнера, это когда брокер дает тебе акции в заем для шорта, ты их продаешь для игры , но скупает их тот же брокер и тут же дает снова эти же акции в заем опять же для шорта тебе же, для добавления, или другому бедолаге. И так несколько раз, пока не загрузит толпу по максимуму. Потом, естесвенно, следует требование на возврат одолженых акций и возникает тот самый корнер.

 

[Ser]

я вот всегда удивляюсь, как можно считать авторитетом человека, который несколько раз разорялся? по-моему уже сам этот факт говорит о том, что его подходы были где-то неверны.

Само собой факт что он разорялся из-за грубых ошибок. Тут как говориться всё познаётся в сравнении. После чтения Элдера мне Ливермор кажется гением.

Ливермор просто азартно и агрессивно торговал. Кроме того вовсю пользовался своим даром убеждения для для получения денег на торговлю.
Если бы ему не давали денег после каждого проигрыша - никуда бы он не поднялся.
В общем, "не сотвори себе кумира"

 

[Ser]

Как в чем ... Организация корнера всегда построена на инсайде. Организатор должен точно знать, что у кого-то есть нехилый шорт.

Господа , может я чего не понимаю, но корнер может (вернее мог, т.к. потом был принят соотв. закон)организовать только брокер. Ливермор не был брокером, просто он обладал капиталом способным двигать рынок, но это не есть корнер в реальном значении этого слова. Смысл настоящего корнера, это когда брокер дает тебе акции в заем для шорта, ты их продаешь для игры , но скупает их тот же брокер и тут же дает снова эти же акции в заем опять же для шорта тебе же, для добавления, или другому бедолаге. И так несколько раз, пока не загрузит толпу по максимуму. Потом, естесвенно, следует требование на возврат одолженых акций и возникает тот самый корнер.

Брокер акции не печатает. Он их сам берет в займ у того кто их покупает.