стоп лосы и тейк профиты для интрадея

[allen]

Господа!

Скажите ваше мнение по поводу использованиятоп лосов и тейк профитов, при работе интрадей? (автоматизированной или нет - не важно)

По мере тестирования различных стратегий никак не могу сделать вывод - использовать или нет???

получается что сделаешь дельту падения прибыли или увеличения лоса - маленькой - вышибает и теряется часть сделок, сделаешь большой - теряется и прибыль и часть сделок

а оптимизация этого значения, под конкретный диапазон - тоже лажа....типа переоптимизации получается...

без стопов - вроде как не по теории, да и таких лосей система ловит, что мама дорогая но в итоге получается более +.....но риск то большой

чем же можно добиться плавной кривой роста??? (я имею ввиду прибыли)-может какими адаптивными лосами или профитами?

PS при условии ухода в кэш каждый день, ну никак н получается вытянуть годовую доходность больше 5-6%....

 

[mehanizator1]

только тестирование на исторических данных.

 

[allen]

только тестирование на исторических данных.

да это понятно я обтестировался уже....

переформулирую вопрос, какой приоритет у вас по сигналам выхода из позиции:

-стоп лосс (от позиции или депо)
-тейпрофит (то-же)
-пункты
- че то еще...

просто не пойму никак куда копать....

 

[mehanizator1]

таймаут еще забыл как условие для выхода.
так если ты тестировал, должно быть видно, что работает хорошо.

 

[allen]

таймаут еще забыл как условие для выхода.
так если ты тестировал, должно быть видно, что работает хорошо.

как я уже сказал - все работатет плохо, но по разному...

а как такая идея, что-бы избежать выбивания резкими скачаками цены - брать тейк профит и стоп лосс по среднему значению....ну периодов за 5-10?

 

[noise]

просто не пойму никак куда копать....

на форуме есть блог. не поленись прочитай - поймешь какое значение имеет американская статистика, отчетность и тд. в некоторые моменты, даже если система говорит открыть позицию, лучше не лезть. или с очень коротким стопом. иногда в спокойные дни - нуже просто короткий стоп.
это просто как пример, чтобы ты понял, что на волатильность цены внутри дня многое влияет.

 

[klado.ru]

таймаут еще забыл как условие для выхода.
так если ты тестировал, должно быть видно, что работает хорошо.

как я уже сказал - все работатет плохо, но по разному...

а как такая идея, что-бы избежать выбивания резкими скачаками цены - брать тейк профит и стоп лосс по среднему значению....ну периодов за 5-10?

Можно сделать выход частями . Скажем возникает условие . А исполнение идет частями каждые 5 сек . От резких проливов это может помочь но есть и обратная сторона ;-)

 

[mehanizator1]

таймаут еще забыл как условие для выхода.
так если ты тестировал, должно быть видно, что работает хорошо.

как я уже сказал - все работатет плохо, но по разному...

значит условие входа хреновое, раз никакие ухищрения его не спасают.

а как такая идея, что-бы избежать выбивания резкими скачаками цены

резкие скачки цены - это рынок, детка (с). здесь это постоянно и не надо от этого стараться уйти. надо думать как обеспечить долгосрочную профитность, а не как избавиться от лосевых сделок.

 

[mehanizator1]

Можно сделать выход частями . Скажем возникает условие . А исполнение идет частями каждые 5 сек . От резких проливов это может помочь но есть и обратная сторона ;-)

а может и не помочь. но в любом случае будет, чем заняться.

 

[Котя]

Механикой не интересуюсь пока.А если без неё,то тэйки на боковике и при высокой волотильности,стопы при тренде.А уж что когда будет гадай сам.

 

[allen]

буду думать

 

[klado.ru]

Можно сделать выход частями . Скажем возникает условие . А исполнение идет частями каждые 5 сек . От резких проливов это может помочь но есть и обратная сторона ;-)

а может и не помочь. но в любом случае будет, чем заняться.

Естественно . может и не помочь, но как верно заметили будет чем заняться На фьючерсах сильнее поможет чем на акциях.

Вы же " не первый год замужем " понятное дело что рецептов ни у кого нет у всех только рекомендации )))))

 

[Intro]

Вы же " не первый год замужем " понятное дело что рецептов ни у кого нет у всех только рекомендации )))))

Есть, но они - платные. Выход частями - не выход, тогда и входить нужно не сразу.

 

[klado.ru]

Вы же " не первый год замужем " понятное дело что рецептов ни у кого нет у всех только рекомендации )))))

Есть, но они - платные. Выход частями - не выход, тогда и входить нужно не сразу.

ИНТРО ))) я утверждаю что даже за деньги тебе будующее никто не предскажет . МЫ с рисками работаем... а не с будующим ;-)

 

[Intro]

Вы же " не первый год замужем " понятное дело что рецептов ни у кого нет у всех только рекомендации )))))

Есть, но они - платные. Выход частями - не выход, тогда и входить нужно не сразу.

ИНТРО ))) я утверждаю что даже за деньги тебе будующее никто не предскажет . МЫ с рисками работаем... а не с будующим ;-)

Хуже, мы работаем со своим пониманием рисков. А вообще - ерундой занимаемся, вью-трейдинг - путь вникуда. Все им занимаются от безысходности, ожидая своего маржинколла или бесконечно уменьшая риски, практически не получая прибыль, лишь бы продержаться подольше...

 

[mehanizator1]

а что такое вью-трейдинг?

 

[Intro]

а что такое вью-трейдинг?

Торговые стратегии разделяют на 2 группы - вью и флоу, вью - это когда ты считаешь, что цена пойдет туда-то и открываешь позицию, флоу - это когда ты постоянно в рынке, держишь котировки и смещаешься вместе с ценой.

 

[V8]

а что такое вью-трейдинг?

Торговые стратегии разделяют на 2 группы - вью и флоу, вью - это когда ты считаешь, что цена пойдет туда-то и открываешь позицию, флоу - это когда ты постоянно в рынке, держишь котировки и смещаешься вместе с ценой.

Флоу - плавающий стоп-лос по Рашке ?

Иногда меня выбивает на плавающем раньше чем движуха закончится

Но в частности сам виноват - во время не ставлю тейки т.к. у свечек есть тени с MAXимумами и они часто касаются моей цели т.е. жабой надеюсь на "дай прибыли течь" а это в мою стратегию не планировалось вот и получаю меньшую - но это мой анализ моих действий.

 

[Intro]

Флоу - плавающий стоп-лос по Рашке ?

При чем тут стоп вообще?

 

[kent]

ставить стопы исходя и абстрактной математики(процент капитала или типа того)считаю неправильным да и психологически тяжело, логично ставить где вероятно обратное движение цены, то есть какой либо уровень, соответственно получается реверсная система.

Частичный вход-выход сколько не пробовал - не получается! вернее получается всегда плохо-если в плюсе жалко что не на всю позу(минус радости в любом случае не добавляет)начнеш фиксится та же история-фиксанул часть, а потом жалееш что рано или что не все.