стратегия интрадей под робота

[allen]

Спасибо всем участникам форума! Не без вашей помоши, а особенно администратора-механизатора забацал вроде стратегию которую хотел сражался за каждый процент

попрошу помочь мне критически оценить результаты, что -бы не сливать потом деньги

реализовал все в математическом пакете (маткад) тестер+сам алгоритм

суть в кратце:

алгоритм прост, частчно подчерпан из литературы, частично придуман - вход по идикатору регрессионных средних(собственное изобретение) или классические MA , выход по плавающему стоп лосу, дневному стоп лосу или аналогичным профитам

в тестере - акции продаются по цене следующего бара (типа рыночной позиции)-тут конечно модет быть косяк...

тестировалось на акциях ао газпром за 2007 год , минутных....

комисионные финамовские новые 0,046% (0,03*1,18+0,1)

оптимизируемых параметров-практически нет, если тоько уровень дневного стопа 0,5% депо (если сливает 0.5% дальше в этот день не торгует)-все остальное расчитывается в алгоритме

результаты:

+37% 2007 год(тестируемый период), с максимальной просадкой депозита 3.5% (это несколько дней в пролряд сливал...по 0,5%) или 30% - вобюще без (-)просадки, если использвать МА

проверка на новом периоде (1-4 месяц 2008) - +16% без (-) просадки...

сумма депозита на результат практически не влияет - тестировал с 20-500тыс.р....разница 1-2%

далее планирую проверить на других акциях, попробовать проверить в метастоке (если получиться туда все это загнать), далее перевести все это в эксель ,слинковать с квиком и вперед

 

[DN]

хреново ты Механизатора читал............

 

[Massaraksh]

хреново ты Механизатора читал............

Лучшее - враг хорошего.

 

[Commenced]

Никогда не верил в кумиров и гуру, ссылайтесь на себя Господа Меха я уважаю, но ссылаясь на него как на последнюю инстанцию вы прежде всего ставите себя ниже человека на которого ссылаетесь. По поводу системы если используются средние то стопудов у них есть настройки, поэтому система все равно получается оптимизированной, не указано может ли система уходить в позу на ночь, если нет то как произходит закрытие, впринципе вход это 30%, а 70% это выход и использование стопа думаю не самый лучший вариант, попробуй использовать краткосрочный минимум и максимум, определяя их на более высоком тайме ну 15 мин например. Я имено такую систему никогда не строил, поэтому могу только предпологать, но то что вы чтото строите а не разглагольствуете хорошо, в итоге думаю у вас получиться нормальная система, только не надо никого слушать, особенно тех категоричных парней которые ничего не могут предложить кроме ссылок на гуру. Жаль что вы не на амиброкере пишете, а то можно былобы общаться.

 

[allen]

^) я вообще то ни на кого как на "последнюю инстанцию" не ссылался, а отметил мехнизатора потому , что по частоте ответов на мои посты (даи на любые другие) он точно на 1 месте а в этом и есть суть общения и "дележки" опыта

к сожалению недавно, обнаружил досадную математическую ошибку в расчетах....даходность упала на 10% ((

PS на ночь в позе не остаюсь т.к. считаю что велик риск непредсказуемого движение рынка на следующий день, и с начала торгов не сразу система торгует...

а стопы я ввел для контроля риков...как без стопов его контролировать то?

 

[allen]

Никогда не верил в кумиров и гуру, ссылайтесь на себя Господа Меха я уважаю, но ссылаясь на него как на последнюю инстанцию вы прежде всего ставите себя ниже человека на которого ссылаетесь. По поводу системы если используются средние то стопудов у них есть настройки, поэтому система все равно получается оптимизированной, не указано может ли система уходить в позу на ночь, если нет то как произходит закрытие, впринципе вход это 30%, а 70% это выход и использование стопа думаю не самый лучший вариант, попробуй использовать краткосрочный минимум и максимум, определяя их на более высоком тайме ну 15 мин например. Я имено такую систему никогда не строил, поэтому могу только предпологать, но то что вы чтото строите а не разглагольствуете хорошо, в итоге думаю у вас получиться нормальная система, только не надо никого слушать, особенно тех категоричных парней которые ничего не могут предложить кроме ссылок на гуру. Жаль что вы не на амиброкере пишете, а то можно былобы общаться.

да, определенный подбор периодов среднего сущесвует, но на "переоптимизацию" думаю не тянет

как один из критериев стопов как раз и используется, в некотором смысле локальные минимумы/максимумы

считаю, что принять к сведению полезно любые замечания

насчет амиброкера - может окончательная реализация будет и на нем, просто для первоначальной "обкатки" мне удобнее использовать хорошо знакомуб программу, которая никак не ограничивает меня в инструментах....

по любому потом еще либо в метастоке , либо в амиброкере еще оттестирую

 

[Чуи]

Роботы

считаю, что принять к сведению полезно любые замечания

Уважаемый allen!

Ваше роботостроение, по крайней мере в том виде,как вы его озвучили, обречено на отрицательный результат или, в лучшем случае, на нулевой, если сильно повезет.

Роботы в разрезе дня - самая сложная задача роботостроения, ибо сводится к нелинейному случайному процессу от случайного процесса. Грубо говоря, внутридневные колебания - это никак не структурируемый шум и найти в нем хоть какие-то значимые зависимости чрезвычайно сложно.

ВЫ можете строить любые роботы, подобные вышеописанным, в любом случае ваши результаты будут случайными. Именно случайными, ни от чего не зависимыми. Это надо понимать ясно и четко.

 

[allen]

Re: Роботы

считаю, что принять к сведению полезно любые замечания

Уважаемый allen!

Ваше роботостроение, по крайней мере в том виде,как вы его озвучили, обречено на отрицательный результат или, в лучшем случае, на нулевой, если сильно повезет.

Роботы в разрезе дня - самая сложная задача роботостроения, ибо сводится к нелинейному случайному процессу от случайного процесса. Грубо говоря, внутридневные колебания - это никак не структурируемый шум и найти в нем хоть какие-то значимые зависимости чрезвычайно сложно.

ВЫ можете строить любые роботы, подобные вышеописанным, в любом случае ваши результаты будут случайными. Именно случайными, ни от чего не зависимыми. Это надо понимать ясно и четко.

спасибо за комментарий, но если рассуждать логически то получается , что при торговле среднесрочной и долгосрочной процессы уже не так случайны и не так нелинейны? обьясните мне пожалуйста почему? в них кто-то уверенно может определять зависимости?

по боьшому счету график дневной поминутный ничем не отличается от графика годового по дням за исключением масштаба динамики цен...
а насчет влияния комисии это верняк.....сильно влияет...правда при большом обороте проценты то падают

насчет сложности я согласен,но сложность не значит невозможность
услиля компенсируются минимальными просадками и полным контролем рисков в случае любого поведения рынка....и потенциально максимальной прибылью...

а насчет случайности результата - тут то как раз все наоборот, прогоняя свою интрадейную стратегию через год по минутам я получаю очень неплохой статистический результат - я бы даже сказал наверно максимально возможный (ели не брать тики), на порядки лучший чем год по часам или тем более дням

а насчет нелинейности и непредсказуемости процессов - я уже говорил, что в будущее заглядывать я изначально не пытаюсь основы у системы несколько другие другие

 

[mehanizator1]

в комиссию проскальзывания не включены, значит транзакционные издержки недооценены.

 

[allen]

в комиссию проскальзывания не включены, значит транзакционные издержки недооценены.

а как это можно учесть? и как сильно это может повлиять? в данный момент у меня модель продажи по рыночной цене, по цене закрытия следующего бара...

 

[mehanizator1]

в комиссию проскальзывания не включены, значит транзакционные издержки недооценены.

а как это можно учесть? и как сильно это может повлиять? в данный момент у меня модель продажи по рыночной цене, по цене закрытия следующего бара...

примерные цифры: газпром 0.03%, никель-лук-сбер 0.06%, сур-роснефь-втб 0.1%, татн 0.15%

 

[allen]

в комиссию проскальзывания не включены, значит транзакционные издержки недооценены.

а как это можно учесть? и как сильно это может повлиять? в данный момент у меня модель продажи по рыночной цене, по цене закрытия следующего бара...

примерные цифры: газпром 0.03%, никель-лук-сбер 0.06%, сур-роснефь-втб 0.1%, татн 0.15%

таакк это коэффициенты, на которые мне надо умножить текущую цену в направлении движения для получания цены продажи что ли?
а по текущему бару или по следующему?

надеюсь это не к комисии прибывлять ))

 

[Commenced]

^) я вообще то ни на кого как на "последнюю инстанцию" не ссылался, а отметил мехнизатора потому , что по частоте ответов на мои посты (даи на любые другие) он точно на 1 месте а в этом и есть суть общения и "дележки" опыта

к сожалению недавно, обнаружил досадную математическую ошибку в расчетах....даходность упала на 10% ((

PS на ночь в позе не остаюсь т.к. считаю что велик риск непредсказуемого движение рынка на следующий день, и с начала торгов не сразу система торгует...

а стопы я ввел для контроля риков...как без стопов его контролировать то?

Вообщето я про: "хреново ты Механизатора читал............", ты то здесь причем.

 

[Commenced]

Мех надеюь ты правильно понял кому я писал и что хотел сказать. Я тебя уважаю, но последней инстанцией для себя являюсь я сам, в конце концов за свое дэпо отвечаю я и советывать могу только исходя из своего опыта, иначе никакой ответственности за свои пост я нести не смогу, а нифиг тогда постить.

 

[Commenced]

Re: Роботы

считаю, что принять к сведению полезно любые замечания

Уважаемый allen!

Ваше роботостроение, по крайней мере в том виде,как вы его озвучили, обречено на отрицательный результат или, в лучшем случае, на нулевой, если сильно повезет.

Роботы в разрезе дня - самая сложная задача роботостроения, ибо сводится к нелинейному случайному процессу от случайного процесса. Грубо говоря, внутридневные колебания - это никак не структурируемый шум и найти в нем хоть какие-то значимые зависимости чрезвычайно сложно.

ВЫ можете строить любые роботы, подобные вышеописанным, в любом случае ваши результаты будут случайными. Именно случайными, ни от чего не зависимыми. Это надо понимать ясно и четко.

Перестаньте, я счас юзаю систему с доходностью 300%, часовики, сигналы могут проходить как внутри дня, на соседних барах так и через 3 дня. Не будте категоричными, может у него получиться то что неполучилось у вас.

 

[Commenced]

в комиссию проскальзывания не включены, значит транзакционные издержки недооценены.

а как это можно учесть? и как сильно это может повлиять? в данный момент у меня модель продажи по рыночной цене, по цене закрытия следующего бара...

примерные цифры: газпром 0.03%, никель-лук-сбер 0.06%, сур-роснефь-втб 0.1%, татн 0.15%

таакк это коэффициенты, на которые мне надо умножить текущую цену в направлении движения для получания цены продажи что ли?
а по текущему бару или по следующему?

надеюсь это не к комисии прибывлять ))

К ней родной. Извените за множество постов, я для создания системы потратил 4 месяца ивариантов было множество самых разных. Думаю каждый кто хочет найдет только свою и работать она будет потому что другой такой нет.

 

[mehanizator1]

таакк это коэффициенты, на которые мне надо умножить текущую цену в направлении движения для получания цены продажи что ли?
а по текущему бару или по следующему?

какая разница? к цене исполнения.

надеюсь это не к комисии прибывлять ))

именно, к комиссии.

 

[mehanizator1]

Re: Роботы

я счас юзаю систему с доходностью 300%

это число получено тестированием на прошлых данных или это уже заработанные прибыля такие?

 

[allen]

Re: Роботы

я счас юзаю систему с доходностью 300%

это число получено тестированием на прошлых данных или это уже заработанные прибыля такие?

если у меня прибавить это к комисии акурат 0 получается ))

 

[mehanizator1]

Re: Роботы

если у меня прибавить это к комисии акурат 0 получается ))

ну вот, теперь более-менее правдоподобный результат.