стратегия интрадей под робота

[allen]

поэтому буду работать дальше, наверно над среднесрочной стратегией

а насколько обычно реальный результат отклоняется от теоретического?

величину вышеуказанных рисков в будущем спрогнозировать невозможно. приходится заряжать в портфель лучшее из того, что есть и молиться

и какие молитвы наиболее эффективны ?

традиционно хорошо работает бубен из медвежьей шкуры. классический метод, проверенный временем.

боюсб медведь у нас теперь священное животное, слишком дорого могу за бубен заплатить

зафигачил свою стратегию по 10 минутному графику газпрома, с учетом проскальзывания и т.д. с ходу +50 % просадка 7.2%



но некоторые позиции по месяцу держит - как так можно торговать???

ну как вот сидеть месяц и ждать???

это получается среднесрочная стратегия?

среднее число сделок в день 22?

 

[mehanizator1]

но некоторые позиции по месяцу держит - как так можно торговать???

ну как вот сидеть месяц и ждать???

это получается среднесрочная стратегия?

среднее число сделок в день 22?

как это? среднее число сделок в день 22, но иногда держит по месяцу?

 

[allen]

но некоторые позиции по месяцу держит - как так можно торговать???

ну как вот сидеть месяц и ждать???

это получается среднесрочная стратегия?

среднее число сделок в день 22?

как это? среднее число сделок в день 22, но иногда держит по месяцу?

вот так

если взять все сделки и поделить на дни то будет 22, а самая долгая держит месяц

может это типа стратегии "купи и держи" у меня получилась???

 

[allen]

это я не то посчитал, среднее число 1.5 в день
это держит в среднем 22 тика (по 10 минут)

после ограничения срока держания, доходность возрасла до 80 %....
или это переоптимизация или
буду искать ошибки

 

[allen]

так и есть переоптимизация ;(((
на другом периоде - результаты отрицательные...

 

[Commenced]

Короче кинту помогал делать систему на средних и стопах, получилась доходная система, просто теже средние можно по разному использовать простая как 2 пальца, а 30% годовых давать будет.

 

[Intro]

как это? среднее число сделок в день 22, но иногда держит по месяцу?

Это называется стратегия без стоп-лосса, то есть обычно 20 сделок в день, но некоторые позы держит по несколько лет :-D

 

[mehanizator1]

Это называется стратегия без стоп-лосса, то есть обычно 20 сделок в день, но некоторые позы держит по несколько лет :-D

ааа!..

 

[Robert]

извини, но все эти твои циферки ничего кроме улыбки не вызывают. ты правда думаешь, что отоптимизировав свою стратегию так, что на исторических данных выходит N%, ты и в будущем стабильно будешь иметь эи N%? А риски изменения свойств рынка? А риски переоптимизации? А риски недооценки проскальзывания?

Чего Вы его уговариваете? Пусть реально поторгует пару недель! Выкинет свой бэктестер в мусоропровод!

 

[allen]

действительно ерунда все это....

 

[MikeCurious]

Re: Роботы

Роботы в разрезе дня - самая сложная задача роботостроения, ибо сводится к нелинейному случайному процессу от случайного процесса. Грубо говоря, внутридневные колебания - это никак не структурируемый шум и найти в нем хоть какие-то значимые зависимости чрезвычайно сложно.

ВЫ можете строить любые роботы, подобные вышеописанным, в любом случае ваши результаты будут случайными. Именно случайными, ни от чего не зависимыми. Это надо понимать ясно и четко.

А ниче что у меня робот на внутридневных колебаниях (ну или колебаниях соседних дней не знаю что правильнее - поза может держаться несколько дней, если нет движения) получил 150% за 2006, и 90% за 2007 год? Имхо вполне нормальная стратегия. И тоже на средних. Правда сумма не может быть большой по определению, т.к. игра на среднеликвиде. Случайность за 2.5 года... сори не верю я в это. Хотя согласен что эффективность этого постепенно падает Рынок меняется... но это уже другой момент

 

[mehanizator1]

Re: Роботы

Правда сумма не может быть большой по определению, т.к. игра на среднеликвиде.

а сколько сумма, если не секрет?

 

[MikeCurious]

Re: Роботы

а сколько сумма, если не секрет?

с 45 до 88 было... потом настал январь-март 2008 . Ушел с 75. Хотя потенциал оборотистости еще был раза в 3-4... потом усе стат.прибыль как зарплата получается. Щас на опционах делаю, эффективность выше ...вроде...1.5 месяца только торгую за счет маржи, но опять все упрется в ликвидность. Думаю выше 200тр. на счете держать смысла не будет. Разве что раскрутят опционы среди народа... но когда это еще будет. Сделки в основном по 1-5 штук ну че это за ликвидность... мать ее. Но что делать.

Те же алгоритмы на голубых фишках не работают к сожалению... Из "больших" алгоритмов пробовал еще играть на дельте РАО ЕЭС (ао) и РАО ЕЭС (п) и фьючах SR и SP... выходил в 0. Проскальзывание все съедает. Так что алгоритма дающего большую прибыль на милионе и больше у мну пока нет... к сожалению. Правда у меня и миллиона пока нет