стратегия интрадей под робота
- Автор темы allen
- Дата начала
mehanizator1
New member
есть фиксированная комиссия, например в амити 8400 р в месяц и все.
Re: Роботы
Так я на форуме раз 100 постил, что 1 лот буду пару месяцев гонять, по бумажке проверял вроде должна и 300% это потому как больше определенной суммы боюсь пускать проскальзывание возрастет или исполняться будет частично, по тестеру много больше.это число получено тестированием на прошлых данных или это уже заработанные прибыля такие?
Только сперва дэпо соизмерить нужно, мне например подходит бкс потому что комиссия получается в 2 раза меньше чем 8400
Сколько сделок в год показывает?
Re: Роботы
Allen!
На длительных промежутках времени "мелкие" факторы влияния нивелированы, поэтому остаются лишь фундаментальные или основные факоры, оказывающие давление на рыночные цены. Отловить их значительно проще, нежели чем "мелкие". Думаю, что-то дополнительно разъяснять здесь не требуется.
Игра интрадэй, по сути, бессмыслица, прожигание энергии, которую можно было бы потратить на что-то полезное, сугубо ИМХО.
Если не веришь мне на слово и мои рассуждения тебя не убеждают, то в момент реального выхода на рынок со своим роботом, установи у робота жесткое ограничение на совокупный уровень потерь. Если потери будут стабильны, наважно по каким причинам, то убери своего робота с рынка.
PS
если хочешь попробовать что-то реальное замутить с роботами, то обрати внимание на методы, имеющие в своей основе фильтры. Сугубо ИМХО, это один из базовых методов, на котором можно попробовать.
Allen!
Да, это так. Значимые факторы влияния можно отследить на длительных интервалах времени. На коротких интервалах - интрадэй - также есть факторы влияния, например, выход на рынок крупного игрока, но использовать такие факторы, учесть их при составлении робота, практически невозможно.
На длительных промежутках времени "мелкие" факторы влияния нивелированы, поэтому остаются лишь фундаментальные или основные факоры, оказывающие давление на рыночные цены. Отловить их значительно проще, нежели чем "мелкие". Думаю, что-то дополнительно разъяснять здесь не требуется.
Игра интрадэй, по сути, бессмыслица, прожигание энергии, которую можно было бы потратить на что-то полезное, сугубо ИМХО.
Allen, уверяю тебя, то, что ты что-то посчитал, какие-то допуски в виде spot loss, take profit и т.д. не имеют никакого смысла, ибо статистически незначимы. Рассуждая тебе подобным образом, придешь к тому, что, если у тебя будет бесконечный ряд данных, то ты придешь к результату, имеющему вероятность "1", что, конечно же, является противоречием.а насчет случайности результата-прогоняя свою интрадейную стратегию через год по минутам я получаю очень неплохой статистический результат - я бы даже сказал наверно максимально возможный (ели не брать тики), на порядки лучший чем год по часам или тем более дням
Вот здесь скрыто самое важное. Ты пишешь, что не заглядываешь в будущее, однако же, это, на мой взгляд, не так. Любая позиция, открытая по любому случаю, алгоритму, схеме - это взгляд в будущее. Обманывать себя бессмысленно. Если ты заглядываешь в будущее, ты имеешь априори дело с вероятностью. А раз ты имеешь дело с вероятностью, бессмысленно "толкаться" или работать в тех временных рамках, где отношение прибыль/потери ~1, т.е. это то, чем ты занимаешься. Это означает, что накладные расходы тебя разорят рано или поздно, хочешь ты того или не хочешь.а насчет нелинейности и непредсказуемости процессов - я уже говорил, что в будущее заглядывать я изначально не пытаюсь
Если не веришь мне на слово и мои рассуждения тебя не убеждают, то в момент реального выхода на рынок со своим роботом, установи у робота жесткое ограничение на совокупный уровень потерь. Если потери будут стабильны, наважно по каким причинам, то убери своего робота с рынка.
PS
если хочешь попробовать что-то реальное замутить с роботами, то обрати внимание на методы, имеющие в своей основе фильтры. Сугубо ИМХО, это один из базовых методов, на котором можно попробовать.
mehanizator1
New member
на мой взгляд, интрадей убивается все-таки в основном транзакционными издержками. насчет того, что шума больше - вопрос неоднозначный. с заниженными транзакционными издержками такие граали иногда получаются - загляденье!
ИМХО интрадей системы возможны тока на фортсе, если автор тестил на газпроме то фьюч газпрома вполне подойдет.
Я тестил систему заложив 30 пунктов на круг(в основном проскальзывание, комисия то мизер), реально же получается пунктов 10 ну максимум 20 когда экстремальная движуха,
(ессно размер депоза влияет на проскальзывание).
Я тестил систему заложив 30 пунктов на круг(в основном проскальзывание, комисия то мизер), реально же получается пунктов 10 ну максимум 20 когда экстремальная движуха,
(ессно размер депоза влияет на проскальзывание).
С чего вы решили что в дневках больше истории, истории в 1000 часовых баров столькоже сколько и в 1000 баров дневок (V O L H C ну и дата). Согласен с Мехом насчет огромного влияния комиссии и проскальзывания, но всегда забывают что год состоит из 200 дневок (Пример не считал) и 2000 часовиков, естественно сигналов на часовике будет больше, больше заплатите комиссии за год, но сравнивать в этом случае нужно равное кол-во баров и в этом случае, ваша теория уже будет не так однозначна. А в шум превратиться скачек после выдвижения медведева в президенты. Вобщем подводя итог думаю разница только в величине движений, все остальной шум.
Вобщем подводя итог думаю разница только в величине движений, все остальной шум. Re: Роботы
Громко сказано, объясни на основе фундаментала цену сур пр, втб. А может ты списания сити груп на дневках увидел. Если ты имееш ввиду что на дневках лучше видно тенденцию, то построй сренюю(с, 36) и ты ее продолжиш видеть на часах. Скорее всего любовь к дневкам заключается в более продолжительном периоде разорения.
КАК? то есть 8400 и никакиой комисии за сделку?
даа расклад получается такой...если ставить в комисию коэфициент проскальзывания 0.03 то за год выходит +30%, следовательно для получения реальной прибыли в N% можно вывести формулу для размера депозита
(ПРИБЫЛЬ-8400*12)/начальный капитал=реальная прибыль=N%
=>
прибыль/нач кап - 8400*12/нач кап=N%
=>
8400*12/(0.3 - N% )=нач кап
т.е. достижение расчетной прибыли с учетом проскальзывания вообще невозможно - надо иметь бесконечное депо
а если в цель поставить 20%, то получим
нач кап=8400*12/0.1=1008000
вопрос риска такой суммой ради 20%?
а вот если проскальзывание принять 0 (хотя оно как раз и зависит от суммы), то получается что система выдает 60% , и с лямом можно уже замахнуться на 50%
это если там нет дополнительных сборов еще каких...
в общем я пока как-то в непонятках..
пожалуй попробую все-таки адаптировать систему под среднесрочную...вдруг результат интереснее будет, становиться понятно, что видимо в интрадей надо соваться с хорошими суммами тогда и комисия не так давить будет...хотя наверно проскальзывание начнет сильнее проявлять себя...
Re: Роботы
в общем у меня все как раз и стоиться на жестком контроле убытков и потерь...
насчет того что и как статистически влияет, и вижу по результатам тестирования на исторических данных , и вы правы как таковый в простейшем исполнении стоп лосы и тейк профиты негативно сказываются на долгосрочную динамику депозита поэтому у меня их и нет есть ограничение на потерю за день
насчет прожигания энергии - это не так, я же делаю для себя какие то выводы, опять же от вас и других участников форума получаю много новой информации, пищи для размышления - я уже в профите возможно гораздо более ценном чем деньги
и конечно я попробую среднесрочную стратегию сделать...помучаюсь еще немного и интрадейной и попробую, возможно буду сразу по нескольким направлениям работать...
Огромное спасибо за ваши комментарии!Allen!
Да, это так. Значимые факторы влияния можно отследить на длительных интервалах времени. На коротких интервалах - интрадэй - также есть факторы влияния, например, выход на рынок крупного игрока, но использовать такие факторы, учесть их при составлении робота, практически невозможно.
На длительных промежутках времени "мелкие" факторы влияния нивелированы, поэтому остаются лишь фундаментальные или основные факоры, оказывающие давление на рыночные цены. Отловить их значительно проще, нежели чем "мелкие". Думаю, что-то дополнительно разъяснять здесь не требуется.
Игра интрадэй, по сути, бессмыслица, прожигание энергии, которую можно было бы потратить на что-то полезное, сугубо ИМХО.
Allen, уверяю тебя, то, что ты что-то посчитал, какие-то допуски в виде spot loss, take profit и т.д. не имеют никакого смысла, ибо статистически незначимы. Рассуждая тебе подобным образом, придешь к тому, что, если у тебя будет бесконечный ряд данных, то ты придешь к результату, имеющему вероятность "1", что, конечно же, является противоречием.а насчет случайности результата-прогоняя свою интрадейную стратегию через год по минутам я получаю очень неплохой статистический результат - я бы даже сказал наверно максимально возможный (ели не брать тики), на порядки лучший чем год по часам или тем более дням
Вот здесь скрыто самое важное. Ты пишешь, что не заглядываешь в будущее, однако же, это, на мой взгляд, не так. Любая позиция, открытая по любому случаю, алгоритму, схеме - это взгляд в будущее. Обманывать себя бессмысленно. Если ты заглядываешь в будущее, ты имеешь априори дело с вероятностью. А раз ты имеешь дело с вероятностью, бессмысленно "толкаться" или работать в тех временных рамках, где отношение прибыль/потери ~1, т.е. это то, чем ты занимаешься. Это означает, что накладные расходы тебя разорят рано или поздно, хочешь ты того или не хочешь.а насчет нелинейности и непредсказуемости процессов - я уже говорил, что в будущее заглядывать я изначально не пытаюсь
Если не веришь мне на слово и мои рассуждения тебя не убеждают, то в момент реального выхода на рынок со своим роботом, установи у робота жесткое ограничение на совокупный уровень потерь. Если потери будут стабильны, наважно по каким причинам, то убери своего робота с рынка.
PS
если хочешь попробовать что-то реальное замутить с роботами, то обрати внимание на методы, имеющие в своей основе фильтры. Сугубо ИМХО, это один из базовых методов, на котором можно попробовать.
в общем у меня все как раз и стоиться на жестком контроле убытков и потерь...
насчет того что и как статистически влияет, и вижу по результатам тестирования на исторических данных , и вы правы как таковый в простейшем исполнении стоп лосы и тейк профиты негативно сказываются на долгосрочную динамику депозита
поэтому у меня их и нет есть ограничение на потерю за день насчет прожигания энергии - это не так, я же делаю для себя какие то выводы, опять же от вас и других участников форума получаю много новой информации, пищи для размышления - я уже в профите
возможно гораздо более ценном чем деньги и конечно я попробую среднесрочную стратегию сделать...помучаюсь еще немного и интрадейной и попробую, возможно буду сразу по нескольким направлениям работать...
mehanizator1
New member
брокерской больше никакой, а биржа свои 0.01% все равно берет.
тогда ерунда получается , с 0.04 комисии получаем 23%, следовательно для 20% реальный надо 3.3 ляма
а для 15% 1.3 а с этого еще и налог 13 платить
да....буду пробовать среднесрочно пока
mehanizator1
New member
извини, но все эти твои циферки ничего кроме улыбки не вызывают. ты правда думаешь, что отоптимизировав свою стратегию так, что на исторических данных выходит N%, ты и в будущем стабильно будешь иметь эи N%? А риски изменения свойств рынка? А риски переоптимизации? А риски недооценки проскальзывания?тогда ерунда получается , с 0.04 комисии получаем 23%, следовательно для 20% реальный надо 3.3 ляма
понимаю конечноизвини, но все эти твои циферки ничего кроме улыбки не вызывают. ты правда думаешь, что отоптимизировав свою стратегию так, что на исторических данных выходит N%, ты и в будущем стабильно будешь иметь эи N%? А риски изменения свойств рынка? А риски переоптимизации? А риски недооценки проскальзывания?тогда ерунда получается , с 0.04 комисии получаем 23%, следовательно для 20% реальный надо 3.3 ляма
поэтому буду работать дальше, наверно над среднесрочной стратегиейа насколько обычно реальный результат отклоняется от теоретического?
mehanizator1
New member
величину вышеуказанных рисков в будущем спрогнозировать невозможно. приходится заряжать в портфель лучшее из того, что есть и молиться
и какие молитвы наиболее эффективны ?величину вышеуказанных рисков в будущем спрогнозировать невозможно. приходится заряжать в портфель лучшее из того, что есть и молиться
mehanizator1
New member
традиционно хорошо работает бубен из медвежьей шкуры. классический метод, проверенный временем.и какие молитвы наиболее эффективны ?величину вышеуказанных рисков в будущем спрогнозировать невозможно. приходится заряжать в портфель лучшее из того, что есть и молиться