Стопы. Кто и как двигает и что говорит наука если она есть.

[Jaguar]

Хочу обсудить проблему пододвигания стопов. Скажу сразу, что в моём подходе полностью отсутствуют тейки, за исключением каких-то исключительных случаев. Пока позиция прибыльна, она должна удерживаться. Чем дольше, тем лучше. Если я принял решение на основании 15-минутного графика, но позиция остаётся прибыльной и двигается в нужную сторону в течение нескольких лет, то её надо удерживать и радоваться. Таков мой стиль. Но вопрос, который я хочу задать, относится к начальной фазе развития позиции.
Приведу следующий пример (на лонге, для простоты):
Допустим, я открыл позицию. Купил актив по цене 100, установив стоп на 99 и надеюсь, что цена будет как минимум 103, а то и больше. Рынок начал в двигаться в нужную сторону, естественно с некоторой волатильностью. и вот цена стала 101. Передвигать ли стоп на 100 (уровень безубыточности)? С одной стороны приятно, что я уже гарантированно ничего не потеряю, а может быть даже приобрету. С другой стороны, временная флуктуация, на 99.85 с продолжением движения в нужную сторону, закроет мою позицию, пусть и без убытка. А ведь, как известно, прибыльные позиции нужны не только для собственно прибыли, но и для покрытия мелких убытков, так что закрыть их так же плохо как и терпеть убытки.
Какие выводы? Есть ли хорошие аргументы за те или иные подходы, не основанные на "приятности для души"?

[Ещё маленькое соображение насчёт входов и выходов, если кто-то ещё не задумывался. Считается что выходы важнее входов.
Да. При грамотных выходах (тейковых и стоповых) и теоретическом отсутствии коммисионных, ты будешь болтаться в районе нулевой прибыльности\убыточности, даже если решения открываться в любую сторону принимаются на основании случайных факторов (подбрасывая монетку).
Но дело в том, что даже если потенциальное соотношение вознаграждения к риску (расстояние до тейка/расстояние до стопа) равно к примеру 3 к 1, то и вероятность наступления события при случайном входе, тоже 3 к 1, поэтому стопы будут бахать в три раза чаще, чем срабатывать тейки. Поэтому входы очень важны. Скажем так... Выходы отвечают за безубыточность, а входы - за прибыльность, если это можно так грубо описать.]

 

[MikeCurious]

Re: Стопы. Кто и как двигает и что говорит наука если она ес

Извиняюсь заранее за резкость но мое мнение такое -
стопы изначально плохой (в том смысле что не самый лучший) способ выходить из позиции. Т.е. нужен какой-то более другой способ. Как показывает моя практика все более менее норм алгоритмы - выход по стопу УХУДШАЕТ его. Выход всегда ставится по тем же принципам, что и вход, но возможно с более мягкими условиями. Например - простейший пример страты по осциляторам - вход на 80% движения выход на 30%. Т.е. выход "легче", но он не по стопу. При сильном противоположном движении он все равно сработает.

Объяснение почему, вообщем-то прозаичное - стопы юзают почти все. Соответственно рынок научился сбивать эти самые стопы ложными пробоями и т.п.

 

[Commenced]

А как вы расчитываете выход? Вообще не понимаю как можно войти и знать что движение будет идти до такогото уровня, глупость какая. Либо вы гений и Ванга в одном лице? нет, в таком случае сперва поймите чего вы хотите от рынка и своей системы. Стопы использую иногода когда торгую интрадей ручками, определяю истощение движения встаю в позу, одновременно ставя стоп на уровне, достижение которого будет значить оживление движухи в старом направлении. Система следования за трендом отличается, от выше приведенной, цель системы в вашем случае следование за ценой и по возможности не воисприимчивость к волотильности. Этого можно добиться не стопами по уровням, а гибким уровнем выхода, онже и выступает стопом, например параболик или некая функция от L таже средня х = Ref(EMA(L,3),-1) для ами выход выглядел бы примерно так Sell = L< Ref(EMA(L,3),-1); Т.е. сперва сами поймите чего вы хотите, а потом прикиньте что поможет вам решить проблему, понимая при этом как инструмент будет работать и что он дает вашей системе. Тайм фрем тоже важен, система на 15 мин не удержит позу в течении нескольких лет.

 

[Jaguar]

Отвечу, что я имею в виду и что наверное прокомментирует сразу оба ответа.

Почему я считаю стоп хорошим выходом? Потому что крайне обидно сделать тейк и пресечь выигрыш по позиции, которая превращается в огромный многонедельный тренд. Это такое событие из-за которого я был бы готов волосы на себе рвать, если бы не научился относится к торговле неэмоционально. Более того, это на мой взгляд ухудшает важнейший показатель торговли -- средняя прибыль на сделку.

Того, что мой стоп выбьют вышибальщики стопов, я не боюсь, потому что стараюсь ставить их в надёжных местах. Да, за это надо платить бОльшим расстоянием до стопа.

Теперь к Commenced. Рассказываю как примерно я делаю выход (не по Ванге).
Я обычно следую тренду. Допустим я принял решение об открытии позиции лонг на основании 15 минутного графика. Подтягиваю стоп во внутридневном режиме. Идёт куда надо. Весь день идёт. Это переключает меня в режим дневного графика. Позиция продолжает идти в нужную сторону и на дневном графике, но теперь я подтягиваю стоп не так плотно как внутри дня, а на основе дневного графика. Если всю неделю шло хорошо, то я переключаюсь в режим недельного графика, и подтягиваю стоп на основании недельного графика. То есть готов терпеть что позиция в будущем идёт целую неделю против меня, если она не стукает стоп, который стоит под минимумом предудущей недели. Это позволяет взять весь сильный многонедельный тренд, несмотря на то что изначальный риск был как во внутридневном режиме. Профит офигенен. То есть, я увеличиваю выигрышный таймфрейм. Начинающие обычно увеличивают проигрышный (хотели спекульнуть на 15-минутках, но было жалко фиксировать убытки и оставили позицию на годы в надежде что вернётся).

Вопрос же который меня интересовал, относился именно к ранней стадии развития позиции... Когда она стала только чуточку прибыльной (соразмерно расстоянию до начального стопа).

 

[UKSoos]

Вообще моё мнение ставить, двигать стопы - это как музыку писать или стихи. Это творчество которое не может быть плохим или хорошим. Нет! Конечно может быть плохим если более половины стопов срабатывает в убыток значит тут что-то не так. Я двигаю стопы так:
на 15 мин графике вижу поддержку, она как правило оформляется после очередного движка вверх. Если уровень поддержки сформировался выше чем точка входа+стоп (для лонга) то двигаю стоп на этот уровень (т.е. это уже тейк профит будет если его сверху вниз пробьёт). Далее смотрю, если опять сформировался уровень поддержки то опять туда двигаю стоп. У меня идея такая: если сработал мой стоп (а он ниже поддержки) значит уровень под ударом и не стоит за него держаться. В принципе у меня всегда два расчитанных сченария от мин и макс дневной торговли и поэтому я спокойно отношусь к сработавшим прибыльным стопам т.к. у меня есть дальнейшие сценарии и я всегда знаю по какой цене в лонг или в шорт я встану.

 

[kaprizka]

Re: Стопы. Кто и как двигает и что говорит наука если она ес

Допустим, я открыл позицию. Купил актив по цене 100, установив стоп на 99 и надеюсь, что цена будет как минимум 103, а то и больше. Рынок начал в двигаться в нужную сторону, естественно с некоторой волатильностью. и вот цена стала 101. Передвигать ли стоп на 100 (уровень безубыточности)? С одной стороны приятно, что я уже гарантированно ничего не потеряю, а может быть даже приобрету. С другой стороны, временная флуктуация, на 99.85 с продолжением движения в нужную сторону, закроет мою позицию, пусть и без убытка.

Поставив стоп на 99, ты тем самым сказал: "Я готов на риск 1%". Передвинув стоп на 100 в момент дохождения цены до 101, ты говоришь: "Я как бы купил по 101 и готов на риск 1.01%". Вывод: передвинув стоп на 100, следует продать 1% имеющегося лонга. В этом случае ты остаёшься с тем же уровнем риска и с пофиксенной прибылью в 1% от позиции.

 

[Jaguar]

Re: Стопы. Кто и как двигает и что говорит наука если она ес

Интересный взгляд, Капризка! Ну то есть меня интересовал другой аспект (готовы ли допустить, чтобы немножко выигрышная позиция развернулась и стукнула стоп), но размышление о том, что разница в 1 пункт, до и после какого-то уровня не одно и то же, также заслуживает внимания!

 

[Jaguar]

UKSoos: В принципе, примерно так и делаю! Одним словом, вы тоже в начале считаете важным, чтобы отъехало дальше чем расстояние до стопа.

 

[saykel]

Отвечу, что я имею в виду и что наверное прокомментирует сразу оба ответа.

Почему я считаю стоп хорошим выходом? Потому что крайне обидно сделать тейк и пресечь выигрыш по позиции, которая превращается в огромный многонедельный тренд.

Тейк в разных источниках интерпретируется по разному. Например квиковцы сделали на мой взгляд удачную тейк-заявку. Она не в коем случае не отсекает прибыль. Иначе можно было бы обойтись обычной заявкой. Смысл ее в том что она срабатывает на величину отступа от хая. . тем самым давая прибыли расти и не падатть на какой то процент либо на определенное количество пунктов.

 

[alek$]

Re: Стопы. Кто и как двигает и что говорит наука если она ес

Хочу обсудить проблему пододвигания стопов. Скажу сразу, что в моём подходе полностью отсутствуют тейки, за исключением каких-то исключительных случаев. Пока позиция прибыльна, она должна удерживаться. Чем дольше, тем лучше. Если я принял решение на основании 15-минутного графика, но позиция остаётся прибыльной и двигается в нужную сторону в течение нескольких лет, то её надо удерживать и радоваться. Таков мой стиль. Но вопрос, который я хочу задать, относится к начальной фазе развития позиции.
Приведу следующий пример (на лонге, для простоты):
Допустим, я открыл позицию. Купил актив по цене 100, установив стоп на 99 и надеюсь, что цена будет как минимум 103, а то и больше. Рынок начал в двигаться в нужную сторону, естественно с некоторой волатильностью. и вот цена стала 101. Передвигать ли стоп на 100 (уровень безубыточности)? С одной стороны приятно, что я уже гарантированно ничего не потеряю, а может быть даже приобрету. С другой стороны, временная флуктуация, на 99.85 с продолжением движения в нужную сторону, закроет мою позицию, пусть и без убытка. А ведь, как известно, прибыльные позиции нужны не только для собственно прибыли, но и для покрытия мелких убытков, так что закрыть их так же плохо как и терпеть убытки.
Какие выводы? Есть ли хорошие аргументы за те или иные подходы, не основанные на "приятности для души"?

[Ещё маленькое соображение насчёт входов и выходов, если кто-то ещё не задумывался. Считается что выходы важнее входов.
Да. При грамотных выходах (тейковых и стоповых) и теоретическом отсутствии коммисионных, ты будешь болтаться в районе нулевой прибыльности\убыточности, даже если решения открываться в любую сторону принимаются на основании случайных факторов (подбрасывая монетку).
Но дело в том, что даже если потенциальное соотношение вознаграждения к риску (расстояние до тейка/расстояние до стопа) равно к примеру 3 к 1, то и вероятность наступления события при случайном входе, тоже 3 к 1, поэтому стопы будут бахать в три раза чаще, чем срабатывать тейки. Поэтому входы очень важны. Скажем так... Выходы отвечают за безубыточность, а входы - за прибыльность, если это можно так грубо описать.]

А почему обязательно нужно закрываться по стопу ? Не лучше ли закрывать позу самому как только цена не в твою сторону пошла , а стопы оставить только для форс-мажорных ситуаций ( отошёл покурить , пописать и т.д ) .

 

[Commenced]

Теперь к Commenced. Рассказываю как примерно я делаю выход (не по Ванге).
Я обычно следую тренду. Допустим я принял решение об открытии позиции лонг на основании 15 минутного графика. Подтягиваю стоп во внутридневном режиме. Идёт куда надо. Весь день идёт. Это переключает меня в режим дневного графика. Позиция продолжает идти в нужную сторону и на дневном графике, но теперь я подтягиваю стоп не так плотно как внутри дня, а на основе дневного графика. Если всю неделю шло хорошо, то я переключаюсь в режим недельного графика, и подтягиваю стоп на основании недельного графика. То есть готов терпеть что позиция в будущем идёт целую неделю против меня, если она не стукает стоп, который стоит под минимумом предудущей недели. Это позволяет взять весь сильный многонедельный тренд, несмотря на то что изначальный риск был как во внутридневном режиме. Профит офигенен. То есть, я увеличиваю выигрышный таймфрейм. Начинающие обычно увеличивают проигрышный (хотели спекульнуть на 15-минутках, но было жалко фиксировать убытки и оставили позицию на годы в надежде что вернётся).

Это ты придумал когда мне писал если нет, то не подскажеш соотношение сделок закрытых по 15 мин графику к дневкам и неделькам.

 

[Commenced]

Re: Стопы. Кто и как двигает и что говорит наука если она ес

Поставив стоп на 99, ты тем самым сказал: "Я готов на риск 1%". Передвинув стоп на 100 в момент дохождения цены до 101, ты говоришь: "Я как бы купил по 101 и готов на риск 1.01%". Вывод: передвинув стоп на 100, следует продать 1% имеющегося лонга. В этом случае ты остаёшься с тем же уровнем риска и с пофиксенной прибылью в 1% от позиции.

Бред. Главное в торговле не сам риск как таковой, а соотношение доходность/риск.

 

[Jaguar]

Смысл ее в том что она срабатывает на величину отступа от хая. . тем самым давая прибыли расти и не падатть на какой то процент либо на определенное количество пунктов.

Это скользящий стоп... Но с ним остаётся вопрос расстояния... Кстати в Квике я такого не видал.

 

[Jaguar]

Re: Стопы. Кто и как двигает и что говорит наука если она ес

Не лучше ли закрывать позу самому как только цена не в твою сторону пошла , а стопы оставить только для форс-мажорных ситуаций ( отошёл покурить , пописать и т.д ) .

А на сколько "пошла"? Ведь это и есть стоп, пусть не размещённый у брокера, а просто в голове

 

[Jaguar]

Это ты придумал когда мне писал если нет, то не подскажеш соотношение сделок закрытых по 15 мин графику к дневкам и неделькам.

Конечно же намного чаще... Но я над собой работаю. Самые доходные и одновременно приятные сделки, которые у меня были, это те, которые держались по нескольку недель. Мне кажется многие из нас могли бы сказать, оглянувшись на график: "Эх, вот продержи я тот лонг\шорт до сих пор и ничего больше не делай, какая бы прибыль была..."

 

[alek$]

Re: Стопы. Кто и как двигает и что говорит наука если она ес

А на сколько "пошла"? Ведь это и есть стоп, пусть не размещённый у брокера, а просто в голове

Если ты торгуешь по 15 минуткам , то на 1-3 минутных чартах хорошо будет виден слом тренда

 

[Jaguar]

Re: Стопы. Кто и как двигает и что говорит наука если она ес

Если ты торгуешь по 15 минуткам , то на 1-3 минутных чартах хорошо будет виден слом тренда

Я в таких случаях чаще смотрю всё-таки 5 минут. Там меньше шумов.

 

[V8]

Re: Стопы. Кто и как двигает и что говорит наука если она ес

Я в таких случаях чаще смотрю всё-таки 5 минут. Там меньше шумов.

У меня на 5ти минутках в реале не получилось хотя по тестеру нормально было

 

[alek$]

Re: Стопы. Кто и как двигает и что говорит наука если она ес

Я в таких случаях чаще смотрю всё-таки 5 минут. Там меньше шумов.

Неважно какой таймфрейм 1 , 2 ,3 или 5 минутки , можно хоть на тиках , на более мелких фреймах быстрее патернны
"нарисовываются "

 

[V8]

Re: Стопы. Кто и как двигает и что говорит наука если она ес

Неважно какой таймфрейм 1 , 2 ,3 или 5 минутки , можно хоть на тиках , на более мелких фреймах быстрее патернны
"нарисовываются "

А вот как раз важно - ты попробуй в квике на тиках, пока он просрёт пока он из текстовика инфу прочтёт - время обработки информации ужасает и рынок катится от твоего робота и робот офигивает как заторможеный реагирует с нехилым какм то запаздыванием причём чиьто технически как например когда на мобильнике кнопку жмёшь а буква на экране не сразу высвечивается - вот этих долей после прочтения из текстового инфы о сделке + он ещё должен выставить приказ и когда он его наконецто отправит на сервер то цена уже уходит в другую абсолютно патерн который к томуже ещё через текстовик ещё токо обрабатывается

Для быстрого робота - Я видел на сайтах обсуждения о своём квике на Си чисто для суперскальпёрских целей