Money-Management. Какую систему используете?

[GH05]

Не совсем так. В момент до вылета с рынка (изгнание с позором, эпизод 2-ый), я пользовался индикатором RSI мотивируясь жадностью, и отсутствием должного страха В реале как-было дело - испорченные системы (добавил для всех вредоноснейший фильтр, который тупо закрывает позу в 18.15-19.00, и открывает утром по движению в сторону последнего сигнала), в количестве 28 штук работали спокойной на одном счёте. Потом началась просадка - RSI показал 30, ну думаю типичный случай, можно открыть комплекс стратегий на ещё одном счёте. Таким образом предельный объём на всех деньгах стал 56. Тем не менее, деньги продолжали сливаться - просадка списка была в районе 60% от статистически известной (на деньгах слив 30%, благодаря предыдущим ошибкам). За небольшое время медленный слив продавил RSI до 20 пунктов, я добавил третий счёт (вот ведь жадина!)... и началась натуральная пила. Ведь как показали разбирательства, после стопа - до этого я терял деньги только на тайм-фильтре поганом, который каждый день покупал с утра, и вечером в яме продавал (по оригинальным сигналам, полная поза была открыта в районе 60000 этак 25-26 декабря), потеряв примерно 7500 пунктов на каждый контракт. Слабое утешение, но на статистике такого не-было. Дальше убытки пошли уже в фазе пилы - добавил четвертый счёт когда RSI достиг 18, и пятый, когда достиг 14 (единственный, что был добавлен плюс). За вечерку удалось отбить чуток, а на след. день уже включаться было нельзя. Помимо умножения объёма, в робот добавлялись новые "хорошие просевшие стратегии", и под завершение авантюры предельный объём составлял 37 * 5 контрактов. Этот объём на тайм-фильтре повадился каждый день генерить проскальзывание, которого раньше не фиксировалось (1000-1500 пунктов, из-за ожидания исполнения лимитных заявок по "хорошей сигнальной цене"), что довнесло убыток на порядка 60000 руб.

Итак, правильным было-бы не пирамидить не-системно, а оценить сразу выход за пределы статистики (RSI держался ниже 30, около недели), и прекратить работу с испорченной системой. К сожалению лоси отключают мозги чаще, чем этого хотелось... тут наверное нужно медитацией заниматься.

Если резюмировать ответ, то получается что по RSI я управляю рабочим объёмом - масштабирую его довольно агрессивно, что не есть правильно. Сокращаю его, когда он пробивает вниз уровни 90, 80, 70. Собственно переворотом и закрытием позиций занимается сам робот.
Неприемлемые убытки за период были получены от принципиально вредоносно фильтра, плюс прибавился значительный участок пилы. Отдача к слову началась через 3 дня, и если-бы удалось вытерпеть, сейчас-бы уже отбилось порядка 500к из 1.7 млн лосей.

1. Фильтры это ЗЛО, это подгон.
2. У тебя не рабочий алгоритм, тут дело не в ММ
3. Разрабатывай для начала трендовую систему, хотя от своей отказался применяю контртренд

 

[alpet]

1. Фильтры это ЗЛО, это подгон.
2. У тебя не рабочий алгоритм, тут дело не в ММ
3. Разрабатывай для начала трендовую систему, хотя от своей отказался применяю контртренд

1. Согласен, поэтому стараюсь ими злоупотреблять ограниченно. Сейчас в системах есть фильтры такого рода:
а) Тейк-профит на чудовищную прибыль, которая параметрически идет от 2500 до 18000 пунктов.
б) Измененный тайм-фильтр, который блокирует "колбасню" в вечернюю сессию - и сигналы против позы интерпретирует только как на закрытие, а не на переворот. По проверке, это чуть лучше, чем просто отрезать бары после 18.45.
2. Алгоритм то рабочий, по крайней мере сам себя он не дискредитировал. Даже не смотря на то, что ключевых параметров больше 8 (почему-то они примерно одинаковы, что для RTS фуча, что для баксового), скорость их деградации остается приемлимой, даже при жестком изменении рынка. Вообще 2008 год плох в статистическом плане тем, что большинство стратегий найденные по истории 01.2006-01.2008, не деградировали, а улучшили свои показатели.
3. Система как раз и есть трендовая, и это в моем понимании на сейчас самое зло - прибыль бывает лишь эпизодически, а периоды убытка затяжные... Пока делаю DLL для Tradestation, чтобы можно было тестировать скальперские системы более-менее. Коридорные системы пытался строить, но ничего особого не достиг.

 

[GH05]

1. Согласен, поэтому стараюсь ими злоупотреблять ограниченно. Сейчас в системах есть фильтры такого рода:
а) Тейк-профит на чудовищную прибыль, которая параметрически идет от 2500 до 18000 пунктов.
б) Измененный тайм-фильтр, который блокирует "колбасню" в вечернюю сессию - и сигналы против позы интерпретирует только как на закрытие, а не на переворот. По проверке, это чуть лучше, чем просто отрезать бары после 18.45.
2. Алгоритм то рабочий, по крайней мере сам себя он не дискредитировал. Даже не смотря на то, что ключевых параметров больше 8 (почему-то они примерно одинаковы, что для RTS фуча, что для баксового), скорость их деградации остается приемлимой, даже при жестком изменении рынка. Вообще 2008 год плох в статистическом плане тем, что большинство стратегий найденные по истории 01.2006-01.2008, не деградировали, а улучшили свои показатели.
3. Система как раз и есть трендовая, и это в моем понимании на сейчас самое зло - прибыль бывает лишь эпизодически, а периоды убытка затяжные... Пока делаю DLL для Tradestation, чтобы можно было тестировать скальперские системы более-менее. Коридорные системы пытался строить, но ничего особого не достиг.

Не знаю, 2008 просто супер год для моей трендовой системы) Коридорные выбрось сам занеш куда) Скальперскую систему не построить, поскольку нужно ловить значения стакана, а не цену последней сделки, это возможно, но технически не реально, пол секунды там и там и ты влетаешь на проскальзывание и что получится на выходе можешь узнать только через время. Самое надежное это трендовые системы, у меня за все три года теста 2006-2008 остались стабильными все ключевые показатели, естественно кроме самой прибыли в % которая никогда не опускалась ниже 110% в год.

 

[alpet]

Не знаю, 2008 просто супер год для моей трендовой системы) Коридорные выбрось сам занеш куда)

1. Ну по EQUITY показателю прирост 1500%, или 250000 пунктов на контракт, без реинвестирования, и выходов на просадки, это тоже как-бы хороший результат, с учетом сохранения макс. просадки в 17000 пунктов. Но мне удалось поучастовать на системах только в период просадки, и что негативно - выбрось из EQUITY 5 самых лучших дней, и результаты сильно деградируют - вот это приговор имхо. В моем случае приговором стало впрочем черезмерное увеличение риска, при наличии около-стоповой просадки.
2. Возможно вопрос новичка, а чем контр-трендовые системы отличаются от коридорных? Они работают в плюс сколько дней в месяц в среднем?

 

[GH05]

1. Ну по EQUITY показателю прирост 1500%, или 250000 пунктов на контракт, без реинвестирования, и выходов на просадки, это тоже как-бы хороший результат, с учетом сохранения макс. просадки в 17000 пунктов. Но мне удалось поучастовать на системах только в период просадки, и что негативно - выбрось из EQUITY 5 самых лучших дней, и результаты сильно деградируют - вот это приговор имхо. В моем случае приговором стало впрочем черезмерное увеличение риска, при наличии около-стоповой просадки.
2. Возможно вопрос новичка, а чем контр-трендовые системы отличаются от коридорных? Они работают в плюс сколько дней в месяц в среднем?

1. 1500%, здесь у тебя где то ошибка в системе, скорее все что считается по клозу и происходит заглядывание в будущее 2. у коридора две границы и ты четко торгуешь по ним, да в принципе контртренд, но у тебя нет других пожарных вариантов выхода и стоп лосс здесь не помогает (проверено). Смысл успешной контртрендовой системы распознать снижение динамики допустим падения и купить на падении и продать когда закончится динамика отскока и наоборот для шорта. Однозначно должны быть стопы. Но главное в эффективности алгоритма распознования, в этом вся соль.

 

[alpet]

1. 1500%, здесь у тебя где то ошибка в системе, скорее все что считается по клозу и происходит заглядывание в будущее 2. у коридора две границы и ты четко торгуешь по ним, да в принципе контртренд, но у тебя нет других пожарных вариантов выхода и стоп лосс здесь не помогает (проверено). Смысл успешной контртрендовой системы распознать снижение динамики допустим падения и купить на падении и продать когда закончится динамика отскока и наоборот для шорта. Однозначно должны быть стопы. Но главное в эффективности алгоритма распознования, в этом вся соль.

1. Ошибок такого рода нет, но 1500% это показатель к некоторому среднему ГО, которое осенью было сведено к 16600 пунктов (8300 руб). Для того, чтобы перевести этот плюс в денежный, берется максимальное вероятное ГО (20000 руб, хотя было и больше после нескольких клинчей), увеличивается в 2 раза, и получается что денег должно быть 5 раз больше изначально на контракт, и соответственно годовая доходность всего 300%.
2. Примерно осознал, хотя в моем понимании коридорная система ассоциировалась с чем-то быстро-осцилляторным (типа RMI/Stochastic на объёмных барах), а не двумя границами от которых идет торговля.

 

[GH05]

1. Ошибок такого рода нет, но 1500% это показатель к некоторому среднему ГО, которое осенью было сведено к 16600 пунктов (8300 руб). Для того, чтобы перевести этот плюс в денежный, берется максимальное вероятное ГО (20000 руб, хотя было и больше после нескольких клинчей), увеличивается в 2 раза, и получается что денег должно быть 5 раз больше изначально на контракт, и соответственно годовая доходность всего 300%.
2. Примерно осознал, хотя в моем понимании коридорная система ассоциировалась с чем-то быстро-осцилляторным (типа RMI/Stochastic на объёмных барах), а не двумя границами от которых идет торговля.

1. Не пойму я как ты считаешь, ты в какой проге тестишь? У тебя есть такие параметры как сумма А на начало и сумма Б на конец теста?
2.типа RMI/Stochastic на объёмных барах все индикаторы известные по крайней мере не дают никакого эффекта поскольку пользуются широкой массой трейдеров, это как кто то сказал все равно что ловить рыбу в городском фонтане. Все стохастики они живут вместе сценой, чтобы сформировать устойчивый сигнал нужно использовать как минимум значение предидущего бара. Короче общий подход не даст результата, тут нужно искать.

 

[alpet]

1. Не пойму я как ты считаешь, ты в какой проге тестишь? У тебя есть такие параметры как сумма А на начало и сумма Б на конец теста?
2.типа RMI/Stochastic на объёмных барах все индикаторы известные по крайней мере не дают никакого эффекта поскольку пользуются широкой массой трейдеров, это как кто то сказал все равно что ловить рыбу в городском фонтане. Все стохастики они живут вместе сценой, чтобы сформировать устойчивый сигнал нужно использовать как минимум значение предидущего бара. Короче общий подход не даст результата, тут нужно искать.

1. Программа у меня собственная, год с небольшим ей - специально создавалась чтобы работать с десятками и сотнями стратегий (с разными параметрами и алгоритмами). Вот морда вкладки тестирования:

Фактически, большая часть торговли должна идти на 25% от счёта (или на одном из 5 счетов, так сказать референсном). Однако EQUITY считается, как если-бы я всё время открывался на 100% (что по риску - абсолютно не приемлимо), тогда как на самом деле это допускается делать в экзотически редких случаях. В общем финансовый результат я оцениваю тупым делением на 5, никак не прибавляя пока "добавления в просадках" и прочие управления объёмом. Программа считает при текущих цифрах, что у нее было денег в самом начале, только на один контракт и не больше. В идеальном на сейчас случае, это получается в декабре 2005 = 16600 пунктов, а на конец 2008, почти 770000 пунктов.
Референсное тестирование алгоритма я так-же проводил в TradeStation, с использованием рыночных ордеров - графики накладываются. И плюс к этому у меня постоянно мониторится состояние счетов (каждые 5 сек, в файл статистики пишется сумма маржи и тек. средств), и оное дело в Excel можно превратить в график, который опять-же совпадает с EQUITY. Когда-то у меня были совсем другие параметры систем, и на трендах августа/осени 2008, несмотря на весь психоз и ручные вмешательства, удалось отбить тогдашний лось в 400000 (при деньгах 600000), и сверху заработать ещё 670000, однако не надолго... дальше начали вредить фильтры
К слову проскальзывание заложено 50 пунктов всего, это мало, но благодаря лимитным ордерам, довольно долгое время удавалось его удерживать отрицательным, пока объём не стал слишком крупным.

2. Ну я уже не раз убеждался, что ничего действенного для коридора, на этих индюках построить не удается - параметры разных коридоров/распилов слишком дико плавают, чтобы их можно было "захомутать" не адаптивной системой.

 

[GH05]

1. Программа у меня собственная, год с небольшим ей - специально создавалась чтобы работать с десятками и сотнями стратегий (с разными параметрами и алгоритмами). Вот морда вкладки тестирования:

Фактически, большая часть торговли должна идти на 25% от счёта (или на одном из 5 счетов, так сказать референсном). Однако EQUITY считается, как если-бы я всё время открывался на 100% (что по риску - абсолютно не приемлимо), тогда как на самом деле это допускается делать в экзотически редких случаях. В общем финансовый результат я оцениваю тупым делением на 5, никак не прибавляя пока "добавления в просадках" и прочие управления объёмом. Программа считает при текущих цифрах, что у нее было денег в самом начале, только на один контракт и не больше. В идеальном на сейчас случае, это получается в декабре 2005 = 16600 пунктов, а на конец 2008, почти 770000 пунктов.
Референсное тестирование алгоритма я так-же проводил в TradeStation, с использованием рыночных ордеров - графики накладываются. И плюс к этому у меня постоянно мониторится состояние счетов (каждые 5 сек, в файл статистики пишется сумма маржи и тек. средств), и оное дело в Excel можно превратить в график, который опять-же совпадает с EQUITY. Когда-то у меня были совсем другие параметры систем, и на трендах августа/осени 2008, несмотря на весь психоз и ручные вмешательства, удалось отбить тогдашний лось в 400000 (при деньгах 600000), и сверху заработать ещё 670000, однако не надолго... дальше начали вредить фильтры
К слову проскальзывание заложено 50 пунктов всего, это мало, но благодаря лимитным ордерам, довольно долгое время удавалось его удерживать отрицательным, пока объём не стал слишком крупным.

2. Ну я уже не раз убеждался, что ничего действенного для коридора, на этих индюках построить не удается - параметры разных коридоров/распилов слишком дико плавают, чтобы их можно было "захомутать" не адаптивной системой.

Сдается мне что проблема в твоей проге. Ты пробовал использовать амиброкер? Там все нагляднее и проще, по крайней мере управление позицией там труда вообще не составляет, и позволяет писать любые алгоритмы с использованием HOLC

 

[alpet]

Сдается мне что проблема в твоей проге. Ты пробовал использовать амиброкер? Там все нагляднее и проще, по крайней мере управление позицией там труда вообще не составляет, и позволяет писать любые алгоритмы с использованием HOLC

Проблем в программе нет. И никакой альтернативы я использовать, изучать не мог, потому как изначально перед собой цель поставил полный контроль на возможностями ПО. Уж не знаю, чем там знаменит Амиброкер, но приведу сравнение с TradeStation:
1. В моей системе можно в автоматическую торговлю запустить сотни разных стратегий, на разных тайм-фреймах, инструментах и алгоритмах. Гибко управлять предельным объёмом, и статусом как отдельных, так и единичных стратегий. Тогда как в TradeStation уже 20 графиков создаст путаницу, и неразбериху.
2. Сама программа написана на языке Delphi, что позволяет использовать практически любой алгоритм (не ограниченный типичным скриптовым языком), какой только удастся придумать. Полностью замкнут контроль за исполнением сделок - при первичном таймауте, заявка переставляется по худшей цене, при вторичном кидается по рынку, а если дальше идет отклонение по той или иной причине, система исполнения включает тревогу. Архитектура программы файлово-сетевая, что подразумевает её расширение (при дальнейшей разработке), и включение в отказоустойчивую сеть: когда много экземпляров будут торговать в разных датацентрах, в случае отказа какого-либо узла перераспределяя стратегии между друг другом.
3. Бэк-тестинг выполняется на уже бинарных алгоритмах, в многопоточном распределении. Например на минутках в TradeStation я могу на мощном Q6600 перебирать один параметр за 5 секунд (на простой относительно стратегии), а в клиенте более 200 параметров в секунду. Это позволит в будущем относительно быстро находить стратегии, в которых вероятность отдачи на ближайший период высока (т.е. просадка только-только закончилась).

Вот такая странная реклама, для закрытого пока-что продукта. Не исключаю в каком-нибудь будущем превращения программы в OpenSource продукт.

 

[GH05]

Проблем в программе нет. И никакой альтернативы я использовать, изучать не мог, потому как изначально перед собой цель поставил полный контроль на возможностями ПО. Уж не знаю, чем там знаменит Амиброкер, но приведу сравнение с TradeStation:
1. В моей системе можно в автоматическую торговлю запустить сотни разных стратегий, на разных тайм-фреймах, инструментах и алгоритмах. Гибко управлять предельным объёмом, и статусом как отдельных, так и единичных стратегий. Тогда как в TradeStation уже 20 графиков создаст путаницу, и неразбериху.
2. Сама программа написана на языке Delphi, что позволяет использовать практически любой алгоритм (не ограниченный типичным скриптовым языком), какой только удастся придумать. Полностью замкнут контроль за исполнением сделок - при первичном таймауте, заявка переставляется по худшей цене, при вторичном кидается по рынку, а если дальше идет отклонение по той или иной причине, система исполнения включает тревогу. Архитектура программы файлово-сетевая, что подразумевает её расширение (при дальнейшей разработке), и включение в отказоустойчивую сеть: когда много экземпляров будут торговать в разных датацентрах, в случае отказа какого-либо узла перераспределяя стратегии между друг другом.
3. Бэк-тестинг выполняется на уже бинарных алгоритмах, в многопоточном распределении. Например на минутках в TradeStation я могу на мощном Q6600 перебирать один параметр за 5 секунд (на простой относительно стратегии), а в клиенте более 200 параметров в секунду. Это позволит в будущем относительно быстро находить стратегии, в которых вероятность отдачи на ближайший период высока (т.е. просадка только-только закончилась).

Вот такая странная реклама, для закрытого пока-что продукта. Не исключаю в каком-нибудь будущем превращения программы в OpenSource продукт.

Ты создал то что уже создано) А то что выделено жирным, уже похоже на переоптимизацию. Зайди вот сюда amisite.ru
очень хорошо описаны все проблемы и подводные камни автоматической торговли.

 

[alpet]

Ты создал то что уже создано)

Нет, пожалуй мне представляется что я создал что-то меньшее, но более под мои нужды заточенное. И самое главное, функционал могу расширять произвольно, сколько угодно.

А то что выделено жирным, уже похоже на переоптимизацию.

Всё что похоже, ещё не есть переоптимизация. Я могу согласится, что если я подбираю 10 параметров для одной стратегии, и начинаю только по ней торговать долгосрочно - действую очень рискованно. По той причине что супер-показатели стратегии, с большой вероятностью деградируют, на ближайшем изменении рынка. Другое дело, когда систем набирается несколько десятков. Среди них в течении месяца-другого конечно объявляются "сорняки", которые можно не жалея выбросить, но остальные успевают обычно компенсировать проблемы доставленные "сорняками". Подход же с нахождением систем, с моментальным низким значением риска, вообще имеет отдаленное отношение к оптимизации - ведь поиск идет не супермега-стратегии, что торговала три года без просадок, а совсем другого - стратегии готовой отдавать прибыль (а в случае, если она не совсем готова - выбросится по стопу).

Зайди вот сюда amisite.ru
очень хорошо описаны все проблемы и подводные камни автоматической торговли.

Бегло поглядел описание AMIBroker, сразу увидел, чего мне не хватает в нем, для эффективного бэк-тестинга: нет оптимизации по тайм-фактору, нет фильтров на минимальные и распределенные значения показателей, таких как просадка и профит-фактор.

 

[GH05]

Бегло поглядел описание AMIBroker, сразу увидел, чего мне не хватает в нем, для эффективного бэк-тестинга: нет оптимизации по тайм-фактору, нет фильтров на минимальные и распределенные значения показателей, таких как просадка и профит-фактор.

Я не понимаю что такое тайм фактор) Зачем тебе фильтр по значению профит фактор? Не лучше создать систему когда те параметры которые должны меняться, оптимизироваться, будут считаться системой на лету исходя из текущей ситуации на рынке, а не ситуации по портфелю) Я не знаю той проблемы с которой столкнулся ты, деградация параметров, для меня основные параметры это просадка, профит фактор и отношение прибыльных сделок к убыточным, и на всей истории (3 года) эти соотношения стабильны, хотя три года были абсолютно разные. Мне кажется ты к простым вещам приходишь через сложное).

 

[cowboy]

1. 1500%, здесь у тебя где то ошибка в системе, скорее все что считается по клозу и происходит заглядывание в будущее

причем ошибка скорее фсего 'эта у вас обоих

 

[alpet]

Я не понимаю что такое тайм фактор) Зачем тебе фильтр по значению профит фактор?

Тайм-фактор, это соотношение количества дней закрытых с плюсом, и убытком. Фильтр нужен, чтобы из 8 млн. вариантов параметров 99.999% выбрасывалось как не подходящее.

Не лучше создать систему когда те параметры которые должны меняться, оптимизироваться, будут считаться системой на лету исходя из текущей ситуации на рынке, а не ситуации по портфелю)

Уж не знаю, насколько лучше, но явно не проще. Автоматический бэк-тестинг, по сути и есть подбор подходящий стратегий на ближний торговый период, и в некотором смысле может рассматриваться как условная само-адаптация робота к рынку. В перспективе возможно что комплексы параметров будут привязываться к профилю рынка.

Я не знаю той проблемы с которой столкнулся ты, деградация параметров, для меня основные параметры это просадка, профит фактор и отношение прибыльных сделок к убыточным, и на всей истории (3 года) эти соотношения стабильны, хотя три года были абсолютно разные. Мне кажется ты к простым вещам приходишь через сложное).

Мне важна стабильность максимальной просадки, и постоянное уменьшение соотношения её и EQUITY_LAST. На достаточно большом списке стратегий это условие выполняется достаточное время, чтобы можно было поймать тренд.

причем ошибка скорее фсего 'эта у вас обоих

И вам повторю - 1500% это цифра применимая не к счету, а к начальной стоимости контракта. На деньгах 2008 год дал-бы 300%, что для такого плеча как на фьючерсе RTS-*.**, и серьёзных трендов вполне даже скромно. Другое дело, что начиная работу с алгоритмами я погнался все-таки за высокой прибыльностью, а не безрисковостью, поэтому результат вышел не идеальный - на 200% среднегодовую доходность, приходятся соответственно 20% просадки.

 

[GH05]

И вам повторю - 1500% это цифра применимая не к счету, а к начальной стоимости контракта. На деньгах 2008 год дал-бы 300%, что для такого плеча как на фьючерсе RTS-*.**, и серьёзных трендов вполне даже скромно. Другое дело, что начиная работу с алгоритмами я погнался все-таки за высокой прибыльностью, а не безрисковостью, поэтому результат вышел не идеальный - на 200% среднегодовую доходность, приходятся соответственно 20% просадки.

Первые два пункта у тебя точно оптимизация, вернее переоптимизация, в amibrokere есть встроенная функция Walk Forward она позволяет подбирать ключевые параметры для будущего периода на основании прошлого, периоды любые. Я отказался от этой функции так как она однозначно приведет к переоптимизации что у тебя и произошло, только без обид, я не хочу сказать что у тебя плохо что то написано, просто отойди немного от того подхода каким ты пользуешься.

 

[alpet]

Первые два пункта у тебя точно оптимизация, вернее переоптимизация, в amibrokere есть встроенная функция Walk Forward она позволяет подбирать ключевые параметры для будущего периода на основании прошлого, периоды любые. Я отказался от этой функции так как она однозначно приведет к переоптимизации что у тебя и произошло, только без обид, я не хочу сказать что у тебя плохо что то написано, просто отойди немного от того подхода каким ты пользуешься.

Окей, спрошу напрямую - на какие риски я напрашиваюсь, действуя по текущей схеме? Мне доступна мысль о том, что выискав стратегию с минимальной просадкой, и начав торговать по ней, я в скором/не очень времени буду наблюдать (с некоторой вероятностью!), как эта просадка расширит статистически найденный предел. И в этот момент я легко избавляюсь от повредившейся стратегии (её параметров), потеряв ограниченные средства. Однако если у меня будет алгоритм с одним параметром, но просадки у него будут однозначно большими - мне придется в случае выхода за статистику ещё больше потерять. Уж точно я не надеюсь, что найденные стратегии сохранят усредненную производительность в будущем - но хотя бы по инерции некоторые будут отдавать достаточно неплохо какое-то время.
И самое неприятное - набор комбинаций параметров станет слишком ограниченным, я не смогу набрать даже 20 систем для рабочего списка (торговать сайзом 20 на двух лямах, это несколько странно), а в некоторый момент времени вообще не будет готовых к отдаче систем. Диверсификация по параметрам имеет ещё один дополнительный смысл - сигналы у разных стратегий зачастую происходят в различное время, и это позволяет резко сократить проскальзывание: результат лучше, чем в случае эксплуатации "одной супер-стратегии", которой надо по два раза в день, в 100 контрактов переворачивать позу. Ну и наконец, при большом количестве стратегий, общая кривая EQUITY приобретает некоторую сглаженность, что делает её доступной для простейшего тех-анализа.

 

[GH05]

Окей, спрошу напрямую - на какие риски я напрашиваюсь, действуя по текущей схеме? Мне доступна мысль о том, что выискав стратегию с минимальной просадкой, и начав торговать по ней, я в скором/не очень времени буду наблюдать (с некоторой вероятностью!), как эта просадка расширит статистически найденный предел. И в этот момент я легко избавляюсь от повредившейся стратегии (её параметров), потеряв ограниченные средства. Однако если у меня будет алгоритм с одним параметром, но просадки у него будут однозначно большими - мне придется в случае выхода за статистику ещё больше потерять. Уж точно я не надеюсь, что найденные стратегии сохранят усредненную производительность в будущем - но хотя бы по инерции некоторые будут отдавать достаточно неплохо какое-то время.
И самое неприятное - набор комбинаций параметров станет слишком ограниченным, я не смогу набрать даже 20 систем для рабочего списка (торговать сайзом 20 на двух лямах, это несколько странно), а в некоторый момент времени вообще не будет готовых к отдаче систем. Диверсификация по параметрам имеет ещё один дополнительный смысл - сигналы у разных стратегий зачастую происходят в различное время, и это позволяет резко сократить проскальзывание: результат лучше, чем в случае эксплуатации "одной супер-стратегии", которой надо по два раза в день, в 100 контрактов переворачивать позу. Ну и наконец, при большом количестве стратегий, общая кривая EQUITY приобретает некоторую сглаженность, что делает её доступной для простейшего тех-анализа.

Там где подчеркнуто мысль правильная, там где черным нет.
Вот смотри допустим ты отторговал один квартал и у тебя начинают ухудшатся показатели, ты проводишь оптимизацию и второй квартал с новыми параметрами вроде ничего, но третий у тебя глухо проваливается так как для него подходили идеально параметры первого квртала, вот вся петрушка. Для этого система должна сама рассчитывать параметры исходя из особенностей движения рынка, ее нужно этому научить. Ты проделал тетонический труд в создании программы, но думаю там нет достаточно инструментов чтобы это осуществить. Насчет просадки, не бери полный сайз, у тебя должен быть заточен алгоритм на много много % чтобы ты мог себе позволить торговать половиной средств и тебе бы "хватило", а ММ вкратце должен опираться на следующее, там где есть вероятность убытка, сокращается поза и все.

 

[alpet]

Там где подчеркнуто мысль правильная, там где черным нет.
Вот смотри допустим ты отторговал один квартал и у тебя начинают ухудшатся показатели, ты проводишь оптимизацию и второй квартал с новыми параметрами вроде ничего, но третий у тебя глухо проваливается так как для него подходили идеально параметры первого квртала, вот вся петрушка. Для этого система должна сама рассчитывать параметры исходя из особенностей движения рынка, ее нужно этому научить. Ты проделал тетонический труд в создании программы, но думаю там нет достаточно инструментов чтобы это осуществить. Насчет просадки, не бери полный сайз, у тебя должен быть заточен алгоритм на много много % чтобы ты мог себе позволить торговать половиной средств и тебе бы "хватило", а ММ вкратце должен опираться на следующее, там где есть вероятность убытка, сокращается поза и все.

Теперь проясню, почему мне фактор "выхода" за пределы статистики не страшен. Вот график EQUITY, по системам найденным 15 января:

Стрелочками я обозначил места, где риск размещение первичного объёма по этому списку стратегий - минимален (по показателям осцилляторов). Т.е. допускается что выбьет 1-3 из 10, но выбьет малыми потерями - стоп по списку составляет 10% (1600 пунктов/контракт - проигрыш). Единственная текущая недоработка этой схемы - более четкое нахождение места, где объём можно сокращать до нуля, а не частично, и переходить к следующему списку. По идее осцилляторы дают слишком быстрое срабатывание на выход...

 

[GH05]

Теперь проясню, почему мне фактор "выхода" за пределы статистики не страшен. Вот график EQUITY, по системам найденным 15 января:

Стрелочками я обозначил места, где риск размещение первичного объёма по этому списку стратегий - минимален (по показателям осцилляторов). Т.е. допускается что выбьет 1-3 из 10, но выбьет малыми потерями - стоп по списку составляет 10% (1600 пунктов/контракт - проигрыш). Единственная текущая недоработка этой схемы - более четкое нахождение места, где объём можно сокращать до нуля, а не частично, и переходить к следующему списку. По идее осцилляторы дают слишком быстрое срабатывание на выход...

Мне сложно говорить о том минимален риск или нет, так как я не знаю твоего алгоритма входа и выхода, но на первой стрелке там риск далеко не минимален.