В барах все-таки EQUITY содержится, а не цена фьючерса. Так что значения осцилляторов будут достаточно валидными, пока EQUITY продолжает расти (или технически - сохраняется определенный темп просадки). Можно прогнать стратегию, которая будет показывать максимальный краткосрочный убыток, после подобных входов конечно, чтобы уже с цифрами работать.
Money-Management. Какую систему используете?
- Автор темы Jaguar
- Дата начала
игра слов...
так что этот функционал наоборот был бы очень полезен alpet
ИМХО
на самом деле суть этого функционала противоположна вашему утверждению - она позволяет оценить на сколько эффективно параметры ,подобранные на выборке данных (прошлое), могут сработать вне выборки (будущее).
так что этот функционал наоборот был бы очень полезен alpet
ИМХО
Re: игра слов...
Идея красива, но в реальности работает туго.
Об этом речь и идет, только эти параметры не всегда будут работать на следующей выборке, вы протестируйте и поймете.
Идея красива, но в реальности работает туго.
Re: игра слов...
Весь вопрос в том, какова вероятность сбоя параметров? Ведь в конкретный момент я включаю набор систем которые уже просели ощутимо, и темп просадки перед готовностью сократился. Именно это позволяет использовать короткие стоп-лоси, при входе.
Re: игра слов...
Т.е. она нужна не для того чтобы вытянуть систему из минус в плюс, а чтобы допустим по году она показала не 100%,а 120%, но если собьются параметры то и 100% хватило, примерно так. ИМХО.
Ну не знаю, на этот вопрос тебе никто не ответит насколько вероятно, еще раз говорю смысл в алгоритме системы, если он сам изначально рабочий то параметры вещь вторая, а ты пытаешься ставить именно на параметры, оптимизация нужна например для того чтобы понять что на этом таймфрейме можно взять например глупо пытаться взять на RIH 1000 пунктов на минутном фрейме, а вот на глаз можно сразу сказать что пунктов 50 не большая проблема, но для максимальной эффективности можно провести оптимизацию.
Т.е. она нужна не для того чтобы вытянуть систему из минус в плюс, а чтобы допустим по году она показала не 100%,а 120%, но если собьются параметры то и 100% хватило, примерно так. ИМХО.
Re: игра слов...
Вот как, а мне казалось иначе. На доходность фактически наплевать, пускай будет даже 50-70% в год, а не 150% как на самых бросовых параметрах (из прибыльных - можно ведь подобрать и архиубыточные). А вот что заставляет беспокоится - это предельно возможная просадка. Сейчас оптимизация выдает варианты с просадкой 20000-25000 пунктов, а на произвольных параметрах будет в лучшем случае 55000-70000, что уже "чрезмерно рисково". Концепция низкого риска входа в подобную "подогнанную стратегию", строится на том, что я вхожу когда после просадки масштаба 15000-18000 пунктов, и делаю стоп на выход при внезапном усилении просадки на ещё 2000-3000 пунктов (расширение статистики, и стало быть деградация результата). Вторым критерием является стабильность отдачи - в это стоит вкладывать статистику максимальной продолжительности просадки (между пиком и началом следущего пика), и соотношение прибыльных/убыточных дней. Однако на сейчас у меня ощущение сохраняется что трех-годовой истории фьючерса на индекс попросту не достаточно для сбора временной статистики (просадок экстра-уровня по длительности было мало).
Re: игра слов...
Говорю о том же, на бросовых параметрах сам алгоритм должен вытягивать в плюс, оптимизация просто улучшает результат. Просадка в пункта-это что? В пунктах цены? Если цены то подход не правильный, поскольку у тебя может быть задействовано например 25% или 150% счета и это приведет абсолютно разной просадке. Вот тут то и нужно применять ММ.
Re: игра слов...
Для одного контракта конечно в пунктах цены. А к счету как применить эту просадку, если по дефолту я вхожу только после того как она пройдет (или у меня создастся иллюзия, что она прошла)?
Re: игра слов...
Вот тут я вообще ничего не понял, просадка это ты встал в лонг по 100 руб а цена ушла вниз на 5%, при 25% задействованного капитала просадка буде 1,25% при 50% 2,5% при 200% (это если взять одно плечо) 10% типа так.
Re: игра слов...
Сорри, за терминологическую путаницу. В моем контексте просадкой (drawdown) стратегии было состояние EQUITY, после серии убыточных сделок, которые не обязательно были проведены на деньгах. Так, я считаю относительно безопасным входить в стратегию (вернее список стратегий), у которой последняя серия убыточных сделок, по совокупности убытка была достаточно большой, индикаторы на EQUITY показывают зеленый цвет (точнее перепроданность).
расскажу о своей.. торгую на мамбе, следовательно зарабатываю только на движении на север.. торгую по ишимоку на часовиках, и плюс использую каналы(когда явно выражено движение в них).. так вот, использую плечо 1:1 и торгую по 4 юнитам(и парачка лежит в долгосрочке).. в основном получается 3.. т.е. нефтянка наша и полюс золото.
так вот, капитал с учетом плеча разделен поровну на 4 юнита. при пересечении цены тенкан(или при отбое от нижней границы канала) беру бамаг на 20% от депо бумаги. далее при золотом кресте беру на 60% от запланированного депо, при выходе из сенкоу б накидываю еще 20%, и если сигнал хороший, то можно и еще 20% накинуть(следовательно урезаю депо последнего юнита)..
выход осуществляю на верхней границе канала, скидываю 80%.. если до границы не дошли, то при пересечении цены тенкан 20% скидываю, а остальные при мертвом кресте..
также докупаю при отбое от сенкоу б.. в общем выглядит вот так, но она все совершенствуется и совершенствуется
так вот, капитал с учетом плеча разделен поровну на 4 юнита. при пересечении цены тенкан(или при отбое от нижней границы канала) беру бамаг на 20% от депо бумаги. далее при золотом кресте беру на 60% от запланированного депо, при выходе из сенкоу б накидываю еще 20%, и если сигнал хороший, то можно и еще 20% накинуть(следовательно урезаю депо последнего юнита)..
выход осуществляю на верхней границе канала, скидываю 80%.. если до границы не дошли, то при пересечении цены тенкан 20% скидываю, а остальные при мертвом кресте..
также докупаю при отбое от сенкоу б.. в общем выглядит вот так, но она все совершенствуется и совершенствуется