Системная торговля и время торговой сессии

[Виктор 2007]

Раньше мы торговались до 18:00 и все было замечательно. Теперь торги продолжаются до 19:00, а по фьючерсу на индекс РТС аж до 23.50. В последнее время вечером на рынке творится полный беспредел и включение этого времени в рассмотрение значительно ухудшает результаты систем. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Вообще, если взять два графика фьючерса на индекс РТС - один с 10.30 до 18.00, а другой с 10.30 до 23.50 и сравнить их визуально, то можно увидеть, что в вечернюю сесиию рынок зачастую идет в противоположном направлении или вообще стоит на месте, т.е. учет вечерних торгов уменьшает трендовую составляющую. Хочу понять как же лучше поступить ...

И попутный вопрос. Как можно вычислить значение средней трендовой составляющей по графику?

 

[mehanizator1]

я вечернюю сессию выкидываю.

 

[cowboy]

Раньше мы торговались до 18:00 и все было замечательно. Теперь торги продолжаются до 19:00, а по фьючерсу на индекс РТС аж до 23.50. В последнее время вечером на рынке творится полный беспредел и включение этого времени в рассмотрение значительно ухудшает результаты систем. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Вообще, если взять два графика фьючерса на индекс РТС - один с 10.30 до 18.00, а другой с 10.30 до 23.50 и сравнить их визуально, то можно увидеть, что в вечернюю сесиию рынок зачастую идет в противоположном направлении или вообще стоит на месте, т.е. учет вечерних торгов уменьшает трендовую составляющую. Хочу понять как же лучше поступить ...

И попутный вопрос. Как можно вычислить значение средней трендовой составляющей по графику?

как то задавался я таким вопросом с товарищем... Речь шла о том , что некоторые трендовые системки при присобачивании ночной сесси становятся откровенно сливными..Друг мой сказал , что мол в это время торгует один неадекватный пипл и никакой осознанной составляющей там нет, поэтому так и системки плохо работают.... ЛИчно я же думаю, что системки сливают потому , что они-откровенный курвафиттинг, а добавление ночной сессии- аналаг тестирования оут оф семпл..Я утверждаю, что неадекватный ночном пипл, при фсем своем многообразии . не может натрейдить 3-5 ярдов за сессиию....ВОт такие две имхи... Какая вам кажется ближе-ту и выбирайте

 

[Виктор 2007]

как то задавался я таким вопросом с товарищем... Речь шла о том , что некоторые трендовые системки при присобачивании ночной сесси становятся откровенно сливными..Друг мой сказал , что мол в это время торгует один неадекватный пипл и никакой осознанной составляющей там нет, поэтому так и системки плохо работают.... ЛИчно я же думаю, что системки сливают потому , что они-откровенный курвафиттинг, а добавление ночной сессии- аналаг тестирования оут оф семпл..Я утверждаю, что неадекватный ночном пипл, при фсем своем многообразии . не может натрейдить 3-5 ярдов за сессиию....ВОт такие две имхи... Какая вам кажется ближе-ту и выбирайте

Думаю, что товарищ прав. Зарабатываем мы за счет трендовой составляющей. Моя ТС не стновится сливной, просто результаты гораздо хуже. Это и правильно, т.к. как можно заработать там, где рынок ведет неадекватно?

 

[GH05]

я вечернюю сессию выкидываю.

Так гэпы тогда же получаются немалые

 

[GH05]

как то задавался я таким вопросом с товарищем... Речь шла о том , что некоторые трендовые системки при присобачивании ночной сесси становятся откровенно сливными..Друг мой сказал , что мол в это время торгует один неадекватный пипл и никакой осознанной составляющей там нет, поэтому так и системки плохо работают.... ЛИчно я же думаю, что системки сливают потому , что они-откровенный курвафиттинг, а добавление ночной сессии- аналаг тестирования оут оф семпл..Я утверждаю, что неадекватный ночном пипл, при фсем своем многообразии . не может натрейдить 3-5 ярдов за сессиию....ВОт такие две имхи... Какая вам кажется ближе-ту и выбирайте

+1 у меня что на днях что на вечерке вполне нормально, единственное ликвидность страдает

 

[Виктор 2007]

+1 у меня что на днях что на вечерке вполне нормально, единственное ликвидность страдает

На днях скорее всего система среднесрочная, а для таких систем влияние вечерки будет меньше.

 

[Cinoptik]

Раньше мы торговались до 18:00 и все было замечательно. Теперь торги продолжаются до 19:00, а по фьючерсу на индекс РТС аж до 23.50. В последнее время вечером на рынке творится полный беспредел и включение этого времени в рассмотрение значительно ухудшает результаты систем....

для того чтоб заганять в механику вечерку исторических данных не достаточно, выборка оч мала а следовательно стат-анализ будет не корректен. Я так же удаляю вечернюю сессию . Есть инфа что фортс хотят сделать круглосуточно, тем ни менее основное движение как я думаю будит соотносительно торгов акции.

 

[cowboy]

Думаю, что товарищ прав. Зарабатываем мы за счет трендовой составляющей.

дык помоему движения сейчас хватает на ночных сессиях..
Первый месяц ночной торговли-там цены выстраивались в струну..Но сейчас встречаются очень даже не хилые движения

Моя ТС не стновится сливной, просто результаты гораздо хуже.

я бы еще раз подумал..Может быть я не прав..Но задуматься фсе равно стоит...

т.к. как можно заработать там, где рынок ведет неадекватно?

Определение "неадекватности рынка" в студию и почему он так ведется себя на ночной сессии..

 

[cowboy]

+1 у меня что на днях что на вечерке вполне нормально, единственное ликвидность страдает

НУ вот это уже ИМХО о много говорит в сторону стабильности ТС

 

[cowboy]

для того чтоб заганять в механику вечерку исторических данных не достаточно, выборка оч мала а следовательно стат-анализ будет не корректен..

А давайте будем делать несколько торговых систем с 10-30 до 18-00 и с 18-00 до 24-00...Но только на вечерку будет делать тогда, когда наберется данных не меннее года..А то инструменты то с приходом ночи становятся другими...РТС-ОБОРОТЕНЬ

 

[mehanizator1]

Так гэпы тогда же получаются немалые

исторических данных с вечерней сессией меньше года все равно, нормально не потестируешь. тем более год этот, мягко говоря, необычный.

 

[Jaguar]

Я тоже заметил, что вечёрка часто идёт против основной сессии.
Несколько соображений:
1) Если система на дневках, 5 минутках, 15 минутках, то наверное системе должно быть похрен. Если на 1-2-4 часовиках (фаза соразмерна с длиной сессии), то да... имеет значение.
2) Моё объяснение явления: наша днёвка находится в хвосте предыдущей сессии пендосни, а вечёрка отыгрывает уже новыю пендосовскую сессию. Поэтому вечёрка и днёвка могут быть разнонаправлены.

 

[Cinoptik]

А давайте будем делать несколько торговых систем с 10-30 до 18-00 и с 18-00 до 24-00...Но только на вечерку будет делать тогда, когда наберется данных не меннее года..А то инструменты то с приходом ночи становятся другими...РТС-ОБОРОТЕНЬ

Равномерность распределения прибылей и убытков в тестовой выборке –важный показатель стабильности .Хорошее распределение свидетельствует об устойчивой и стабильной модели, в то время как плохое распределение ставит под вопрос валидность модели.( Роберт Пордо)
Есчё раз повторю, пусть хоть три или 48 умну будет сис ,это ни как не по влияет на возможность заработать, до тех пор пока не будит достаточного массива данных.

 

[Cinoptik]

Я тоже заметил, что вечёрка часто идёт против основной сессии.
Несколько соображений:
1) Если система на дневках, 5 минутках, 15 минутках, то наверное системе должно быть похрен. Если на 1-2-4 часовиках (фаза соразмерна с длиной сессии), то да... имеет значение.
2) Моё объяснение явления: наша днёвка находится в хвосте предыдущей сессии пендосни, а вечёрка отыгрывает уже новыю пендосовскую сессию. Поэтому вечёрка и днёвка могут быть разнонаправлены.

Я бы не советовал пока делать сису на днёвках, мой статистический анализ показал что распределение дисперсии выглядит очень валонтильно, это значит что к примеру 10 летних дневных данных по акции лукоил не достаточно чтоб торговать с уверенностью.

 

[GH05]

исторических данных с вечерней сессией меньше года все равно, нормально не потестируешь. тем более год этот, мягко говоря, необычный.

Согласен второй квартал там даже пробелы в котировках местами. Мех у тебя системы по 2008 большую прибыль показывают нежели 6 и 7?

 

[mehanizator1]

Согласен второй квартал там даже пробелы в котировках местами. Мех у тебя системы по 2008 большую прибыль показывают нежели 6 и 7?

нет, конечно, у меня системы лонговые, а 2008 растущих участков было мало.

 

[MikeCurious]

Моя торговля вечером подтверждает что вечерняя сессия (и как ни странно последний час дневной) более неадекватна чем основное время... и потому прибыльность одной сделки более прибыльна ибо ловлю как раз неадекват на опционах. Другое дело что после 21-22 часов ликвидность становится вообще никакой, видимо "неадекваты" уходят спать и остаются только маркетмейкеры. Конечно выборка опять же небольшая но такое наблюдение есть. Самая малина это первый и последний часы основной сессии+первый вечерки. И кстати почему-то часто бывают сделки в 13.55, видать перед клирингом закрываются... непонятно зачем правда.

 

[cowboy]

Равномерность распределения прибылей и убытков в тестовой выборке –важный показатель стабильности .Хорошее распределение свидетельствует об устойчивой и стабильной модели, в то время как плохое распределение ставит под вопрос валидность модели.( Роберт Пордо)
Есчё раз повторю, пусть хоть три или 48 умну будет сис ,это ни как не по влияет на возможность заработать, до тех пор пока не будит достаточного массива данных.

я вот одного не пойму???У нас инструмент изменился что ли??? Тот же самый индекс, только торгуется дольше... Причем тут набор данных?

 

[cowboy]

Я бы не советовал пока делать сису на днёвках, мой статистический анализ показал что распределение дисперсии выглядит очень валонтильно, это значит что к примеру 10 летних дневных данных по акции лукоил не достаточно чтоб торговать с уверенностью.