Если честно, то как то сомневаюсь я в ваших результатах на доске ,когда вы говорите вот это
ИМХо просад в таком случае у вас где нить процентов 40 должен быть минимум..ТЕм более у пробоев..
Системная торговля и время торговой сессии
- Автор темы Виктор 2007
- Дата начала
не знаю как у вас но у меня маркет мейкеры после 1800 не торгуют... Насчет ликвидности согласенМоя торговля вечером подтверждает что вечерняя сессия (и как ни странно последний час дневной) более неадекватна чем основное время... и потому прибыльность одной сделки более прибыльнаибо ловлю как раз неадекват на опционах. Другое дело что после 21-22 часов ликвидность становится вообще никакой, видимо "неадекваты" уходят спать и остаются только маркетмейкеры. Конечно выборка опять же небольшая но такое наблюдение есть. Самая малина это первый и последний часы основной сессии+первый вечерки. И кстати почему-то часто бывают сделки в 13.55, видать перед клирингом закрываются... непонятно зачем правда.
Почему ты так думаешь? У меня лично за 2008 рекордный показатель около 800% с просадкой 25 при лонг/шорт и около 300% с просадкой 21 если бы только использовался лонг.
Как видишь при лонге просадка меньше, поскольку шорт достаточно рискованный инструмент. Все данные с реинвестированием.
на реале???трендовая система?
Нет контртрендовая, с трендовой больше 250% в год не смог вытянуть. В реале. Работа последние два месяца. С результатами тестирования один в один, проскальзывания нет!)
mehanizator1
New member
добро пожаловать в чудесный мир переподгонки
ХАХАХАдобро пожаловать в чудесный мир переподгонки
+1
Мех ты считаешь результаты тестирования за три года с похожим профит фактором и соотношением убыточных к прибыльным при одном оптимизируемом параметре переподгонкой? В основной вете я написал что она не опирается на OHLC и тем более объем и там разные индюки, определяется тенденция внутри свечи, причем этим занимается огромный кусок кода на java поскольку обычными методами динамику не понять потому что при тесте мы имеем только конечные OHLC. Единственный недостаток огромная тиковая база (минутки не подходят) нужен мощный комп.добро пожаловать в чудесный мир переподгонки
ну круто..
mehanizator1
New member
если ты меняешь всего один параметр, это вовсе не значит, что там их больше нету. возможно их там целая куча, просто они фиксированы в каком-то состоянии.
Я понял про что ты, есть параметр грубо говоря где я хочу войти и где выйти они стандартные, их можно поменять, но с их изменением линейно меняется значение профит фактора и соотношения на всей истории, для меня это главное. Конечно % прибыли год от года разнится и остается высоким.
как понимать линейно? тоесть меняются???или остатся не изменными?равномерно увеличиваются или равномерно уменьшаются?
Равномерно в каждом году, а не скачут в одном году так, а в другом этак и процент прибыли меняется если взять 2008 год от 600 до 850 %, т.е. сама оптимизация большого эффекта не дает, сам алгоритм рабочий вот в чем смысл. Грубо говоря если взять свечу, вхожу и выхожу внутри свечи, какая разница войду я на 5 пунктов ближе или дальше от L, главное определение динамики, а там просто математика, вернее не просто)
не понял..а как это вы входите по LOW?
Не по L, а привел как пример на определенном расстоянии допустим от L, там нет привязки к какомуто значению, там есть просто динамический диапазон.
ну могу вам только пожелать удачи
Можно на ты)
mehanizator1
New member
что ты, он такое не практикует
ФОрма обращения к челу на ТЫ говорит о более близких отношениях с человеком.. Свидетельствует об уважении возникшем на почве дружбы, любви, товарищества...Пока я ни с кем этого и не наблюдаю...Отсель и такое обращение..что ты, он такое не практикует
Лучше на Вы чем как в соседней ветке)