Теперь им придется тебя убить.
Выход из боковика
- Автор темы MIGHTY C@T
- Дата начала
MIGHTY C@T
New member
Это вряд ли. Я их убедил в том, что ничего никому не скажу)Теперь им придется тебя убить.
Вначале они тебя будут пытать,чтобы узнать,что ты знаешь,а потом-страшная и мучительная смерть'
'.Так же я думаю,что не поздоровится всем из этой ветки'',а также их родственникам.НЕ боись. Можно играть и против тренда.Поэтому входи 1/8 частью денег чтобы отыграться. Но лучше играть в шорт в вверх.НЕ забывай кризис и падение происходит быстрее чем рост. 20 апреля это подтвердило.
Давай говорить.
Я вот думаю аналогичную мысль - а нужно ведь торговать консолидации. Только вот никак не могу как это дело механизировать.
Необходимо иметь некие базовые стейтменты, описывающие эту самую консолидацию.
Вот мои:
1.длительность паттерна не менее 10, а еще лучше от 20 баров.
2.диапазон колебаний очень и очень узок...ну например HHV(H,20)-LLV(L,20) должен быть меньше ATR(20) по состоянию на 20 баров назад
3.цена как минимум 2 раза касалась границ диапазона +- некая погрешность
4.вольюм должен быть ниже своего МА
5.ROC болтаться в районе +-5
Ну вот как-то так.
А у кого какие еще доп фильтры могут быть
Я вот думаю аналогичную мысль - а нужно ведь торговать консолидации. Только вот никак не могу как это дело механизировать.
Необходимо иметь некие базовые стейтменты, описывающие эту самую консолидацию.
Вот мои:
1.длительность паттерна не менее 10, а еще лучше от 20 баров.
2.диапазон колебаний очень и очень узок...ну например HHV(H,20)-LLV(L,20) должен быть меньше ATR(20) по состоянию на 20 баров назад
3.цена как минимум 2 раза касалась границ диапазона +- некая погрешность
4.вольюм должен быть ниже своего МА
5.ROC болтаться в районе +-5
Ну вот как-то так.
А у кого какие еще доп фильтры могут быть
MIGHTY C@T
New member
Я думаю это зависит от таймфрема. Нужно подбирать эмпирическим способом на истории.
То же самое.
А вот это поясни, пожайлуста, не совсем понял, что ты хотел сказать, в виду моей малограмотности)
MIGHTY C@T
New member
Да я на самом деле хотел спросить, ктонить использует данный паттерн или это не рабочий вариант?
И ещё одно наблюдение.Длина с одним "Н"
MIGHTY C@T
New member
Вы применяете данную схему в торговле?
Почти нет.Так как если по стопу вхожу наверх,то не тэйкаюсь.А вниз наоборот тэйкаюсь ,но раньше.Но наблюдение есть наблюдение-это всреднем.
Иногда использую такой выход.Один счет ставлю в лонг (Финам),а другой в шорт (АЙ-Ти-Инвест).Стоп ставлю только в лонг,а из шорта всегда можно вылезти.Правда раз влетел с Финамом если у них сбивается программа,то не дозвонится.
MIGHTY C@T
New member
А зачем два разных счета?
И на счет "из шорта можно вылезти всегда" - не согласен, хотя у каждого своя стратегия.
Яйца должны быть в разных корзинах.Когда выходил из "Амити" содрали лишние деньги.Кто знает сколько брокерских фирм теперь накроется!
MIGHTY C@T
New member
Речь не о яйцах. Я хотел спросить, зачем, когда играешь один паттерн, использовать два счета?
Код:
он играет на границах канала и вверх на одном счете и вниз на 2м счете
но есть такое что выбьет по стопу в лонге и просадка у него двойная будетmehanizator1
New member
так в одном лонг, в другом шорт, какой-нибудь из них да выйграет
))сорри за поздний ответ
Про средний вольюм - ну берем мувинг от вольюма и на момент формирования канала смотрим чтобы вольюм сидел ниже этого значения
Про ROC - это rate of change - измеряем расколбас - он должен быть в границах некоего значения.
ЗЫ...кстати а вот интересно как в АМИ прописать "тыкаем пару раз в границу канала" Т.е. у нас есть ну например LLV за 9-10 баров. Цена к нему подошла, пнула в пределах некой зоны +-10 пипсов к примеру. Ну и так пару раз за эти 10 баров.
Я то-то не врублюсь
Ну или в коде трейдстейшн
Про средний вольюм - ну берем мувинг от вольюма и на момент формирования канала смотрим чтобы вольюм сидел ниже этого значения
Про ROC - это rate of change - измеряем расколбас - он должен быть в границах некоего значения.
ЗЫ...кстати а вот интересно как в АМИ прописать "тыкаем пару раз в границу канала" Т.е. у нас есть ну например LLV за 9-10 баров. Цена к нему подошла, пнула в пределах некой зоны +-10 пипсов к примеру. Ну и так пару раз за эти 10 баров.
Я то-то не врублюсь
Ну или в коде трейдстейшн
Все дело "в неких значениях" которые потом придется оптимизировать, а это очередной элемент нестабильности системы. ИМХО боковик отфильтровать нельзя.
Не согласен. "Некие значения" (в данном случае) как правило вещь весьма стабильная. Буквально вчера нарисовалась системка, пробойная, которая на протяжении всех тестовых прогонов (взад, вперед и сбоку бантик) стабильно показывала ОДНО значение как наиболее верное. Т.е. дающее примерно 75% верных исходов с 2% средним профитом на выборке из более чем 3000 сделок. И если строить распределение - то получим оччень красивую картинку.
Ну вот как то вот так