Попробуй мамбу курс бакса использовать для расчета коэф. а для пары индекс. Впринципе то о чем я писал раньше. Я не смогу сам попробывать курс бака не котируется в систему ТА.
Парный трейдинг
- Автор темы iWashington
- Дата начала
iWashington
New member
бабушке скажешь
iWashington
New member
Как насчёт фьючей на курсы Eum9 и Sim9, и мамба Micex и RTSI. Сходимость конечно не идеальная но присутствует на большом периоде. Ешо покапаюсь на неликвидах мамбы - есть пара идеек. Расчёты все веду в Статистике. Приложил бы картинку только не знаю как это сделатьну тогда назови хотя бы одну пару.
Полюбуемся
На валютных фьючах, может быть, в принципе, приближение к белому шуму (стационарному ряду), сам не проверял. А вот фьючи на акции
дают существенно нестационарные спреды (продолжительные трендовые участки)
iWashington
New member
Фьючи на акции согласен. Ну и это не проблема. Надо всё лишь построить с/му, зато нет зависимости от движения рынка в этом то и основной поинт.
А про возвращения нада покапаться на мамбе. Конечно не голубые фишки.
Получается что если коэфф/т - меньше 0,9 - то о возвращениях нет и речи. Или они идут очень долго. Нада искать с коэфф 0,93-0,99
iWashington
New member
Статья старая. Причём там 2/3 копипаст. Парень работает на буржуйской бирже. А мы тут ишем корреляции на отечественной. А это как огонь и вода
Я попробовал построил 5-7 фьючей против фьюча RTS получился осцилятор, причем не особо важно, как взвешивать. Правда, слишком легко все получилось, видимо, где то засада. Явно видны выбросы в конце сессий и клирингов. Ничего реально не пробовал, в виду неясности способа хеджа валютного риска. Допускаю, что где то ошибка, но мне показалась совсем простой задача, по причине, что оптимизация ее заведомо лишена смысла.
iWashington
New member
Странно. Каким образом вы построили можно узнать? Если строить такой спред комп должен взорваться.
Если просто взвешивали, т.е. Crts-(k1*Clkm+k2*Cgzm+k3*Csrm...) то возможно лишено смысла. А если Crts-k*(Clkm+Cgzm+Csrm...). То совсем не лишено. Понимаете? Я думаю к цене фьюча на индекс необходимо получить новую равновесную цену. Вот как раз из фьючей её вроде как можно составить. Посмтрим интересно
Взвесил коэфф. в экселе по фьючу на индекс, примерно с соответствии с биржевой пропорцией,
потом забил их в ами с возможностью менять их бегунком вручную, добавил курс валюты для пущей важности. И получил нечто, примерно соответствующее тому, что получилось бы если вгонять по этой методике все акции входящие в индекс. Разница не велика. Больше значимо влияние курса долл. Остальное малозначимо.
Коээф не вижу смысла выносить за скобку, вернее это, на мой взгляд, невозможно.
iWashington
New member
Так так. Во первых я не понимаю какой курс доллара? Фьючи на курсы валют? Так они отрицательно коррелируют их в принципе нельзя использовать.
Во вторых зачем тогда там все остальные фьючи?
И непонятно что значит примерно взвесили в биржевой пропорции? Взвешивать нада не примерно и пару подбирать в пропорции с к/т коинтеграции. Опишите как вы построили пару
Коэфф/т за скобкой так как в скобках новая цена. Последовательно приближая пары её без проблем можно получить и уж потом проверить на сходимрстьс индексом.
Во вторых зачем тогда там все остальные фьючи?
И непонятно что значит примерно взвесили в биржевой пропорции? Взвешивать нада не примерно и пару подбирать в пропорции с к/т коинтеграции. Опишите как вы построили пару
Коэфф/т за скобкой так как в скобках новая цена. Последовательно приближая пары её без проблем можно получить и уж потом проверить на сходимрстьс индексом.
ok. Давай на ты, раз уж пошел разговор.)
Доллар все равно прикручивать нужно, потому как
ртс в валюте по вчерашнему цб., а акции в рублях.
поэтому я сделал несколько вариантов. один по цб на предыдущий день, второй по фьючу на бакс на текущий.Отличие небольшое, влияет слабо. Далее
нужно все привести к 1 фьючу ртс , его 1 пункт стоит
x=2*курс долл/. значит акция стоит в пунктах фьюча ртс Y=цена акцииК1/x, если доля акций в составе ртс к примеру 10%, то кол во акций соответственно доле для приведения к 1 фьючу ртс
равно значение начальное ртс*10% и разделить Y.
Все.
Если таким макаром взвесить все акции по биржевой методике получим почти точный расчет индекса РТС (проверено совпадает), но нам это не нужно-там слишком много акций, поэтому берем несколько фьючей 5-10 штук. и выдаем им весовые коэфф в необходимой пропорции увеличив ее пропорцию за счет тех, что были отброшены.
Все.
Взвешивать надо именно примерно(сильно от биржевой пропрорции не отдаляясь), потому что результат важнее математики. Ну и разумеется, если эта ботва разойдется то стопиться. Считать корреляции , бетта коэфф , думаю бессмысленная трата времени.
iWashington
New member
Мин. шаг цены ртс = 5
Стоимость шага =0,1*Sim9=3.092руб
1 пункт ртс=3,092/5=0,61руб
Ст. ртс =C*0.61=114585*0.61=69896.8руб
Вот из этой цены и подбираем фьючи?
Погоди, для взвешивания надо только текущие рим,
курс долл. и текушие котировки того, что хотим взвесить. Дальнейшее умножение на курс долл(не важно сим или цб) проще делать в ами. Вообще, если хочешь скинь в личку адрес я дам файл в экселе и ами-так проще, чем объяснять. Но главный вопрос не в этом, а как грамотно хеджануть валютную составляющую? Правда я догадываюсь, как это сделать, сим то не подходит для этого нифига, но надо еще покумекать.
iWashington
New member
Как раз подходит. Чтобы грамотно хеджануть нужна как раз отрицательная корреляция. Sim для этого идеально подходит.
Не, пока не подходит, потому как физикам не сальдируют валютные фьючи.
iWashington
New member
Не из-за этого то да). А в принципе его для хеджей и ввели Сим и Еум.
Скинул лови.