Парный трейдинг

[iWashington]

Далее
нужно все привести к 1 фьючу ртс , его 1 пункт стоит
x=2*курс долл/. значит акция стоит в пунктах фьюча ртс Y=цена акцииК1/x, если доля акций в составе ртс к примеру 10%, то кол во акций соответственно доле для приведения к 1 фьючу ртс
равно значение начальное ртс*10% и разделить Y.

Я не могу понять почему у тебя 1 пункт = 2*курс ЦБ. На сайте РТС http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-6.09 в спецификации чётко написано:
шаг=5пунктов
ст. шага =10% от курса ЦБ
т.е. 1 пункт стоит 10% от ЦБ/5

Почему у тя один пункт стоит 2*ЦБ никак не пойму

 

[Frank]

Я не могу понять почему у тебя 1 пункт = 2*курс ЦБ. На сайте РТС http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-6.09 в спецификации чётко написано:
шаг=5пунктов
ст. шага =10% от курса ЦБ
т.е. 1 пункт стоит 10% от ЦБ/5

Почему у тя один пункт стоит 2*ЦБ никак не пойму

Да это не важно. Просто я по привычке воспринимаю РТС в цифрах RTSI, они раньше были похожи на годы (ну типа 2009г.) и прикольно было, как мы из 21 века скатились в средневековье.)))
Ну а если серьезно, то значение имеет, в целях приведения, не минимальный шаг, а именно стоимость пункта. Разумеется, можно посчитать и через минимальный шаг, только это не имеет смысла-результат будет одинаковый. Вопрос привычки, только и всего. Если тебе проще воспринимать индекс в формате, например 120000 пунктов можешь все переделать. Опционщики вообще говорят 120 страйк- им так видится проще, так показывает
опционная доска (120 000). Я говорю -1200 страйк, мне так привычней. Не заморачивайся по этому поводу.

 

[iWashington]

Да я это понял. Сам всё посчитал в екселе и вывел в метасток(амиброкер я не умею использовать). Точняк стохастик. Только его можно получить ешо стохастичней)). Если фьючи немного другие подобрать из неликвидов.

А так всё ок. И чё ты неторгуешь эту штуку? Всё в принципе неплохо. Только я думаю автомат надо делать - 6 сделок*проскальзывание получаем минимум - 1% лосса если руками. А автомат лимитами их исполнит, хотя тоже геморрно. Может нада на большом периоде спред этот построить чтоб не морочить голову с проскальзыванием. Тупо исполниться и ждать возвращения

 

[Frank]

Да я это понял. Сам всё посчитал в екселе и вывел в метасток(амиброкер я не умею использовать). Точняк стохастик. Только его можно получить ешо стохастичней)). Если фьючи немного другие подобрать из неликвидов.

А так всё ок. И чё ты неторгуешь эту штуку? Всё в принципе неплохо. Только я думаю автомат надо делать - 6 сделок*проскальзывание получаем минимум - 1% лосса если руками. А автомат лимитами их исполнит, хотя тоже геморрно. Может нада на большом периоде спред этот построить чтоб не морочить голову с проскальзыванием. Тупо исполниться и ждать возвращения

Если не суеверный поделись своими соображениями по мылу, если суеверный я не в обиде.
Не торгую потому, что не видел способа хеджить валюту.
Да и сейчас под вопросом.
А автомат сделаю в ближайшее время. Проскальзывание достаточно легко убирается.

 

[MIGHTY C@T]

Не надо системы........забираешь контанго.........безрисковая стратегия на 15-20% годовых........

Господин, DN! У вас есть практический опыт арбитража спот-фьючерс? Неужели такая малая доходность, сравнимая с банковским депозитом?