Данила: История одной опционной схемы.

  • Автор темы mehanizator1
  • Дата начала

mehanizator1

New member
Я, честно говоря, тоже как-то не понял идею статьи. Автор рассказал, что ему в прошлом удалось создать недолгоработающую прибыльную стратегию. Зачем? Похвалиться? Показать всем, что существуют прибыльные стратегии даже на рынке опционов и фьючерсов?
Интересно, может тоже расписать, какие у меня в прошлом бывали прибыльные сделки, а Мех ещё и деньги заплатит за это. :) странно....
ну а что странного? вон моника левински мало что неплохо отожгла в свое время в овальном кабинете, так потом еще книжку написала про это и подняла дополнительно бабла :)

если история интересная и поучительная - она всегда будет интересна другим :)
 

Хирург

New member
ну а что странного? вон моника левински мало что неплохо отожгла в свое время в овальном кабинете, так потом еще книжку написала про это и подняла дополнительно бабла :)

если история интересная и поучительная - она всегда будет интересна другим :)
Всё возможно, конечно. Этого я не отрицаю. Значит получается, что подобная статья рассчитана на малоопытных трейдеров, которым в голову не приходило, что на рынке возможны различные перекосы и неэффективности, которые можно использовать себе во благо. Я просто рассчитывал тут почитать что-то более профессионально интересное, а не пустой трёп на тему "как я когда-то смог перехитрить рынок".
Извиняюсь за излишние ожидания.
 

st

New member
Всё возможно, конечно. Этого я не отрицаю. Значит получается, что подобная статья рассчитана на малоопытных трейдеров, которым в голову не приходило, что на рынке возможны различные перекосы и неэффективности, которые можно использовать себе во благо. Я просто рассчитывал тут почитать что-то более профессионально интересное, а не пустой трёп на тему "как я когда-то смог перехитрить рынок".
Извиняюсь за излишние ожидания.
Вот уж справедливо уверждение: когда возможности стучатся в дверь, большинтсво только жалуются на шум, ими создаваемые.
к чему я? с свое время я посещал курсы, что Данила организовывал по оционам. выудив пару интересных идеи я, поконсультировшишь с ним по ньюансам, смог запустить стратегии, достаточно неплохо работающих на рынке. причем я уж на рынке не первый год занимаюсь роботостроительтвом и все эти идеи мне были знакомы, просто я никогда не смотрел на это под таким, другим углом.
вы что, хотите, чтобы он вам все в деталях расжевал??? думайте сами, задавайте правильные вопросы.
 

Данила

New member
Я, честно говоря, тоже как-то не понял идею статьи. Автор рассказал, что ему в прошлом удалось создать недолгоработающую прибыльную стратегию. Зачем? Похвалиться? Показать всем, что существуют прибыльные стратегии даже на рынке опционов и фьючерсов?
Интересно, может тоже расписать, какие у меня в прошлом бывали прибыльные сделки, а Мех ещё и деньги заплатит за это. :) странно....
Удивлен. Ну например, если ты напишешь подобную историю, я с удовольствием почитаю. Если это конечно будет что-то более интересное, чем купил по 500, продал по 700. Да и практическую значимость статьи мне кажется ты недооцениваешь: если подобная ситуация повториться, возможно, ты вспомнишь эту историю, и станешь проверять, может быть похожая возможность где-то есть.

да как-то не особенно

Показать всем, что существуют прибыльные стратегии даже на рынке опционов и фьючерсов?
да, показать, что они есть, что имеет смысл их искать, и примерно где можно искать

Я просто рассчитывал тут почитать что-то более профессионально интересное, а не пустой трёп на тему "как я когда-то смог перехитрить рынок".
Извиняюсь за излишние ожидания.
А какого типа интересно статью ты ожидал? Ведь наверняка не типа "вот тебе стратегия, иди колбась"? А вообще лучше сам напиши, покажи мне как должно выглядеть "что-то более профессионально интересное", а я покритикую. Критиковать то оно как-то проще.

Но больше всего удивило возмущенное упоминание почему Мех за это платит. Блин, да это его дело.
 

Данила

New member
Вот уж справедливо уверждение: когда возможности стучатся в дверь, большинтсво только жалуются на шум, ими создаваемые.
к чему я? с свое время я посещал курсы, что Данила организовывал по оционам. выудив пару интересных идеи я, поконсультировшишь с ним по ньюансам, смог запустить стратегии, достаточно неплохо работающих на рынке. причем я уж на рынке не первый год занимаюсь роботостроительтвом и все эти идеи мне были знакомы, просто я никогда не смотрел на это под таким, другим углом.
вы что, хотите, чтобы он вам все в деталях расжевал??? думайте сами, задавайте правильные вопросы.
Так эту историю я итак во всех деталях вроде как рассказал
 

Данила

New member
Стратегия с расчетами на «завтра» -)) Арбитраж спот ПолюсЗолото по 2000-2100, фьючерс 1600.
Стратегия с расчетами через 4 месяца – поход с НорНикель на оферту.
Я чесно говоря не помню, тебе удалось воспользоваться этими возможностями?

Арбитраж спот-фьючерс не является безрисковой операцией: во-первых есть операционные риски, во-вторых контанго/бэквордации могут так и не восстановиться до последнего дня торгов.

Поход на оферту - риск не попасть в процент оферты и остаться с акциями (большой причем риск)

А в чём заключалась стратегия с рассчетом "на завтра"? Можно ссылку на посты, если есть. очень интересно, правда
 

st

New member
Так эту историю я итак во всех деталях вроде как рассказал
ну то, что я в итоге запустил несколько отличается от того, что ты рассказывал. идея идеей, их то рабочих, в общем, не так много. все фишки в деталях )
 
Интересная статья.
Спасибо Данила.
А как сейчас с ликвидностью???
Какой объём можно открыть,не сильно напрягая рынок,на втором/третьем страйке,например, от денег????
 

Хирург

New member
Да и практическую значимость статьи мне кажется ты недооцениваешь: если подобная ситуация повториться, возможно, ты вспомнишь эту историю, и станешь проверять, может быть похожая возможность где-то есть.
Спасибо за разжёвывание. Именно это я и хотел понять, т.е. то, что ты считаешь, что подобная ситуация ещё может повториться и даёшь практические рекомендации, как на этом можно заработать. Поэтому я и не понял, зачем описывать то, что было и вряд ли повторится.
В общем, я согласен, что возможности есть всегда и искать их имеет смысл. Просто, как я понимаю, ты довольно плотно занимаешься опционами на нашем рынке и поэтому нашёл ту неэффективность, которую на тот момент никто и не искал, т.к. все были напуганы перспективой исчезновения рынка вообще. Молодец, что заработал на этом. Потом трезвых голов стало появляться всё больше, и эта неэффективность исчезла. Но во времена паники или эйфории обязательно будут появляться другие возможности, в том числе и на рынке опционов, который у нас не очень развит и на нём могут возникнуть шикарнейшие перекосы.
Спасибо за идею, я понял, что нужно будет лучше присмотреться к опционному рынку при каких-либо неординарных событиях на биржах вообще.

А какого типа интересно статью ты ожидал? Ведь наверняка не типа "вот тебе стратегия, иди колбась"? А вообще лучше сам напиши, покажи мне как должно выглядеть "что-то более профессионально интересное", а я покритикую. Критиковать то оно как-то проще.

Но больше всего удивило возмущенное упоминание почему Мех за это платит. Блин, да это его дело.
Извини, я вобщем-то не особо возмущался. Просто хотел понять идею этой статьи.
Я не ожидал статью какого-либо определённого типа, но то, что я прочитал, поставило меня в некий тупик, т.к. я увидел просто описание сделок, давших прибыль. Причём эти сделки можно было совершить только в определённый момент на рынке, а до этого или сейчас такие сделки уже не станут прибыльными, т.е. систематическую долгосрочную прибыль из этого не извлёк даже ты. Сейчас я уже разобрался, что ты хотел просто показать на примере, что на рынке, особенно не очень развитом и напуганном, всегда можно найти возможность заработать. Просто я это уже понимал до того, как прочитал твою статью. Поэтому я говорю только за себя. А многим другим людям эта статья, вероятно, может пролить свет на новые грани рынка.
Себя я считаю ещё не достаточно готовым к написанию статьи, которая может дать людям что-то полезное. Писать в очередной раз прописные истины торговли как-то не очень хочется. Но, возможно, соберусь с мыслями и напишу про то, какие я вижу возможности зарабатывания на рынке, т.е. с помощью чего можно извлекать из рынка долгосрочную выгоду.
 

Данила

New member
Интересная статья.
Спасибо Данила.
А как сейчас с ликвидностью???
Какой объём можно открыть,не сильно напрягая рынок,на втором/третьем страйке,например, от денег????
Когда как. В хорошие времена можно купить сотню контрактов прямо по рынку, в плохие и за пару десятков придется постоять в стакане. Не то, чтобы с ликвидностью было совсем всё хорошо, но её достаточно чтобы управлять счетом в миллион рублей (совершая операции с фьючерсами и опционами на индекс РТС) так, чтобы рынок тебя не замечал вообще
 

Данила

New member
Извини, я вобщем-то не особо возмущался. Просто хотел понять идею этой статьи.
Я не ожидал статью какого-либо определённого типа, но то, что я прочитал, поставило меня в некий тупик, т.к. я увидел просто описание сделок, давших прибыль. Причём эти сделки можно было совершить только в определённый момент на рынке, а до этого или сейчас такие сделки уже не станут прибыльными, т.е. систематическую долгосрочную прибыль из этого не извлёк даже ты. Сейчас я уже разобрался, что ты хотел просто показать на примере, что на рынке, особенно не очень развитом и напуганном, всегда можно найти возможность заработать
Да, об этом и речь. Интересно было бы почитать истории облигационных трейдеров за тот период. Там, кажется, было на чем заработать )
 

Котя

New member
Биржевые спекуляции - это постоянный поиск денежных выгод от рыночных несовершенств (перекосов).
Автор: Данила.
Автор осознаёт где находится и что делает.Неплохо бы для баланса выдвинуть контр-идею как извлечь денежные выгоды от совершенств рынка.Иначе мир недоделан.
 

EEB

New member
Я чесно говоря не помню, тебе удалось воспользоваться этими возможностями?

Арбитраж спот-фьючерс не является безрисковой операцией: во-первых есть операционные риски, во-вторых контанго/бэквордации могут так и не восстановиться до последнего дня торгов.

Поход на оферту - риск не попасть в процент оферты и остаться с акциями (большой причем риск)

А в чём заключалась стратегия с рассчетом "на завтра"? Можно ссылку на посты, если есть. очень интересно, правда
Мое мнение, любая операция на «рынке» несет в себе определенный риск. А контанго/бэквордация по любому восстановиться. Нужно только пересчитать в процентах годовых до срока экспирации, чтобы было выгодно.


Начало.
http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=2750&postdays=0&postorder=asc&start=1185
http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=2750&postdays=0&postorder=asc&start=1320 До оферты. Цена НН уже 1200-1300 руб.
По оферте просто «тупо» посчитал, сколько по максимуму, с учетом 2-х крупных держателей, могут предъявить акций. Текущую цену знаем, цену оферты знаем, срок исполнения знаем. (Опционы в сделке присутствовали. Позиция была захеджирована путами, превышающими объем спота в 2 раза. Куда пошла цена с 3500 за акцию ты помнишь -))))Если интересно, могу подробно описать, что происходило. Там было столько положительных «косяков» -)))) Несколько примеров – 1. Как оказалось, брокер на оферту подавал СВОИ акции, поэтому позволял подать заявление на оферту по количеству акций, которые клиент может и не иметь на счете. После выхода данных о количестве приобретаемых акций эмитентом, можно было их просто докупить в рынке для брокера. 2. До сих пор не понимаю, на каком основании брокер мне перечислил сумму по оферте, т.к. кроме бумаг на передачу акций НН в РЕПО, я брокеру больше ничего не подписывал -))) 3. Перенос даты оферты по суду…

Вот по ПолюсЗолото как раз ничего интересного. Где то с 14-30 котировка на ММВБ была 2000-2100 за акцию. На РТС 16000 за фьючерс. Продажа ММВБ, покупка РТС. На следующий день ПолюсЗолото ММВБ -30 %. Это был первый и единственный раз, когда я ушел на закрытие реестра в «короткой» позиции по акциям. Официально объявление о закрытии реестра было после 18.00.
 
Когда как. В хорошие времена можно купить сотню контрактов прямо по рынку, в плохие и за пару десятков придется постоять в стакане. Не то, чтобы с ликвидностью было совсем всё хорошо, но её достаточно чтобы управлять счетом в миллион рублей (совершая операции с фьючерсами и опционами на индекс РТС) так, чтобы рынок тебя не замечал вообще
Спасибо...значит 500-800 колов или путов , за 2-3 дня, открыть по терпимой цене проблематично???

Меня интересует хедж позиции по фьючам.
Существует ли возможность(в российской юрисдикции) складывать прибыли/убытки по опционам не только между собой ,но и с прибылями/убытками по фьючам????
Только торговля через нерезидента или есть что-либо иное???
Как вообще ты решаешь проблему налогообложения опционов???
 

Scorpio

New member
Да, об этом и речь. Интересно было бы почитать истории облигационных трейдеров за тот период. Там, кажется, было на чем заработать )
на форуме есть ветка про облигации. можно зайти и почитать как шла торговля в кризисный период и какие идеи существовали в тот момент.
мне кажется, что излагать в статье прошлое - дело бесполезное. к развитию это точно не ведет.
 

Данила

New member
Спасибо...значит 500-800 колов или путов , за 2-3 дня, открыть по терпимой цене проблематично???

Меня интересует хедж позиции по фьючам.
Существует ли возможность(в российской юрисдикции) складывать прибыли/убытки по опционам не только между собой ,но и с прибылями/убытками по фьючам????
Только торговля через нерезидента или есть что-либо иное???
Как вообще ты решаешь проблему налогообложения опционов???
500-800 коллов или путов смотря каких, смотря по какой цене, смотря в какой период.
не понял, что значит "хедж позиции по фьючам".
Пока с налогообложением проблемы нет. Да, есть в налоговом законе часть, которая может трактоваться неоднозначно, но мой брокер трактует в пользу сальдирования и обещает это делать до тех пор, пока изменения в НК не произошли.
 

Данила

New member
на форуме есть ветка про облигации. можно зайти и почитать как шла торговля в кризисный период и какие идеи существовали в тот момент.
мне кажется, что излагать в статье прошлое - дело бесполезное. к развитию это точно не ведет.
Да почему не ведет-то? если из этого можно сделать какой-то вывод на будущее - ещё как ведет!
 

Scorpio

New member
Да почему не ведет-то? если из этого можно сделать какой-то вывод на будущее - ещё как ведет!
и какой вывод можно сейчас сделать из твоей статьи? или из ветки по облигациям?
ждать следующего кризиса, когда эти возможности снова могут быть интересны? :)
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху