Направленный\ударный день.

[Дровосек]

Фрактал - 5 баров подряд, из которых серединный образует экстремум, тенью, high или Low. Можно и на 3-х барах смотреть экстремум, но это уже послабее.
Вообще, для меня фрактал - это не более, чем хороший такой, надёжный экстремум.

угу ясно ну я так и думал, только вот почему это все называют фракталами... ну это так отступление.

на текущий момент в рамках задуманной ловли направленных дней тренд не очень себя оправдывает...
щас смотрю на то как ведет себя цена с объемом с момента открытия дня до момента возникновения пробоя...

 

[andrew13]

Как можно улучшить результат? Идеи такие.
1. Говорят, что существуют тренды, так вот если это так, то можно прибывать торговать направленный день в направление тренда, или против тренда.
2. Совершенно очевидно, что иногда одни акции чувствуют себя лучше\хуже индекса, так вот в лонг играть лидером, а шорт – отстающим.
3. В прошлом я был большим поклонником OBV, возможно удастся использовать объемы.
4. Меня давно преследует идея разбить день на несколько периодов. Т.е. например 10:30 – 16:30, 16:30 – 17:30, 17:30 – 18:45, 19:00 – 23:45. Вот как то так. На глаз – это перспективно, но в серьез пока не тестировал.
5. Управлять позицией в течение дня. Т.е. частично крыть по тейк профиту или двигать стоп, или и то и другое.
6. В случае с фьючем возможно имеет смысл тащить позу на вечерку.

Тока ща на пост нарвлася. Собсно многие эти дни тут и торгуют. Ярый сторонник Ягуар - торгует фуч РТС.
От себя могу добавить.
1. Не знаю не пробовал, но мне кажется не надо. Потому что вопрос определения глобального тренда в данный момент(а не в прошлом) - вопрос еще тот.
2. Вот об этом думал в связке сбер-газик - не тестил, но на вскидку идея дельная.
4. Прям с открытия лучше переждать чутка, дальше - выделять значимые интервалы - старт и до 11 примерно решаем куда идем, ежели со старта прям не решили - типа это время все и должно решать. Дальше имхо не стоит - хотя пробуйте. Обрезание статя делат я пробовал - дает ухудшение, обрезание вечерки тоже. Торговатьпо ним отдельно ... сложно особенно на вечерке с ее обхемами(по фишкам НЕ по индексу - тама все норма с объемами)
5. Трейлинг можно двигать, тейки зло (с) Мех.(при торговле тренда)
6. Обязательно - я бы даже сказал на следующий день - но по желанию.

 

[Дровосек]

Поэксперементировал я с трендовыми условиями, поигрался с объемами (OBV), пробовал вводить условие основанное на сравнение с индексом... особого прорыва не получилось.

Основное преимущество дало введение условия тренда на дневках.

Ниже эквити системы с учетом комиссии. Система торовала акции газпрома, на весь капитал, без плечей и с реинвестиованием.

Для полностью механической системы с максимум двумя сделками в день вполне сносно...

Введение регулирования размера позиции результат сильно улучшает...
На фьючерсах теоритический результат лучше... но там тонкий момент - проскальзывание...

 

[Brig]

На акциях проскальзывание тоже есть, а спрэд гораздо больший. Спрэд даже на Газпроме бывает существенным, и доходит порой до 0.5 и очень часто 0.3 Так что если в день заключать даже одну сделку, то за месяц набежит 4% и более. В годовом исчислении 50%. Только опытным путем на реальных торгах можно сказать, сколько теряешь еще на спрэде. И очень очень аккуратно нужно подсчитать время заключения сделок. Исключать например первую минуту открытия рынка. Возможно проанализировать исключения первых пяти минут и возможную пилу в 16:30 или в 18:00.
Теоретически всегда бывает очень все красиво.

 

[Дровосек]

На акциях проскальзывание тоже есть, а спрэд гораздо больший. Спрэд даже на Газпроме бывает существенным, и доходит порой до 0.5 и очень часто 0.3 Так что если в день заключать даже одну сделку, то за месяц набежит 4% и более. В годовом исчислении 50%. Только опытным путем на реальных торгах можно сказать, сколько теряешь еще на спрэде. И очень очень аккуратно нужно подсчитать время заключения сделок. Исключать например первую минуту открытия рынка. Возможно проанализировать исключения первых пяти минут и возможную пилу в 16:30 или в 18:00.
Теоретически всегда бывает очень все красиво.

Ну проскальзование на ГП по сравнению с комиссией брокера почти нулевое... В начале темы я писал что сделка не совершается в первые 5 минут. Поведения цены в момент выхода новостей я исследовал - ничего здесь нет особенного... общий вывод - если к моменту выхода новости поза в прибыли, то позу надо держать..

 

[Дровосек]

В общем то я никому ничего доказывть не стараюсь)))

То что метод хлебный я понял давно, просто раньше я использовал его во многом интуитивно, я щас решил полностью механизировать...

Открыв эту тему, я думал привлечь внимание и обменятся мнениями... то что многие подобным образом торгуют я знаю.

Но как то немного желающих оказалось...

 

[охотник]

В общем то я никому ничего доказывть не стараюсь)))



Но как то немного желающих оказалось...

http://www.koob.ru/williams/
Насчёт фрактала.

 

[Дровосек]

http://www.koob.ru/williams/
Насчёт фрактала.

Ну собственно и что...???

Я к Б Вильямсу отношусь весма прохладно...

То что там называется фракталом к фракталам в математическом понимании ни как не относится. А про хаос и прочее - ну просто мракобесие.

Болшего разочарования от прочтения книг на трейдерскую тематику я не испытывал.
Б.Вильямс яркий пример писателя балобола с одной стороны и мастерского маркетинга по продвижению своих книг с другой.

Я не хочу обидеть))) просто накипело)))

 

[охотник]

Ну собственно и что...??
Я не хочу обидеть))) просто накипело)))

Но как бы не было, Вы проповедуете его метод.
То же не в обиду.

 

[Дровосек]

Но как бы не было, Вы проповедуете его метод.
То же не в обиду.

!!!!!! да ладно... я его книжки даже до конца не дочитал)))

кстати предлагаю на ты сразу перейти...

может тут возникла путаница есть еще Лари Вильямс - это да, вот его книги я считаю очень полезными, и то что я тут пишу действительно основывается на его идеях))

 

[охотник]

!!!!!! да ладно... я его книжки даже до конца не дочитал)))

кстати предлагаю на ты сразу перейти...

может тут возникла путаница есть еще Лари Вильямс - это да, вот его книги я считаю очень полезными, и то что я тут пишу действительно основывается на его идеях))

Ну, а как же можно не прочитав книгу, не поняв собеседника делать вывод?
Или это чисто научный подход?

 

[Дровосек]

Ну, а как же можно не прочитав книгу, не поняв собеседника делать вывод?
Или это чисто научный подход?

Если вывод о книге делать после её прочтения, то времени не хватит на хорошие книжки...

При оценке содержимого книги я использую подход основанный на коэфициенте полезной информации))) если из прочтенного материала можно выкинуть половину слов без потери общего смысла то в книге много многословия, но надежна на полезность есть, если выкинуть можно процентов 70 то это - балобольшина, по моим оценкам из первых глаф Б.В. выкинуть можно процентов 90...

 

[охотник]

Если вывод о книге делать после её прочтения, то времени не хватит на хорошие книжки...

из первых глаф Б.В. выкинуть можно процентов 90...

Наверное вот так и выплёскивают с водой ребёнка.
Но вопрос в другом: - неужели ты всерьёз полагаешь, что рынок укладывается в рамки современной науки?

 

[Дровосек]

Наверное вот так и выплёскивают с водой ребёнка.
Но вопрос в другом: - неужели ты всерьёз полагаешь, что рынок укладывается в рамки современной науки?

Послушай, об чем спор то?
А ты представляешь уровень современной науки? Какой науки?

Мое общее убеждение - современный мир это мир информационного мусора. Искать в этом мусоре полезные вещи - очень трудно. Вместо того чтобы перерабатывать чужие мысли которые к тому же покрыты толстым слоем непоми чего легче\правильней все делать самому с самого начала.

В этой теме я решил публично показать как я строю систему с нуля... т.е. с уровня гипотизы. Показать не с целью обучения - я далек от такого уровня компитенции, а с целью общения и выискивания интересных идей.

 

[охотник]

Послушай, об чем спор то?
легче\правильней все делать самому с самого начала. /quote]
А никакого спора и нет, ты высказываешь идею, давно сформулированную другими, и хочешь набивать те же шишки, гордясь тем, что они твои, собственно тобой заработанные.

 

[Дровосек]

А никакого спора и нет, ты высказываешь идею, давно сформулированную другими, и хочешь набивать те же шишки, гордясь тем, что они твои, собственно тобой заработанные.

ясно.
от идеи до системы путь длинный, и без шишек тут никак не обойтись))

 

[охотник]

ясно.
от идеи до системы путь длинный, и без шишек тут никак не обойтись))

Это я уже понял из твоего девиза - идти путём наибольшего сопротивления.
Кстати почитал твой блог.
Оттуда можно вынести следующее - а что там думать, трясти надо!

 

[Дровосек]

Это я уже понял из твоего девиза - идти путём наибольшего сопротивления.
Кстати почитал твой блог.
Оттуда можно вынести следующее - а что там думать, трясти надо!

у каждого свой путь

 

[охотник]

у каждого свой путь

Спасибо, я действительно хотел понять.
Приятно было познакомиться.
С уважением.
Не трудно кинь в личку итоги года и возраст.

 

[Foxman]

Основное преимущество дало введение условия тренда на дневках.

ожидаемо...

Ниже эквити системы с учетом комиссии. Система торовала акции газпрома, на весь капитал, без плечей и с реинвестиованием.

...
Введение регулирования размера позиции результат сильно улучшает...
...
На фьючерсах теоритический результат лучше... но там тонкий момент - проскальзывание...

На фьюче проскальзывание ставишь 0.1-0.2%, это реальное проскальзывание покроет с лихвой.
К тому же проскальзывание то против тебя то за тебя.
Зато комиссия сильно меньше.

"Регулирование размера позиции" - а разве можно иначе?

Эквити, в общем, вполне нормальное для болванки.

Можно вот ещё что сделать

1) Поставить нормальный ММ, с чёткими рисками на сделку. Судя по "волосатости" графика сейчас ММ в зачаточном состоянии, можно сказать нет его.

2) Убрать реинвестирование совсем. Там горб с просадкой здоровенной, где-то 25% - думаю это в значительной сиетени из-за реинвестирования. К тому же реинвестирование - это технически не проще, чем сама система.

3) Там где здоровенная просадка - посмотреть повнимательнее, что случилось. Рынок, вроде не отличается, а сливает сильно. Может там проваливается определитель тренда?

Вообще, да, хорошо выглядит.
Рынок то вверх то вниз, а система в основном одинаково работает - это очень хороший признак, копать дальше - смысл имеет.

Сколько и какие параметры у системы, которые нужно руками снаружи задавать?