С фьючами все не так однозначно, основное преимущество - это возможност закрыться на вечерке, тем самым спастись от утреннего гэпа против позы, но вечерка совсем дохлая по ликвидности и там могут просто выкинуть по стопу, да еще и проскользуть нехило...
ММ я действительно пока не засовывал, ММ это вообще отдельная песня. Есть у меня идея - использовать эквити системы (а точнее показатель накопленой прибыли) как своеобразную обратную связь, т.е. например эквити загнулась вниз (пробила там собственную MA или минимум за N периодов) и торговля на деньгах прекращается\уменьшается лот... Но тяжело этот метод тестить так как в амиброкере с эквити работать не удобно.
По поводу параметров. Изначально я настроен против оптимизации и переменных параметров. Т.е. система не имеет подстраеваемых величин.
Самый значимый параметр это уровень барьера, пробой которого, является основным сигналом. Так вот он завязан на ATR, стоп тож через ATR определяются, так что в некотором смысле самоподстройка происходит...
Трендовый параметр на дневках это по сути линейная регрессия, точнее TSF за 5 дней (типо неделька). не очень мне это нравится но другого не придумал пока.. на уровне итуиции кажется перспективным поработать с волотильностью...
Провалы случаются регулярно на всех тестируемых годах. Дело там в том, растет количество дней где что внутри дня цену выбивает за барьер, затем выносит на стопы а потом снова за барьер... лечится например, разрешением на 2 сделки внутри дня в одну сторону, 2 лонга например... но тогда число сделок возрастает... а это плохо из за комиссии.
вообщем пришло время ковырять тонкости а это все хлопотно)))
