Dacent_tmn
New member
Сразу оговорюсь: ни каких Граалей не ищу, халявы легкого заработка и прочего бесплатного сыру тоже. Тему назвал в шутку ))) Прекрасно понимаю, деньги как правило даются большим трудом, к которому готов. Но тут та ситуация, когда самому разобраться по-моему не реально, столько всего – сотни индикаторов, подходов и т.д. можно всю жизнь тыкаться и так ни чего не добиться. Кроме того возникает масса противоречий… Вот решил обратиться за советами к уважаемым ГУРУ ))))
Сам не программист, но чет сделать при желании могу. Вот взял я для начала к примеру MACD. Че еще новичку для пробы юзать? Не Юриков же всяких ))) С другой стороны вроде и отзывы про него не плохие ….. Смущает только что он в качестве примера в большинстве болванок забит, учебниках, статьях и пр.
Погонял его на часовых графиках по разным голубым стокам (пытаюсь использовать Амиброкер). Получилось, что если три параметра оптимизировать, то за один год, особенно 2009 получаются иногда офигенные результаты. Каюсь в первое время даже губу раскатал. Потом разобрался что это явление зовется оптимизацией.
Но вот что получается ….. гонял я гонял систему на разных фишках и на одной (только на Никеле) получил такую картину:
Год, Net Pr., %, MDD, %, CAR/MDD, # Trades, % of Win
02-09, 4039.3, -33.97, 1.79, 679, 41.09,
2002, 42.11, -19.68, 2.16, 76, 40.79,
2003, 86.34, -27.64, 3.18, 88, 50,
2004, 21.87, -22.83, 0.97, 95, 40,
2005, 44.62, -10.95, 4.24, 87, 47.13,
2006, 65.62, -16.23, 4.22, 95, 36.84,
2007, 47.08, -10.74, 4.57, 82, 36.59,
2008, 59.87, -33.95, 1.81, 77, 35.06,
2009, 159.47, -15.73, 14, 79, 43.04,
Добавил фильтров (RSI, условия выхода только на отрицательном закрытии часа) и получилось вот как:
Год, Net Pr., %, MDD, %, CAR/MDD, # Trades, % of Win,
02-09, 10322.8, -30.39, 2.66, 475, 44.21,
2002, 58.65, -17.27, 3.43, 52, 46.15,
2003, 64.73, -25.23, 2.61, 55, 49.09,
2004, 46.43, -21.94, 2.15, 73, 42.47,
2005, 53.22, -16.56, 3.35, 57, 54.39,
2006, 46.45, -13.98, 3.46, 67, 35.82,
2007, 82.12, -10.26, 8.37, 56, 44.64,
2008, 112.35, -30.38, 3.82, 61, 40.98,
2009, 248.88, -15.56, 23.12, 55, 45.45,
Не айс, конечно, но система дает в течении восьми лет доходность не меньше 46 % в год. Без плечей. Комиссию закладывал 0.1% (у моего брокера реально – 0.05%).
Возникает куча вопросов:
1. Что это – переподгонка или просто «повезло» так с акцией? На других стоках результат поскромнее. Однако если это переподгонка, то уж больно стабильная.
2. Где тут подвох?
3. Что вообще делаю неправильно?
4. В каком направлении рыть клювом, чтоб не сломать его?
Сам не программист, но чет сделать при желании могу. Вот взял я для начала к примеру MACD. Че еще новичку для пробы юзать? Не Юриков же всяких ))) С другой стороны вроде и отзывы про него не плохие ….. Смущает только что он в качестве примера в большинстве болванок забит, учебниках, статьях и пр.
Погонял его на часовых графиках по разным голубым стокам (пытаюсь использовать Амиброкер). Получилось, что если три параметра оптимизировать, то за один год, особенно 2009 получаются иногда офигенные результаты. Каюсь в первое время даже губу раскатал. Потом разобрался что это явление зовется оптимизацией.
Но вот что получается ….. гонял я гонял систему на разных фишках и на одной (только на Никеле) получил такую картину:
Год, Net Pr., %, MDD, %, CAR/MDD, # Trades, % of Win
02-09, 4039.3, -33.97, 1.79, 679, 41.09,
2002, 42.11, -19.68, 2.16, 76, 40.79,
2003, 86.34, -27.64, 3.18, 88, 50,
2004, 21.87, -22.83, 0.97, 95, 40,
2005, 44.62, -10.95, 4.24, 87, 47.13,
2006, 65.62, -16.23, 4.22, 95, 36.84,
2007, 47.08, -10.74, 4.57, 82, 36.59,
2008, 59.87, -33.95, 1.81, 77, 35.06,
2009, 159.47, -15.73, 14, 79, 43.04,
Добавил фильтров (RSI, условия выхода только на отрицательном закрытии часа) и получилось вот как:
Год, Net Pr., %, MDD, %, CAR/MDD, # Trades, % of Win,
02-09, 10322.8, -30.39, 2.66, 475, 44.21,
2002, 58.65, -17.27, 3.43, 52, 46.15,
2003, 64.73, -25.23, 2.61, 55, 49.09,
2004, 46.43, -21.94, 2.15, 73, 42.47,
2005, 53.22, -16.56, 3.35, 57, 54.39,
2006, 46.45, -13.98, 3.46, 67, 35.82,
2007, 82.12, -10.26, 8.37, 56, 44.64,
2008, 112.35, -30.38, 3.82, 61, 40.98,
2009, 248.88, -15.56, 23.12, 55, 45.45,
Не айс, конечно, но система дает в течении восьми лет доходность не меньше 46 % в год. Без плечей. Комиссию закладывал 0.1% (у моего брокера реально – 0.05%).
Возникает куча вопросов:
1. Что это – переподгонка или просто «повезло» так с акцией? На других стоках результат поскромнее. Однако если это переподгонка, то уж больно стабильная.
2. Где тут подвох?
3. Что вообще делаю неправильно?
4. В каком направлении рыть клювом, чтоб не сломать его?
