Re: Извиняюсь за назойливость
Мне тоже интересно, для инвесторов, вкладывающих на годы, просадка 2008 года была приемлимой ?
В поисках Грааля: первые шаги, или помогите не сломать клюв!
- Автор темы Dacent_tmn
- Дата начала
Re: Извиняюсь за назойливость
Лично для меня, при просадке 15% нормальная доходность должна быть где-то 200%.
Re: Извиняюсь за назойливость
Это нормально, если нет подгонки под историю и все возможные издержки учтены (проскальзывания, комиссии). Но желательно, чтобы на истории 100% годовых получалось для надежности, т.к. будут отключения интернета, лень, непредвиденные свидания с дамой, похмелье и прочие жизненные моменты, которые уменьшают доходность.
Re: Извиняюсь за назойливость
15% просадки - это для нервов очень много.
Для себя я считаю, что 5% - это предел.
Если бы у меня была система, которая просаживается на 15%, то я уменьшил бы рабочий лот в 3 раза и тогда получилась бы как раз нормальная просадка в 5%. Но и доходность бы снизилась, 50/3=16%.
16% годовых - это чуть больше банковского процента, но за это "чуть" придётся работать.
Если я решаю запускать систему с такими параметрами, то минимум на дневках, иначе нереально большой объём работы. И на ФОРТС-е, где комиссия мизерная, иначе на Мамбе комиссия половину профита съест, причём комиссия спишется обязательно, а будет ли профит - это совсем не гарантировано.
С другой стороны, начать работать хоть как-то - очень важно, пусть даже и с мизерной прибылью. Так что запускаться с такой системой (на первом этапе) вполне можно.
Ещё добавлю.
15% просадки - это для нервов очень много.
Для себя я считаю, что 5% - это предел.
Если бы у меня была система, которая просаживается на 15%, то я уменьшил бы рабочий лот в 3 раза и тогда получилась бы как раз нормальная просадка в 5%. Но и доходность бы снизилась, 50/3=16%.
16% годовых - это чуть больше банковского процента, но за это "чуть" придётся работать.
Если я решаю запускать систему с такими параметрами, то минимум на дневках, иначе нереально большой объём работы. И на ФОРТС-е, где комиссия мизерная, иначе на Мамбе комиссия половину профита съест, причём комиссия спишется обязательно, а будет ли профит - это совсем не гарантировано.
С другой стороны, начать работать хоть как-то - очень важно, пусть даже и с мизерной прибылью. Так что запускаться с такой системой (на первом этапе) вполне можно.
Re: Извиняюсь за назойливость
Заставить себя целыми днями сидеть за монитором невозможно. Робот может пропустить сигнал или попасться на резком проливе. Например стоп рядом, а вдруг сильное движение туда-обратно (утренние гэпы или сильные движения после выхода новостей). На исторических данных можно тестировать правильно только тики, а не графики по свечкам, потому что реально нет гладкости при заключении сделок. То есть реально сделка будет не по той цене, которая учтена при тестировании. При проскальзывании с каждой сделки нужно сбрасывать немалый процент. Также комиссия, абонплата, интернет и налог.
Нельзя в тестировании чисто учитывать и открытия, когда свеча слишком длинная - скорее всего продажа будет внизу свечи, а покупка вверху, а это очень даже существнно при гэпах.
То есть только в реальных торгах можно увидеть, насколько ваша система эффективна.
Я анализировал раньше ГМК, потом перестал этим заниматься. Там сделки часто бывают на слишком больших спрэдах и за мгновение может цена оказаться ниже или выше на 10 рублей и более, и как известно на спрэдах потери тоже существенные, так как система трендовая.
Поэтому от 50% в результате может остаться 20 или вовсе 10%, а не то что показывают исторические данные на гладких непрерывных линиях, барах или свечах.
И кому это надо 10% с налогами за год + головная боль.
Полностью согласен.
Заставить себя целыми днями сидеть за монитором невозможно. Робот может пропустить сигнал или попасться на резком проливе. Например стоп рядом, а вдруг сильное движение туда-обратно (утренние гэпы или сильные движения после выхода новостей). На исторических данных можно тестировать правильно только тики, а не графики по свечкам, потому что реально нет гладкости при заключении сделок. То есть реально сделка будет не по той цене, которая учтена при тестировании. При проскальзывании с каждой сделки нужно сбрасывать немалый процент. Также комиссия, абонплата, интернет и налог.
Нельзя в тестировании чисто учитывать и открытия, когда свеча слишком длинная - скорее всего продажа будет внизу свечи, а покупка вверху, а это очень даже существнно при гэпах.
То есть только в реальных торгах можно увидеть, насколько ваша система эффективна.
Я анализировал раньше ГМК, потом перестал этим заниматься. Там сделки часто бывают на слишком больших спрэдах и за мгновение может цена оказаться ниже или выше на 10 рублей и более, и как известно на спрэдах потери тоже существенные, так как система трендовая.
Поэтому от 50% в результате может остаться 20 или вовсе 10%, а не то что показывают исторические данные на гладких непрерывных линиях, барах или свечах.
И кому это надо 10% с налогами за год + головная боль.
mehanizator1
New member
Re: Извиняюсь за назойливость
50/15 это приемлемо, если, конечно, все транзакционные издержки учтены. в реальной торговле отношение 3 это было бы очень неплохо, но на тестировании обычно всегда получается лучше, чем в реальной жизни - из-за подгонки.
ану кидай..посмотрем чего она стоит))
mehanizator1
New member
я тоже знаю простую систему по волнам: покупай перед волной роста и продавай перед волной падения.
работает на отлично!
Волны Э. легче определить на исторических данных, а для будущих цен не имеет значения. Если определился тренд, то нафиг эти волны не нужны, а если не определился, то и на волнах ничего не видно.
В
Вол
Гость
Необходимо понять, что ты купил!!!
тогда будешь знать, что получишь!!
систему можно предложить только "Гарынычу"
тогда будешь знать, что получишь!!
систему можно предложить только "Гарынычу"
Dacent_tmn
New member
Если не затруднит кинуть в личку, буду признетелен ))) Я сейчас любым идеям был бы рад .... а то бьюсь бьюсь. Толи лыжи ни едут, толи я ....
Здесь вы не правы.Волны Элиота можно (и нужно) просчитывать. Для этого Нужны 2 инструмента Авесоме Осцилятор и Сетка Фибоначчи. А дальше все зависит только от навыков. Если я знаю когда приблизительно закончится импульсная волна и пойдет волна отката, я могу брать профит на каждой волне. Если весь тренд приблизительно 200 пунктов то можно взять все 300. Если конечно нормально "плаваешь" в волнах.
А это значит я практически знаю в каком месте тренда я нахожусь.
ПРиблизительно я и без волн Эллиота знаю где я нахожусь и знаю цель, а также знаю где стоп. И это гораздо лучше.
Волновики часто путают одну волну с другой, или с продолжением волны, с окончаением волны. Идет просто историческая подгонка. Вы можете себя сколько угодно долго обманывать, и с годами вынуждены будете сами отказаться от этой теории. Но пока если вас устраивает такое положение, конечно торгуйте. Есть ведь немало поклонников мартингейла и антимартингейла, и каждый роет клад там где он считает рыть там, где ему кажется что тут клад зарыт. Важнее лично мне кажется не сильно упорствовать в этом стремлении доказать себе, что нет ничего лучшего. Лично я еще не встречал успешных волновиков на большом историческом отрезке.
Значит вам просто не попадались хорошие волновики, а мне попались. От волн все равно ни куда не денешься, все движение валют подчинено волнам. Да, я с Форексом знаком всего 2,5 месяца - но я уже успешно торгую. Есть и влеты - но профита больше чем убытка. Ничего опыт придет со временем.
mehanizator1
New member
заходите через пару лет
Админ, можно годами сидеть на форексе и сливать депозит. У меня пока этого не наблюдается, попался хороший учитель.заходите через пару лет
MikeCurious
New member
Это ж сколько денег для этого надо!
Кому одного депозита хватает, гонять туда сюда. А кто и по нескольку сливает. Но в принципе я на подковырки мало внимания обращаю. Главное что все идет нормально.
MikeCurious
New member
Просто у меня отец торговал на форексе. Было это так...
Вначале он завел демосчет, установил метатрейдер 4, поставил 200$ и стал торговать. Торговал успешно. 7 Подряд успешных сделок и счет стал 500$. Торговал помнится по стратегии отскока от линии поддержки. Причем только первого отскока -> шанс хороший, а "много мне не надо" -> тейк близкий, быстро срабатывал. Стопов не ставил, типа нафига... "все равно вернется".
Дальше завел реальный счет на эти же 200$. Тоже торговал, вышел помнится в прибыль при просадке до 100$... а потом мы поехали на выходные к родственникам. Когда он приехал, все уже кончилось. Маржинколл и на счете 10$. Но что интересно это не конец
он перевел их на микрофорекс (видимо таких много, завели спецотдел даже). Торговал по той же схеме. Через месяц или даже меньше слил и их. PS. Можно конечно говорить стратегия плохая и т.д. Но имхо ключевым здесь было 2 момента а) плохой учет комиссии (спреда), она сжирала чуть ли не половину прибыли, что явно много б) никакого ММ.
Вы уверены что у вас все это присутствует?