Игра с конвертами

[Конвертор]

1) давай на пальцах )))
2) Лежат на столе два конверта. В один ты тыкаеш пальцем, и прижимаеш его к столу. Какое мат ожидание? Ты же уже приводил формулу. (0,5*х +2*х)/2=1,25. Напомню, что конверт пока просто прижат к столу. Кстати у другого конверта точно такое-же мат ожидание.
3) Теперь поднимаем конверт и вскрываем... Ничего не изменилось... И конверт лежащий на столе не стал более пухлее (от бабок). И для того и для того мат ожидание как было 1,25, так и осталось 1,25, независимо посмотрел ты в конверт или нет.

так мы мат. ожидание второго конверта сравниваем с текущей суммой "на руках" из первого открытого конверта.
и всегда получается, что во втором больше на 25%.
и чем дольше взгляд переводишь с одного конверта на второй в раздумьях, тем быстрее сумма растёт.
вот какие дела.

ну т.е мы первый открыли - и там сумма 10.
а в другом мат. ожидание на 25% выше сумма чем у уже открытого
естественно надо брать
от других не отставать

 

[Конвертор]

Ага. Понял. Вас смутило число 1,25. Типа если брать большую выборку, то сумма из вторых конвертов будет на 1,25 выше суммы из первых конвертов. )))
Тогда для для наглядности загрубим условия. Пусть суммы в конвертах отличаются в сто раз
И что мы имеем: Берем первый конверт, видим там деьги, но все равно кидаем его на пол. Бабки из второго конверта ложим сразу в карман. Через непродолжительное время, в кармане бабок больше чем на полу примерно в 50 раз!!! )))) И это не заморачиваясь, какой первым брать конверт - левый или правый ))).
Я бы сыграл в такую рулетку

ну так по стат. формулам такое и получается, разве нет?
не, ну я понимаю, есть любители которые оба конверта бы забрали, но речь не об этом

 

[DQ_Still]

ну так по стат. формулам такое и получается, разве нет?
не, ну я понимаю, есть любители которые оба конверта бы забрали, но речь не об этом

вопрос
ты согласен, что моя стратегия - есть решение "парадокса конвертов" или нет?

 

[Конвертор]

вопрос
ты согласен, что моя стратегия - есть решение "парадокса конвертов" или нет?

частично,
во-первых, ты так и не посчитал мат. ожидание какое у тебя.

во-вторых, ты используешь недокументированное ограничение на верхнюю сумму.
а если НЕТУ такого ограничения?
и если отрицательные деньги существуют?

 

[Конвертор]

и в третьих,
у тебя запаздывающая стратегия, она всегда планку занижает.
потому что "закрывает глаза" часто на вдвое больший результат, причём как раз у границы планки - что существенно сказывается а профит

 

[DQ_Still]

частично,
во-первых, ты так и не посчитал мат. ожидание какое у тебя.

во-вторых, ты используешь недокументированное ограничение на верхнюю сумму.
а если НЕТУ такого ограничения?
и если отрицательные деньги существуют?

насчет отрицательных - их легко в систему вставить (подумать надо только как - не сейчас)))
МО я уже указал - растет с количеством пар))

что такое недокументированное ограничение на верхнюю сумму?
если правильно понимаю, то все проблемы моей системы(в том числе и эта) снимаются большим числом испытаний))

 

[Конвертор]

насчет отрицательных - их легко в систему вставить (подумать надо только как - не сейчас)))
МО я уже указал - растет с количеством пар))

что такое недокументированное ограничение на верхнюю сумму?
если правильно понимаю, то все проблемы моей системы(в том числе и эта) снимаются большим числом испытаний))

как это МО растёт с количеством пар... бррр?
и с какого начального процента и до какого оно растёт?

про сумму - ну вот если в конвере может лежать максимум не мильён, а бесконечность, то...
вот вы когда тестили на случайном распределении - фактически воспользовались тем, что распределение имело верхнюю максимальную сумму.
и под эту недокументированную возможность и заточена твоя система.

 

[DQ_Still]

как это МО растёт с количеством пар... бррр?
и с какого начального процента и до какого оно растёт?

про сумму - ну вот если в конвере может лежать максимум не мильён, а бесконечность, то...
вот вы когда тестили на случайном распределении - фактически воспользовались тем, что распределение имело верхнюю максимальную сумму.
и под эту недокументированную возможность и заточена твоя система.

неа
система статистическая и этим все сказано))
максимальная сумма влияет, конечно, но при увеличение разброса сумм, увеличение кол-ва конвертов все решает))

 

[DQ_Still]

кстати ты дай конверты свои из эксперимента
что-то есть у меня сомнения что все правильно посчитали
))

 

[Конвертор]

почитал тут разбор этой задачи здесь:
http://my-tribune.blogspot.com/2009/08/blog-post_27.html

и чем дальше разбираюсь, тем больше "вкусностей" нахожу для тестирования стратегий в трейдинге.

это и мои любмые сценарии (грубо говоря, условные вероятности), которые я так и не проработал
и "фактор реальности" - как в примере со стратегией DQ Stilla - в реальности его стратегия работает и прибыльна (при достаточном количестве итераций), а фактором реальности выступает то, что случайное распределение имеет верхнюю границу.
и проч

 

[Конвертор]

кстати ты дай конверты свои из эксперимента
что-то есть у меня сомнения что все правильно посчитали
))

я ж их выкладывал тут в сообщениях, ты что!
и там и твои сделки тоже

 

[Конвертор]

http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=7429&postdays=0&postorder=asc&start=60

 

[Drovsh]

на самом деле видимо чего-то не понимаю, либо

когда у нас идет вопрос денег, то мы знаем чем он ограничен, т.е. денег минимальное количество может быть 1 с, 0 быть не может, т.е. если лежит 1 с надо брать второй конверт, если 2с , то уже можно брать его. Когда предложен вариант взять сумму которая вам кажется весьма большой, она не просто большая, а именно отстоящая от 0 достаточно далеко. Если был вариант с числами, то есть были бы и отрицательные значения, тогда все было бы как раз уравновешено, т.е. значения могли бы быть -50 и -25. Короче такой вариант стопов ограниченный 0, поэтому и вероятность выше. Вот такие мысли.

 

[DQ_Still]

Если кому интересно, можете потестить мою стратегию в широких диапазонах)) http://rghost.ru/1607827

там первое число - кол-во пар конвертов (по умолчанию 2000), второе число степень разброса чисел (по умолчанию 3), т.е. например 3 - разброс может быть от 0.5 до 2000, 4 - от 0.5 до 20000 и тд. (100 лучше не ставить))
результат работы программки - 2 числа - первое - среднее по конвертам, второе - среднее по стратегии (т.е. если второе больше, стратегия выиграла)))

маленький баг проявился - по умолчанию не подставляются цифры (2000 и 3), нужно обязательно вводить))
исправлять не будем))

 

[DQ_Still]

http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=7429&postdays=0&postorder=asc&start=60

извиняюсь)) сейчас увидел))

...а потестируй стратегию программкой))

 

[Конвертор]

извиняюсь)) сейчас увидел))

...а потестируй стратегию программкой))

запустил программку
нормально, КВИК выдал сообщение такое:

Депозит был успешно переведён на счёт Артёма DQ_Stillовича ....

 

[DQ_Still]

запустил программку
нормально, КВИК выдал сообщение такое:

Депозит был успешно переведён на счёт Артёма DQ_Stillовича ....

кто такой Артем?))
и как тут КВИК завязан?)))

аа.. ну да.. депо же увеличилось вдруг)
но все-таки, кто такой Артем?))

 

[Конвертор]

сам не знаю =)
ну да прикольная программка...
вроде твоя стратегия в плюсах, хотя кто знает что там накручено..

 

[DQ_Still]

сам не знаю =)
ну да прикольная программка...
вроде твоя стратегия в плюсах, хотя кто знает что там накручено..

там все честно
сын писал ее вчера не для демонстрации где-либо, а лишь для проверки стратегии, потому такая недоделанная немного))
сегодня че-та решили выложить, чтобы все могли проверить стратегию))