вам не кажется что при принятии решения в момент экстремума, вероятность направления остаётся неизменной, 50/50 ?
Вопросы к тем кто дружит с мат.статистикой
- Автор темы Файзуло
- Дата начала
eternal_digger
New member
Блин, написал ответ, а он удалился. Попробую еще раз.
Мне кажется, что мы с Вами говорим о разных плотностях распределения.
Давайте попробуем на примере коррекций после затяжного роста цены. То что коррекция произойдет - факт очевидный. Основной вопрос когда и насколько отдрайвится цена. Если очень огрубить ситуацию, то МО Total Gain за n дней, в моем понимании даст нам точку входа в позицию. А СКО позволит нам понять ту величину риска, которую мы должны будем принять, решись мы на этот вход.
Если применительно к базару, то мы можем искать, например, МО Total gain - когда начинаются трейдерские тейки, или когда моментум трейдеров вышибает с рынка и т.д. Ситуаций может быть много и разных.
на этом графике изображен тренд, на 5-мин фрейме,предположим что это днёвки,уберём визуальный контакт с самим графиком который был в истории, остаётся одно, спросить вас, какой тренд, ростущий или падающий на графике, и второй , какую точку входа говорит вам Total Gain за n дней?
eternal_digger
New member
Вопрос такой, частоты чего показаны на графике. Если частоты относительного максимума цены за период после достижения какого-либо Total gain, то по такому распределению я входить не буду. Я бы вошел если бы, скажем при выборке, например 300 cases, например, не менее 200 cases укладывались бы в частоту с шириной моего стопа, при том, что относительная величина моего стопа существенно меньше относительной величины моего тагета.
на этом графике изображен тренд, на 5-мин фрейме,предположим что это днёвки,уберём визуальный контакт с самим графиком который был в истории, остаётся одно, спросить вас, какой тренд, ростущий или падающий на графике, и второй , какую точку входа говорит вам Total Gain за n дней?
сори... частота клосов.
Завтрашний бар может иметь зависимость от сегодняшнего с вероятностью ок. 60% если сегодняшний и вчерашний бары образуют классическую фигуру свечного анализа.Как быть с вероятностью отскоков от уровней поддержки и сопр. на которых основаны нек.торг.системы?Разве увеличение объёмов не является следствием увеличения интереса к фин.инструменту и как следствие падение или рост цен?Разве рост волатильности не является признаком роста неустойчивости рынка? Спасибо.
Вообщем-то суть моей мысли заключалась в следующем:
1.Сравнивая стандартные отклонеия вчерашние и сегодняшние определить :является ли их различие величиной случайной или это результат дествия некой константы.
2.Сравнивая поведение во времени разных средних (объёмов,волотильности и пр.)определить степень достоверности их взаимозависимости.Спасибо.
eternal_digger
New member
"Завтрашний бар может иметь зависимость от сегодняшнего с вероятностью ок. 60% если сегодняшний и вчерашний бары образуют классическую фигуру свечного анализа"Сможете показать картинку где это так?
Мне не удалось выявить сколь-нибудь значимой зависимости в вышеупомянутых фигурах.
"Как быть с вероятностью отскоков от уровней поддержки и сопр. на которых основаны нек.торг.системы?"
В чистом виде (без фильтров) 50/50.
"Разве увеличение объёмов не является следствием увеличения интереса к фин.инструменту "
Может быть и следствием панических распродаж, или резалтом какого-либо институционального заказа с непонятными временными горизонтами.
"Разве рост волатильности не является признаком роста неустойчивости рынка?"
Имхо,в трендфоллвинге обычно перед входом вола припадает, в случае с паттернами наоборот растет.
Мне не удалось выявить сколь-нибудь значимой зависимости в вышеупомянутых фигурах.
"Как быть с вероятностью отскоков от уровней поддержки и сопр. на которых основаны нек.торг.системы?"
В чистом виде (без фильтров) 50/50.
"Разве увеличение объёмов не является следствием увеличения интереса к фин.инструменту "
Может быть и следствием панических распродаж, или резалтом какого-либо институционального заказа с непонятными временными горизонтами.
"Разве рост волатильности не является признаком роста неустойчивости рынка?"
Имхо,в трендфоллвинге обычно перед входом вола припадает, в случае с паттернами наоборот растет.
eternal_digger
New member
"Сравнивая стандартные отклонеия вчерашние и сегодняшние определить :является ли их различие величиной случайной или это результат дествия некой константы"
Знаю, что по изменению СКО на выборке резалтов трейдов можно определять момент до которого можно пользовать систему, т.е. если например, имеем некое ухудшение показателей СКО, то есть повод задуматься и что-то поменять в системе или вообще в "консервы". О такой методе в частности говорят профи от паттерновой торговли.
Что касаемо "является ли их различие величиной случайной", то имхо, случайной.
"Сравнивая поведение во времени разных средних (объёмов,волотильности и пр.)определить степень достоверности их взаимозависимости."
Мне кажется, что такой подход может быть оправдан, в том случае, если сузить область поиска до неких сетапов. Тогда, имхо, посредством фильтрации можно получить значимые взаимосвязи.
Знаю, что по изменению СКО на выборке резалтов трейдов можно определять момент до которого можно пользовать систему, т.е. если например, имеем некое ухудшение показателей СКО, то есть повод задуматься и что-то поменять в системе или вообще в "консервы". О такой методе в частности говорят профи от паттерновой торговли.
Что касаемо "является ли их различие величиной случайной", то имхо, случайной.
"Сравнивая поведение во времени разных средних (объёмов,волотильности и пр.)определить степень достоверности их взаимозависимости."
Мне кажется, что такой подход может быть оправдан, в том случае, если сузить область поиска до неких сетапов. Тогда, имхо, посредством фильтрации можно получить значимые взаимосвязи.
ну вот, взял всё сам объяснил,даж добавить нечо
eternal_digger
New member
thanks конечно, но тут ботвы для добавок боле чем. Я вот сегодня хотел порассуждать на тему как их заразы неэффективности лучше искать, но пост взял и делся куда-то на фиг. Надеюсь, что напишу еще раз и сможем на эту тему пообщаться.ну вот, взял всё сам объяснил,даж добавить нечо
Удачных трейдов.
PS: блин ну не могу найти смайлики, не отбражаются они у меня
о подобной системе которую ты описал ранее, я уже встречал в журнале валютный спекулянт, кажется журнал за 2006 г, имхо слишком зажата система фильтрами, от этого сильно снижается степень свободы. всё можно сделать гораздо проще и результативней имея самую простую систему.
eternal_digger
New member
Блин прикольно, но журналов на которые ссылка не читал. Было бы интересно посмотреть о чем там речь. Можете уточнить поконкретней. Исходил лишь из своего понимания процесса. Относительно того, что "все можно сделать проще", тоже интересная тема. Если не затруднит, подкиньте ideas.
Удачных трейдов
по поводу системы описанной в журнале, сейчас в точности не в спомню, журнал где то в каробке, каробка скоро поедит в новую квартиру, как передит, найду и напишу всё подробно, интернет версии в нете не видел,увы, но смысл в следующем, с помощью гаусовского процесса строится индюк, отслеживается вероятность закрытия бара и тд и тп, по поводу "все можно сделать проще" наверное лучше завести отдельную тему...
eternal_digger
New member
ОК, спасибо, кстати счастливого Вам переезда (то бишь с новосельем). Относительно новой ветки надо бы подумать, ибо вопросов как всегда ... более чем.
Может сможем быть полезны друг другу.
Удачных трейдов.
Картинку показать не могу-не умею. Да это и не ИМХО а взято из литературы ро свечному анализу.Возможно это стоит перепроверить.
Я не силён в терминах если не тудно поясните пжлста что такое "СКО".
И раз уж здесь зашла речь о вероятности может кто подскажет как пользоваться таблицей критических значений
Стьюдента для различной вероятности и числа степеней p свободы f.Спасибо.
eternal_digger
New member
Знаете, возможно это когда-то и работало, но сейчас не работает. Впрочем, искать в книгах работающие методы и/или ссылки на них, дело имхо, безпонтовое.
Если есть время и желание проверяйте. На мой взгляд его (в смысле время) лучше употребить другим способом.
Удачных трейдов.
eternal_digger
New member
СКО = квадратный корень из дисперсии случайной величины. Ну правило трех сигм думаю помните.
А относительно таблиц..., мое имхо, что уж если этой бедой решили заняться, то лучше установите себе пакет статистика, скачайте пару тройку книжек по этой беде, и после некоторого времени будет наслаждаться всеми этими распределениями, гистограммами, и прочими приблудами.
Удачных трейдов.
eternal_digger
New member
Читая на досуге тер. вер. попал на таблицу критических значений по критерию хи-квадрат, и вспомнил Ваш вопрос. Напишу про хи-квадрат, а по аналогии воспользуетесь и Стьюдентом.
Смысл критерия, думаю знаете. На всякий случай: проверяем гипотезу, которая состоит в том, что некое статистическое распределение, которое получено нами экспериментально достаточно хорошо описывается неким теоретическим законом.
Для получения этой оценки надо понять насколько значимыми будут различия между частотами статистического распределения и вероятностями теоретического закона. В качестве такой оценки (меры расхождения) используется сумма квадратов отклонений между наблюдаемыми частотами и теоретическими вероятностями. При этом, так как значения частот нельзя считать равноправными по значимости вводится некий к-нт, равный отношению кол-ва опытов (размер выборки) к вероятности, на каждом из диапазонов, которую принимает случайная величина, подчиняющаяся теоретическому закону.
Смысл к-та в том, что при таком выборе способа его вычисления, распределение меры расхождения, будет приближаться к хи-квадрат распределению. А хи-квадрат, в кач-ве параметра имеет только - кол-во степеней свободы, которое определяется как кол-во "разрядов" в которые сведена вся статистическая выборка минус число "связей". Если мы хотим, чтобы сумма всех частот =1, то это 1 связь. Если при этом хотим, чтоб совпадали теоретические и статистические средние, то =2. Если при этом хотим, чтоб совпадали и дисперсии то =3 и т. д., в зависимости от тех моментов, которые мы хотим, чтобы совпадали. Далее все просто, лезем в таблицу, там на входе вероятности и число степеней свободы, на их пересечении значение хи-квадрат.
Если вероятность мала, то наш закон распределения (теоретический) неверно описывает наше статистическое распределение, если велика, то расхождения незначительны, и соответственно можно принять гипотезу о том что теоретический закон неплохо описывает наше распределение. Как-то так.