Применимость стат методов (Как Вы думаете)

[eternal_digger]

Доброго времени суток всем. Хотелось бы обсудить тему применимости классических методов статистической оценки к трейдингу, в частности той его части, которая не связана с "классическими" методами исследования временных рядов. Ну т. е. если, например, сосредоточиться на неких сетапах и последующей стат. оценки неких ситуаций на них основанных. В общем можно сказать, что их (в смысле методов стат. оценки) достаточно много. В общем их можно разделить на параметрические и непараметрические. Мне кажется, что первых существенно больше и возможностей они предоставляют соответственно также больше. Но вот для их применимости в общем нужно чтобы соблюдались некие условия, такие как, например, чтобы выборка относилась к нормальной и имелись равные дисперсии. При том, что такие условия имеют место быть, применим достаточно мощный и хорошо отработанный аппарат, позволяющий достаточно неплохо формализовать ряд моделей, дающих неплохие результаты. К сожалению, в реальных ситуациях приходится иметь дело с "ненормальными" распределениями и переменной дисперсией. Хотелось бы узнать Ваше мнение о возможности или невозможности применения классических методов стат. оценки в реальных условиях. Возможно ли в каких-либо ситуациях "пренебречь" ограничениями нормальности и неизменности дисперсии и если так, то до каких пределов.

 

[ASFedor]

... Возможно ли в каких-либо ситуациях "пренебречь" ограничениями нормальности и неизменности дисперсии и если так, то до каких пределов.

Лично я бы не стал менять то, что написано в учебнике.
и просто для себя, насколько вы глубоко знакомы с мат. статистикой и теорвером?

 

[eternal_digger]

Лично я бы не стал менять то, что написано в учебнике.
и просто для себя, насколько вы глубоко знакомы с мат. статистикой и теорвером?

Видите ли в чем дело, во многих книгах присутствует некая такая неоднозначная фраза, о том что, несмотря на некую ненормальность выборки, статистики могут дать приемлемые результаты. При этом вопрос о применимости таких методов к таким "неправильным" ситуациям, в той лит-ре, которую я смотрел не обсуждается (говорится, что тема мол очень непростая). В то же время, как-то сложилось устойчивое впечатление, что существуют возможности такого применения, по крайней мере встречал на форумах людей, которые достаточно успешно это пользуют.

 

[ASFedor]

... При этом вопрос о применимости таких методов к таким "неправильным" ситуациям, в той лит-ре, которую я смотрел не обсуждается (говорится, что тема мол очень непростая). ...

так может надо посмотреть литературу, где это обсуждается? мне тут как-то давали ссылку на кучу книг по мат. статистике, могу скинуть. я почему спросил про уровень погруженности в тему, сам я не ахти как знаком с вопросом, поэтому если у вас за плечами спец образование, то подсказать вряд ли смогу что-нибудь

 

[eternal_digger]

так может надо посмотреть литературу, где это обсуждается? мне тут как-то давали ссылку на кучу книг по мат. статистике, могу скинуть. я почему спросил про уровень погруженности в тему, сам я не ахти как знаком с вопросом, поэтому если у вас за плечами спец образование, то подсказать вряд ли смогу что-нибудь

К сожалению не математик по специальности. Книжечки читаю по возможности, но на такую глубину не погружался. Мне кажется, что очень часто (убеждался в этом не раз лично) несколько слов произнесенных достаточно серьезным Профи способны сэкономить кучу времени для всех остальных. А то боюсь всех книжек не перечитаю

 

[eternal_digger]

так может надо посмотреть литературу, где это обсуждается? мне тут как-то давали ссылку на кучу книг по мат. статистике, могу скинуть. я почему спросил про уровень погруженности в тему, сам я не ахти как знаком с вопросом, поэтому если у вас за плечами спец образование, то подсказать вряд ли смогу что-нибудь

Кстати, может быть Вам встречалось где обсуждение подобного вопроса на форумах. Был бы очень благодарен, если бы скинули ссылочку.

 

[ASFedor]

1. К сожалению не математик по специальности. Книжечки читаю по возможности, но на такую глубину не погружался.

2. Мне кажется, что очень часто (убеждался в этом не раз лично) несколько слов произнесенных достаточно серьезным Профи способны сэкономить кучу времени для всех остальных. А то боюсь всех книжек не перечитаю

1. ясно
2. тут согласный, но есть сомнения, что на форуме присутствуют люди, кто так глубоко копал. Если кто ответит с интересом почитаю

Кстати, может быть Вам встречалось где обсуждение подобного вопроса на форумах. Был бы очень благодарен, если бы скинули ссылочку.

нет, не встречалось. тут только один совет: поиск тебе в помощь

 

[Бганга]

Кстати, может быть Вам встречалось где обсуждение подобного вопроса на форумах. Был бы очень благодарен, если бы скинули ссылочку.

Самые суровые математики и статистики обитают на пауке http://forex.kbpauk.ru/ubbthreads.php/Cat/0

 

[eternal_digger]

В общем и целом мне представляется, что все-таки если не гений, то среди стат. методов остаются только гистограммы с определением средних (ну дисперсионный анализ). Все остальное как-то не получается. Ну вот дискриминантный анализ не идет (как впрочем и канонический) в силу линейности преобразований, анализ главных компонент (или факторный) в общем тож на фиг не нужен, так как все становится понятным до его применения. Всякое нелинейное оценивание если и сгодится то лишь на этапе попыток подстроиться под тагет или стоп-лосс. Про всякие вещи регрессионного плана тоже не катит (что касаемо линейных преобразований понятно что бред, что касаемо нелинейных, то курвфиттинг, без понимания процесса). Непараметрические методы в общем-то полезны, но их аппарата (по крайней мере на моем уровне понимания явно недостаточно). Сетевые алгоритмы = черный ящик, а следовательно доверия к ним как-то нет. Есть еще теория бифуркации с некими частными случаями понимания исхода бифуркаций, но мат. аппарат там весьма не "кислый", хрен поймешь.
Остается стат. оценка на коленке, неких сетапов, под которые пытаешься "подвести" свое понимание процесса на маркете в очень узких временных рамках.
Скажите, что ошибаюсь.

 

[ASFedor]

... гистограммы с определением средних (ну дисперсионный анализ). ... дискриминантный анализ ... и канонический ... линейности преобразований, анализ главных компонент (или факторный) ... нелинейное оценивание ... регрессионного плана ... курвфиттинг, ... Непараметрические методы ... Сетевые алгоритмы ... теория бифуркации ...
Скажите, что ошибаюсь.

Камрад, если ты вот серьезно все вышеперечисленное понял и продумал возможности применения этого всего к анализу ценовых рядов - снимаю шляпу... пускай и без результата...

 

[eternal_digger]

Камрад, если ты вот серьезно все вышеперечисленное понял и продумал возможности применения этого всего к анализу ценовых рядов - снимаю шляпу... пускай и без результата...

А как их блин еще анализировать-то, ведь не индикаторы ж в самом деле пользовать. То, что нельзя применять любые вещи основанные на временном окне, я осознал уж давно, а так все индюки (ну или почти все) используют временное окно, то соответственно в помойку. Вот и выходит, что остаются только паттерны.

 

[Cinoptik]

А как их блин еще анализировать-то, ведь не индикаторы ж в самом деле пользовать. То, что нельзя применять любые вещи основанные на временном окне, я осознал уж давно, а так все индюки (ну или почти все) используют временное окно, то соответственно в помойку. Вот и выходит, что остаются только паттерны.

Привет!
Не согласен...Я уже как то упоминал вам,т.е тебе, что для торговли достаточно иметь простой индикатор,если интересно могу доказать, но вот систему которую ты строишь на основе этого индикатора, нужно придумывать самому, причём как мне кажется в мукак и не без доказательной базы.
В общем лично я года три использую индюк боулинджара.В данный момент не торгую, но не загарами момент возврата

 

[eternal_digger]

Привет!
Не согласен...Я уже как то упоминал вам,т.е тебе, что для торговли достаточно иметь простой индикатор,если интересно могу доказать, но вот систему которую ты строишь на основе этого индикатора, нужно придумывать самому, причём как мне кажется в мукак и не без доказательной базы.
В общем лично я года три использую индюк боулинджара.В данный момент не торгую, но не загарами момент возврата

Приветствую.
То что я писал выше про индикаторы, то имел ввиду те, в кач-ве параметра у которых есть время. Ну, просто если их (его) вот так в лоб пользовать, то его прогностические способности = 0. Ну не знаю, может быть проблема связана с нестационароностью временного ряда. Может, ИМХО, стоит попытаться выделять зоны стационарности и эргодичности и уже в этих зонах работать. А относительно "если интересно могу доказать", то конечно, всегда интересен опыт товарищей по цеху.
Удачи.

 

[mehanizator1]

А как их блин еще анализировать-то, ведь не индикаторы ж в самом деле пользовать. То, что нельзя применять любые вещи основанные на временном окне, я осознал уж давно, а так все индюки (ну или почти все) используют временное окно, то соответственно в помойку. Вот и выходит, что остаются только паттерны.

исторические данные в любом случае идут в виде временного окна, выборка всегда конечна

 

[eternal_digger]

исторические данные в любом случае идут в виде временного окна, выборка всегда конечна

Тото и оно

 

[Casteppo]

А как их блин еще анализировать-то, ведь не индикаторы ж в самом деле пользовать. То, что нельзя применять любые вещи основанные на временном окне, я осознал уж давно, а так все индюки (ну или почти все) используют временное окно, то соответственно в помойку. Вот и выходит, что остаются только паттерны.

Я возможно Вас не так понял. Но стат методы используют выборку значений (генеральную совокупность). Грубо говоря вы получите индикатор, но просто не стандартный, где параметром будем размер выборки. Боятся временной шкалы, имхо, не стоит. Зачем описывать динамические процессы статикой? В конце 19 века в физике ученые столкнулись с этой проблемой, что законы классической динамики не применимы, когда есть неопределенность и необратимость по времени, и возникла квантовая механика. Покапайтесь там, может интересное найдете, раз уже увязли в стат методах.

 

[eternal_digger]

Я возможно Вас не так понял. Но стат методы используют выборку значений (генеральную совокупность). Грубо говоря вы получите индикатор, но просто не стандартный, где параметром будем размер выборки. Боятся временной шкалы, имхо, не стоит. Зачем описывать динамические процессы статикой? В конце 19 века в физике ученые столкнулись с этой проблемой, что законы классической динамики не применимы, когда есть неопределенность и необратимость по времени, и возникла квантовая механика. Покапайтесь там, может интересное найдете, раз уже увязли в стат методах.

Добрый день. Сорри, но здесь я Вас не понял.
Говоря о бесполезности применения индикаторов и прочих моделек я имел ввиду, что имхо, все (или почти все) известные мне модельки аппелируют к стационарности временного ряда. А на маркете ряды нестационарны во всех смыслах, соответственно и системки на этих методах построенные будут "сливать" в перспективе. Говоря же о сетапах, паттернах я имел ввиду, что имхо, мы здесь как бы понижаем размерность фазового простарнства с одной стороны, с другой стороны минимизируем время как фактор, соответственно приходим к другой модельке, т.е. здесь как бы другая ген. совокупность с другими выборочными оценками параметров. Поэтому мне непонятно, что Вы имеете ввиду, когда говорите о "вы получите индикатор, но просто не стандартный, где параметром будем размер выборки". Кроме того, время как параметр в таких моделях все равно присутствует. Здесь также придется столкнуться с нестационарностью. Мне кажется, что здесь для получения значимой стац. оценки надо как-то выделять зоны стац-ти, правда непонятно как это делать.
Все вышесказанное не более чем ИМХО.
Удачи.

 

[eternal_digger]

законы классической динамики не применимы, когда есть неопределенность и необратимость по времени, и возникла квантовая механика. Покапайтесь там, может интересное найдете, раз уже увязли в стат методах.

То бишь речь о теории бифуркаций.
Дайте мне алгоритм определения точки бифуркации и я порву рынок
А если серьезно, ну вот не могу я ее пока научиться определять с приемлемым для меня уровнем верояности.

 

[Casteppo]

Добрый день. Сорри, но здесь я Вас не понял...quote]
Я имел ввиду, что одними из основных понятий в статистике являются вероятность, СКО, дисперсия, регрессия, корреляция. Которые имеют размер выборки. Т.е. анализируя и преобразовывая эти понятие вы получаете индикатор. Только свой. Где параметром будет являтся размер выборки.
По поводу зон стационарности - согласен проблема трудная. В теории временных рядов одна из самых важных. Но здесь нужно решать эмпирически. Проверять. Я через Ами это делаю. По поводу того что большинство индикаторов бесполезно, думаю многие возразят, просто надо уметь их применять.
И я так понимаю Вы бежите от любого применения времени, т.е. минимизации фактора времени. А зачем? ведь он важен.

 

[eternal_digger]

По поводу того что большинство индикаторов бесполезно, думаю многие возразят, просто надо уметь их применять.
И я так понимаю Вы бежите от любого применения времени, т.е. минимизации фактора времени. А зачем? ведь он важен.

По поводу индикаторов, ну может просто я не умею их готовить
По вопросу времени...
Здесь имхо, возможна путаница. То что я пытаюсь делать - это торговать некие сетапы, которые в моем понимании можно подвергнуть стат. оценке в надежде получить некую приемлемую оценку доверительной вероятности исхода сетапа. Естественно, что сам сетап и время его реализации параметризуется во времени. Просто импирически замечено, что чем меньше время (до определенного предела есс-но), тем выше шансы такой "методы", что впрочем согласуется с идеей экспонентциального накопления ошибки и соответсвенно невозможности прогноза в сложных динамических системах.