Применимость стат методов (Как Вы думаете)

[eternal_digger]

Добрый день. Сорри, но здесь я Вас не понял...quote]
По поводу зон стационарности - согласен проблема трудная. В теории временных рядов одна из самых важных. Но здесь нужно решать эмпирически. Проверять. Я через Ами это делаю.

Да относительно стационарности это пипец...
Мне ничего лучшего в голову не приходит, как выделять эти зоны в моих выборках, затем отдельно просчитывать все в каждой зоне. А перед каждым трейдом соответственно смотреть в какую из зон попадаем. Может и бред это, не знаю.

 

[Casteppo]

Здесь имхо, возможна путаница. То что я пытаюсь делать - это торговать некие сетапы, которые в моем понимании можно подвергнуть стат. оценке в надежде получить некую приемлемую оценку. . .

Я наконец понял о чем Вы))) Я поначалу тоже хотел так сделать, но понял что это слишком много времени займет. А не известно будет ли толк в торговле от этого. В итоге начал использовать те методы, которые проверить можно быстро.

 

[eternal_digger]

Я наконец понял о чем Вы))) Я поначалу тоже хотел так сделать, но понял что это слишком много времени займет. А не известно будет ли толк в торговле от этого. В итоге начал использовать те методы, которые проверить можно быстро.

А у меня наоборот, сначала шел путем трендфолловинга, а затем свернул к свингам
Кстати а какие методы можно проверить быстро?

 

[Casteppo]

А у меня наоборот, сначала шел путем трендфолловинга, а затем свернул к свингам
Кстати а какие методы можно проверить быстро?

Ну напимер к чему я пришел. Если едет речь о внутредневной торговле, то используются менее динамичные базы данных, а именно параметры Хай и Лоу. По ним вычисляю стандартные отклонения. На этом строю свой индикатор и торгую по нему. + стопы (стоп-лосс и по времени). Если в общем, то основная задача построить алгоритм, чтобы машина смогла его прогнать как минимум.

 

[eternal_digger]

Ну напимер к чему я пришел. Если едет речь о внутредневной торговле, то используются менее динамичные базы данных, а именно параметры Хай и Лоу. По ним вычисляю стандартные отклонения. На этом строю свой индикатор и торгую по нему. + стопы (стоп-лосс и по времени). Если в общем, то основная задача построить алгоритм, чтобы машина смогла его прогнать как минимум.

А какое-нибудь препоцессирование данных проводите?
И еще, я вот как-то отошел от понятий ско и прочее с точки зрения того как это преподносится при нормальном законе (там в предельной теореме речь идет о разных совокупностях). Имхо, соотносить все с нормальным законом нельзя, можно в некоторых случаях, вопрос оценки: где, что, когда.

 

[Casteppo]

А какое-нибудь препоцессирование данных проводите?
И еще, я вот как-то отошел от понятий ско и прочее с точки зрения того как это преподносится при нормальном законе (там в предельной теореме речь идет о разных совокупностях). Имхо, соотносить все с нормальным законом нельзя, можно в некоторых случаях, вопрос оценки: где, что, когда.

Выделенный термин не понял. СКО само по себе от нормального закона не зависит, тут скорее он зависит от СКО. Поэтому его и использую. Т.е. использую самое простое. Потому что если копать глубже много времени надо. А у меня цель не научное открытие сделать, а заработать на торговле.

 

[eternal_digger]

Выделенный термин не понял. СКО само по себе от нормального закона не зависит, тут скорее он зависит от СКО. Поэтому его и использую. Т.е. использую самое простое. Потому что если копать глубже много времени надо. А у меня цель не научное открытие сделать, а заработать на торговле.

Ну препоцессирование, типа всякие преобразования данных с целью чтоб мо=0, исключение выбросов и т.д.
Вам удачных трейдов в любом случае.

 

[Casteppo]

Ну препоцессирование, типа всякие преобразования данных с целью чтоб мо=0, исключение выбросов и т.д.
Вам удачных трейдов в любом случае.

Имхо МО рынка итак 0. (без комиссии). Задача что бы МО трейдера было >0 а СКО системы минимально. Так что все мои преобразования касаются уже конткретно системы а не индикатора, чтобы увеличить МО.
Вам тоже удачных трейдов!

 

[eternal_digger]

Имхо МО рынка итак 0. (без комиссии). Задача что бы МО трейдера было >0 а СКО системы минимально. Так что все мои преобразования касаются уже конткретно системы а не индикатора, чтобы увеличить МО.
Вам тоже удачных трейдов!

Я имел ввиду преобразования по мо и т.п. каких-либо факторов (переменных), их просто иногда приводят к такому виду (нормируют) т. к. только в таком виде их можно использовать в неких алгоритмах. А что касаемо по рынку в целом так я солидарен.

 

[mehanizator1]

ну вообще-то есть модели которые работают с нестационарным рядом - GARCH например.

но вообще остационарить ряд приращений как нефиг делать, я например делю на среднюю N-дневную волатильность, получается что-то вполне себе стационарное.

 

[eternal_digger]

но вообще остационарить ряд приращений как нефиг делать, я например делю на среднюю N-дневную волатильность, получается что-то вполне себе стационарное.

А на какую волатильность?
Я делал типа (p(i)-Sma(p(i),n))/(Max(p(i),n)-Min(p(i),n)),
где p(i) ряд приращений. Фигня получалась.

 

[mehanizator1]

на средний дневной размах ln(H/L) за N предшествующих дней.
x=ln(c/ref(c,-1))/ref(ma(ln(h/l),N),-1) если языком Ами описать.

 

[eternal_digger]

на средний дневной размах ln(H/L) за N предшествующих дней.
x=ln(c/ref(c,-1))/ref(ma(ln(h/l),N),-1) если языком Ами описать.

Спасибо, надо будет попробовать. А то у меня по каждому сетапу получались разные зоны стационарности, ну и понятно, что получалось все обсчитывать каждый раз. Так ведь еще и непонятно что делать с "пограничными" значениями.

 

[eternal_digger]

но вообще остационарить ряд приращений как нефиг делать, я например делю на среднюю N-дневную волатильность, получается что-то вполне себе стационарное.

В приведенной Вами формуле присутствует параметр N, определяющий размер плавающего окна.
В этой связи возник вопрос. Заранее прошу простить, если кому-то вопрос покажется глупым или тривиальным.
Предположим, что стоит задача по оценке неких сетапов (паттерновая торговля) на M инструментах.
Т.е. имеем:
- некий выбранный тайм фрейм;
- M различных инструментов ;
- хистори по приращениям OHLCV и их производных (не важно каких);
Очевидно, что для проведения более/менее корректной процедуры оценки и выявления параметров предполагаемого паттерна данные требуется "подготовить". Методов такой "подготовки" данных, очевидно, немало, как-то:
- нормировка по волатильности;
- (х-х^)/(xmax-xmin);
- (х-х^)/ско;
- х/хmax и т.д.
Наверно правильный выбор метрики нормировки зависит от конкретных типов поставленной задачи.
Далее, что нормировать:
1. Нормировать всю выборку с которой планируется работать.
2. Нормировать значения приращений и их производных относительно плавающего окна размером (глубиной) N, по каждому инструменту. Т.е. нормировка производится по каждому элементу выборки с его прошлыми значениями (глубиной N).
Вопрос как поступить корректнее.

 

[mehanizator1]

к сожалению, не могу ответить на вопрос, поскольку непонятен смысл следующих терминов: сетап, метрика, x^

 

[eternal_digger]

к сожалению, не могу ответить на вопрос, поскольку непонятен смысл следующих терминов: сетап, метрика, x^

к сожалению, не могу ответить на вопрос, поскольку непонятен смысл следующих терминов: сетап, метрика, x^

x^ - оценка выборочного среднего;
метрика - в общем виде под метрикой можно понимать любую неотрицательную действительную функцию F(Xi,Xj), определенную на множестве X1,X2...Xn и удовлетворяющую следующим условиям:
F(Xi,Xj)=0 тогда и только тогда, когда Xi=Xj;
F(Xi,Xj)=F(Xj,Xi);
F(Xi,Xj) <=F(Xi,Xk)+F(Xk,Xj);
Так как в случае наличия N инструментов значения Xi (например приращения OHLCV и их производных по каждому интструменту) характеризуют поведение каждого конкретного инструмента, то ИМХО разумно предположить, что требуется их предварительная нормировка, соответсвенно виды нормировок я указал в предыдущем посте.
сетап - в общем виде, понимаю под сетапом некое событие на рынке, обладающе следующими свойствами:
- событие идентифицируется на графике в терминах цена, объем, время (например: коррекция, ГЭП Up Down,"Дохлый бар", дни с аномально низкой (высокой) волатильностью и пр.);
- событие обладает свойством повторяться во времени;
- событие может быть достаточно корректно описано с точки зрения происходящих на "базаре" событий (например: ГЭП - результат хороших/плохих новостей с последующим экстремальным продолжением: ГЭП Down - срывает стопы, стоп-заявка может не успеть исполниться и так и остаться висеть, ну и т.д.)

 

[mehanizator1]

выборка у вас в любом случае ограничена неким N.

 

[eternal_digger]

выборка у вас в любом случае ограничена неким N.

Думаю, судя по Вашему комментарию, пытаюсь сам себя обмануть... Лучше не стоит

 

[Cinoptik]

А относительно "если интересно могу доказать", то конечно, всегда интересен опыт товарищей по цеху.
Удачи.

Привет.
Перед тем как заняться антагонизмом,если оно последует,давичи докозать состоятильность моей системы,сделаю маленький пролог.
Так как временные события затянулм меня в водовород, не смогу написать сразу и всё, поэтому буду чиркать маленькими наскоками, одновременно обсуждая то что возможно я упустил или ошибаюсь в своих убеждениях. вот как то так.
И так. Для того чтоб понять мою систему , нужны следующие инструменты
1 индикатор (боковой) ( я пользуюсь метосом)
2 Стандартное отклонение
3 нуливое матожидание
4 Биноминальное распределение.
5 Манименеджмент
6 Фрейм ( абсолютно любой)
На этом пака всё!

 

[eternal_digger]

Привет.
Перед тем как заняться антагонизмом,если оно последует,давичи докозать состоятильность моей системы,сделаю маленький пролог.
Так как временные события затянулм меня в водовород, не смогу написать сразу и всё, поэтому буду чиркать маленькими наскоками, одновременно обсуждая то что возможно я упустил или ошибаюсь в своих убеждениях. вот как то так.
И так. Для того чтоб понять мою систему , нужны следующие инструменты
1 индикатор (боковой) ( я пользуюсь метосом)
2 Стандартное отклонение
3 нуливое матожидание
4 Биноминальное распределение.
5 Манименеджмент
6 Фрейм ( абсолютно любой)
На этом пака всё!

Добрый день.
А что такое "индикатор (боковой)".
И еще:
не кажется ли Вам, что ско имеет смысл только при гауссовом распределении, а остальное все от "лукавого". И как при этом соотносится "Биномиальное распределение", и к чему относится "нуливое матожидание ".
В общем "пака " ничего не понятно.