Применимость стат методов (Как Вы думаете)
- Автор темы eternal_digger
- Дата начала
"индикатор (боковой)"-я часто говорю так что только сам себя понимаюДобрый день.
А что такое "индикатор (боковой)".
И еще:
не кажется ли Вам, что ско имеет смысл только при гауссовом распределении, а остальное все от "лукавого". И как при этом соотносится "Биномиальное распределение", и к чему относится "нуливое матожидание".
В общем "пака
В общем существует огромное количество индюков, на основе которых мы строим систему, то есть трендовую, контртрендоваю и боковую. В дальнейшем я буду использовать пример на основе боулинджера параметры которого настроены на боковик. Основной довод заключается в том что- сигнал флэт индикатора может быть верным как на бычьем тренде, как на медвежьем тренде и так же как на боковике ,когда система настроена на бычий тренд будет выдавать ложные сигнал при изменении тренда на медвежий.
Биноминальное распределение нам понадобится потом, ну когда понадобиться доказательства состоятельности , а нулевое матожидание будет подтверждением докозательности биноминального распределения , я боюсь писать дальше, иначе сафсем запутаюсь, лучший способ это упорядочность мыслей
Ско можно использовать ни только в гауссовом распределении, но так же в быту на работе и тд. Вспомним что такое ско, чтоб не было путаницы. Ско это та единица или мера которой можно определить ширину отклонений от средней, тобишь есть средняя величина например килограмм сахара при этом есть ещё одна, то есть та которая показывает сколько нам не довешивают граммов к килограмму или перевешивают,принашу извенения за изащерённые аллегории
В опщем в нашем случае ско будет мерой риска а точнее она нам понадобится для определения стоп сигнала…eternal_digger
New member
В общем существует огромное количество индюков, на основе которых мы строим систему, то есть трендовую, контртрендоваю и боковую.
Ну трендовую - это понятно. Контртрендовая - это я так понимаю Вы про свинги. Боковая - непонятно.
В дальнейшем я буду использовать пример на основе боулинджера параметры которого настроены на боковик.
Так как непонятно, что значит "боковая", соответственно неясно что на что мы настраиваем. Понятно, что Вы пытаетесь использовать границы Боллинджера. В классическом виде их предлагается пользовать двумя путями: искать места где границы существенно сужены (типа зона неопределенности и ждем существенного движения, правда неясно в какую сторону) и поиск моментов выходу цены за границы Боллинджера. Замечу, имхо, здесь есть ряд натяжек. Во-первых, в формуле присутствует коэф-нт смещения, рассчитываемый по ско, а значит есть допущение о том, что цены подчинены Гауссовому закону, что не есть верно. И во-вторых, индикатор считается в скользящем окне, что приводит нас к допущению о периодичности рядов, что тоже не есть верно. Значит, имхо, использование подобного способа некорректно.
Основной довод заключается в том что- сигнал флэт индикатора может быть верным как на бычьем тренде, как на медвежьем тренде и так же как на боковике ,когда система настроена на бычий тренд будет выдавать ложные сигнал при изменении тренда на медвежий.
Сорри, но этот абзац совершенно не понял, как в него не вчитывался.
Биноминальное распределение нам понадобится потом, ну когда понадобиться доказательства состоятельности ,
Могу предположить что биноминальное нам может зачем-то и понадобиться, только уточните состоятельность чего надо доказывать. И вообще, что такое состоятельность в Вашем случае.
а нулевое матожидание будет подтверждением докозательности биноминального распределения ,
"Нулевое матожидание" чего? И сорри, никак не пойму, как оценка какого-то выборочного среднего может являться доказательством того, что генеральная совокупность имеет распределение Бернулли? Или проясните, что Вы имеете ввиду или ...
Ско можно использовать ни только в гауссовом распределении, но так же в быту на работе и тд.
Использвать-то можно что угодно и где угодно, но простите, а какой в этом практический смысл. При Гауссовом все понятно (два-три сигма и т.д.), а если распределение Коши, а если принять гипотезу о фрактальности рынка и придти к распределениям Леви. Как вычислять бесконечную дисперсию будем?
В опщем в нашем случае ско будет мерой риска а точнее она нам понадобится для определения стоп сигнала
Могу лишь повториться, что "в нашем случае" ско вряд ли будет адекватной мерой риска.
Ну трендовую - это понятно. Контртрендовая - это я так понимаю Вы про свинги. Боковая - непонятно.
В дальнейшем я буду использовать пример на основе боулинджера параметры которого настроены на боковик.
Так как непонятно, что значит "боковая", соответственно неясно что на что мы настраиваем. Понятно, что Вы пытаетесь использовать границы Боллинджера. В классическом виде их предлагается пользовать двумя путями: искать места где границы существенно сужены (типа зона неопределенности и ждем существенного движения, правда неясно в какую сторону) и поиск моментов выходу цены за границы Боллинджера. Замечу, имхо, здесь есть ряд натяжек. Во-первых, в формуле присутствует коэф-нт смещения, рассчитываемый по ско, а значит есть допущение о том, что цены подчинены Гауссовому закону, что не есть верно. И во-вторых, индикатор считается в скользящем окне, что приводит нас к допущению о периодичности рядов, что тоже не есть верно. Значит, имхо, использование подобного способа некорректно.
Основной довод заключается в том что- сигнал флэт индикатора может быть верным как на бычьем тренде, как на медвежьем тренде и так же как на боковике ,когда система настроена на бычий тренд будет выдавать ложные сигнал при изменении тренда на медвежий.
Сорри, но этот абзац совершенно не понял, как в него не вчитывался.
Биноминальное распределение нам понадобится потом, ну когда понадобиться доказательства состоятельности ,
Могу предположить что биноминальное нам может зачем-то и понадобиться
, только уточните состоятельность чего надо доказывать. И вообще, что такое состоятельность в Вашем случае.а нулевое матожидание будет подтверждением докозательности биноминального распределения ,
"Нулевое матожидание" чего? И сорри, никак не пойму, как оценка какого-то выборочного среднего может являться доказательством того, что генеральная совокупность имеет распределение Бернулли? Или проясните, что Вы имеете ввиду или ...
Ско можно использовать ни только в гауссовом распределении, но так же в быту на работе и тд.
Использвать-то можно что угодно и где угодно, но простите, а какой в этом практический смысл. При Гауссовом все понятно (два-три сигма и т.д.), а если распределение Коши, а если принять гипотезу о фрактальности рынка и придти к распределениям Леви. Как вычислять бесконечную дисперсию будем?
В опщем в нашем случае ско будет мерой риска а точнее она нам понадобится для определения стоп сигнала
Могу лишь повториться, что "в нашем случае" ско вряд ли будет адекватной мерой риска.
имхо, этот вариант "(х-х^)/ско всей выборки" больше подходит для подготовки к работе, а не самого трейдинга. например, для портфельных инвестиций, где анализируются нединамичные ряды.
или я сейчас пишу о коинтеграции в парном трейдинге, и для выбора пар логарифмы цен нормируются как раз таким методом. хотя деление на ско и центрирование влияют на корреляцию гораздо меньше самого логарифмирования.
eternal_digger
New member
Кстати хорошая мысль о парном трейдинге, что-то выпало из внимания, надо будет посмотреть.
Удачных трейдов.
eternal_digger
честно сказать даже и незнаю, если практический смысл продолжать, так как желания у меня нет объяснять что существуют не только трендовые системы, а ещё и канальные они же боковые и контрендовые они же те которые используются на отскоках, та кже переубеждать в ошибочном знании боуленджера и т.д проще будет оставить как есть
честно сказать даже и незнаю, если практический смысл продолжать, так как желания у меня нет объяснять что существуют не только трендовые системы, а ещё и канальные они же боковые и контрендовые они же те которые используются на отскоках, та кже переубеждать в ошибочном знании боуленджера и т.д проще будет оставить как есть
eternal_digger
New member
Ну почему же нет смысла продолжать.eternal_digger
честно сказать даже и незнаю, если практический смысл продолжать, так как желания у меня нет объяснять что существуют не только трендовые системы, а ещё и канальные они же боковые и контрендовые они же те которые используются на отскоках, та кже переубеждать в ошибочном знании боуленджера и т.д проще будет оставить как есть
Я собственно почему так много вопросов стал задавать (типа наехал
), просто в моем понимании системная торговля должна начинаться с какой-нить идеи. А уж под нее (для ее формализации и/или выделения) для дальнейшего ее обсчета на предмет применимости в практическом русле можно приспособить всякое разное (в т.ч. и индикаторы). А когда Вы говорите, что: "Для того чтоб понять мою систему , нужны следующие инструменты", я собственно не понимаю, что я должен понимать. Поэтому, я бы с удовольствием бы убедился в своем
"ошибочном знании боуленджера", и прочих своих ошибках, но для этого надо, как минимум, конкретнее определить ту область поиска (идею) где высказанное мной представляется Вам некорректным, а Вам представляется "робастными".
Удачных трейдов.
Когда люди говорят об одном и том же не понимая друг друга но терпеливо ,значит момент истины настанет. Возможно мы читаем одни и те же книги по трейдингу, возможно разные но нужно восстановить некоторые моменты которые будут ясными как божий день.Ну почему же нет смысла продолжать.
Я собственно почему так много вопросов стал задавать (типа наехал
Поэтому, я бы с удовольствием бы убедился в своем
"ошибочном знании боуленджера", и прочих своих ошибках, но для этого надо, как минимум, конкретнее определить ту область поиска (идею) где высказанное мной представляется Вам некорректным, а Вам представляется "робастными".
Удачных трейдов.
И так , существует несколько типов систем -это трендовая, контртрендовая и канальная.
Если ты внимательно перечитаешь пост выше, то увидишь что я написал слово –“к ПРИМЕРу” возьмём боуллинджера, я хотел этим сказать что в будущем можно использовать любой индюк и сам Боуллинджер не является догмой а только примером.
Немного про индюк Боулленджера. Этот индюк был построен на основе конвертора, в нем также берутся определенное количество свечек для расчёта скользящей средней и задаётся ширина диапазона на основе СКО, в отличии своего собрата конвертора, диапазон которого берется в процентном соотношении.
Почему конкретно именно боуллинджер ,ну во первых я убедился что его хорошо использовать для внутредневной торговли так же как и на дневках, во вторых он оптимально подходит для использования в боковике.
Перечитав несколько раз твой пост выше, обратил внимание на то что ты пытаешься найти злой умысел как в самих индикаторах так и в их использовании причисляя к гауссовскому процессу. Давай еще раз перечитаем основной постулат гаусятины, итак, гаусятина спомощю своей колокольни наглядно демонстрирует накопление и поведения случайности, неважно что ты берёшь для анализа, либо горошины либо результат твоих сделок механической торговли. Более того ,гаусятина одновременно говорит о том что в процессе всегда будет приращение , и наличие хвостов всегда есть и будет, и самый основной вывод трактовки гаусятины, чтоб ты ни делал, как бы ты не экспериментировал случайным набором параметров, матожидание будет проходить по середине колокольни, то есть оно будет нуливым.
Пока вродь всё. Теперь осталось написать саму систему подхода для торговли. А уж о результативности её судить тебе, я лишь только пытаюсь написать о своём подходе.
Эпилог.
Ваапще мне интересно наше общение, но бесперегибов
eternal_digger
New member
Да нет, ничего плохого в формулах, как таковых я не вижу. Ничего против нормального распределения я не имею. Правда рынок скорее имеет логнормальное, но для наших целей это и не особо важно.
Для меня полезным в этом деле является только то, что помогает оценить шансы перед входом в позицию. Типа входить или нет.
Если говорить про оценку МО, то давайте уточнять применительно к чему мы ее вычисляем. Если это оценка средней сделки то тогда смысл понятен. Если это применительно к тому как ходит стока, тоже ясно, т.е. понятно для чего эта оценка может понадобиться и как ее использовать. А вот какой смысл, с точки зрения использования, Вы вкладываете в фразу : "чтоб ты ни делал, как бы ты не экспериментировал случайным набором параметров, матожидание будет проходить по середине колокольни, то есть оно будет нуливым", честно говоря, мне непонятно. Поэтому было бы неплохо уточнить этот момент.
Удачных трейдов
Большинство торговых подходов классифицируется,в три группы:
1.Модели (трендовые линии,уровни Фибо,Свечные модели...)
2.Индикаторы (скользящие средние,МАСД,каналы Кельтнера,
моментум...)
3.Фундаментальный анализ (новости,спрос и предложение,процентные ставки ...).
Ну а теперь наверное самое главное, именно то что уместно в контексте данной ветке.
Пролог.
Почти каждый трейдер начав торговать не может долгое время определиться со многими вещами, как например с выбором фрейма или с выбором стопа, какой конкретно использовать индюк и тд. Чаще всего выбор падает на интуитивной почве, с перевесом симпатии к данному решению. Да и в книгах чаще всего дают советы но не дают объяснения, изначально нарушая причнно следственные связи водя нас занос и вуалируя математические доказательства всякими красноречивыми выражениями. Не хочу показаться напыщенным и язвительным критиком трейдеровской тематики, но на мой взгляд она скорей стала художественным литературой, куда приятней читать про дядю Сэма и его первый лимон, забанченный на акциях какой то сухофруктной компании.
И так, как же выбрать фрейм, стоп и индюк. Изначально скажу, что данный метод обязывает определить жесткий стоп, т.е что на проигрыш что на выигрыш ставиться равное количество пунктов. Чтобы найти требуемое количество пунктов, должна это сделать математика а не человеческий фактор, для примера приведу фьюч Лука. Взяв огромный массив данных, на 5минутках, в хронологическом порядке( именно закрытие бара, так как метод открытия сделки основывается на закрытии бара), засовываем это в описательную статистику в программе Ексель, выбираем параметр- Стандартное отклонение (ско), Ско показывает около 100, округляем, итак 100р это жесткий стоп который ставится что на выигрыш что на проигрыш. Теперь одновременно определяем как размер фрейма но и так же индюк по которому будим торговать. Начинаем с самых низов 5-ти мин , минутный фрейм ,тик не беру в расчёт (так как очень высокое проскальзывание и на этих фреймах нужен и агрегат помощнее да и сам подход более ловкий), скорей всего результат ваших сделок будет разбросанный и иногда
сработанный стоп,
пример: 10,5 56;-10,6; 1,4; 46,4;31,65;43,7;39,8;100;68,8;92,4
нам важно добиться наличия стопа в каждой сделке, поэтому увеличиваем фрейм на 10-и мин, если ситуация в корне не меняется, снова увеличиваем фрейм, и так до тех пор пока не получаться следующие результаты ( в тех параметрах которые я заложил в боуллинджер, мой тест остановился на 30 минутках)
пример: -100;100 ;-100;100;100;-100;100;-100;100;-100.
Подводя итоги данного этапа, хочу ещё раз сделать важное замечание, тот метод который предлагаю, больше всего подходит для торговли индикаторами, настроенные на боковик. Понять какой индюк вы выбрали, снова вам скажет математика. Если в ваших результатах в большинстве случаев преобладает значительная цепь либо отрицательных либо положительных сделок, например 10 положительных сделок подряд, одна отрицательная и снова 10 положительных, скорей всего ваш индюк имею трендовую тенденцию чем канальную.
Медленно подходя к финальной части метода, о которой я напишу вскоре ещё раз выражаю спасибо за железное терпение
Пролог.
Почти каждый трейдер начав торговать не может долгое время определиться со многими вещами, как например с выбором фрейма или с выбором стопа, какой конкретно использовать индюк и тд. Чаще всего выбор падает на интуитивной почве, с перевесом симпатии к данному решению. Да и в книгах чаще всего дают советы но не дают объяснения, изначально нарушая причнно следственные связи водя нас занос и вуалируя математические доказательства всякими красноречивыми выражениями. Не хочу показаться напыщенным и язвительным критиком трейдеровской тематики, но на мой взгляд она скорей стала художественным литературой, куда приятней читать про дядю Сэма и его первый лимон, забанченный на акциях какой то сухофруктной компании.
И так, как же выбрать фрейм, стоп и индюк. Изначально скажу, что данный метод обязывает определить жесткий стоп, т.е что на проигрыш что на выигрыш ставиться равное количество пунктов. Чтобы найти требуемое количество пунктов, должна это сделать математика а не человеческий фактор, для примера приведу фьюч Лука. Взяв огромный массив данных, на 5минутках, в хронологическом порядке( именно закрытие бара, так как метод открытия сделки основывается на закрытии бара), засовываем это в описательную статистику в программе Ексель, выбираем параметр- Стандартное отклонение (ско), Ско показывает около 100, округляем, итак 100р это жесткий стоп который ставится что на выигрыш что на проигрыш. Теперь одновременно определяем как размер фрейма но и так же индюк по которому будим торговать. Начинаем с самых низов 5-ти мин , минутный фрейм ,тик не беру в расчёт (так как очень высокое проскальзывание и на этих фреймах нужен и агрегат помощнее да и сам подход более ловкий), скорей всего результат ваших сделок будет разбросанный и иногда
сработанный стоп,
пример: 10,5 56;-10,6; 1,4; 46,4;31,65;43,7;39,8;100;68,8;92,4
нам важно добиться наличия стопа в каждой сделке, поэтому увеличиваем фрейм на 10-и мин, если ситуация в корне не меняется, снова увеличиваем фрейм, и так до тех пор пока не получаться следующие результаты ( в тех параметрах которые я заложил в боуллинджер, мой тест остановился на 30 минутках)
пример: -100;100 ;-100;100;100;-100;100;-100;100;-100.
Подводя итоги данного этапа, хочу ещё раз сделать важное замечание, тот метод который предлагаю, больше всего подходит для торговли индикаторами, настроенные на боковик. Понять какой индюк вы выбрали, снова вам скажет математика. Если в ваших результатах в большинстве случаев преобладает значительная цепь либо отрицательных либо положительных сделок, например 10 положительных сделок подряд, одна отрицательная и снова 10 положительных, скорей всего ваш индюк имею трендовую тенденцию чем канальную.
Медленно подходя к финальной части метода, о которой я напишу вскоре ещё раз выражаю спасибо за железное терпение
После того когда вы получите результаты сделок , нужно их проанализировать и выбрать именно то что вам по душе, т е боле агрессивный способ торговли или менее соответственно менее рискованный, хотя если у вас будет куча индикаторов отфильтрованных таким методом, вряд ли у вас будет одна сделка в месяц или в ниделю. Но давайте слово душа оставим в покое и дадим математике объяснить с научной точки зрения.
В моём выборе индюка и фьюча результат сделок был следующим : 100,100,-100 -100,-100,100,-202,100,100,100,-100,-100,-100 ,-100,100, 100,100…
всего 313 сделок, есесенно я все писать не буду. Теперь результаты нужно разгруппировать, то есть серийность сделок ,например из тех результатов что напечатаны чуть выше:
-100 100 100
-100 100 100
-100 100 100…
-100
-100
-100
-100…
вы можете начать группировать и с двух подряд сделок , но того массива который я получил, достаточно для выбора стиля торговли. В моём случае получились следующие результаты: 3 подряд сделки с одним результатом –всего 34 , 4подряд-21 , 5 подряд-10 и тд.
№1.(34)
- - -
+ + +
№2.(21)
- - - -
+ + + +
№3.(10)
- - - - -
+ + + + +
№4.(4)
- - - - - -
+ + + + + +
№5.(4)
- - - - - - -
+ + + + + + +
№6.(2)
- - - - - - - -
+ + + + + + + +
№7.(1)
- - - - - - - - -
+ + + + + + + + +
9 подряд отрицательных сделок было только однажды, но это не значит что не будет 9 положительных или 10 тех или других . Дело в том что в математике есть такой друг, называется –биномом, в нем кроме названия нет ничего страшного, обычная формула зашифрованная в математический язык, смысл её заключается в пересчёте комбинации, но к радости мы живём в 21 веке, и сейчас не нужно делать громоздких вычислении а лишь достаточно заглянуть в таблицу. Таблица нам говорит следующее, что при многократном испытании ,допустим 100, возможен лишь только один случай когда все подряд 10 сделок будут с одним результатом. Тобишь это возможно ,поэтому ставку в виде квартиры лучше не делать, в худшем случае можно рискнуть тёщей, яб блин рискнул с удовольствием.
И так, что нам в совокупности дают эти серии и группы, а что ни-на есть повод для открытии позиции. Если вы решили выбрать стратегию №4, значит вы дожидаетесь пока ваша система построен в программе для ТА на основе индикатора, не выдаст 4 подряд либо отрицательных сделок либо положительных, вы открываете позицию только тогда когда сигнал появится после этой серии. Очень важный нюанс ,допустим ваша система показала 4 подряд отрицательных сделок, это значит что позицию вы открываете строго по сигналу, то есть - - - - (+) , как же быть если 4 подряд идут положительные сделки ++++(-) т.е получается что открытая поза по сигналу будет отрицательной, ан нет господа, вы просто позу открываете в противоположную сторону сигнала, например сигнал показывает шорт, вы же открываете в Лонг, в противном случае на лицо стратегия №5 +++++ .
Совет на отсутствие совета и матожидание. Допустим вы решили использовать стратегию №1, так как очевидно что таких сделок будет больше, не торопитесь с выводом, потому что если вы сложите остальные стратегии то в сумме их будет 42 , 34 против 42 наглядно демонстрирует отрицательное мат ожидание , грубо говоря каждая вторая сделка будет отрицательной, так же обстоит и с выбором других стратегии но есть ещё один способ порвать заколдованный круг, это манимнеджмент в чистом виде монергейма. Всё зависит от денег на вашем счёте, так как я бедный трейдер , я выбрал стратегию №5 , если она не срабатывала то автоматически идёт стратегия №6 и уже открывается позиция не одним контрактом а двумя, если эта не срабатывает то на открытие позиции в стратегии №7 нужно уже 4 контракта, ну а если и это не срабатывает то стратегия №8 практический бывает редкостным случаем, остаётся только одно, нервно покурить в сторонке и продолжать торговать дальше, все равно всех денег не напостись.
Ну вот вроде бы и весь метод уважаемый eternal_digger. Теперь перед вами вся конкретность данного метода, и теперь я полностью готов обсудить каждую деталь, от нулегова мат ожидания до гаусятины и их связь.
В моём выборе индюка и фьюча результат сделок был следующим : 100,100,-100 -100,-100,100,-202,100,100,100,-100,-100,-100 ,-100,100, 100,100…
всего 313 сделок, есесенно я все писать не буду. Теперь результаты нужно разгруппировать, то есть серийность сделок ,например из тех результатов что напечатаны чуть выше:
-100 100 100
-100 100 100
-100 100 100…
-100
-100
-100
-100…
вы можете начать группировать и с двух подряд сделок , но того массива который я получил, достаточно для выбора стиля торговли. В моём случае получились следующие результаты: 3 подряд сделки с одним результатом –всего 34 , 4подряд-21 , 5 подряд-10 и тд.
№1.(34)
- - -
+ + +
№2.(21)
- - - -
+ + + +
№3.(10)
- - - - -
+ + + + +
№4.(4)
- - - - - -
+ + + + + +
№5.(4)
- - - - - - -
+ + + + + + +
№6.(2)
- - - - - - - -
+ + + + + + + +
№7.(1)
- - - - - - - - -
+ + + + + + + + +
9 подряд отрицательных сделок было только однажды, но это не значит что не будет 9 положительных или 10 тех или других . Дело в том что в математике есть такой друг, называется –биномом, в нем кроме названия нет ничего страшного, обычная формула зашифрованная в математический язык, смысл её заключается в пересчёте комбинации, но к радости мы живём в 21 веке, и сейчас не нужно делать громоздких вычислении а лишь достаточно заглянуть в таблицу. Таблица нам говорит следующее, что при многократном испытании ,допустим 100, возможен лишь только один случай когда все подряд 10 сделок будут с одним результатом. Тобишь это возможно ,поэтому ставку в виде квартиры лучше не делать, в худшем случае можно рискнуть тёщей, яб блин рискнул с удовольствием.
И так, что нам в совокупности дают эти серии и группы, а что ни-на есть повод для открытии позиции. Если вы решили выбрать стратегию №4, значит вы дожидаетесь пока ваша система построен в программе для ТА на основе индикатора, не выдаст 4 подряд либо отрицательных сделок либо положительных, вы открываете позицию только тогда когда сигнал появится после этой серии. Очень важный нюанс ,допустим ваша система показала 4 подряд отрицательных сделок, это значит что позицию вы открываете строго по сигналу, то есть - - - - (+) , как же быть если 4 подряд идут положительные сделки ++++(-) т.е получается что открытая поза по сигналу будет отрицательной, ан нет господа, вы просто позу открываете в противоположную сторону сигнала, например сигнал показывает шорт, вы же открываете в Лонг, в противном случае на лицо стратегия №5 +++++ .
Совет на отсутствие совета и матожидание. Допустим вы решили использовать стратегию №1, так как очевидно что таких сделок будет больше, не торопитесь с выводом, потому что если вы сложите остальные стратегии то в сумме их будет 42 , 34 против 42 наглядно демонстрирует отрицательное мат ожидание , грубо говоря каждая вторая сделка будет отрицательной, так же обстоит и с выбором других стратегии но есть ещё один способ порвать заколдованный круг, это манимнеджмент в чистом виде монергейма. Всё зависит от денег на вашем счёте, так как я бедный трейдер , я выбрал стратегию №5 , если она не срабатывала то автоматически идёт стратегия №6 и уже открывается позиция не одним контрактом а двумя, если эта не срабатывает то на открытие позиции в стратегии №7 нужно уже 4 контракта, ну а если и это не срабатывает то стратегия №8 практический бывает редкостным случаем, остаётся только одно, нервно покурить в сторонке и продолжать торговать дальше, все равно всех денег не напостись.
Ну вот вроде бы и весь метод уважаемый eternal_digger. Теперь перед вами вся конкретность данного метода, и теперь я полностью готов обсудить каждую деталь, от нулегова мат ожидания до гаусятины и их связь.
eternal_digger
New member
Добрый день. Написано действительно немало. В этой связи дайте немного "перекурить", прежде чем возникнут вопросы и соответственно обсуждение.
Удачных трейдов, как всегда.
PS : пока на вскидку не нравится мне рекомендуемый Вами метод мартингейла, и еще не увидел где Вы анализируете Z-счет и доверительные интервалы.
Удачных трейдов, как всегда.
PS : пока на вскидку не нравится мне рекомендуемый Вами метод мартингейла, и еще не увидел где Вы анализируете Z-счет и доверительные интервалы.
eternal_digger
New member
Доброго времени суток. Вот вроде выдалось времечко...
Моя ИМХА, уважаемый Синоптик, что эта штука в том виде, как Вы ее описали работать не будет.
, ну т.е. денег заработать не даст. Почему так считаю?Ну во-первых, Вы пытаетесь свести задачу к частной задаче о повторении опытов, такое распределение вероятностей, как Вы справедливо заметили, является биномиальным распределением. В такой частной задаче имеет место быть некое допущение, о том, что вероятность анализируемого события всегда одна и таже. Вообще говоря, для того процесса, который представляет из себя ценовой ряд, это ИМХО некорректно. Ну да бог сним. Предположим, что такая процедура возможна и нам удалось свести задачу к частной теореме. Тогда понятно, что вероятность того, что некое событие, имеющее вероятность р, произошло m раз определяется по известной формуле: Pm,n = (число сочетаний из n по m)*(р в степени m)*((1-p) в степени n-m).
Допустим эта та самая последовательность событий, после которого Вы предлагаете осуществить вход в позицию.
Далее ставится вопрос: какова вероятность того, что следующее событие продолжит серию уже произошедших событий? Вы, насколько я понял, пытаетесь получить эту вероятность используя ту формулу, что приведена выше, используя при этом кол-во происходящих событий уже (m+1). Понятно, что вероятность такого события (группы m+1 последовательно призошедших) уже существенно меньше, что Вы и пытаетесь разыгрывать. Однако из независимости этих событий следует, что такая вероятность должна оцениваться совмещением (умножением) событий (и соответственно вероятностей этих событий): Pm,n*p. Вероятность же того события, что серия прервется будет получена как Pm,n*q где q=1-p (где p вероятность события на шаге m+1). Так как в нашем случае имеется допущение о том что p=q, то понятно, что вероятности получить стоп-лосс или тейк-профит равны, а значит и никакого стат. преимущества здесь нет. Когда я кратко в предыдущем посте я заметил, что надо анализировать Z-score, я и имел ввиду, что возможно наличие некоего перекоса в вероятностях событий p<>q для серии какой-либо длины. Если это так, то имеется некое стат. преимущество. Однако, даже если оно и имеет место, то ИМХО это есть вещь краткосрочная, да и неплохо бы понять чем это вызвано, прежде чем пытаться это дело использовать. Вот и все мои комментарии.
Удачных трейдов, как всегда.