Ежедневний обзор рынка от LoginFX

[LoginFX]

Прогноз GPB, декабрь 2011

На дневном временном интервале британский фунт находится в стадии формирования «5» восходящей коррекционной волны под уровнем 20-идневной простой скользящей средней. Последние полгода движение пары демонстрирует постепенное снижение уровня волатильности, о чем говорит индикатор среднего истинного диапазона (ATR): нисходящий тренд идет с конца августа. Мы предполагаем, что динамика продлится до конца декабря, не давая возможности валютной паре выйти за границы ценового диапазона между 55 и 57 фигурой. Данные уровни поддержки и сопротивления формируются согласно классической модели технического анализа – «восходящий треугольник».

В отношении пары USD/GPB наша тактика будет заключаться в предполагаемом пробое волатильности возле ключевых уровней поддержки/сопротивления к концу декабря - началу января 2012 года. Эти уровни, мы видим в диапазоне 1,5520/00 для отложенных ордеров на продажу и в диапазоне 1,5780/90 для отложенных ордеров на покупку. При принятии торговых решений будем опираться на широко известные технические индикаторы - трендовый индикатор ADX и индикатор волатильности Average True Range. Они выступят фильтрами, сигнализирующими о целесообразности, выставленных нами отложенных ордеров. Установим критический уровень волатильности 170 пунктов (что соответствует полугодичным максимумам индикатора ATR). Критический уровень для 20-дневного ADX оставим на уровне классической отметки, равной 30. Очень важно, что бы до конца формирования фигуры «восходящий треугольник» наши индикаторы демонстрировали значения, не превышающие установленные «критические» уровни. В том случае, если ценовая динамика валютной пары и динамика технических индикаторов находится в рамках нашего прогноза, мы продолжаем удерживать наши отложенные ордера. При этом, в случае срабатывания ордера на покупку, предполагаемой целью выступит уровень трехмесячного максимума, равный 1,6164. В случае открытия ордера на продажу, предполагаемой целью послужит крепкий уровень поддержки на отметке 1,5270.
Посмотреть вложение 629

 

[LoginFX]

События прошедшего дня.
В отсутствии макроэкономических новостей из Америки и в свете последних действий международного рейтингового агентства S&P, новости из Европы вышли на первый план. S&P поместило долгосрочный кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), находящийся на высшей отметке AAA, в список на пересмотр с возможностью понижения. По мнению ведущих аналитиков, данные действия S&P демонстрируют, что проблемы, лежащие в корне разразившегося кризиса, все еще не решены.

Европейская валюта. Курс евро/доллар установился на американской сессии в пределах 1.3370-1.3430 и к закрытию дня стабилизировался вблизи уровня 1.3410. Как отмечают дилеры, активность инвесторов на рынке не слишком высока, поскольку внимание участников рынка направлено на оглашение результатов заседания ЕЦБ в четверг и пятничный саммит лидеров стран ЕС. Фондовые рынки Европы закрылись небольшим снижением: CAC 40 -0.68%, DAX 30 -1.27%.

Канадский доллар. Решение Банка Канады сохранить ставку на уровне 1.00% способствовало росту интереса к покупке канадского доллара против американского конкурента. Кроме того, имела место ликвидация длинных позиций по паре. USD/CAD покинул область второй фигуры и устремился к уровню ключевой поддержки, на ранее установленный минимум от 2 декабря ниже отметки 1.0090. В Банке Канады отмечают, что европейский долговой кризис обострился, а риски рецессии Европы значительно выросли по сравнению с прогнозами.

Британский фунт стерлингов в ходе американской сессии протестировал отметку 1.5560, однако, скорректировался к уровню 1.5610/20. Участники рынка полагают, что британский фунт способен продолжить снижение. Как отмечает один из дилеров, тестирование уровня 1.5550 может открыть дорогу движению по направлению к 54 фигуре, а потенциально и к 53. Индекс FTSE 100 показал незначительный рост:+0.22%.

Американский фондовый рынок. Фондовые торги закрылись незначительным изменением ведущих индексов с тенденцией к повышению. Основная причина этому – надежды участников рынка на скоординированные действия европейских политиков по разрешению долговых проблем еврозоны. По итогам торговой сессии американские банки продемонстрировали смешанную динамику котировок с тенденцией к понижению: акции Morgan Stanley и Goldman Sachs повысились в цене на 0,06% и 1,34%, соответственно, бумаги Citigroup, J.P.Morgan Chase, напротив, подешевели на 0,27% и 0,84% процента. По итогам сессии индекс Dow Jones закрылся в плюсе - +0,43%, до 12150,13 пункта, индекс S&P вырос на 1,39 пункта (+0,11%), индекс Nasdaq упал на 6,2 пункта (-0,23%).

События сегодняшнего дня.
После решения Банка Канады оставить ставку на предыдущем уровне, мы ожидаем дальнейшего укрепления канадского доллара. Экономисты отмечают стабильное восстановление канадской экономики, что, вероятно, заставит Банк Канады отказаться от дальнейшего снижения ставок в обозримой перспективе. Ордера на продажу рекомендуем размещать на отметке 1,0080/70, которая является двадцатидневным минимумом. В случае пробоя уровня, ожидается проход пары на ключевую поддержку в район 98 фигуры.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Японии(JPY)
09:00(MSK) –предварительное значение композитного индекса ведущих индикаторов (Leading indicators composite
09:00(MSK) – предварительное значение композитного индекса индикаторов (Coincident indicators

Данные по Европе(EUR)
13:00(MSK) – индекс промышленного производства (Industrial production) в Италии
15:00(MSK) – индекс промышленного производства (Industrial production) в Германии

Данные по Великобритании(GBP)
13:30(MSK) – индекс промышленного производства (Industrial production)
13:30(MSK)–индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности (Manufacturing output)

Данные по США(USD)
23:55(MSK)– потребительский кредит (Consumer credit)

Данные по Новой Зеландии (NZD)
23:55(MSK) – результаты заседания Управляющего совета Резервного Банка Новой Зеландии