Здравствуйте, Владимир!
1. Какое плечо вы считаете оптимальным, зависит ли оно от используемой стратегии ?
2. Если, например, стратегия работает в прибыль 2ч в день, а потом сливает или стратегия убыточная, но с добавлением стопов начинает работать в плюс будете ли вы считать такие стратегии рабочими (прибыльными) или нет ?
3. Какую ОС вы считаете наиболее подходящей для полноценного автономного робота с удаленным управлением с любого компьютера в сети ?
4. При какой дневной и какой месячной просадке вы остановите робот до полного выяснения и устранения причин, а при какой спишете его в архив ?
1. Оптимальное плечо описывается критерием Келли (что это такое можно поискать в интернете). На практике имеет смысл применять полу-Келли. Также на размер плеча может влиять волатильность на рынке и текущее состояние счёта. Например, критерий Келли у нас 5, оптимальное плечо 2,5. Волатильность на рынке невысока (если бы была выше, была бы поправка на волатильность), однако счёт находится в некоторой просадке, поэтому применяем уменьшающий коэффициент (компрессия просадки), например, 0,8. Итоговое плечо: 1:2. Следует отметить, что у разных стратегий разное оптимальное плечо. Чем выше потенциальное оптимальное плечо, тем лучше стратегия, но можно нарваться на переоптимизацию. Не забывайте об этом. Также следует помнить, что при чрезмерно большом плече повышается риск случайного фактора изменения цены, что может негативно сказаться на счёте.
2. Прочитайте книгу Роберта Пардо «Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера». При тестировании стратегий важно избежать некоторых ошибок: переоптимизации, заглядывания в будущее, нерелевантной выборки и т.д.
Я думаю, что стратегия с добавлением стопов, если эти стопы не подогнаны, и стратегия протестирована по всем правилам, с делением выборки на тестовую и проверочную, имеет право на существование. Что касается работы в определённое время – это зависит от выбранного таймфрейма, я не встречал таких странных стратегий, но почему нет? Перед созданием стратегии желательно провести исследование рынка и определить, какая особенность рынка будет использоваться в стратегии.
3. Большинство биржевых терминалов под Windows. Поэтому Windows 7, Windows XP, либо серверные версии Windows 2008, 2003.
4. Это зависит от тестовых исторических параметров системы. Обычно до полуторного или даже двойного превышения исторической просадки. Однако на практике я столкнулся с новой проблемой – когда система рабочая, историческая просадка не достигается, но в то же время целевая прибыль не соответствует исторической. Может быть, в моём случае это произошло, потому что в 2010 году система показала значительно больший доход. Что делать в случае – когда и просадка не достигнута, но и целевая прибыль ниже исторической – я не знаю. Я считаю, что система по-прежнему рабочая, пока она не превысит свою историческую просадку (в полтора-два раза). Одновременно с этим, недостижение целевой прибыли является стимулом для разработки альтернативных систем. В идеале лучше торговать на различных инструментах пулом торговых систем. Для защиты счёта от критической просадки можно использовать «компрессию просадки», описанную в вышеупомянутой книге Александра Кургузкина.
