Ежедневная аналитика от Mtrading

[Mtrading]

Tехнический анализ сырьевых рынков от 10 декабря 2018 года


Фундаментальная картина дня.


Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс доверия инвесторов Sentix (Еврозона);
- число открытых вакансий на рынке труда JOLTS.


GOLD


В пятницу товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии достигло ATR-21 1239.0, откуда на Европейской сессии начался уверенный рост, что позволило преодолеть максимум 6 декабря 1244.0, а на Америке достигнуть восходящей «Промежуточной зоны» [1248.9 – 1247.2], на которой закрылся торговый день.


Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1242.3 – 1241.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1233.8 – 1232.1].

Уровни
Поддержка – [1233.8 – 1232.1]
Сопротивление 1 – [1248.9 – 1247.2]
Сопротивление 2 – [1256.6 – 1255.7]


Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1233.8 – 1232.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1256.6.


BRENT


В пятницу нефть сорта Brent на Азиатской сессии снизалась до восходящей «Дополнительной зоны» [59.33 – 59.21], откуда на Европе началось резкое укрепление актива на фоне сообщений о том, что заседание в формате ОПЕК+ в австрийской Вене завершилось достигнутым соглашением о сокращении добычи на 1.2 млн баррелей в день, что позволило достигнуть восходящей «Целевой зоны» [63.14 – 62.68], однако на рынок вышли Американские медведи, которые откорректировали нефть к «Промежуточной зоны» [60.60 – 60.37].


Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [62.18 – 62.06] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [61.02 – 60.79].

Уровни
Поддержка – [59.87 – 59.75]
Сопротивление 1 – [62.18 – 62.06]
Сопротивление 2 – [63.14 – 62.68]


Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [61.02 – 60.79] со стопом по правилам паттерна и профитом 63.95.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.


Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________________________


Видео-обзор "Фондовый рынок. Акции. Торговые идеи от 10 декабря 2018"


Предлагаемый обзор информирует инвесторов, помогая разобраться с главными событиями дня, которые влияют на динамику рынка акций, позволяя понять причины происходящего и оценить с высокой долей вероятности возможное движение активов.

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 11.12.2018


Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на швейцарский франк составила $302 млрд 118 млн. Увеличение капитализации составило 1%. Это дает основания предполагать о силе нисходящего движения котировок актива на дневном таймфрейме.


Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $45 млрд 197 млн. Уменьшение преобладания быков составило 7%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении понижения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.


Увеличение залокированных позиций инвесторов при этом составило 3%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок фьючерса нефти марки Crude Oil в ценовом коридоре на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USOIL свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 57% покупателей и только 43% продавцов.


Ближайшей важной областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает зона 60% продавцов, которая располагается по котировкам 52.40-53.96.


При закреплении котировок актива выше указанной области сопротивления следующей целью повышения выступает месячный баланс маркетмейкера (57.00).


Ближайшей долгосрочной областью поддержки выступает зона 80% продавцов, которая расположена по ценовым отметкам 46.30-43.16.


Следующим уровнем поддержки выступает прибавление свыше $651 млн на рост по месячным контрактам (39.88).

Ключевым уровнем поддержки на вторник, 11 декабря, выступает недельный баланс маркетмейкера (50.50).


При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает верхняя опционная граница текущего дня 51.68, которая располагается вблизи зоны 4% продавцов (51.74-51.96).


Последующей целью роста на сегодня выступает уровень лимитных ордеров на продажу (52.81).


При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже недельного баланса маркетмейкера (50.50), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 8% продавцов (49.83-49.39).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 декабря 2018 года


EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника (В), в составе которого происходит развитие восходящей волны С.


Скорее всего, вчера она была полностью завершена, и сейчас мы увидели снижение рынка в рамках нисходящей коррекционной волны D, которая может принять форму зигзага. В ближайшее время ожидается снижение цены в направлении уровня – 1.131.


GBPUSD

Вчерашний конечный диагональник трансформировался в наклонный треугольник. Скорее всего, сейчас происходит развитие нисходящей импульсной волны (C), в рамках которой были построены первые четыре волны.


В ближайшее время ожидается снижение в рамках импульса 5 of (C). Затем начнётся рост. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.


USDJPY

Рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника [4].


Вчера было завершено развитие нисходящей волны (С), после чего началось восходящее движение в рамках волны (D) этого треугольника. Скорее всего, сегодня рост рынка продолжится в направлении уровня – 113.93.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по AUDUSD на 12.12.2018


По состоянию на 4 декабря текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на австралийский доллар составили $25 млрд 162 млн.


Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 12%. Это говорит о силе бычьего восходящего движения по AUDUSD на дневном таймфрейме.


Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 10%. Общий чистый перевес продавцов AUDUSD в денежном эквиваленте составил $8 млрд 843 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.


Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок австралийского доллара на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в AUDUSD следующее: 32% покупателей и 68% продавцов.


Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 0.7250.


Следующим важным сопротивлением выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров по котировке 0.7327.


Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $72 млн на рост (0.7147), который дополнительно усиливается близким расположением уровня премии месячной зоны поддержки хеджеров (0.7148).


При пробое и закреплении ниже указанной ценовой отметки следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (0.7023).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 0.7171-0.7178.


Расположение недельного уровня начала убытка маркетмейкера опционов (0.7171) внутри ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.


Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень лимитных ордеров на продажу (0.7242).


При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному балансу маркетмекера (0.7300), увеличивается.


Прибавление опционных позиций на снижение объемом $21 млн дополнительно усиливают уровень недельного баланса маркетмейкера.


При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 4% продавцов, последующей целью снижения выступает премия недельной зоны поддержки хеджеров (0.7142), которая дополнительно подтверждается расположением по данным котировкам зоны 6% продавцов (0.7146-0.7140), а также прибавления опционных позиций на рост объемом $13 млн.


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 декабря 2018 года


EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника, точно в соответствии с прогнозом. Вчера была сформирована нисходящая D этого треугольника, которая приняла форму простого зигзага.


На текущий момент эта волна выглядит полностью завершённой, поэтому в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках волны E of (B) в направлении уровня – 1.143. Таким образом, сегодня возможно рассматривать открытие длинных позиций.


GBPUSD

Вчера продолжилось снижение в рамках финальной части нисходящего импульса (C) of [D]. По-всей видимости, эта волна полностью завершена.


В связи с этим, в ближайшее время может начаться новое восходящее движение рынка в направлении верхней границы зелёного канала. В текущей ситуации возможны покупки.


USDJPY

Продолжается формирование длительного сходящегося горизонтального треугольника. Сейчас формируется волна (D) этого треугольника, которая принимает форму зигзага.


Скорее всего, сегодня рост цены ещё продолжится в направлении уровня – 113.9. Таким образом, открытые длинные позиции пока что можно не закрывать.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 13.12.2018


За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар увеличилась на 8%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $26 млрд 67 млн.


Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 28%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $3 млрд 201 млн.


За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.


Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 56% покупателей и 44% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.3247.


Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1.3158).


Прибавление опционных позиций на рост общим объемом $63 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.


Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $54 млн на рост (1.3440).


При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1.3543.


Прибавление опционных позиций на снижение объемом $60 млн дополнительно усиливает месячный уровень сопротивления маркетмейкера.


Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.3321).

Последующей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1.3298).


Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 4% покупателей (1.3355-1.3365), внутри которой располагается уровень лимитных ордеров на продажу 1.3357.


Последующей целью роста выступает страйк недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3424).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 декабря 2018 года


EURUSD

Рынок продолжает двигаться точно в соответствии с прогнозом, формируя финальную часть сходящегося горизонтального треугольника (В).


По-всей видимости, мы видим развитие волны E of (B), после полного завершения которой, цена продолжит двигаться в нисходящем направлении в составе импульса (С). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.


GBPUSD

Вполне вероятно, что вчера было завершено развитие нисходящей импульсной волны (C) of [D], и сейчас мы видим рост рынка в рамках волны [E] наклонного треугольника.


В связи с тем, что в ближайшее время ожидается продолжение бычьего движения, рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций, с целью взять движение в восходящей волне [E].


USDJPY

Рынок двигается точно в соответствии с прогнозом, формируя финальную часть сходящегося горизонтального треугольника. Сейчас формируется волна (D), которая принимает форму бычьего зигзага.


Скорее всего, рост продолжится до уровня верхней образующей линии, т.е. к уровню – 113.89, затем возможен разворот и начало снижения в волне (E).


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 14.12.2018


За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group увеличилась на 4%. Это свидетельствует вероятном продолжении нисходящего однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.


В соответствии с опубликованными в пятницу, 7 декабря, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 4 декабря, составила $153 млн.


Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $6 млн.


Прибавление бычьих позиций хеджеров на 12% дает основание предполагать о среднесрочном коррекционном повышении котировок актива на протяжении последующей торговой недели.


Прибавление медвежьих позиций спекулянтов более чем на 12% говорит о том, что импульсные нисходящие движения внутри последующей торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.


Ближайшей целью снижения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область поддержки 30% продавцов, размещена по ценовым отметкам 2939.81-2055.18.


Первой областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5258.96–5856.68).


В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8462.74–8773.56.

При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 3092.56-3008.91.


В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня ниже зоны 6% последующей целью снижения выступает зона 8% продавцов (2668.34-2498.05).


Ближайшей областью сопротивления при ведении среднесрочной торговли выступает зона 4% продавцов (3433.13-3516.78).


При закреплении выше зоны 4% продавцов на протяжении последующей торговой недели, ключевым ориентиром среднесрочного повышения выступает зона 2% продавцов (3899.18-3940.85).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 декабря 2018 года


EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части сходящегося горизонтального треугольника (B).


Сейчас происходит развитие восходящей коррекционной волны E of (B), после полного завершения которой, мы увидим новое нисходящее движение рынка в рамках медвежьего импульса (C). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.


GBPUSD

Скорее всего, было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны [D] наклонного треугольника.


Предположительно, в настоящий момент происходит формирование восходящей коррекционной волны [E]. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка. В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.


USDJPY

Продолжается построение финальной части сходящегося горизонтального треугольника, в составе которого происходит развитие коррекционной волны (D).


Скорее всего, эта волна принимает форму бычьего зигзага, который двигается в направлении верхней образующей линии наклонного треугольника.


Когда цена достигнет уровня – 113.8, мы можем увидеть начало нового нисходящего тренда в рамках финальной коррекционной волны (E) of [4]. Поэтому, вскоре возможны продажи.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 17.12.2018


За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P 500 увеличились менее чем на 1%.


При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $1 трлн 132млрд403млн.


Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 59%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $69млрд20млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 2% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении первой половины текущей торговой недели.


Вложение денежных средств в S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.


Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает зона сопротивления 20% продавцов (2779.57-2793.11).


В случае пробоя и закрепления выше указаннойобласти сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню начала убытка маркетмейкера (2900.00).


Ближайшим ключевымуровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс январьского контракта, который располагается по котировке 2550.00.


В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает долгосрочный опционный контракт на покупку по ценовой отметке 2449.01.

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 6% продавцов (2595.29-2589.22).


Усиливает зону 6% продавцов близкое расположение уровня лимитных ордеров на покупку (2594.98).


В случае пробоя зоны 6% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 8% продавцов (2565.15-2553.17), которая дополнительно усиливается расположением внутри зоны недельного уровня поддержки маркетмейкера (2559.84).


Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 17декабря, выступает опционный баланс дня, который располагается по ценовой отметке2645.43.


В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- куровню недельного баланса маркетмейкера (2680.00).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 17 декабря 2018 года


EURUSD

Предположительно, рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника (B), в составе которого было полностью завершено развитие нисходящей волны D.


Сегодня ожидается рост рынка в рамках волны E of (B) в направлении уровня – 1,14. В текущей ситуации возможно рассматривать открытие длинных позиций.


GBPUSD

Вполне вероятно, что было полностью завершено развитие нисходящей волны [D] наклонного треугольника B.


В связи с этим, на последнем участке мы можем видеть начало развития новой восходящей тенденции [E] of B. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка.


USDJPY

Скорее всего, рынок формирует финальную часть восходящей коррекционной волны (D). Эта волна принимает форму зигзага А-В-С, где волна С является конечным диагональником.


Сегодня ожидается рост цены в составе волны [v] of C of (D), а после её полного завершения, мы, скорее всего, увидим снижение в новой нисходящей коррекции (E) of (4). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 декабря 2018 года


EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части сходящегося горизонтального треугольника (B).


Сейчас мы видим построение восходящей волны E of (B), после полного завершения которой, цена продолжит двигаться в нисходящем направлении в рамках импульса (С) of [X]. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.


GBPUSD

После полного завершения нисходящей коррекционной волны [D], мы увидели начальную часть финальной волны наклонного треугольника.


Скорее всего, сейчас формируется восходящая волна [E] of B, которая может принять форму простого зигзага. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка.


USDJPY

После завершения волны (D), рынок достаточно резко упал в рамках новой нисходящей волны (E) of [4]. Вполне вероятно, что вскоре эта волна будет завершена, и мы увидим новую восходящую тенденцию.


Критический уровень данного сценария отображён на графике красной горизонтальной линией. Другими словами, по данному варианту, цена не зайдёт ниже уровня – 112,2.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________


Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 18.12.2018


По состоянию на 11декабря суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на евро составила $187 млрд 994 млн.


Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 8%.


Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.


Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 934 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 17%. Это дает основания предполагать о вероятном повышении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.


Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 3%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса евро на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в EUR/USD свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 48% покупателей и 52% продавцов.


Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 1.1407.


При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает долгосрочный опционный уровень прибавления значительного количества позиций на продажу по ценовой отметке 1.1638.


Дополнительно указанный уровень сопротивления усиливает близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (1.1630).


Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает опционный уровень прибавления $197 млн на рост по месячным контрактам, который расположен по ценовой отметке 1.1249.


Следующим уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1122), который усиливается прибавлением $157 млн на рост по месячным опционам.

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 18 декабря, выступает недельный баланс маркетмейкера (1.1359).


При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу(1.1400).


Близкое расположение прибавления опционных позиций на снижение объемом $51 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.


При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже недельного баланса маркетмейкера (1.1359), ближайшим целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку 1.1310.


Расположение по данной котировке страйка недельной зоны поддержки хеджеров дополнительно усиливает уровень лимитных ордеров на покупку.


Последующей целью снижения выступает зона 8% продавцов (1.1252-1.1239), внутри которой располагается опционный уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным PUT-контрактам за азиатскую сессию текущего рабочего дня (1.1247).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 декабря 2018 года


EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части сходящегося горизонтального треугольника (В).


Скорее всего, было практически завершено развитие восходящей волны E of (B), и сейчас всё готово к тому, чтобы валютная пара начала двигаться в нисходящем направлении в рамках волны (С) of [X]. В текущей ситуации возможны продажи.


GBPUSD

Вполне вероятно, что мы видим сейчас развитие небольшой коррекционной волны (В), которая состоит из трёх частей А, В и С.


После завершения волны В of (B), ожидается снижение в рамках импульса С of (B). Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике. Однако торговать следует с большой осторожностью, т.к. ситуация достаточно сложна.


USDJPY

В связи с пробоем критического уровня, разметка была скорректирована. Скорее всего, сейчас подходит к завершению нисходящая волна (C) of [4], которая приняла форму тройной тройки W-X-Y-XX-Z.


Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим рост рынка в составе восходящей коррекционной волны (D), поэтому в текущей ситуации возможно рассматривать осторожные покупки.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________


Анализ опционов и фьючерсов по USDJPY на 19.12.2018


По состоянию на 11 декабря текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы CME Group на японскую составили $51 млрд 919 млн.


Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 9%.


Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 6%. Общий чистый перевес покупателей USDJPY в денежном эквиваленте составил $25 млрд 852 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.


Уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USDJPY следующее: 75% покупателей и 25% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с конца марта текущего года.


Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 112.61.


Следующим важным сопротивлением выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров по котировке 113.53.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $112 млн на рост (111.20).


При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (110.62).


При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 12% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 112.33-112.24.


Последующей целью снижения выступает зона 16% продавцов (111.87-111.68).


Расположение внутри зоны 16% премии недельной области поддержки хеджеров (111.73), недельного уровня начала убытка маркетмейкера (111.69) дополнительно усиливают рассматриваемую область поддержки.


Ближайшим уровнем сопротивления на текущий рабочий день выступает недельный баланс маркетмейкера (112.60), который дополнительно усиливается расположением по данной котировке страйка недельной зоны сопротивления хеджеров.


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 20.12.2018


За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото увеличилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $153 млрд 265 млн.


Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 37%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $21 млрд 507 млн.


За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 2%. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.


Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 57% покупателей и 43% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1230.00.


Расположение уровня месячного опционного баланса вблизи долгосрочной области поддержки 40% продавцов (1228.76-1214.72) дополнительно его усиливают.


Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1187.60).


Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячная зона сопротивления хеджеров (1260.00-1265.50).


Усиливает зону сопротивление хеджеров расположение по обозначенным котировкам значительного исторического прибавления опционных позиций на снижение.


При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1274.92.


Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1243.69).

Последующей поддержкой выступает зона 4% продавцов (1240.98-1239.30).


Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 2% продавцов, которая размещена в ценовой области 1248.60-1249.43.


Близкое расположение уровня уплаченной комиссии в размере $122 тис. по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию текущего рабочего дня (1249.00) дополнительно усиливают вероятность отбоя цены от зоны 2%.


Последующей целью среднесрочного повышения выступает премия недельной области сопротивления хеджеров (1259.59).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 декабря 2018 года


EURUSD

Рынок сформировал достаточно крупную восходящую волну Е наклонного треугольника (B), однако не был обновлён максимум, образованный волной C.


Поэтому вариант с треугольником не потерял своей актуальности. В связи с этим, в ближайшее время возможно снижение цены в рамках нисходящей импульсной волны (C) of [X].


GBPUSD

Предположительно формируется сложная коррекционная волна (В), которая может принять форму двойной тройки wxy. После её полного завершения, рынок начнёт формировать восходящую импульсную волну (С).


Таким образом, предпочтительный сценарий движения цены на ближайшее время - восходящий. Однако в текущей ситуации торговать следует очень осторожно, т.к. рынок формирует сложные ценовые конструкции.


USDJPY

Рынок продолжает лететь в нисходящем направлении. По-всей видимости, формируется нисходящая импульсная волна С.


Скорее всего, сейчас мы видим развитие её финальной части, т.е. волны [v] of C. После полного завершения этой волны, ожидается разворот и начало развития новой восходящей волны (D).


Следует отметить, что критический уровень данного сценария показан красной линией – 111.35, цена вряд ли зайдёт ниже этой границы.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 декабря 2018 года


EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках коррекционной волны В, которая принимает форму двойной тройки. В настоящий момент формируется последняя часть этой коррекции – волна [Y].


Скорее всего, она примет форму зигзага (А)-(В)-(С). Так как развитие восходящего импульса (С) уже началось, сегодня ожидается продолжение роста рынка.


GBPUSD

Скорее всего, происходит развитие финальной части крупного наклонного треугольника. Мы видим построение восходящей волны [E] of B, которая может принять форму зигзага.


В соответствии с этой разметкой, построение небольшой коррекции (В) было почти завершено. Сегодня ожидается рост рынка в рамках восходящей импульсной волны (С).


USDJPY

Рынок «сломал» предыдущую разметку, поэтому был произведён переход к альтернативному варианту. Согласно данному сценарию, мы видим сейчас развитие нисходящей импульсной волны 1, в составе которой происходит формирование коррекции [4].


После небольшого подъёма в рамках указанной коррекции, снижение продолжится в волне [5] of 1. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________


Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 21.12.2018


За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на британский фунт биржи CME Group уменьшились менее чем на 1%.


Общие вложения денежных средств в British Pound в денежном эквиваленте составили $47 млрд 725 млн.


Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 21%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного снижения на дневном таймфрейме на протяжении следующей торговой недели.


Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 598 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 2%. Указанный показатель подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.


Соотношение вложений денежных средств по GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 40% покупателей и 60% продавцов.


Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает значительный исторический прирост позиций на рост (1.2455).


При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.2387).


Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $74 млн дополнительно усиливает поддержку маркетмейкера.


Месячный баланс маркетмейкера (1.2844) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.


Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение по ценовой отметке 1.3195 выступает последующим актуальным уровнем сопротивления.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных ордеров на покупку (1.2626), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 21 декабря.


При закреплении ниже рассматриваемого опционного уровня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% покупателей (1.2582-1.2572).


Ближайшим опционным уровнем сопротивления на сегодня выступает лимитный продавец по ценовой отметке 1.2693.


Дополнительно усиливают уровень лимитного продавца близкое расположение зоны 8% покупателей (1.2668-1.2687) и опционного баланса дня (1.2673).


Последующей целью повышения выступает опционный уровень прироста $11 млн на падение суммарным объемом по недельным контрактом (1.2762), который располагается вблизи области сопротивления 12% покупателей (1.2764-1.2783).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 21 декабря 2018 года


Фундаментальная картина дня.


Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- базовые заказы на товары длительного пользования (США);
- ВВП (США).


GOLD


В четверг товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской и Европейской сессиях показало активный рост, достигнув восходящей «Дополнительной зоны» [1256.5 – 1255.7], где Американцы упрочили успех, закрепившись выше данной зоны, а к окончанию торгового дня достигнув восходящей «Целевой зоны» [1267.6 – 1264.2].


Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1257.9 – 1257.0] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1249.4 – 1247.7].

Уровни
Поддержка – [1249.4 – 1247.7]
Сопротивление 1 – [1267.6 – 1264.2]
Сопротивление 2 – [1273.5 – 1272.7]


Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1249.4 – 1247.7] со стопом по правилам паттерна и профитом 1273.5.


BRENT


В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии упала на нисходящую «Дополнительную зону» [55.25 –55.13], откуда Европейские быки смогли немного восстановить актив до района 55.80, где Американские медведи перехватили инициативу и вернули нефть к падению, что вылилось достижением нисходящей «Целевой зоны» [54.09 – 53.63].


Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [55.42 –55.30] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [56.69 – 56.46].

Уровни
Поддержка – [51.78 – 51.55]
Сопротивление 1 – [55.42 –55.30]
Сопротивление 2 – [56.69 – 56.46]


Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [55.42 –55.30] со стопом по правилам паттерна и профитом 51.55.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.


Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Итоги заседания ФРС – конец эпохи роста?


Здравствуйте, уважаемые коллеги!


Ключевым событием текущего месяца и заключительным событием года стало заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое прошло 18-19 декабря. Итогом двухдневного совещания стало повышение целевой ставки по федеральным фондам в диапазон значений 2.25% – 2.50%, что привнесло на рынки дополнительный негатив.


Данное решение было предопределено последовательной политикой ФРС на протяжении всего 2018 года, и подтверждено в начале декабря Джеромом Пауэллом во время его выступления в экономическом клубе Нью-Йорка, где он заявил, что не считает текущую волатильность на рынках системной.


Собственно, надежды ряда трейдеров на то, что ФРС не станет повышать ставку, по моему мнению, с самого начала были безосновательны. Однако, относительно своей будущей политики, Комитет сделал очень серьезные коррективы, что и отразилось в материалах, представленных на пресс-конференции прошедшей после объявления итогов заседания (рис.1).

Рис.1: Декабрьский прогноз на 2018 – 2021 г. Источник ФРС США


Прежде всего, был понижен прогноз инфляционных ожиданий. Если в сентябре потребительская инфляция в 2019 году предполагалась на уровне 2.0%, то в декабре прогнозируемый уровень был понижен до 1.9%. Аналогично, прогноз основной инфляции, не учитывающей цены на энергоносители и продукты питания, был понижен до 2.0%, против 2.1% в сентябре.


Такая корректировка одного из двух ключевых показателей, которые ФРС учитывает при принятии решений, позволила говорить о двух повышениях процентной ставки в будущем году, вместо трех, как это планировалось еще на сентябрьском заседании. Еще больше был снижен долгосрочный прогноз повышения ставки на 2020 и 2021 год, когда Комитет после единовременного повышения запланировал остановку цикла сжатия ликвидности.


В тоже время, Комитет по открытым рынкам ФРС США считает текущие условия на рынке труда слишком благоприятными, что,по его мнению, ведет к перегреву, и не планирует заканчивать цикл ужесточения кредитных условий в ближайшее время, предполагая повысить ставку в будущем году еще как минимум два раза.


Трейдеры, которые как капризные дети, считали, что ФРС будет выполнять их условия по первому требованию, и смягчать свою политику, как только фондовый рынок немного снизится, оказались весьма разочарованы результатом заседания, что вызвало на американском рынке акций, панические распродажи.


Однако, по моему мнению, частные инвесторы и спекулянты совершенно не учитывают ситуацию, складывающуюся на рынке казначейских облигаций, где рост доходности может оказаться для США большим негативом, нежели небольшое снижение основных фондовых индексов.


Рост доходности казначейских облигаций обременяет американскую экономику дополнительными расходами на обслуживание долга, который продолжает увеличиваться и практически достиг 22 трлн. долларов.


В настоящий момент проценты по его содержанию составляют 335 млрд. и в случае дальнейшего повышения ставок будут все более увеличиваться. Возможно, именно поэтому ФРС установила потолок роста ставки по федеральным фондам в 3.1%.


Фактически, текущая ситуация на рынке акций косвенно стимулирует спрос на облигации, доходность, которых активно росла с осени 2017 года, и только в текущем ноябре начала снижаться, что произошло не в последнюю очередь благодаря падению цен на активы (рис.2).


Три процента для 10-летних облигаций этот тот уровень, которые США еще могут выдержать, но вот если доходность поднимется выше, это может повлечь за собой очень негативные последствия для всей финансовой архитектуры США, а не только для держателей акций решивших, что они попали в сказку вечного роста цен на активы.

Рис.2: Доходность 10-летних государственных казначейских облигаций США.


Американский рынок заканчивает год с худшими показателями за 10 лет, что, в общем-то, не удивительно. Фактически приход Дональда Трампа в Белый дом, с новой экономической программой, продлил рост еще на два года.


Однако велика вероятность того, что в результате развязанных Трампом торговых войн, рынок опустится туда, откуда и начинал свой рост при новом президенте, что для индекса S&P500 составит уровень 2200.


Предполагаю, что за рождественские каникулы финансовое лобби Wall Street разъяснит свою позицию американскому президенту, и тому придется пойти на уступки в торговых переговорах с Китаем, иначе к концу 2019 года, американский фондовый рынок вполне может торговаться на уровне 2013 года, где-нибудь на значении S&P около 1800. Идти с такими показателями на новый президентский срок Трампу, да и всей республиканской партии вряд ли захочется.


В контексте данных размышлений я рассматриваю возможный отскок рынков акций уже во второй половине января, когда из администрации президента США начнут просачиваться слухи о договоренностях с Китаем, которые сам Трамп объявит великолепной сделкой.


Одно плохо, после случая с Менг Ванджоу, Китай может занять гораздо более жесткую позицию, чем это было до взятия финансового директора Huawei в заложники. Там ведь тоже графики читать умеют, и сбить спесь с американского президента посчитают за честь.


Однако решения ФРС для доллара США, оказались не столь однозначными, как это можно было бы ожидать. С одной стороны повышение ставки - сигнал для американской валюты положительный, но с другой стороны, в предыдущие два года евро выполняла функцию валюты фондирования и при снижении рынка, ее курс, как и курс японской иены, восстанавливается, что мы с вами и видели в предыдущие несколько дней.

Рис.3: Прогноз курса доллара США.


Однако технически, в перспективе одного – четырех месяцев, курс доллара США остается в повышающемся тренде, а его пробой,из диапазона вниз, произошедший в четверг, следует рассматривать как ложный. Таким образом, в среднесрочной перспективе нам по-прежнему следует искать точки для продажи иностранных валют против доллара США.


В контексте наступления рождественских праздников активные торги на биржах прекращаются, и восстановятся не ранее 7 декабря, и хотя торговые площадки будут продолжать функционировать, ценовые колебания в условиях тонкого рынка, часто не будут иметь логического и технического объяснения. Будьте внимательны и осторожны, рекомендую трейдерам снизить риски.


Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 24 декабря 2018 года


EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны [Y] of B, которая принимает форму зигзага (A)-(B)-(C). Не исключено, что сейчас в рамках этого зигзага происходит развитие небольшой нисходящей коррекции 4, после завершения которой, рост продолжится в импульсе 5.


Следует отметить, что сейчас рынок формирует очень сложные ценовые конструкции, поэтому в ближайшее время лучше оставаться вне рынка.


GBPUSD

Продолжается построение финальной части наклонного треугольника B. Мы видим развитие восходящего зигзага [E] of B. Сейчас подходит к завершению центральная часть этого зигзага – коррекция (B). После её полного завершения, рост цены продолжится в составе импульсной волны (С) of [E].


USDJPY

Скорее всего, рынок формирует последнюю часть крупного нисходящего импульса 1. В предыдущие несколько торговых дней было завершено развитие коррекции [4], и сейчас мы видим снижение в импульсе [5] of 1 в направлении уровня – 110.67. Таким образом, сегодня возможно небольшое снижение.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________


Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 24.12.2018


При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону поддержки 30% продавцов (127.87-102.37). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.


При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.


При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (229.89-255.39).

Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 6% покупателей, которая размещается по ценовым отметкам 137.89-135.82.


При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с последующей целью снижения – к зоне 4% покупателей (127.53-125.38).


Ближайшей областью сопротивления на первый рабочий день текущей торговой недели выступает зона 8% покупателей (146.26-150.48).


При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 8% стоит рассмотреть вероятное продолжение бычьей динамики текущей торговой недели и последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 25 декабря 2018 года


Фундаментальная картина дня.


Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) (Япония);
- индекс опережающих экономических индикаторов (Япония).


GOLD


В понедельник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии открылось с бычьим гэпом над нисходящей «Дополнительной зоной» [1257.9 – 1257.0], откуда начался рост, однако на Европе мы получили коррекцию, но она дала Американским быкам более выгодные низкие цены для новых покупок, что вылилось в достижение восходящей «Дополнительной зоны» [1273.5 – 1272.7].


Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1261.4 – 1260.5] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1252.9 – 1251.2].

Уровни
Поддержка – [1252.9 – 1251.2]
Сопротивление 1 – [1273.5 – 1272.7]
Сопротивление 2 – [1282.9 – 1281.2]


Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1261.4 – 1260.5] со стопом по правилам паттерна и профитом 1273.5.


BRENT


В понедельник нефть сорта Brent на Азиатской сессии выросла выше восходящей «Дополнительной зоны» [53.95 –53.83], откуда на низколиквидной Европе на фоне падения американского рынка акций началось сильное падение сначала к нисходящей «Дополнительной зоне» [50.63 –50.51], а на Америке к нисходящей «Целевой зоне» [49.47 –49.01], продемонстрировав новый минимум за 16 месяцев - с 31 августа 2017 года.


Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [51.59 –51.47] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [52.86 – 52.63].

Уровни
Поддержка – [49.47 –49.01]
Сопротивление 1 – [51.59 –51.47]
Сопротивление 2 – [52.86 – 52.63]


Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [51.59 –51.47] со стопом по правилам паттерна и профитом 49.01.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.


Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по USDCHF на 26.12.2018


По состоянию на 18 декабря текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на швейцарский франк составили $17 млрд 966 млн.


Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 13%.


Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 8%. Общий чистый перевес покупателей USDCHF в денежном эквиваленте составил $9 млрд 356 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.


Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USDCHF следующее: 75% покупателей и 25% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с середины февраля текущего года.


Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 0.9981.


Следующим важным сопротивлением выступает долгосрочная область 40% покупателей, расположенная по котировкам 1.0105-1.0196.


Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста позиций на рост объемом $2.6 млн (0.9792).


При пробое и закреплении ниже указанного опционного уровня следующей поддержкой выступает долгосрочная область 20% покупателей (0.9692-0.9647).


Расположение внутри зоны месячного уровня поддержки маркетмейкера, а также значительного исторического прибавления опционных позиций на рост дополнительно усиливает уровень месячного баланса.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить уровень лимитных покупателей (0.9854), который выступает ключевой поддержкой на сегодня.


Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 8% продавцов (0.9876-0.9886).


Расположение опционного баланса дня (0.9878) внутри ключевой области сопротивления усиливает вероятность отбоя цены от зоны.


При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к последующей цели роста на сегодня, к уровню лимитных ордеров на продажу (0.9906), увеличивается.


При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже уровня лимитных покупателей (0.9854), последующей целью снижения выступает среднесрочная область поддержки 12% продавцов (0.9836-0.9825).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 26 декабря 2018 года


EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны (С), в составе которой была построена небольшая нисходящая коррекция 4, и сейчас происходит развитие бычьего импульса 5. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим рост рынка.


Однако торговать следует очень осторожно, т.к. рынок в настоящий момент формирует очень сложные ценовые конструкции.


GBPUSD

После завершения построения небольшого наклонного треугольника (В), рост цены был продолжен в составе восходящего импульса (C).


Скорее всего, сегодня мы увидим подъём валютной пары, как указано на графике. В связи с этим, открытые длинные позиции пока можно не закрывать.


USDJPY

Валютная пара продолжает продвигаться в нисходящем направлении, формируя нисходящий импульс 1.


Скорее всего, эта волна близка к своему завершению, и после совсем небольшого снижения, которое произойдёт сегодня, мы увидим коррекционный рост рынка в волне 2. На окончании восходящей коррекции 2 возможно рассматривать открытие коротких позиций.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 27.12.2018


За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на нефть марки Crude Oil уменьшилась на 13%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Crude Oil достигла $269 млрд 103 млн.


Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 10%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $37 млрд 697 млн.


За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 24%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USOIL среди SMART MONEY: 57% покупателей и 43% продавцов.


Ближайшей долгосрочной областью поддержки на дневном таймфрейме выступает зона 80% продавцов, которая размещена по ценовым отметкам 46.32-43.18.


Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочный опционный уровень по ценовой отметке 39.84, на котором размещено общее историческое прибавление позиций лимитных покупателей объемом свыше $911 млн.


Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (53.95-52.42).


Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (53.51).


При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячная зона сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 60.00.


Близкое расположение долгосрочной области сопротивления 40% продавцов (60.10-61.83) дополнительно усиливает сопротивление хеджеров.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 6% покупателей (45.55-45.35).


Расположение уровня лимитных покупателей (45.51) выступает подтверждением силы зоны поддержки 6% покупателей.


Последующей поддержкой выступает область 4% покупателей (44.50-44.28).


Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 46.84-46.41.


Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера опционов (48.50).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 27 декабря 2018 года


EURUSD

Вполне вероятно, что рынок продолжил построение небольшой нисходящей коррекционной волны 4, которая приняла форму зигзага. На текущий момент она вполне может быть полностью завершена, поэтому в ближайшее время возможен рост в рамках восходящего импульса 5 of (C).


Однако торговать в текущей ситуации следует очень осторожно, т.к. в преддверии новогодних праздников ликвидность рынка низкая, поэтому формируются очень сложные ценовые конструкции.


GBPUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей волны [E], которая вполне может принять форму простого зигзага. Вполне вероятно, что сейчас подходит к завершению наклонный треугольник (B), поэтому в ближайшее время мы можем увидеть рост рынка в импульсе (С).


Однако в связи с новогодними праздниками, рекомендуется вести себя на рынке очень осторожно.


USDJPY

Предположительно, было полностью завершено развитие нисходящего импульса 1, и после этого мы увидели рост рынка в рамках восходящей коррекционной волны 2.


Скорее всего, сегодня построение этой восходящей коррекции продолжится. А завтра мы вполне можем увидеть снижение цены в новом медвежьем импульсе 3.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 27 декабря 2018 года


Фундаментальная картина дня


Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс доверия потребителей СВ (США);
- продажи нового жилья (США).


GOLD


В среду товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской и Европейской сессиях выросло до района восходящей «Промежуточной зоны» [1282.9 – 1281.2], откуда на Америке началось падение, которое привело золото к нисходящей «Дополнительной зоне» [1266.5 – 1266.3].


Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1270.5 – 1269.6] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1262.0 – 1260.3].

Уровни
Поддержка – [1262.0 – 1260.3]
Сопротивление 1 – [1273.5 – 1272.7]
Сопротивление 2 – [1282.9 – 1281.2]


Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1262.0 – 1260.3] со стопом по правилам паттерна и профитом 1282.9.


BRENT


В среду нефть сорта Brent получила драйвер для роста со стороны взлёта фондового рынка США, что на Азиатской и Европейской сессиях позволило быкам достичь восходящей «Дополнительной зоны» [51.17 –51.05], откуда на Америке восходящее давление быков усилилось и нефть достигла восходящей «Целевой зоны» [54.98 – 54.52], на которой закрылся торговый день.


Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [54.08 – 53.96] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [52.92 – 52.691].

Уровни
Поддержка – [51.77 – 51.65]
Сопротивление 1 – [54.08 – 53.96]
Сопротивление 2 – [55.79 – 55.67]


Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [52.92 – 52.691] со стопом по правилам паттерна и профитом 55.79.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.


Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading