Ежедневная аналитика от Mtrading

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 04.01.2019


За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на канадский доллар биржи CME Group увеличились на 18%.


Общие вложения денежных средств в Canadian Dollar в денежном эквиваленте составили $31 млрд 182 млн.


Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 72%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на последующей торговой недели.


Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $6 млрд 105 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.


Соотношение вложений денежных средств по USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 60% покупателей и 40% продавцов.


Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3357).


Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $73 млн дополнительно усиливает уровень месячного баланса маркетмейкера.


При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1.3183).


Месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.3582) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.


Последующей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает зона 60% покупателей (1.3867-1.3989).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (1.3477), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 4 января.


При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню недельного баланса маркетмейкера (1.3445).


Расположение недельного баланса маркетмейкера (1.3445) внутри среднесрочной области поддержки 8% покупателей (1.3452-1.3432) дополнительно его усиливает.


При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень лимитных ордеров на продажу, расположенный по ценовой отметке 1.3534.


Последующим ориентиром повышения выступает уровень недельного сопротивления маркетмейкера (1.3649).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 января 2019 года


EURUSD

По-всей видимости, рынок полностью завершил развитие восходящей импульсной волны (С) of [Y] of B, после чего началось развитие начальной части нового нисходящего тренда.


Скорее всего, сейчас формируется небольшая восходящая коррекция, после полного завершения которой, рынок продолжит двигаться вниз.


GBPUSD

Вполне вероятно, что было завершено развитие наклонного треугольника B, после чего был построен нисходящий импульс 1. Сейчас формируется коррекция 2 к этому импульсу.


После полного завершения коррекционной волны 2, ожидается продолжение нисходящего движения.


USDJPY

Скорее всего, рынок сформировал мощную нисходящую импульсную волну 3, после полного завершения которой, началось восходящее движение в коррекции 4.


Вполне вероятно, что коррекционная волна 4 завершит своё построение в зоне отмеченной прямоугольником, поэтому вскоре снижение может продолжиться.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 января 2019 года


EURUSD

Предполагается, что рынок завершил развитие нисходящего импульса 1, и сейчас мы видим формирование восходящей коррекционной волны 2.


Вполне вероятно, что вскоре мы увидим завершение этой волны, и рынок пойдёт вниз в составе импульсной волны 3. Таким образом, сегодня нас может ожидать снижение.


GBPUSD

Валютная пара двигается в восходящем направлении. Вполне возможно, что мы видим развитие восходящей коррекционной волны 2, после полного завершения которой, цена продолжить двигаться в нисходящем направлении.


Пока сложно сказать, где будет завершена волна 2, но при своём построении она не должна пробить максимум, образованной предыдущей волной (C) of (E) of B, т.к. по правилам волнового анализа коррекционная волна 2 всегда меньше нисходящего импульса 1.


USDJPY

Скорее всего, рынок полностью завершил развитие восходящей коррекционной волны 4, которая является частью крупного нисходящего импульса.


В связи с этим, в ближайшее время цена может начать двигаться в нисходящем направлении, формируя медвежий импульс 5. В текущей ситуации возможно рассматривать открытие коротких позиций.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________


Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 07.01.2019


Капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group увеличилась на 14%.


Суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD составила $168 млн.


Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.


В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $11 млн.

Перевес покупателей Bitcoin Futures за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 4%. В связи с этим мы можем с большой долей вероятности предполагать о вероятном среднесрочном понижении котировок актива на протяжении ближайшей торговой недели.


В денежном эквиваленте общий чистый перевес покупателей составил $9 млн.


Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область 30% продавцов, которая размещена по ценовым отметкам 2930.52-2046.24.


Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5263.20–5842.56).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8464.91–8754.59.


При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает среднесрочная область поддержки 4% покупателей, которая размещена в ценовом диапазоне 3880.87-3960.39.


В случае отбоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше указанной поддержки ближайшей целью роста выступает зона 6% покупателей (4278.46-4357.98).


При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 4% покупателей (3880.87-3960.39) на протяжении понедельника, 7 января, ключевым ориентиром снижения выступает зона 2% покупателей (3524.12-3485.44).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 08.01.2019


Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс S&P500 составила $1 трлн 161 млрд 741 млн. Увеличение капитализации составило 3%. Это дает основания предполагать о силе восходящего движения котировок актива на протяжении предыдущей торговой недели.


Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $86 млрд 232 млн. Увеличение преобладания быков составило 25%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.


Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 14%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.


Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в S&P500 свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 54% покупателей и 46% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прибавления $606 млн на продажу (2700.00).


При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (2810.44).


Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров, который расположен по ценовой отметке 2275.16.


Следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (2229.51).


Ключевой областью поддержки на вторник, 8 января, выступает зона 6% покупателей (2528.34-2534.34).

Расположение уровня лимитных ордеров на покупку (2530.89) внутри зоны 6% покупателей дополнительно ее усиливают.


При закреплении ниже указанной зоны поддержки последующей целью снижения выступает недельный баланс маркетмейкера (2500.00), который располагается внутри зоны 4% покупателей (2504.35-2498.35).


Ближайшим целевым ориентиром повышения на сегодня выступает уровень лимитных ордеров на продажу (2576.79).


При закреплении выше уровня лимитных продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего дня, последующим ориентиром повышения выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера (2613.52).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 8 января 2019 года


EURUSD

Вчера рост валютной пары был продолжен. Судя по всей структуре последнего участка, сейчас происходит развитие длительной боковой коррекции, которая принимает форму тройной тройки (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z).


После небольшого подъёма рынка в рамках восходящей волны (Z) возможно начало нового нисходящего тренда. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.


GBPUSD

После завершения построения нисходящего импульса 1, рынок начал двигаться вверх в достаточно стремительной и быстрой волне. Вполне возможно, что мы видим формирование коррекции 2 к импульсу 1.


Если предположение верно, то в ближайшее время локальный тренд развернётся, и мы увидим снижение рынка до того, как будет достигнут критический уровень данного сценария – 1.281.


USDJPY

Не исключено, что рынок двигается вверх в рамках восходящей коррекционной волны 4, которая принимает форму простого зигзага [a]--[c]. Таким образом, после небольшого подъёма в волне [c] of 4, когда вся эта волна будет полностью завершена, мы увидим начало нового нисходящего тренда в составе импульсной волны 5.


В связи с этим, вероятность того, что рынок вскоре пойдёт вниз достаточно высока, это нужно учитывать своей торговле.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

 

[Mtrading]

Чего ожидать в 2019 году?


Уважаемый трейдер,


На протяжении большей части 2018 года прогноз ежедневного поведения активов финансовых рынков являлся достаточно затруднительным, поскольку крупные геополитические события, такие как американо-китайская торговая война, переговоры по Brexit, пресс-конференции Федеральной Резервной Системы США, переговоры НАФТА, встречи ОПЕК и даже простые твиты президента США Дональда Трампа вызывали резкие колебания на рынках.


Несмотря на то, что сделать точные прогнозы на финансовых рынках достаточно не легко, есть несколько основных тенденций, которые позволяют понять, что мы можем ожидать в 2019 году.


1. Торговая война Америки и Китая


В течение большей части 2018 года бурная торговая война между Китаем и США заставила американский доллар укрепиться против своих конкурентов, поскольку США продолжали вводить высокие тарифы на китайские импортируемые товары.


Торговая война в настоящее время переживает 90-дневное перемирие, заканчивающееся в марте 2019 года, однако это не улучшило ситуацию на падающем рынке китайских акций. Если посмотреть на текущие данные Китая по сокращению инвестиций в основной капитал, сокращающемуся промышленному производству и замедлению роста рынка недвижимости, Китай может понести самые тяжелые потери в сценарии обострения торговой войны в 2019 году.


2. Брексит - головная боль


Когда дело доходит до экономики Великобритании в целом, все сводится к тому, насколько быстро и эффективно Банк Англии сможет отреагировать на любой результат Brexit после 29 марта. Наихудший сценарий Brexit заключается в том, что Британия выйдет из ЕС без сделки, без готового «плацдарма» для отхода.


В таком случае Банк Англии может резко повысить ставки, чтобы укрепить фунт и сдержать инфляцию. В соответствии с моделью Банка для Brexit без сделки базовая ставка может подскочить до 5,5%. Если отсутствие сделки смягчается переходным соглашением, базовая ставка, как ожидается, достигнет 1,75%.


Для стерлинга это может означать два совершенно разных сценария курса валюты: если Банк Англии решит резко повысить ставки, чтобы сдержать инфляцию, стерлинг будет стремительно расти. С другой стороны, если Банк урежет ставки, как это было после голосования за Brexit в 2016 году, это в свою очередь, приведет к резкому падению курса фунта против ключевых активов валютного рынка.


А вот как Великобритания будет жить после 29 марта - большой вопрос. Менее выгодная сделка может ограничить доступ Великобритании к рынкам финансовых услуг ЕС и вызвать краткосрочную девальвацию фунта стерлингов.


Тем более мы, вероятно, увидим ещё больше медвежьих тенденций по основным акциям фондового рынка Великобритании. Акции ритейлеров, таких как Debenhams, уже достигли минимальных значений, поэтому мы можем стать свидетелями распродаж, слияний, поглощений и даже банкротства, когда речь идет о таких крупных ритейлерах. Налог на цифровые услуги может спасти фондовый рынок Великобритании, но этого не произойдет до 2020 года.


3. Члены ЕС пытаются победить дефицит бюджета


С момента прихода к власти в июне 2018 года, популистское правительство Италии привело страну к серьезной внутренней напряженности и мучительным переговорам с ЕС, что оказало сильное давление на курс евро. Однако 20 декабря 2018 года, итальянские лидеры пошли навстречу требованиям ЕС, тем самым достигнув важнейшей бюджетной сделки с Европейской комиссией, что вызвало рост пары EURUSD более чем на 1 процент в день.


Глядя на 2019 год, важно иметь в виду, что Италия не единственный член ЕС, столкнувшийся с проблемами дефицита бюджета. Франция, например, могла бы побороться за финансирование после того, как президент Эммануэль Макрон уступил антиправительственным уличным протестам граждан в желтых жилетах, пытающихся свести концы с концами, в то время как в Польше непокорное националистическое правительство может вскоре столкнуться с серьезными судебными исками ЕС.


Кроме того, политический ландшафт в Германии может полностью изменить всю европейскую политическую сцену. Когда Ангела Меркель уйдёт в отставку, мы увидим серьезные проблемы в Германии, которые также неизбежно окажут большое давление на Евро.


В целом, 2019 год будет сложным для ЕС и его единой валюты.


4. Больше тенденций


Среди других основных сценариев 2019 года существует вероятность кризиса на развивающихся рынках, возможной нестабильности на мировой политической сцене и более жесткой, чем ожидалось, денежно-кредитной политики Федерального резерва США.


В целом, 2019 год принесет много глобальных событий в более широкой геополитической сфере и больше возможностей инвесторам для получения прибыли.


С Уважением,
Команда MTrading
_____________________________________________________________


Анализ опционов и фьючерсов по EURUSD на 09.01.2019


Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на Euro биржи CME Group составили $158 млрд 272 млн.


Капитализация вложений уменьшилась на 16%. Это говорит о слабости бычьего восходящего движения по EURUSD.


Чистый перевес медвежьих позиций уменьшился на 4%. Общий чистый перевес продавцов EURUSD в денежном эквиваленте составил $7 млрд 655 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.


Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.


При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в EUR/USD следующее: 48% покупателей и 52% продавцов. Это подтверждает коррекционный характер текущего повышения котировок актива на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров (1.1593).


Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение дополнительно усиливает зону сопротивления хеджеров.


Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 1.1698.


Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прибавления $180 млн на рост по месячным контрактам (1.1286).


При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки продавца опционов (1.1125).


Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $232 млн дополнительно усиливает уровень поддержки маркетмейкера.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить недельный баланс маркетмейкера (1.1435), который выступает ближайшим уровнем поддержки.


Расположение уровня опционного баланса дня (1.1443) вблизи ключевого уровня поддержки усиливает вероятность отбоя цены от месячного баланса.


Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 6% покупателей (1.1482-1.1492), которая дополнительно усиливается прибавлением опционных позиций на снижение общим объемом $107 млн.


При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 8% покупателей (1.1528-1.1547), увеличивается.


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 9 января 2019 года


EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части длительной тройной тройки [Y] of B.


Скорее всего, после совсем небольшого подъёма, волна (Z) будет полностью завершена, и после этого мы увидим начало нового нисходящего тренда. Когда рынок начнёт двигаться вниз, возможно открытие коротких позиций, т.к. нисходящий тренд может быть крупным.


GBPUSD

Предположительно было полностью завершено построение восходящей коррекционной волны 2. Скорее всего, на текущий момент эта волна полностью завершена, поэтому в ближайшее время возможно снижение в рамках нисходящего импульса 3.


Если действительно началось формирование нового нисходящего тренда С, то в последующие недели мы можем увидеть достаточно крупное снижение. Это следует учитывать.


USDJPY

Предположительно подходит к завершению восходящая коррекционная волна 4, которая приняла форму бычьего зигзага. Скорее всего, в самое ближайшее время будет завершено развитие восходящего импульса [c] of 4, и после этого цена начнёт двигаться вниз в импульсе 5.


При подтверждении разметки, т.е. при развитии первых нисходящих импульсов возможно открытие коротких позиций.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 9 января 2019 года


Фундаментальная картина дня.


Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (США);
- публикация протоколов FOMC (США).


GOLD


Во вторник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской и Европейской сессиях попало под технические распродажи, что привело к падению на нисходящую «Промежуточную зону» [1281.4 – 1279.9], где Американские быки на фоне повышения риск-аппетита перехватили инициативу и вернули золотой актив в район 1285.0.


Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1289.9 – 1289.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1281.4 – 1279.9].

Уровни
Поддержка – [1281.4 – 1279.9]
Сопротивление 1 – [1301.6 – 1298.2]
Сопротивление 2 – [1307.5 – 1306.7]


Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1281.4 – 1279.9] со стопом по правилам паттерна и профитом 1307.5.


BRENT


Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской сессии находилась под нисходящей «Дополнительной зоной» [57.30 – 57.18], откуда на Европе активизировались покупатели, закрепившись над данной зоной, а на Америке после выхода позитивных данных от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти быкам удалось протестировать восходящую «Золотую зону» [58.59 – 58.36].


Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [57.98 – 57.86] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [56.82 – 56.59].

Уровни
Поддержка – [57.98 – 57.86]
Сопротивление 1 – [59.63 – 59.51]
Сопротивление 2 – [61.13 – 60.67]


Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [57.98 – 57.86] со стопом по правилам паттерна и профитом 61.13.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.


Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 10.01.2019


Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на японскую иену увеличилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Japanese Yen достигла $53 млрд 271 млн.


Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 2%. В денежном эквиваленте перевес покупателей USDJPY составил $26 млрд 370 млн.


За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.


Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/JPY среди SMART MONEY: 75% покупателей и 25% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 107.66.


Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прироста $105 млн на рост (105.31).


Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (110.48).


При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 113.24.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 12% продавцов (107.73-107.65).


Близкое расположение уровня лимитных покупателей (107.77) выступает подтверждением силы зоны поддержки 12% продавцов.


Последующей поддержкой выступает зона 16% продавцов (107.31-107.14).


Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает опционный баланс дня, который размещен по ценовой отметке 108.28.


Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера (109.86).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 10 января 2019 года


EURUSD

Вчера валютная пара «выстрелила» вверх. Можно предположить, что рынок направился к верхней границе зелёного канала, формируя волну (Y).


Таким образом, в настоящий момент отсутствует какой-либо нисходящий сценарий, поэтому рост сегодня, скорее всего, будет продолжен.


С учётом того, что вся волна [Y] of B имеет возможность трансформироваться в волновую плоскость, рост может быть большим, т.к. в этом случае финальный подъём будет формироваться в импульсном стиле. Рассматривать продажи в такой ситуации не рекомендуется.


GBPUSD

По-всей видимости, рынок формирует финальную восходящую волну [E], развитие которой началось после завершения построения волны [D] наклонного треугольника.


Вполне вероятно, что волна [D] приняла форму тройного зигзага. В ближайшее время ожидается продолжение роста рынка в зигзагообразной волне [E] of B.


USDJPY

Рынок сформировал восходящую коррекционную волну 4, которая на текущий момент выглядит полностью завершённой. Сразу после этого, мы увидели начало снижения рынка в импульсе 5.


Скорее всего, цена продолжит двигаться в нисходящем направлении к уровню – 104.63, где находится предыдущий минимум, который образовала импульсная волна 3.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 11.01.2019


Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов биржи CME на золото Group увеличились на 6%.


Общие вложения денежных средств в Gold в денежном эквиваленте составили $162 млрд 322 млн.


Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 23%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.


Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $26 млрд 409 млн.


Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 3%. Указанный показатель при этом подтверждает фактическое флетование котировок актива в ценовом коридоре на протяжении текущей торговой недели.


Соотношение вложений денежных средств по XAU/USD среди SMART MONEY следующее: 58% покупателей и 42% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1250.00).


При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (1223.98-1218.14).


Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $373 млн дополнительно усиливает зону 20% покупателей.


Месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1300.29) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.


Дополнительно усиливают рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение месячной зоны сопротивления хеджеров, а также значительное историческое прибавление PUT-опционов.


Последующей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает зона 60% покупателей (1334.16-1345.45).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 2% покупателей (1285.07-1285.86), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 11 января.


При закреплении ниже зоны 2% вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (1280.00).


Ближайшей областью сопротивления на сегодня есть зона 4% (1293.53-1295.24), которая усиливается близким расположением уровня опционного баланса дня (1294.67).


В случае закрепления котировок золота выше зоны 4% на протяжении европейской и американской сессии текущего дня последующим ориентиром роста на сегодня выступает зона 6% покупателей, расположенная в ценовой области 1302.03-1303.73.


Дополнительно усиливает зону сопротивления 6% покупателей близкое расположение уровня сопротивления маркетмейкера (1302.50).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 января 2019 года


EURUSD

Рынок продолжает двигаться в составе восходящей волны (Y) of [Y] of B, которая является последней частью коррекционной волны [Y] of B.


Скорее всего, быки нацелились на верхнюю границу зелёного канала, и на следующей торговой неделе рост в направлении указанного уровня будет продолжен. Таким образом, основной сценарий на текущий момент – восходящий. Рассматривать продажи в такой ситуации не рекомендуется.


GBPUSD

Скорее всего, происходит построение локальной коррекционной волны (B), которая состоит из трёх небольших частей: А, В и С.


Вполне вероятно, что в ближайшее время будет завершено построение нисходящей волны С of (B), после чего рост рынка продолжится в рамках очередной восходящей волны (C). Таким образом, велика вероятность продолжения роста рынка в ближайшее время.


USDJPY

После завершения построения коррекционной волны 4, рынок начал двигаться вниз в составе нисходящей импульсной волны 5.


Скорее всего, после небольшой восходящей коррекции цена продолжит двигаться вниз в направлении уровня – 104.54. Таким образом, в текущей ситуации в приоритете находятся медведи.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 14.01.2019


Вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на британский фунт уменьшились на 18%.


При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $39 млрд 66 млн.


Преобладание медведей увеличилось на 29%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $12 млрд 359 млн.


Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 2%. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.


Вложение денежных средств в GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 34% покупателей и 66% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1.3087).


В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к опционному уровню значительного скопления позиций на продажу (1.3193).


Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс февральского контракта, который располагается по котировке 1.2808.


В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает исторический опционный уровень прибавления значительного количества позиций на рост (1.2453).

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 12% покупателей (1.2737-1.2718).


В случае пробоя зоны 12% покупателей стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (1.2658).


Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 14 января, выступает зона 16% покупателей, которая располагается в ценовой области 1.2814-1.2852.


В случае пробоя и закрепления выше зоны 16% дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (1.2992).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 января 2019 года


EURUSD

Скорее всего, в настоящий момент происходит построение восходящей зигзагообразной волны (Y), которая является финальной частью коррекционной волны, развивающейся в рамках зелёного канала.


За предыдущие торговые сутки была построена небольшая нисходящая волна B of (Y), таким образом, сегодня возможен рост рынка в составе восходящего импульса C of (Y).


GBPUSD

В соответствии с прогнозом, было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны (B), после чего мы увидели начало восходящего движения в рамках бычьего импульса (C).


Скорее всего, сегодня рост в направлении верхней образующей линии наклонного треугольника будет продолжен. А после полного завершения волны [E], возможно начало нового нисходящего тренда.


USDJPY

Скорее всего, в настоящий момент происходит развитие начальной части нисходящей импульсной волны 5. Были построены волны и [ii] of 5.


Таким образом, в ближайшее время возможно снижение валютной пары в новом нисходящем импульсе [iii]. В такой ситуации вполне логично рассматривать открытие коротких позиций.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 15 января 2019 года


EURUSD

Предположительно было завершено развитие нисходящей коррекционной волны B, которая приняла форму небольшого зигзага. Вполне вероятно, что на последнем участке уже начался рост рынка в рамках восходящей импульсной волны С of (Y).


Таким образом, сегодня возможно продолжение подъёма валютной пары в направлении верхней границы зелёного канала. Таким образом, рассматривать продажи пока рано.


GBPUSD

Рынок продолжает двигаться в составе восходящей импульсной волны (С) of [E], которая является финальной частью длительного наклонного треугольника. Скорее всего, после совсем небольшого подъёма, мы увидим разворот валютной пары и начало снижения.


Вполне вероятно, что разворот произойдёт на уровне – 1,294, где величина волны (С) составит 61,8% относительно предыдущего восходящего импульса (А). Таким образом, можно искать точку для открытия коротких позиций.


USDJPY

Вполне вероятно, что рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны 4, которая вполне может принять форму двойного зигзага.


После небольшого подъёма в составе волны [y], мы можем увидеть разворот коррекции и начало нового нисходящего движения в импульсе 5. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________


Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 15.01.2019


При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону поддержки 30% продавцов (127.69-102.41). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.


При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.


При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (229.95-255.22).

Ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 4% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 127.63-124.43.


При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью снижения – к зоне 6% продавцов (111.71-108.53).


Ближайшей областью сопротивления на первый рабочий день текущей торговой недели выступает зона 2% продавцов (141.96-143.56).


При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 2% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 16 января 2019 года


EURUSD

Вчера рынок достаточно сильно просел. К сожалению, в текущей ситуации сложно с уверенностью утверждать, что формируется именно нисходящая коррекционная волна В, и что вскоре мы увидим восходящее движение в рамках импульса С.


В данной ситуации существует ещё два альтернативных сценария. Согласно одному из них, рынок может пойти в нисходящем направлении в ближайшие торговые дни, согласно другому, цена продвинется вниз к нижней синей стенке восходящего канала линейной регрессии, а потом быки начнут толкать рынок вверх.


Таким образом, в текущей ситуации лучше всего воздержаться от принятия торговых решений, и наблюдать за развитием волн со стороны.


GBPUSD

Вчера было сформировано достаточно резкое нисходящее движение, которое можно трактовать как нисходящая коррекция (В). После полного завершения этой волны (В), рынок начал двигаться вверх в составе восходящего импульса (С).


Не исключено, что сегодня мы увидим небольшое восходящее движение валютной пары. Однако в текущей ситуации следует быть очень осторожным, т.к. рынок формирует сложные волны в настоящий момент.


USDJPY

Предполагается, что мы видим развитие боковой коррекционной волны 4, которая принимает форму двойного зигзага. Вполне вероятно, что после небольшого подъёма в волне [y] к уровню – 109.13, мы увидим разворот цены и начало снижения в новом нисходящем импульсе 5.


Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________


Анализ опционов и фьючерсов по USDCHF на 16.01.2019


Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на швейцарский франк биржи CME Group составили $17 млрд 966 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 13%.


Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 8%. Общий чистый перевес покупателей USDCHF в денежном эквиваленте составил $9 млрд 356 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.


Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CHF следующее: 76% покупателей и 24% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.


Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 0.9908.


Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 0.9993, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $2.5 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $2.6 млн на рост по месячным контрактам (0.9793).


Последующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера 0.9682.


При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 0.9861.


Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (0.9901).


При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 16% покупателей (0.9915-0.9935), увеличивается.


Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает недельный баланс маркетмейкера (0.9861).


Последующим уровнем поддержки на среду, 16 января, выступает опционный баланс дня (0.9840).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 17 января 2019 года


EURUSD

Не исключено, что мы видим завершающую часть нисходящей коррекционной волны В, поэтому в ближайшее время рынок может пойти в восходящем направлении в составе бычьего импульса C of (Y).


Однако в текущей ситуации торговать следует очень осторожно, т.к. валютная пара формирует сложные ценовые конструкции.


GBPUSD

Предположительно, мы видим развитие завершающей части восходящего зигзага [E], который состоит из трёх волн (А)-(В)-(С).


Велика вероятность того, что в ближайшее время мы увидим финальную часть восходящей импульсной волны (С), после чего валютная пара развернётся и начнёт двигаться в нисходящем направлении.


Приоритетная точка для разворота находится на уровне максимума, который образовала волна (А), т.е. на – 1.293. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.


USDJPY

В соответствии с предыдущим обзором, мы увидели подъём валютной пары в рамках небольшой восходящей волны [y] of 4. Скорее всего, сейчас эта волна почти завершена, и в скором времени рынок начнёт двигаться в нисходящем направлении в составе импульсной волны 5 of (C).


В связи с этим, с появлением первого нисходящего импульса и коррекции к нему, можно рассматривать открытие коротких позиций.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________ ___________________


Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 17.01.2019


Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативами на нефть марки Crude Oil уменьшилась на 13%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на USOIL достигла $269 млрд 103 млн.


Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 10%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $37 млрд 697 млн.


Инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 24%.


Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USOIL среди SMART MONEY: 57% покупателей и 43% продавцов.


Ближайшей долгосрочной поддержкой на дневном таймфрейме выступает уровень страйка опционной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 50.00.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 80% продавцов (46.25-43.18).


Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (52.40-54.01).


Усиливает зону 60% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (52.50).


При пробое и закреплении выше указанной зоны сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 40% продавцов, размещена в ценовой области 60.16-61.70.


Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 2% покупателей (51.51-51.40).

Расположение опционного баланса недели выступает подтверждением силы зоны поддержки 2% покупателей.


Последующей поддержкой выступает технический минимум 14 января (50.34).


Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 4% покупателей, которая размещена в ценовой области 52.48-52.69.


Расположение внутри зоны 4% покупателей уровня опционного баланса дня (52.60) дополнительно ее усиливает.


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Прогноз цены нефти и курса российского рубля


Здравствуйте, уважаемые коллеги.


В среду 15 января, Агентством Энергетической Информации США - US EIA был опубликован SHORT-TERM ENERGY OUTLOOK, ив связи с этим, я хотел бы рассмотреть данные озвученные в прогнозе и сделать выводы относительно предполагаемого движения цены нефти, и курса российского рубля.


Отключение правительства США, и отсутствиеотчетов по обязательствам трейдеров – COT, выпускаемых Комиссией по товарным фьючерсам, внесло существенные коррективы в анализ ситуации на рынке нефти.


Фактически, сейчас у трейдеров и инвесторов не осталось никаких других инструментов кроме технического анализа, что вносит в оценку дополнительную неопределенность. Тем ценнее для нас становится публикация Краткосрочного энергетического прогноза от Агентства Энергетической Информации США, которое снабжает заинтересованных лиц фундаментальной информацией.


Согласно оценке US EIA в 2019 году средние цены на нефть марки Brent составят 61 доллар за бочку, и 65 долларов в 2020 году. В 2018 году цены на нефть маркиBrent в среднем составляли 71 доллар за баррель.


US EIA ожидает, что цены на сырую нефть WestTexasIntermediate (WTI) будут в среднем на 8 долларов ниже цен на нефть марки Brent, в первом квартале 2019 года, прежде чем дисконт постепенно снизится до 4 долларов США за баррель в четвертом квартале 2019 года и в течение всего 2020 года.


ПрогнозUS EIA для среднего показателя цены WTI на декабрь 2019 года в размере $ 59/b рассматривался в контексте стоимости фьючерсов и опционных контрактов NYMEX на поставку в декабре 2019 года.
Торги на NYMEX в течение пятидневного периода, заканчивающегося 10 января 2019 года, предполагали, что диапазон от $ 28/b до $ 101/b соответствует ожиданиям рынка для цен WTI в декабре 2019 года с вероятностью 95% (рис.1).

Рис.1: Прогноз цены нефти WTIна 2019 – 2020 годы. Источник US EIA


Если прогноз US EIA реализуется, то точку бифуркации нефть уже прошла, и теперь её цена будет только повышаться, а все последующие снижения нефти нам следует рассматривать как коррекцию к восходящему тренду.В этом, с агентством солидарны и трейдеры биржи NYMEX, которые, правда, более скромны в оценках и предполагают средний уровень для WTI на значении $52, что на 2 доллара ниже прогноза от US EIA.


Не лишним будет сравнить текущий прогноз, с аналогичным прогнозом, опубликованным перед началом IV квартала 2018 года. Тогда Агентство Энергетической Информации предполагало среднюю цену нефти WTI на уровне 65 долларов.


Довольно существенное расхождение с тем, что мы видим в прогнозе сейчас. Поэтому, любые прогнозы следует рассматривать с определенной долей скептицизма, но за неимением лучшего приходится довольствоваться тем, что есть.


Давайте посмотрим, как текущий прогноз поможет нам спрогнозировать курс рубля? Предположим, что прогноз от US EIA реализуется близко к истине, и цена нефти марки Brent в 2019 году действительно составит$61 за бочку. Если принять к рассмотрению регрессию распределения курса рубля в зависимости от цены нефти (рис.2), то в этом случае средневзвешенный курс составит 59 рублей за доллар США.

Рис.2: Регрессия курса рубля в зависимости от цены нефти марки Brent.


Однако как показал прошедший год, аукционы Минфина и Центрального Банка России вносят в регрессию значительную коррекцию, и с учетом возобновления покупок валюты можно предположить средневзвешенный годовой курс в районе 65-67 рублей за один доллар США, что в целом соответствует текущей ситуации. Сейчас, при цене февральского фьючерса на нефть в районе 61 доллара, курс доллара равен 67 рублям.


При этом, как показал пример со сравнением, долговременные прогнозы грешат значительной погрешностью, и в этом контексте наиболее правильным будет сделать оценку средневзвешенного курса рубля только на I квартал 2019 года.


Согласно данным от US EIA цена нефти марки Brent, с января по март, составит $ 58за баррель, что также соответствует средневзвешенному курсу в районе 65 – 67 рублей за доллар. Однако в контексте возможного отклонения цены нефти, в течение января –марта, можно предположить как ее рост до уровня $70, так и ее снижение к уровню $50.Рассмотрим, что получится при таких вариантах.


Согласно данным регрессии (рис.2) увеличение цены нефти до $70не приводит к значительному укреплению курса рубля. Более того, с учетом увеличения объемов покупок со стороны Минфина и ЦБ, курс российской валютыможет даже снизится.


Аналогично, снижение цены нефти до уровня $50, также не сильно вредит российской валюте, и рубль в среднесрочной тенденции, вполне может оставаться в пределах значения 62.50, что с учетом аукционов и панических настроений делает возможным курс около 70 рублей за 1 доллар.


Подобное явление мы могли наблюдать перед новым годом, когда на фоне снижения нефти Brent к уровню 50, курс доллара достиг отметки 70 рублей, после чего довольно быстро снизился до 67 рублей, и возможно продолжит снижаться и дальше.

Рис.3: Нефть марки Brent, терминал компании MTrading


Если говорить о перспективах движения цены нефти с точки зрения технического анализа, то здесь есть большая неопределенность, связанная с тем, что тренд на снижение, уже завершен, а тренд на рост, еще не сформирован.


Цена нефти вернулась в основной диапазон торгового канала, но пока, так и не сумела преодолеть сопротивление на значении 62, а правое плечо потенциальной фигуры перевернутая «голова и плечи» выглядит несколько усеченным.


В этом смысле мы может ожидать некоторого краткосрочного снижения цены в зону значения 56, туда, где сейчас располагается уровень 120 МА - скользящей средней линии. Это послужило бы образованием отличной «толчковой точки» для продолжения движения вверх, но как обычно возможны варианты.


Например, не следует сбрасывать со счетов возможностьбыстрогопробоя уровня 62 с выходом цены на значение 65.20 с последующим образованием диапазона в границах 59.50 – 65.50, или в его более узком варианте 62.50 – 65.50.


Если же говорить о перспективах курса российского рубля, то в настоящий момент он стремится вернуться в диапазон 64.80 – 66.40 рублей за доллар, где, судя по всему, собирается оставаться продолжительное время. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом, помните, что будущее многовариантно.


Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Aнализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 18.01.2019


Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на австралий доллар биржи CME Group уменьшились на 22%.


Общие вложения денежных средств в Australian Dollar в денежном эквиваленте составили $18 млрд 483 млн.


Чистый перевес медведей уменьшился на 12%. Суммарное значение перевеса продавцов в денежном эквиваленте составило $7 млрд 26 млн.


Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 1%. Соотношение вложений денежных средств по AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 31% покупателей и 69% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (0.7095).


При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (0.7023-0.6986).


Месячный опционный уровень прироста $130 млн на падение (0.7340) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления.


Уровень сопротивления маркетмейкера (0.7340) выступает последующим актуальным сопротивлением при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитного покупателя (0.7183), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 18 января.


При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной поддержке,- недельному балансу маркетмейкера (0.7094).


Ближайшим сопротивлением на текущий рабочий день выступает опционный баланс дня (0.7200).


Последующим сопротивлением на последний рабочий день текущей недели выступает зона 4% покупателей (0.7208-0.7214).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 января 2019 года


EURUSD

Вполне вероятно, что рынок полностью завершил построение нисходящей коррекционной волны В, которая является средней частью восходящего зигзага A-B-C of (Y). Таким образом, в ближайшее время мы можем увидеть рост рынка в рамках восходящей импульсной волны C of (Y).


Появление первого ощутимого восходящего импульса и небольшой коррекции к нему, будет указывать на подтверждение текущей разметки.


GBPUSD

Вчерашним стремительным восходящим движением, рынок достиг верхней образующей линии наклонного треугольника. Однако, если мы посмотрим на волну (С), она, пока что, не имеет импульсной формы.


На текущий момент в ней наблюдаются лишь три волны, что может свидетельствовать о том, что в ближайшее время мы ещё увидим развитие бокового флэта, который будет являться четвёртой волной в составе импульса (С). И затем, после развития этого небольшого бокового флэта, рост рынка может продолжиться в импульсе (C) of [E] в направлении уровня – 1.305.


На этом уровне величина волны (С) будет составлять 76.4% по линиям Фибоначчи от предыдущего восходящего импульса (A). Этот коэффициент достаточно часто встречается в зигзагах. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.


USDJPY

Скорее всего, происходит развитие завершающей части восходящей волны 4, которая приняла форму двойного зигзага. В самое ближайшее время ожидается полное завершение восходящей волны [y] of 4, после чего мы, скорее всего, увидим снижение в рамках импульсной волны 5 of (C).


Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 18 января 2019 года


Фундаментальная картина дня.


Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- объём промышленного производства (США);
- индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (США).


GOLD


В четверг товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии сначала упало до уровня 1291.3, после чего выросло до уровня 1295.0, что привлекло более крупных продавцов на Европе, после чего золото упало до района нисходящей «Дополнительной зоны» [1287.3 – 1286.4], откуда на Америке начался коррекционный рост, который позволил быкам достигнуть уровня 1291.8.


Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1287.3 – 1286.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1278.8 – 1277.1].

Уровни
Поддержка – [1278.8 – 1277.1]
Сопротивление 1 – [1301.6 – 1298.2]
Сопротивление 2 – [1307.5 – 1306.7]


Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1278.8 – 1277.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1307.5.


BRENT


В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии находилась в узком боковом диапазоне под восходящей «Промежуточной зоной» [61.12 – 60.89], откуда на Европе медведи начали активные продажи, снизив актив к «Дополнительной зоне» [59.85 – 59.73], чем воспользовались Американские быки, вернув нефтяной актив на восходящую «Промежуточную зону» [61.12 – 60.89].


Приоритет по нефти сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [62.16 – 62.04] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [61.12 – 60.89].

Уровни
Поддержка – [61.12 – 60.89]
Сопротивление 1 – [62.16 – 62.04]
Сопротивление 2 – [63.66 – 63.20]


Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [62.16 – 62.04] со стопом по правилам паттерна и профитом 56.97.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.


Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 января 2019 года


EURUSD

Вполне вероятно, что рынок продолжает формировать заключительную часть коррекционной волны В, которая принимает форму нисходящего зигзага. Скорее всего, сегодня мы увидим последнюю часть этого снижения.


А именно, финальную часть нисходящего импульса [c]. Снижение может закончиться приблизительно на нижней стенке восходящего синего канала, т.е. около уровня - 1.133. Затем, после полного завершения указанной волны, возможен рост рынка.


GBPUSD

Вполне возможно, что рынок полностью завершил развитие восходящей волны [E] of B, которая приняла форму зигзага. Хотя здесь следует отметить, что волна (С) этого зигзага выглядит несколько странно, и по своей форме она скорее напоминает зигзаг, нежели обычный импульс.


Силу данной разметке придаёт тот факт, что развитие волны [E] завершилось точно на верхней образующей линии наклонного треугольника. Есть вероятность, что в ближайшее время мы увидим небольшую восходящую коррекционную волну, после чего начнётся нисходящий тренд. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.


USDJPY

Несмотря на то, что указанный сценарий с каждым днём выглядит всё менее гармонично и пропорционально, пока он остаётся основным. В тот момент, когда будет пересечена критическая линия, которая отмечена красным цветом, указанный вариант разметки отменится.


Пока же, рынок вполне может начать двигаться в нисходящем направлении в рамках медвежьего импульса 5 of (C). Таким образом, следует иметь в виду, что вскоре рынок пойдёт вниз.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________


Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 21.01.2019


Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на канадский доллар увеличились на 18%.


При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $31 млрд 182 млн.


Преобладание быков увеличилось на 72%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $6 млрд 105 млн.


Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось менее чем на 1%.


Вложение денежных средств в USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 60% покупателей и 40% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.3350).


В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к зоне сопротивления хеджеров (1.3621).


Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри месяца выступает прирост опционных позиций по котировке 1.3182.


В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера.


Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 2% покупателей (1.3238-1.3233).

В случае пробоя зоны 2% покупателей стоит ожидать снижения к историческому опционному уровню по котировке (1.3182).


Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 21 января, выступает зона 4% покупателей, которая располагается по ценовых отметках 1.3282-1.3294.


В случае пробоя и закрепления выше зоны 4% на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к недельному балансу маркетмейкера (1.3350).


Прирост опционных позиций на снижение общим объемом $11 млн возле уровня баланса маркетмейкера дополнительно его усиливает.


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[Mtrading]

Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 22.01.2018


Капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group увеличилась на 14%.


Суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD составила $168 млн.


Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.


В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $11 млн.

Перевес покупателей Bitcoin Futures уменьшился на 4%. В связи с этим мы можем с большой долей вероятности предполагать о вероятном среднесрочном понижении котировок актива на протяжении ближайшей торговой недели.


В денежном эквиваленте общий чистый перевес покупателей составил $9 млн.


Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область 30% продавцов, которая размещена по ценовым отметкам 2930.52-2046.24.


Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5263.20–5842.56).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8464.91–8754.59.


При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 3517.00-3433.36.


В случае отбоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше зоны 4% ближайшей целью роста выступает зона 2% продавцов (3899.37-3941.19).


При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 4% продавцов на протяжении вторника, 22 января, ключевым ориентиром снижения выступает зона 6% продавцов (3092.82-3009.17).


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________


Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 января 2019 года


EURUSD

Скорее всего, рынок формирует завершающую часть нисходящей коррекционной волны B, развитие которой продолжиться до нижней стенки восходящего синего канала линейной регрессии. Судя по структуре волны B, она принимает форму простого нисходящего зигзага.


Таким образом, вблизи уровня – 1.133 возможен разворот рынка и начало новой восходящей тенденции. Однако открывать длинные позиции рекомендуется только после подтверждения разметки, т.е. после того, как будет построен первый восходящий импульс и коррекция к нему.


GBPUSD

По всей видимости, рынок завершил развитие восходящей коррекционной волны [E] of B, которая приняла форму зигзага.


Вполне вероятно, что на последнем участке рынок формирует начальную часть новой нисходящей тенденции. Таким образом, в ближайшее время велика вероятность снижения, рассматривать открытие длинных позиций не рекомендуется.


USDJPY

Не исключено, что было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны 4, которая приняла форму двойного зигзага.


Таким образом, на последнем участке мы вполне можем видеть начальную часть новой нисходящей импульсной волны 5 of (C). Поэтому в торговле следует учитывать, что мы можем увидеть хорошее снижение в ближайшие дни.


Роман Онегин, аналитик компании MTrading