Торговый автомат Амиброкер+Квик

[Dimus]

ведь close (текущего) просто нет

он есть всегда!

 

[empenoso]

ведь close (текущего) просто нет

он есть всегда!

Конечно есть, и сослаться на него можно, но в процессе отрисовки значение все время меняется и из-за этого trade.Quik Косинского глючит. Не может похоже цену закрытия последнего текущего бара окончательную взять.

 

[Commenced]

ведь close (текущего) просто нет

он есть всегда!

Конечно есть, и сослаться на него можно, но в процессе отрисовки значение все время меняется и из-за этого trade.Quik Косинского глючит. Не может похоже цену закрытия последнего текущего бара окончательную взять.

Пока бар не закрыт, Close равно последней сделке, естественно он меняется на текушем баре (последнем). Поэтому кстати и используют функцию Ref, она позволяет встать в позу на открытии следующего бара, приэтом этот будет уже закрыт и соответственно С не изменится.

 

[Commenced]

Попробуй использовать симулятор, в 5 версии есть, скорее всего с течением времени условие по которому встал в позу пропадает соответственно когда оно удовлетворяет отправляется сигнал , когда по истечении времени условие не соответствует пропадает сигнал на графике, такое возможно с системой заглядывающей в будующее. Если это так на симуляторе увидиш.

пробую симулятор. что-то при его работе ничего в файлик вообще не записывается. это так и должно быть? afl - то отрабатывается при симуляторе? это у меня косяк? или как-то по-другому на нём надо тестить?

Все просто врубаеш и тупо смотриш на график, скорость только задай соответственную, чтоб 1 бар в секунду была. Сразу увидиш что на появляюшемся баре появился сигнал, а после появления еще 5 вдруг изчез, прописывать он и не должен ничего, для этого есть сканер и блек тест. Я правда в нем не копался особо, мне исчезновение сигнала на графике интересно было посмотреть.

 

[ds]

Все просто врубаеш и тупо смотриш на график.

Да, вчера вечером разобрался тупо сидел и смотрел и всё увидел. Оказывается что Ref((RSI(x) > y),-1) тоже надо делать. Только после этого перестал сигнал пропадать. Но доходность системы резко упала.((

 

[Commenced]

Все просто врубаеш и тупо смотриш на график.

Да, вчера вечером разобрался тупо сидел и смотрел и всё увидел. Оказывается что Ref((RSI(x) > y),-1) тоже надо делать. Только после этого перестал сигнал пропадать. Но доходность системы резко упала.((

А почему по идее ты сигнал на 1 бар сместил, доходность конечно должна упасть, а какое роскальзыание задаеш, я ГП в тестере задаю 0,2-0,25, но в реале комисия и проскальзывание гдето 0,1.

 

[empenoso]

У меня вопрос по роботу (алгоритму записи в файл) -
если на одном баре проходит сигнал на покупку, а сразу же на следующем баре на продажу - то он не пишет (продажу) в файл транзакций.

Если между покупкой и продажей есть интервал хотя бы один бар - то все нормально работает...

Из-за чего такое может быть?

 

[mehanizator1]

У меня вопрос по роботу (алгоритму записи в файл) -
если на одном баре проходит сигнал на покупку, а сразу же на следующем баре на продажу - то он не пишет (продажу) в файл транзакций.

Если между покупкой и продажей есть интервал хотя бы один бар - то все нормально работает...

Из-за чего такое может быть?

даже не знаю... а какой таймфрейм?

 

[empenoso]

если на одном баре проходит сигнал на покупку, а сразу же на следующем баре на продажу - то он не пишет (продажу) в файл транзакций.

Если между покупкой и продажей есть интервал хотя бы один бар - то все нормально работает...

даже не знаю... а какой таймфрейм?

минутки

 

[mehanizator1]

если на одном баре проходит сигнал на покупку, а сразу же на следующем баре на продажу - то он не пишет (продажу) в файл транзакций.

Если между покупкой и продажей есть интервал хотя бы один бар - то все нормально работает...

даже не знаю... а какой таймфрейм?

минутки

попробуйте в скрипте поменять строчку
transid=StrFormat("TRANS_ID=%g%g%g%g;",TickerID,sOperID,LastValue(Ref(DayOfYear(),-1)),LastValue(Ref(TimeNum(),-1)));

на:
transid=StrFormat("TRANS_ID=%g%g%g;",TickerID,sOperID,LastValue(Ref(TimeNum(),-1)));

только файлы trans.tri trans.tro утром надо будет чистить обязательно

 

[empenoso]

если на одном баре проходит сигнал на покупку, а сразу же на следующем баре на продажу - то он не пишет (продажу) в файл транзакций.

Если между покупкой и продажей есть интервал хотя бы один бар - то все нормально работает...

даже не знаю... а какой таймфрейм?

минутки

попробуйте в скрипте поменять строчку
transid=StrFormat("TRANS_ID=%g%g%g%g;",TickerID,sOperID,LastValue(Ref(DayOfYear(),-1)),LastValue(Ref(TimeNum(),-1)));

на:
transid=StrFormat("TRANS_ID=%g%g%g;",TickerID,sOperID,LastValue(Ref(TimeNum(),-1)));

только файлы trans.tri trans.tro утром надо будет чистить обязательно

Спасибо! Сегодня попробую.

 

[Oppenhiemer]

Почитала ветку. Ничего не поняла Да....не построить мне робота видать и не обозвать его как-нить по опционному. Придется все самой

 

[USDEUR]

Почитала ветку. Ничего не поняла Да....не построить мне робота видать и не обозвать его как-нить по опционному. Придется все самой

Наташа, не грусти! Мне тебя аж прям жалко стало.
Если Ами кажется непонятным, возьми другую программу теханализа, попробуй. Ами слишком крут, есть попроще, подружественней к пользователю. Не горюй, соберешь ты своего робота. Главное - название придумать.

Как вы лодку назовете - так она и поплывет. (с) Капитан Врунгель.

Если кукла выйдет плохо -
Назову ее "Дуреха".
Если клоун выйдет плохо
Назову его "Дурак". (с) Какая-то песенка

 

[piton]

Уважаемый mechanizator! Не могли бы Вы поделиться мыслями относительно возможности автоматизации подачи заявок из амиброкера в квик посредством API, выложенного недавно на сайте квика. Интересует, очевидно, возможность вызова функций Trans2Quik.dll непосредственно из ами без написания дополнительных программ. Или все-же без этого не обойтись. Спасибо.

 

[Oppenhiemer]

Почитала ветку. Ничего не поняла Да....не построить мне робота видать и не обозвать его как-нить по опционному. Придется все самой

Наташа, не грусти! Мне тебя аж прям жалко стало.
Если Ами кажется непонятным, возьми другую программу теханализа, попробуй. Ами слишком крут, есть попроще, подружественней к пользователю. Не горюй, соберешь ты своего робота. Главное - название придумать.

Как вы лодку назовете - так она и поплывет. (с) Капитан Врунгель.

Если кукла выйдет плохо -
Назову ее "Дуреха".
Если клоун выйдет плохо
Назову его "Дурак". (с) Какая-то песенка

Сергеи!- да ет. я только теоретичеки сокрушаюсь ... на практике у нас роботов не используют. да и не представляю я себе опционного робота пока.

 

[Intro]

Сергеи!- да ет. я только теоретичеки сокрушаюсь ... на практике у нас роботов не используют. да и не представляю я себе опционного робота пока.

Динозавры, бгы :-D

 

[Oppenhiemer]

Сергеи!- да ет. я только теоретичеки сокрушаюсь ... на практике у нас роботов не используют. да и не представляю я себе опционного робота пока.

Динозавры, бгы :-D

правильно правильно. мы роботам не доверяем бабочек ловить

 

[ds]

А почему по идее ты сигнал на 1 бар сместил, доходность конечно должна упасть, а какое роскальзыание задаеш, я ГП в тестере задаю 0,2-0,25, но в реале комисия и проскальзывание гдето 0,1.

хмм..у меня 0,1 стоит. и чего-то, как-то не очень радостно стало после смещения на один бар. Тестю на GAZP, EESR, LKOH, SBER. И всё никак не подберу нужный букет индикаторов, чтоб доходность более-менее была.

Когда пользуюсь симулятором я не только пропадания смотрю (их может и не быть), а смотрю чтоб сигнал появлялся одновременно с появлением бара, а не в течение бара.
Но тогда вопрос. Вот система образец которой на сайте. Там такое правило на покупку:
bars=20;
HLine=Ref(HHV(H,bars),-1);
Buy=H>Hline;

Прогоняю через симулятор и вижу, что стрелка рисуется не в начале следующего бара, а в середине, ну или когда H>Hline становится, но до конца бара сигнал может и пропасть...значит теоретически к концу бара стрелка тоже может пропасть.....я не прав?

 

[GH05]

А почему по идее ты сигнал на 1 бар сместил, доходность конечно должна упасть, а какое роскальзыание задаеш, я ГП в тестере задаю 0,2-0,25, но в реале комисия и проскальзывание гдето 0,1.

хмм..у меня 0,1 стоит. и чего-то, как-то не очень радостно стало после смещения на один бар. Тестю на GAZP, EESR, LKOH, SBER. И всё никак не подберу нужный букет индикаторов, чтоб доходность более-менее была.

Когда пользуюсь симулятором я не только пропадания смотрю (их может и не быть), а смотрю чтоб сигнал появлялся одновременно с появлением бара, а не в течение бара.
Но тогда вопрос. Вот система образец которой на сайте. Там такое правило на покупку:
bars=20;
HLine=Ref(HHV(H,bars),-1);
Buy=H>Hline;

Прогоняю через симулятор и вижу, что стрелка рисуется не в начале следующего бара, а в середине, ну или когда H>Hline становится, но до конца бара сигнал может и пропасть...значит теоретически к концу бара стрелка тоже может пропасть.....я не прав?

Неправ, H если он был то он и остается и может быть только выше

 

[ds]

bars=20;
HLine=Ref(HHV(H,bars),-1);
Buy=H>Hline;

Прогоняю через симулятор и вижу, что стрелка рисуется не в начале следующего бара, а в середине, ну или когда H>Hline становится, но до конца бара сигнал может и пропасть...значит теоретически к концу бара стрелка тоже может пропасть.....я не прав?

Неправ, H если он был то он и остается и может быть только выше

Да, точно. Как сам не дотумкал. И пофиг когда он стал больше Hline в начале или в середине бара. А надо ли делать ref для RSI(x)>y и ADX(x)>y ? Почему вообще пропадают сигналы? Т.е. есть какое-то выражение :
Buy = H>Hline AND RSI(x)>y AND ADX(x)>y.
И когда H>Hline и RSI за X больше Y и ADX за X > Y , то поступает сигнал, потом один из параметров уменьшается в середине бара условие И не соблюдается , и стрелка пропадает. Так я понимаю?